0.0000% 基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银河证券股份有限公司
送出日期：2019年3月26日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
基金简介
基金基本情况
基金简称
建信回报灵活配置混合
基金主代码
001253
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年5月13日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国银河证券股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,420,695.75份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
力争每年获得较高的绝对回报。
投资策略
本基金以自上而下的投资策略，灵活配置大类资产，动态控制组合风险，力争长期、稳定的绝对回报。
业绩比较基准
6%/年
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司
中国银河证券股份有限公司
信息披露负责人
姓名
吴曙明
李淼
联系电话
010-66228888
010-66568780
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn
yhzq_tggz@chinastock.com.cn
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000
95551;400-888-8888
传真
010-66228001
010-66568532
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ccbfund.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2018年
2017年
2016年
本期已实现收益
9,798,250.60
27,928,253.76
35,619,851.04
本期利润
-12,363,553.90
61,380,069.03
19,691,928.53
加权平均基金份额本期利润
-0.0253
0.0799
0.0149
本期基金份额净值增长率
-0.61%
7.58%
1.62%
3.1.2期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.1078
0.0794
0.0374
期末基金资产净值
2,763,388.81
788,803,270.10
1,255,074,840.13
期末基金份额净值
1.142
1.149
1.068
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-0.17%
0.13%
1.54%
0.02%
-1.71%
0.11%
过去六个月
1.24%
0.20%
3.11%
0.02%
-1.87%
0.18%
过去一年
-0.61%
0.23%
6.27%
0.02%
-6.88%
0.21%
过去三年
8.66%
0.18%
20.04%
0.02%
-11.38%
0.16%
自基金合同生效起至今
14.20%
0.17%
24.79%
0.02%
-10.59%
0.15%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金基金合同于2015年5月13日生效，基金成立当年年净值增长率以实际存续期计算。
过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未实施利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。
截至2018年12月31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金，共计104只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为6331.39亿元。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陶灿
权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官、本基金的基金经理
2017年2月9日
-
11
硕士，权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官。2007年7月加入本公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理；2014年5月14日起任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理；2016年2月23日起任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理；2017年2月9日起任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月22日起任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；2017年10月27日起任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理，该基金于2017年11月4日起转型为建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金，陶灿继续担任该基金的基金经理。
牛兴华
本基金的基金经理
2015年5月13日
-
8
硕士，2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业，同年进入神州数码中国有限公司，任投资专员；2010年9月，加入中诚信国际信用评级有限责任公司，担任高级分析师；2013年4月加入本公司，历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理；2015年4月17日起任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月13日起任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月14日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年7月2日至2015年11月25日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理；2016年2月22日至2018年1月23日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理；2016年10月25日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月2日至2018年4月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月1日起任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年4月20日起任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
公平交易制度的执行情况
根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》，本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、资产管理计划等）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。经分析，本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年全年经济增长总体平稳，GDP同比增长6.6%，在国内外复杂多变的形势下保持平稳发展态势。社会消费品零售总额实际增速为6.9%，消费升级持续推进；全年固定资产投资增速5.9%，其中制造业投资增速9.5%比上年提高4.7个百分点，为拉动投资增长的重要引擎；基础设施投资比上年增长3.8%，增速年初回落明显但四季度呈现企稳回升态势；房地产开发投资比上年增长9.5%，增速比上年提高2.5个百分点。全年我国外贸进出口总值30.51万亿元人民币，比2017年增长9.7%。全国规模以上工业增加值增速6.2%，继续运行在合理区间。2018年消费者价格指数（CPI）延续了温和上涨态势，全年工业品价格指数（PPI）涨幅回落，物价总体稳定。货币政策基调维持稳健，全年央行共四次下调金融机构存款准备金率，在一季度公开市场操作利率随美联储加息上调5BP后，联储三次加息时央行均保持公开市场操作利率稳定，货币市场基准性的DR007中枢从年初的2.9%左右下降至2.6%左右，银行间市场资金面整体保持宽松态势。
