华安新回报灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号)

华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
更新的招募说明书
(2023年第1号)
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二〇二三年七月
重要提示
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安基
金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并
经中国证券监督管理委员会2015年5月4日《关于准予华安新回报灵活配置混合型
证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]802号）准予注册。本基金的基金合
同和招募说明书已通过指定媒介进行了公开披露。本基金的基金合同自2015年5
月19日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价
值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分
散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理
风险、流动性风险、资产配置风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力
风险等。此外，本基金的投资范围中包括中小企业私募债券和股指期货，可能增
加本基金总体风险水平。
基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性
风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市
场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资
于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。
本基金投资于北京证券交易所上市股票，北京证券交易所主要服务于创新型
中小企业，在发行、上市、交易、退市等方面的规则与其他交易场所存在差异，
本基金须承受与之相关的特有风险，包括：中小企业经营风险、股价波动风险、
流动性风险、集中度风险、转板风险、退市风险、由于存在表决权差异安排可能
引发的风险、监管规则变化的风险等。投资者投资于本基金前，须充分知悉和了
解北京证券交易所上市股票的特点和发行、上市、交易、退市等方面的规则，在
理性判断的基础上做出投资选择。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏
损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
本基金为混合型基金，其风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、
低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律
文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低
并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金
业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出
投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和
赎回基金，基金销售机构名单详见基金管理人网站公示名单。
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。
本次招募说明书仅涉及基金费率调整，相关信息更新截止日为2023年7月10日，
有关财务数据截止日为2022年9月30日，净值表现截止日为2022年6月30日。
目录
一、绪言......................................................................................................................... 1
二、释义......................................................................................................................... 2
三、基金管理人 .............................................................................................................. 6
四、基金托管人 ............................................................................................................ 17
五、相关服务机构......................................................................................................... 22
六、基金的募集 ............................................................................................................ 41
七、基金合同的生效 ..................................................................................................... 42
八、基金份额的申购、赎回与转换 ................................................................................ 43
九、基金的投资 ............................................................................................................ 55
十、基金的业绩 ............................................................................................................ 67
十一、基金的财产......................................................................................................... 68
十二、基金资产的估值.................................................................................................. 69
十三、基金的收益与分配 .............................................................................................. 75
十四、基金的费用与税收 .............................................................................................. 77
十五、基金的会计与审计 .............................................................................................. 79
十六、基金的信息披露.................................................................................................. 80
十七、风险揭示 ............................................................................................................ 87
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................................... 96
十九、基金合同的内容摘要 .......................................................................................... 98
二十、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................... 99
二十一、对基金投资人的服务 ......................................................................................100
二十二、其他应披露事项 .............................................................................................102
二十三、招募说明书存放及查阅方式 ...........................................................................104
二十四、备查文件........................................................................................................105
附件一：基金合同内容摘要 .........................................................................................106
附件二：托管协议内容摘要 .........................................................................................122
一、绪言
《华安新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招
募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简
称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其
他有关规定以及《华安新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简
称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人：指华安基金管理有限公司
3、基金托管人：指交通银行股份有限公司
4、招募说明书或本招募说明书：指《华安新回报灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》及其更新
5、基金合同或《基金合同》：指《华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充
6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安新回报灵
活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
7、基金份额发售公告：指《华安新回报灵活配置混合型证券投资基金基金
份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过，2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会
议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机
关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施
的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其
不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议，代为办理基金销售业务的机构
24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有
限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换及转托管、定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
34、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数
35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》：指《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人
和投资人共同遵守
38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
45、元：指人民币元
46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和
48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
51、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊和指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介
52、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
53、中国：指中华人民共和国。就本招募说明书而言，不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区和台湾地区
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与
银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限
的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交
易的债券等
55、基金产品资料概要：指《华安新回报灵活配置混合型证券投资基金基金
产品资料概要》及其更新
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
1、名称：华安基金管理有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼
2118室
3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31
－32层
4、法定代表人：朱学华
5、设立日期：1998年6月4日
6、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号
7、联系电话：021-38969999
8、联系人：王艳
9、客户服务中心电话：4008850099
10、网址：www.huaan.com.cn
11、组织形式：有限责任公司
12、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准
的其他业务
（二）注册资本和股权结构
1、注册资本：1.5亿元人民币
2、股权结构
持股单位 持股占总股本比例
国泰君安证券股份有限公司 51%
国泰君安投资管理股份有限公司 20%
上海工业投资（集团）有限公司 12%
上海锦江国际投资管理有限公司 12%
上海上国投资产管理有限公司 5%
（三）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
（1）董事会
朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政
证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总
经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有
限公司党委书记、董事长、法定代表人。
张霄岭先生，博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利
纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三
部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执
行官。现任华安基金管理有限公司总经理。
马名驹先生，硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司总经理、副董事长，
上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司副总裁。现任
上海锦江国际投资管理有限公司董事长，Radisson Hospitality AB董事长，上
海锦江资本股份有限公司执行董事、首席执行官，上海锦江资产管理有限公司董
事长，锦江国际集团财务有限责任公司董事长，上海齐程网络科技有限公司董事
长，长江养老保险股份有限公司董事，史带财产保险股份有限公司监事。
陈志刚先生，本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员；
上海国际信托投资公司金融三部项目经理；上投投资管理有限公司总经理助理、
副总经理、总经理；上海国际集团资产管理有限公司监事长；上海华东实业有限