在此背景下，2018年债券市场收益率总体下移并呈现陡峭化态势。一季度债券市场先抑后扬，伴随着 2、3月份资金面宽松，长期限利率债收益率开始下行；二季度在定向降准政策以及贸易摩擦引发避险情绪的刺激下，收益率快速下行；三季度通胀预期逐步加强以及地方债加速供给影响下，收益率整体维持区间震荡态势；四季度金融数据显示宽信用政策传导不利，债券收益率重回下行通道。整体看，10年期国债和国开债收益率年末收于3.23%和3.64%，较去年末分别下行65BP和118BP。18年股市下跌较多，年末上证综合指数收于2494点比上年下跌24.6%，中证转债指数受股市下行影响全年下跌1.16%收于279.6点。
回顾全年的基金管理工作，在流动性整体稳定宽松的背景下，组合保持中等久期和适度的杠杆比例以获取息差收益，同时基于内部融资收缩的预期，积极波段操作长久期利率债取得资本利得收益。权益配置方面，前三季度维持了价值蓝筹的基本配置，四季度对权益资产进行了较大规模的减仓，避免了净值的进一步下跌，择机参与了包括股票和转债在内的权益品种的波段操作，另外积极参与新股申购以增厚组合收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-0.61%，波动率0.23%，业绩比较基准收益率6.27%，波动率0.02%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，逆周期调控将继续发挥作用, 宽货币向宽信用传导将加快以稳定实体融资需求、引导实体融资成本下行，激活实体经营活力，宏观经济将继续由高速向高质量发展转变。通胀方面，需警惕猪周期可能带动CPI中枢上行。政策方面，在当前宏观调控的着眼点延续“逆周期调节”和“稳定总需求”情况下，央行货币政策大概率会维持稳健基调，保持流动性整体松紧适度，在此背景下，债券市场经历了2018年的大幅上涨后，波动将大于趋势，趋势性机会需要等待稳增长政策冲击的结束，利率品在此之前仍处于左侧寻顶阶段。权益市场方面，我们认为在稳增长政策持续发力、信用派生环境加速修复的过程中，风险偏好有望持续提升，增量资金将更多的来源于海外资金流入以及居民资产配置结构的调整，低估值蓝筹板块以及代表未来转型方向的龙头个股仍会是价值投资者的选择偏好。截至 2019 年 1 月 21 日，本基金已连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000万元。为维护基金份额持有人利益，自 2019 年1月22日起，本基金进入清算程序，停止办理申购、赎回等业务。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2018年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，在督察长的指导下，公司内控合规部牵头组织继续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内，公司实施了不同形式的检查，对发现的潜在合规风险，及时与有关业务部门沟通并向管理层报告，采取相应措施防范风险。依照有关规定，定期向公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果，形成专项审计报告，促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。
在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措施：
1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况，在对公司各业务线管理制度和业务流程重新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程，使公司基金投资管理运作有章可循。
2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上，把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀门。报告期内，在公司自身经营和受托资产管理过程中，为化解和控制合规风险，事前制定了明确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统，实现系统自动管控，减少人工干预环节；对潜在合规风险事项，加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。
3、要求业务部门进行风险自查工作，以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部门自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一道防线，需经常开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前，皆要求业务部门进行风险自查，由内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查，以检查落实相关法律法规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。
4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划，实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目，重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其加强了对容易触发违法违规事件的防控检查，对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改，并对整改情况进行跟踪检查，促进了公司各项业务的持续健康发展。
5、大力推动监控系统的建设，充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱发的合规风险，提高了内控监督检查的效率。
6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报，加强了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识。
7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的意见反馈，重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通，认真进行整改、落实。
8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流，以吸取其在内控管理方面的成功经验。
9、依据相关法规要求，认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整和及时。
本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则，秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法权益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。
资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。
本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，自2018年10月26日至2018年12月31日，本基金基金资产净值低于五千万元超过连续20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014年8月8日生效）第四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银河证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人按照《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法复核建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信回报灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，以上内容真实、准确和完整。
审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了建信回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“建信回报灵活配置混合基金”)的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了普华永道中天审字(2019)第22605号标准无保留意见。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体：建信回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
2,752,575.12
118,725,491.17
结算备付金
-
3,221,426.31
存出保证金
283,868.44
163,478.36
交易性金融资产
-
659,407,857.32
其中：股票投资
-
158,560,534.62
基金投资
-
-
债券投资
-
500,847,322.70
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
80,000,000.00
应收证券清