公司总经理；上海市再担保有限公司总经理；上海国际集团有限公司风险合规部
总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代表人；
兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐意资产管
理有限公司监事。
郭传平先生，硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部副
总经理（主持工作）、总经理（兼齐齐哈尔营业部总经理）、黑龙江营销总部副总
经理（主持工作）、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联席办督查
专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期货有限公司
党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察委员会巡察专
员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。
顾传政女士，研究生学历。历任中国银行上海市分行职员；上海天道投资咨
询有限公司副总经理；毕博管理咨询（上海）公司咨询顾问；上海工业投资集团
资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记（主持工作）；
上海工业投资（集团）有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资部经理、投资
研究部总经理等。现任上海工业投资（集团）有限公司党委委员、副总裁、工会
主席。
独立董事：
吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳
法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上
海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所
高级合伙人。
严弘先生，博士研究生学历，教授。历任美国得克萨斯大学奥斯汀分校金融
学助理教授、美国南卡罗来纳大学达拉莫尔商学院金融学终身教职、美国证券交
易委员会及美国联邦储备局访问学者、长江商学院和香港大学客座教授、亚洲金
融学会会刊《金融国际评论》主编。现任上海交通大学上海高级金融学院金融学
教授、学术副院长，中国私募证券投资研究中心主任和全球商业领袖学者项目
（GES）学术主任。
（2）监事会
张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构
处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司
监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委
员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限
公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股
份有限公司合规总监、总法律顾问、工会主席，华安基金管理有限公司监事长。
许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司
中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，
华安资产管理（香港）有限公司董事。
诸慧女士，硕士研究生学历，经济师。22年基金行业从业经验。历任华安
基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理
有限公司集中交易部高级总监。
（3）高级管理人员
朱学华先生，本科学历，24年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局
首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公
司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司
董事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。
张霄岭先生，博士研究生，23年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦
储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国
银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼
华夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。
翁启森先生，硕士研究生学历，28年金融、证券、基金行业从业经验。历
任台湾富邦银行资深领组，台湾JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，
台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全
球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安
基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
杨牧云先生，本科学历、硕士，22年金融法律监管工作经验。历任上海市
人民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安
基金管理有限公司督察长。
姚国平先生，硕士研究生学历，19年金融、基金行业从业经验。历任香港
恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华
安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司
总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。
谷媛媛女士，硕士研究生学历，23年金融、基金行业从业经验。历任广发
银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公
司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安
基金管理有限公司副总经理。
任志浩先生，硕士研究生学历，26年证券、基金行业从业经验。历任原国
泰证券、国泰君安证券信息技术部系统开发、维护和分析岗、国泰君安证券交易
技术总监、总经理助理兼创新业务总监、副总经理兼创新业务主管、副总经理兼
服务体系开发主管、副总经理兼部门一线合规风控负责人。现任华安基金管理有
限公司首席信息官。
2、本基金基金经理
朱才敏女士，硕士研究生，15年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕
业进入华安基金，历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、
基金经理助理等职务。2014年11月至2017年7月，同时担任华安月月鑫短期
理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安
鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月至2022年2月，同
时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年11月起，同时担任华安双
债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月至2018年10月，同时担
任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起，同时担任华
安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年1月，
同时担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至
2017年12月，同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2016年12月起，同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
2017年3月至2020年11月，同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金
的基金经理。2019年5月至2022年2月，同时担任华安鼎信3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月，同时担任华
安日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年8月至2021年3月，同时担任华安
年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年6
月，同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经
理。2022年6月起，同时担任华安智联混合型证券投资基金（LOF）的基金经
理。2021年3月起，同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。
2021年7月起，同时担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
3、本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务
如下：
张霄岭先生，总经理
翁启森先生，副总经理、首席投资官
杨明先生，投资研究部高级总监
许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监
贺涛先生，固定收益部高级总监
苏圻涵先生，全球投资部副总监
万建军先生，基金投资部总监，兼任投资研究部联席总监
邹维娜女士，绝对收益投资部高级总监
胡宜斌先生，基金投资部总监
4、业务人员的准备情况：
截至2023年6月30日，公司目前共有员工476人（不含子公司），其中
67.9%具有硕士及以上学位，92.9%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，
具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关
管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个
业务板块组成。
（四）基金管理人的职责
根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责：
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为；
12、中国证监会规定的其他职责。
（五）基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中
华人民共和国证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基
金法》及相关法律法规的行为的发生；
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动；
（8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺
基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉
尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投
资理念，规范基金运作。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取
不当利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动。
（六）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
（1）健全性原则
内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、
执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则
通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度
的有效执行。
（3）独立性原则
公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、
其他资产的运作应当分离。
（4）相互制约原则
公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则
公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控
制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的组织体系
公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对
公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部
分：
（1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责
任。
（2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和
公司管理层的行为行使监督权。
（3）督察长：督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行
合规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。
（4）合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务
运作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公司
总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其
他风险控制重大事项。
（5）合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情
况进行合规性监督检查，对督察长负责。
（6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。
各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员
工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进
行自律。
3、内部控制制度概述
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组
成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本
管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、
内控措施等内容。
基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露
制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、
业绩评估考核制度和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、
岗位责任、操作守则等的具体说明。
4、基金管理人内部控制五要素
内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内
部监控。
（1）控制环境
控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体系。
公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内
部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。
公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制
意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围，
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治
理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。
（2）风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现
风险，将风险进行分类、按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性
及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原
因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定
应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善，
并监督各个环节的改进实施。
（3）控制活动
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的
实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。
① 组织结构控制
公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡
的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各
部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严格有
效的三道监控防线：
以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分
工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相
互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。
各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部门、
相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制
度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。
以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道
监控防线。
② 操作控制
公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金
会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、
资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作和经营
中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。
③ 会计控制
公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会
计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所
管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独
立。
基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会
计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值，
采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价值。
（4）信息沟通
为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈，
公司采取以下措施：
建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流
渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信
息及时送达适当的人员进行处理。
制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报
告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。
（5）内部监控
监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环
境、控制活动等进行持续的检验和完善。
监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制
度，保证制度的有效实施。
公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检
查。检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环境、
组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。
5、基金管理人内部控制制度声明
基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根
据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。
四、基金托管人
一、基金托管人基本情况
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：任德奇
住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号
办公地址：上海市长宁区仙霞路18号
邮政编码：200336
注册时间：1987年3月30日
注册资本：742.63亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：陆志俊
电 话：95559
交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的
发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全
国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合
交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续13年
跻身《财富》(FORTUNE)世界500强，营业收入排名第137位；列《银行家》(The
Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第11位。
截至2022年12月31日，交通银行资产总额为人民币12.99万亿元。2022
年四季度，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币921.5亿元。
交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基金、
证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律
师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，
职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托
管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。
任先生2020年1月起任本行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代
为履行行长职责）、执行董事，2018年8月至2020年1月任本行副董事长（其
中：2019年4月至2020年1月代为履行董事长职责）、执行董事，2018年8月
至2019年12月任本行行长； 2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、
副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非
执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总
裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5
月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经
理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中
国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理
委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学
位。
刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。
刘先生2020年7月起担任本行行长；2016年11月至2020 年5 月任中国
投资有限责任公司副总经理；2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份
公司副总经理；2014年6月至2014年12月任中国光大（集团）总公司执行董
事、副总经理（2014年6月至2016年11月期间先后兼任光大永明人寿保险有
限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行董
事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业（集团）
有限责任公司董事长）；2009年9月至2014年6月历任中国光大银行行长助理、
副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心
总经理）；1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代
表处、资金部、投行业务部工作。刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博
士学位。
徐铁先生，资产托管部总经理。
徐铁先生2022年4月起任本行资产托管部总经理；2014年12月至2022年
4月任本行资产托管部副总经理；2000年7月至2014年12月，历任交通银行资
产托管部客户经理、保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部高
级经理、总经理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。
（三）基金托管业务经营情况
截至2022年12月31日，交通银行共托管证券投资基金715只。此外，交
通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、
银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障
管理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产管理计划、QFII证券
投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、QDIE
资金、QDLP资金和QFLP资金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部
管理，托管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、
评估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保
护基金持有人的合法权益。
（二）内部控制原则
1、合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监
管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。
2、全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内
部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、
反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。
3、独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交
通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，
分账管理。
4、制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设
置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消
除内部控制中的盲点。
5、有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模
式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行
之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被
有效执行。
6、效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环
节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳
的内部控制目标。
（三）内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托
管业务指引》等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管
管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资
产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产
托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行
资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、
《交通银行资产托管业务运营档案管理办法》等，并根据市场变化和基金业务的
发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度
健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人
负责。
托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实
现全流程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行
进行国际标准的内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资
组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支
付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、
基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及
时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。
交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银
行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行按规定报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告
中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违
规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处
罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
五、相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
（1）华安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118
室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32
层
法定代表人：朱学华
成立日期：1998年6月4日
客户服务统一咨询电话：40088-50099
公司网站：www.huaan.com.cn
（2）华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站：www.huaan.com.cn
智能手机APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端
联系人：谢伯恩
2、代销机构
（1）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
客服电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（2）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
客服电话：95594
网址：www.bosc.cn
（3）广发银行股份有限公司
注册地址：广东省广州市越秀区东风东路713号
客服电话：400-830-8003
网址：www.cgbchina.com.cn
（4）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
客服电话：95574
网址：www.nbcb.com.cn
（5）上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山东二路70号
客服电话：021-962999
网址：www.srcb.com
（6）大连银行股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市中山区中山路88号
客服电话：4006640099
网址：www.bankofdl.com
（7）东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
客服电话：(0769) 961122
网址：www.drcbank.com
（8）嘉兴银行股份有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市昌盛南路1001号
客服电话：96528
网址：www.bojx.com
（9）江苏常熟农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常熟市新世纪大道58号
客服电话：956020
网址：www.csrcbank.com
（10）江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：常州市武进区延政中路9号
客服电话：(0519)96005
网址：www.jnbank.com.cn
（11）江苏昆山农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省昆山市前进东路828号
客服电话：0512-96079
网址：www.ksrcb.cn
（12）苏州银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区钟园路728号
客服电话：96067
网址：www.suzhoubank.com
（13）深圳新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
客服电话：400-166-1188
网址：http://www.new-rand.cn/
（14）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
客服电话：400-920-0022，010-85650688
网址：www.hexun.com
（15）上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼
客服电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
（16）贵州华阳众惠基金销售有限公司
注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂
房
客服电话：400-8391818
网址：https://www.zhfundsales.com
（17）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（18）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
客服电话：4006788887
网址：www.zlfund.cn
（19）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
客服电话：4001818188
网址：www.1234567.com.cn
（20）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（21）蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
客服电话：4000-766-123，95188-8
网址：www.fund123.cn
（22）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室
客服电话：400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（23）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
客服电话：4008-773-772
网址：www.ijijin.cn
（24）华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座
13、14层
客服电话：952303
网址：http://www.my1000.cn/
（25）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
客服电话：4008886661
网址：www.myfp.cn
（26）华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号
客服电话：95584
网址：www.hx168.com.cn
（27）联储证券有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路15号金融中心大厦15层
客服电话：956006
网址：www.lczq.com
（28）玄元保险代理有限公司
注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区锦康路258号10楼02单元
客服电话：400-080-8208
网址：https://www.licaimofang.com/
（29）中国人寿保险股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街16号
客服电话：95519
网址：www.e-chinalife.com
（30）中信百信银行股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼8层
客服电话：400-818-0100
网址：www.aibank.com
（31）中邮证券有限责任公司
注册地址：陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层)
客服电话：4008-888-005
网址：www.cnpsec.com
（32）上海爱建基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室
客服电话：400-803-2733
网址：www.ajwm.com.cn（搭建中，暂未对外开放）
（33）东海期货有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23,25,27,29号
客服电话：95531
网址：www.qh168.com.cn
（34）南京途牛金融信息服务有限公司
注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号
客服电话：4007-999-999，4007-999-999转3
网址：http://jr.tuniu.com
（35）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
客服电话：400-921-7755，400-032-5885
网址：www.leadfund.com.cn
（36）嘉实财富管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼
二期53层5312-15单元
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
（37）北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A
客服电话： 010-66154828
网址：www.5irich.com
（38）泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
客服电话：400-080-3388
网址：www.puyifund.com
（39）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
客服电话：400-6099-200
网址：http://www.yixinfund.com/
（40）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
（41）北京格上富信投资顾问有限公司
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（43）通华财富(上海)基金销售有限公司
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（44）北京中植基金销售有限公司
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（51）北京加和基金销售有限公司
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（52）济安财富(北京)资本管理有限公司
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（53）上海万得基金销售有限公司
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（54）凤凰金信（海口）基金销售有限公司
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办公用房
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（55）上海联泰资产管理有限公司
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（56）上海汇付金融服务有限公司
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（57）江西正融基金销售有限公司
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大厦写字楼1103室
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（58）上海基煜基金销售有限公司
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（59）上海凯石财富基金销售有限公司
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（60）上海中正达广基金销售有限公司
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（61）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603
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（62）深圳富济财富管理有限公司
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（63）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
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（64）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室—3491
客服电话：020-89629066
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（65）和耕传承基金销售有限公司
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楼503
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（66）奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 （ 入住深圳
市前海商务秘书有限公司）
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（67）中证金牛（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
客服电话：4008909998
网址：www.jnlc.com
（68）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
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（69）上海云湾基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层
客服电话：4008201515
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（70）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼
客服电话：400-9302-888
网址：http://www.jfzinv.com/
（71）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
客服电话：400-159-9288
网址：https://danjuanapp.com/
（72）上海中欧财富基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦1585室
客服电话：400-700-9700
网址：https://www.qiangungun.com/
（73）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
客服电话：400-817-5666
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（74）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层
1301-1305室,14层
客服电话：400-990-8826
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（75）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区自由贸易试验区商城路618号
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网址：www.gtja.com
（76）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
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（77）国信证券股份有限公司
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十六层
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（78）招商证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号
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（79）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
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（80）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
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（81）中国银河证券股份有限公司
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（82）海通证券股份有限公司
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（83）申万宏源证券有限公司
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（84）兴业证券股份有限公司
注册地址：福建省福州市湖东路268号
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（85）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号
客服电话：4008888999/95579
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（86）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
客服电话：95517
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（87）万联证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号18,19楼全层
客服电话：95322
网址：www.wlzq.com.cn
（88）中信证券(山东)有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
客服电话：95548
网址：www.sd.citics.com
（89）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
客服电话：95321
网址：www.cindasc.com
（90）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4,5号楼
3701-3717
客服电话：95571
网址：www.foundersc.com
（91）长城证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼
10-19层
客服电话：95514
网址：www.cgws.com
（92）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com
（93）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01),1001
室
客服电话：95548
网址：www.gzs.com.cn
（94）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
客服电话：4008-918-918
网址：www.shzq.com
（95）诚通证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
客服电话：95399
网址：www.xsdzq.cn
（96）大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层
客服电话：4007-121212
网址：www.dtsbc.com.cn
（97）平安证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座
第22-25层
客服电话：95511转8
网址：www.stock.pingan.com
（98）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
客服电话：95318
网址：www.hazq.com
（99）财信证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋（B
座）26层
客服电话：95317
网址：86-731-84403360,86-731-89955783
（100）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层,10层
客服电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（101）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（102）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦
20楼2005室
客服电话：95523、4008895523
网址：www.swhysc.com
（103）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
（104）第一创业证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
客服电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
（105）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市曹杨路510号南半幢9楼
客服电话：400-8888-128
网址：www.tebon.com.cn
（106）华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦19楼
客服电话：95368
网址：www.hlzq.com
（107）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
客服电话：(+86-10) 6505 1166
网址：www.cicc.com
（108）甬兴证券有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565,577号8-11层
客服电话：400-916-0666
网址：www.yongxingsec.com
（109）华鑫证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤
凰大厦1栋20C-1房
客服电话：95323
网址：www.cfsc.com.cn
（110）中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦
L4601-L4608
客服电话：95532
网址：www.ciccwm.com
（111）中山证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信
南方大厦21层,22层
客服电话：95329
网址：www.zszq.com
（112）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
客服电话：95357
网址：www.18.cn
（113）粤开证券股份有限公司
注册地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23
层
客服电话：95564
网址：www.ykzq.com
（114）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
客服电话：956007
网址：www.jhzq.com.cn
（115）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
（116）华宝证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
客服电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
（117）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
客服电话：95391
网址：www.tfzq.com
（118）宏信证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼
客服电话：95304
网址：www.hxzq.cn
（119）太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
客服电话：95397
网址：www.tpyzq.com
（120）泉州银行股份有限公司
注册地址：福建省泉州市丰泽区泉泰路266号
客服电话：400-88-96312
网址：www.qzccbank.com
（121）江苏银行股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中华路26号
客服电话：95319
网址：www.jsbchina.cn
（122）江苏苏州农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号
客服电话：956111
网址：www.szrcb.com
（123）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：福建省厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504
客服电话：86-592-3128888,86-592-8060888,86-592-3122716，
400-6533-789
网址：www.qihuobuliezhe.com
（124）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
客服电话：025-66046166转849
网址：http://www.huilinbd.com/
（125）大河财富基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路109号瑜赛进丰高新财富中心26层
1号
客服电话：0851-88235678
网址：http://www.urainf.com/
（126）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司)
客服电话：95017(拨通后转1转8) ，4000-890-555
网址：www.tenganxinxi.com
（127）北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
客服电话：95055
网址：https://www.duxiaoman.com/
（128）上海钜派钰茂基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路379号金穗大厦14楼
客服电话：400-021-2428
网址：https://www.jpinvestment.cn/
（129）洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼701室
客服电话：400-8189-598
网址：https://www.hongtaiwealth.com/
（130）南京证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路389号
客服电话：95386
网址：www.njzq.com.cn
基金管理人可以根据情况变更或增减其他销售代理机构，并在基金管理人网
站公示。
二、登记机构
名称：华安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号二期31－32层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号二期31－32层
法定代表人：朱学华
电话：（021）38969999
传真：（021）33627962
联系人：赵良
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
联系人：刘佳
经办律师：廖海、刘佳
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
首席合伙人：毛鞍宁
电话：(021)2228 8888
传真：(021)2228 0000
联系人：陈胜
经办律师：陈胜、张旭颖
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》
及其他有关规定，经中国证监会2015年5月4日证监许可【2015】802号文注册
募集。
本基金自2015年5月15日起向全社会公开募集，截至2015年5月15日为
止募集工作顺利结束。
本基金为混合型证券投资基金。运作方式为契约型开放式，存续期限不定期。
本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、
机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资
基金的其他投资人。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效净认购金
额为6,614,837,467.15元人民币，折合基金份额6,614,837,467.15份；认购款
项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计0元人民币，折合基金份额0份。
本次募集所有资金已于2015年5月19日全额划入本基金在基金托管人交通银行
股份有限公司开立的基金托管专户。本次募集有效认购户数为14,233户，按照每
份基金份额面值1.00 元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份
额共计6,614,837,467.15份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基
金份额持有人所有。按照有关法律规定，本基金募集期间所发生的信息披露费、
会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。
七、基金合同的生效
根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说明书
的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理
完毕基金备案手续，并于2015年5月19日获得中国证监会的书面确认，基金合
同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
八、基金份额的申购、赎回与转换
（一）申购、赎回与转换场所
本基金的申购、赎回与转换将通过销售机构进行。销售机构的具体信息将由
基金管理人在本招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更
或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基
金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回
与转换。
若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资
人可以通过上述方式进行申购、赎回与转换，具体办法由基金管理人另行公告。
（二）申购、赎回与转换的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回与转换，具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回与转换时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但
应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回与转换开始日及业务办理时间
本基金已于2015年5月25日起，开始办理申购、赎回与转换业务。
投资者在开放日的开放时间办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额业
务，本基金的开放时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易
时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂
停申购、赎回或转换时除外。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额
申购、赎回的价格。
（三）申购、赎回与转换的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回与转换价格以申请当日收市后计算的基金
份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回与转换以份额申
请；
3、当日的申购、赎回与转换申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回；
5、投资者办理申购、赎回与转换等业务时应提交的文件和办理手续、办理时
间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具
体规定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购、赎回与转换的程序
1、申购、赎回与转换的申请方式
投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购、赎回与转换的申请。
2、申购、赎回与转换的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申
购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回或转换成立；登记机构确认赎回或转换
时，赎回或转换生效。投资人赎回或转换申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包
括该日）内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、
银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业
务处理流程，则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载
明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同
有关条款处理。
在办理基金转换业务时，基金转换费用由基金份额持有人承担。
3、申购、赎回与转换申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购、赎回与转换申请的当天作为
申购、赎回与转换申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对
该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）
及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购
不成功，则申购款项退还给投资人。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间
进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
销售机构对申购、赎回与转换申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表
销售机构确实接收到申请。申购、赎回与转换的确认以登记机构的确认结果为准。
对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生
的投资人任何损失由投资人自行承担。
（五）申购、赎回与转换的数额限制
1、投资者通过代销机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的，每个基
金账户申购的单笔最低金额为人民币1元。各代销机构对最低申购限额及交易级
差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。投资者通过直销机构（电子交
易平台除外）申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币10万元。投资者当期分
配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
2、基金份额持有人在销售机构赎回或转出基金份额时，每次赎回申请不得低
于1份基金份额。基金份额持有人赎回、转出时或赎回、转出后在销售机构（网
点）单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时
需同时全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的，以各销售机构的业务规
定为准。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒
绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，
具体规定请参见相关公告。
4、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定
申购金额和赎回、转出份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（六）申购费用和赎回费用
1、申购费用
本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别
化的申购费率。通过直销机构申购本基金的养老金客户申购费率为每笔500元。
其他投资人申购本基金的申购费率随申购金额的增加而递减；投资者在一天之内
如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算；具体费率如下表所示：
申购金额M（元）（含申购费） 申购费率
M＜100万 1.5%
100万≤M＜300万 1.2%
300万≤M＜500万 0.8%
M≥500万 每笔1000元
申购费用在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金
的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、赎回费用
本基金的赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减，具体费率如下表所示：
持有时间（天） 赎回费率
Y＜7天 1.5%
7天≤Y＜30天 0.75%
30天≤Y＜1年 0.5%
1年≤Y＜2年 0.25%
Y≥2年 0
注：1年指365天，2年为730天
赎回费用由赎回本基金基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎
回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金
财产；对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的75%计入基
金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费中不低于
总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费中不低
于总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的
手续费。
3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据
市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活
动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申
购费率和基金赎回费率。
（七）申购份额、赎回金额与转换份额的计算
1、基金申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，申购份额的计算公式为：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额
申购费用＝申购金额－净申购金额
或，申购费用＝固定申购费金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
例：某投资者（非养老金客户）投资10万元申购本基金，对应申购费率为1.5%，
假设申购当日基金份额净值为1.015元，则其可得到的申购份额计算如下：
净申购金额＝100,000/（1+1.5%）＝98,522.17元
申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83元
申购份额＝98,522.17/1.015＝97,066.18份
例：某养老金客户通过直销机构投资10万元申购本基金，其申购费金额为500
元，假设申购当日基金份额净值为1.015元，则其可得到的申购份额计算如下：
净申购金额＝100,000-500＝99,500.00元
申购份额＝99,500/1.015＝98,029.56份
2、基金赎回金额的计算
本基金赎回金额的计算公式为：
赎回总额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
例：某投资者赎回本基金10万份基金份额，持有期三个月，对应赎回费率为
0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.015元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总额＝100,000×1.015＝101,500.00元
赎回费用＝101,500.00×0.5%＝507.50元
赎回金额＝101,500.00－507.50＝100,992.50元
3、基金转换份额的计算
基金转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费。
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费
率
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
基金转换申购补差费按转入与转出基金之间申购费的差额计算收取，具体计
算公式如下：
基金转换申购补差费＝ max[（转入基金的申购费－转出基金的申购费），0 ]，
即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0
转入金额 = 转出金额—基金转换申购补差费
转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值
转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
其中：
转入基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转入基金的申购费率）]或转
入基金固定收费金额
转出基金的申购费＝[转出金额-转出金额÷（1＋转出基金的申购费率）]或转
出基金固定收费金额
注1：转入份额的计算结果四舍五入，保留到小数点后两位，由此产生的误差
计入基金资产。
注2：本基金暂未开通后端收费模式的基金转换业务。
注3：关于转换费用的其他相关条款请详见公司网站的有关临时公告。
4、基金份额净值的计算
T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，根
据基金合同约定或经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
本基金基金份额净值的计算公式为：T日基金份额净值＝T日基金资产净值/T
日发售在外的基金份额总数。
本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
5、申购份额的处理方式
申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份。
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失
由基金财产承担。
6、赎回金额的处理方式
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日的基金份额净值并扣除相应
的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2
位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
（八）申购、赎回与转换的登记
投资者T日申购基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T+1日为投资者办
理权益登记手续。
投资者T日赎回基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T+1日为投资者办
理扣除权益的登记手续。
投资者转换基金成功后，基金注册与过户登记人在T+1工作日为投资人办理转
出基金权益的扣除以及转入基金的权益登记并同时办理相关注册与过户登记手续，
投资者于T+2工作日起（含该日）起可以赎回或转出该转入部分的基金份额。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并
于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
（九）拒绝或暂停申购、转换转入的情形及处理方式
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作；
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值；
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益；
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能
对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形；
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等发生异
常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行；
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前
述50%比例要求的情形时；
8、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认
后，基金管理人应当暂停接受申购申请；
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8、9项暂停申购或转换转入情形之一且基金管理
人决定暂停接受投资者的申购或转换转入申请时，基金管理人应当根据有关规定
在指定媒介上刊登暂停申购或转换转入公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被
拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购或转换转入的情况消除时，基金管
理人应及时恢复申购或转换转入业务的办理。
（十）暂停赎回、转换转出或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回、转换转出申请或延缓
支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值；
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；
5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等发生异
常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行；
6、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，可暂停接受投资人
的赎回申请；
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认
后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请；
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回、转换转出申请或延缓支付
赎回款项的，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金
管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占
申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项
所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎、转换转出回
时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回、转换转出的情况
消除时，基金管理人应及时恢复赎回、转换转出业务的办理并予以公告。
（十一）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数
后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按
正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，
可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量
占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人
在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入
下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的
部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优
先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部
赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自
动延期赎回处理。
若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基
金总份额的20%，基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出20%的赎回申
请实施延期办理，而对该单个基金份额持有人20%以内（含20%）的赎回申请与其
他投资者的赎回申请按前述条款处理，具体见相关公告。
（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人
认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎
回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募
说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，
并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（十二）暂停申购、赎回或转换的公告和重新开放申购、赎回或转换的公告
1、发生上述暂停申购、赎回或转换情况的，基金管理人应在规定期限内在指
定媒介上刊登暂停公告。
2、上述暂停情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近1个估值日的
基金份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购、赎回或转换的时间，依照《信息披露办法》
的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购、赎回或转换的
公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购、赎回或转换的时间，
届时不再另行发布重新开放的公告。
（十三）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基
金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相
关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提
前告知基金托管人与相关机构。
（十四）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在
上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，
或按法律法规或有权机关规定的方式处理。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团
体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金
份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登
记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的
规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十五）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十六）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行
规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金
额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投
资计划最低申购金额。
（十七）基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被
冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与
支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。
当基金份额处于冻结状态时，登记机构或其他机构有权拒绝该部分基金份额的
赎回、转出、非交易过户以及基金的转托管申请。
九、基金的投资
（一）投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产的优化配置和高安全边际的
证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、
权证、股指期货、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换
债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款
等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。
（三）投资策略
1、资产配置策略
本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在权益类、固定收益
类工具之间灵活配置，并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健
增值。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法
对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行
研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟
理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具
的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。
2、股票投资策略
（1）行业配置策略
在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内外
宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整
的深入研究，采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。
（2）个股投资策略
本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法，在拟配置的行业内部通过定
量与定性相结合的分析方法选筛选个股。
定量的方法主要是通过公司自有个股分析模型，通过对价值指标、成长指标、
盈利指标等公开数据的细致分析，考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能
力、运营能力以及负债水平等方面，初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股
票。
定性的方法主要是在定量分析的基础上，由公司的研究人员采用案头研究和
实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成长性、
公司治理结构、经营管理能力、商业模式、等进行定性分析以确定最终的投资目
标。
3、固定收益投资策略
本基金可投资于国债、金融债、企业债、可转换债券、中期票据和中小企业
私募债等债券品种，基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因
素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于各类债券产品的比例，构
造债券组合。
在选择利率债品种时，本产品将重点分析利率债品种所蕴含的利率风险和流
动性风险，根据利率预测模型构造最佳期限结构的利率债券组合；在选择信用债
品种时，本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的信用资质，信用资质主
要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保纪录等。本基金
还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化，综合考虑可转债的市场流
动性等因素，决定投资可转债的品种和比例，捕捉其套利机会。
对于中小企业私募债而言，由于其采取非公开方式发行和交易，并限制投资
者数量上限，整体流动性相对其它信用债品种而言较差。同时，中小企业私募债
的发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差，进而整体
的信用风险相对较高。因此，本基金在投资中小企业私募债券的过程中将采取更
为谨慎的投资策略。
4、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性
好、交易活跃的股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组
合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期
保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货
的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指
期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲
风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
5、权证投资策略
本基金在实现权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证
定价模型寻求其合理估值水平，谨慎地进行投资，以追求较为稳定的收益。
6、资产支持证券的投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把
握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用
研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得
长期稳定收益。
7、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证，将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对
基础证券投资价值的深入研究判断，采取定量与定性相结合的分析方法，选择投
资价值高的存托凭证进行投资。
（四）业绩比较基准
本基金业绩比较基准：中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+3%。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基
金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的比较基准或其
权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证
监会备案后及时公告，并在更新的招募说明书中列示，无需召开基金份额持有人
大会。
（五）风险收益特征
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基
金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
（六）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金的股票资产投资比例为基金资产的0-95%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10%；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10%；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10%；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%；
（15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基
金资产净值的10%，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金
资产净值的95%，其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债
券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金
在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金持有的股票市值和买入、卖出股
指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关
约定；
（16）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值
的10%；
（17）基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（18）基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可
流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资；
（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券或期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管
部门另有规定时，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定
为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再
受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金
份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，符合中国
证监会的规定，并履行披露义务。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制。
（七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份
额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
（八）基金投资组合报告
1、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月
21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2022年9月30日。
2.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,538,358.91 12.46
其中：股票 6,538,358.91 12.46
2 固定收益投资 37,922,549.37 72.25
其中：债券 37,922,549.37 72.25
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 5,000,926.24 9.53
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,685,771.85 5.12
7 其他各项资产 342,259.78 0.65
8 合计 52,489,866.15 100.00
2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,119,523.83 2.14
C 制造业 2,755,879.65 5.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 589,154.00 1.13
E 建筑业 368,650.00 0.70
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 400,127.00 0.76
H 住宿和餐饮业 172,950.00 0.33
I 信息传输、软件和信息技术服务业 100,555.00 0.19
J 金融业 356,474.00 0.68
K 房地产业 441,772.00 0.84
L 租赁和商务服务业 99,125.00 0.19
M 科学研究和技术服务业 7,169.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 126,979.43 0.24
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,538,358.91 12.50
2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 001979 招商蛇口 15,800 258,172.00 0.49
2 601668 中国建筑 45,000 231,750.00 0.44
3 601225 陕西煤业 9,500 216,315.00 0.41
4 688122 西部超导 1,985 212,176.65 0.41
5 601088 中国神华 6,600 208,824.00 0.40
6 600519 贵州茅台 100 187,250.00 0.36
7 600048 保利发展 10,200 183,600.00 0.35
8 600188 兖矿能源 3,600 180,612.00 0.35
9 600754 锦江酒店 3,000 172,950.00 0.33
10 600905 三峡能源 30,000 168,900.00 0.32
2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 12,077,177.53 23.08
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,338,334.25 19.76
其中：政策性金融债 10,338,334.25 19.76
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 9,084,625.49 17.36
6 中期票据 4,112,542.47 7.86
7 可转债（可交换债） 2,309,869.63 4.41
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 37,922,549.37 72.48
2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 210218 21国开18 100,000 10,338,334.25 19.76
2 019679 22国债14 70,000 7,030,922.74 13.44
3 019674 22国债09 50,000 5,046,254.79 9.64
4 101800894 18中建MTN001 40,000 4,112,542.47 7.86
5 012281071 22深燃气SCP001 30,000 3,048,774.25 5.83
2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
2.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
2.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
2.10.1 本期国债期货投资政策
无。
2.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
2.10.3 本期国债期货投资评价
无。
2.11 投资组合报告附注
2.11.1 2022年3月21日，国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据
质量及数据报送存在未报送逾期90天以上贷款余额EAST数据、漏报贸易融资业
务EAST数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字
〔2022〕8号）给予罚款440万元的行政处罚。
2021年11月15日，浦发银行因银行卡境外交易信息报送错误，被国家外汇管
理局上海市分局（上海汇管罚字〔2021〕3121210802号）责令改正，给予警告、
处6万元人民币罚款的行政处罚。2022年3月21日，浦发银行因监管标准化数
据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报逾期90天以上贷款余额EAST数据、
漏报贸易融资业务EAST数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会
（银保监罚决字〔2022〕25号）给予罚款420万元的行政处罚。2022年9月2
日，浦发银行因违规办理远期结汇业务等违法违规事项，被国家外汇管理局上海
市分局（上海汇管罚字〔2022〕3111220601号）责令改正，给予警告，并处罚
款933万元人民币，没收违法所得334.69万元人民币的行政处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2.11.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
2.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,115.34
2 应收证券清算款 337,612.83
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,531.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 342,259.78
2.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 967,961.10 1.85
2 128132 交建转债 557,475.34 1.07
3 132015 18中油EB 316,477.73 0.60
4 110064 建工转债 225,369.32 0.43
2.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较（截止时间
2022年6月30日）。
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2022-1-1至2022-6-30 -0.46% 0.18% 2.23% 0.02% -2.69% 0.16%
2021-1-1至2021-12-31 7.04% 0.30% 4.50% 0.01% 2.54% 0.29%
2020-1-1至2020-12-31 12.02% 0.24% 4.51% 0.01% 7.51% 0.23%
2019-1-1至2019-12-31 8.65% 0.18% 4.50% 0.01% 4.15% 0.17%
2018-1-1至2018-12-31 2.94% 0.14% 4.50% 0.01% -1.56% 0.13%
2017-1-1至2017-12-31 5.94% 0.12% 4.50% 0.01% 1.44% 0.11%
2016-1-1至2016-12-31 2.32% 0.11% 4.37% 0.01% -2.05% 0.10%
自基金成立（2015-5-19）至2015-12-31 3.60% 0.06% 3.00% 0.01% 0.60% 0.05%
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十一、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
及其他资产的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
十二、基金资产的估值
（一）估值目的
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经
基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购
与赎回价格的基础。
（二）估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
（三）估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其
它投资等资产及负债。
（四）估值方法
1、证券交易所上市的权益类证券的估值
交易所上市的权益类证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所
挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的
市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格；
2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、交易所市场交易的固定收益品种（指在上海证券交易所、深圳证券交易
所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、政
策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可转
换债券、中小企业私募债、证券公司短期债、资产支持证券、非公开定向债务融
资工具、同业存单等债券品种，下同）的估值
（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除
外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且
最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利
息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机
构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化
因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术
确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的
情况下，以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报
价未能代表计量日公允价值的情况下，对市场报价进行调整以确认计量日的公允
价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，采用估值技术确定其公允
价值。
4、银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值
价格的债券，按成本估值。
5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估
值。
6、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算
价估值。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
（五）估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定
的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人
对外公布。
（六）估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。
本基金基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的原则和方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人
应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
（七）暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停基金估值；
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（八）基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份
额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
（九）特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数
据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然
已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基
金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金
托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十三、基金的收益与分配
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件
下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
（五）收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核。基金收益分
配方案确定后，由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利
向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资
金的划付。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间
不得超过15个工作日。
（六）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。
十四、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，
法律法规另有规定时从其规定。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内、按照指定的账
户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内从基金财产中一
次性支取，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不
可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
除管理费、托管费之外的基金费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率和基金托管费率。降
低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必
须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
十五、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计
年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以托管协议约定方式确认。
（二）基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
十六、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，
本基金从其最新规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网
站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中
文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息
发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载
在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作后，基金管理人不再更新基金招募说明书。
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供
简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大
变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指
定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作后，基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
3、基金合同生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
5、基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。
基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总
份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报
告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有
份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的
特殊情形除外。
法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
7、临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的规
定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）《基金合同》终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师
事务所；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制
人；
（8）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动；
（9）基金管理人的董事最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十；
（10）基金募集期延长；
（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
（14）基金收益分配事项；
（15）基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方
式和费率发生变更；
（16）基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；
（17）本基金开始办理申购、赎回；
（18）本基金发生巨额赎回并延期办理；
（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
（21）本基金变更份额类别设置；
（22）基金推出新业务或服务；
（23）本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重
大事项时；
（24）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份
额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，
并将有关情况立即报告中国证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
10、清算报告
基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基
金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定
网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
11、投资股指期货相关公告
本基金将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）
等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指
标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资
政策和投资目标等。
12、投资中小企业私募债券相关公告
基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监会
指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更
新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
13、投资资产支持证券相关公告
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资
产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前10名资产支持证券明细。
14、中国证监会规定的其他信息
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的
基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产
中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
（七）信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
（八）暂停或延迟信息披露的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时；
2、不可抗力；
3、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的
紧急事故的任何情况时；
4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
（九）法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的，从其规定。
十七、风险揭示
（一）市场风险
本基金主要投资于证券市场，市场价格可能会因为国际国内政治环境、宏观
和微观经济因素、国家政策、投资者风险收益偏好和市场流动性程度等各种因素
的变化而波动，从而产生市场风险，这种风险主要包括：
1、政策风险
因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化，
导致市场波动而影响基金收益，产生风险。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化，国家经济、各个行业及证券发行人的盈利水平
也呈周期性变化，从而影响到证券市场走势。
3、利率风险
利率风险是指由于利率变动而导致的债券价格和债券利息的损失，包括价格
风险和再投资风险。利率风险是债券投资所面临的主要风险，息票利率、期限和
到期收益率水平都将影响债券资产的利率风险水平。
4、信用风险
信用风险是指发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的风险。
信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为：国债的信用风险可以视为零，
而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定，信用等级的变化或市场对
某一信用等级水平下债券收益率的变化都会迅速的改变债券的价格，从而影响到
基金资产。
5、购买力风险
基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀
因素而使其购买力下降。
6、证券发行人经营风险
证券发行人的经营状况受多种因素的影响，如经营决策、技术更新、新产品
研究开发、高级专业人才流动、国际竞争加剧等风险。如果基金所投资的证券其
发行人基本面或发展前景产生变化，导致其所发行的证券价格下跌，将使基金预
期的投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统性风险，但
不能完全规避。
（二）管理风险
基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素，会影响其对信息的占
有和对经济形势、市场走势和证券价值的判断，从而影响本基金的投资有效性和
收益水平。
（三）流动性风险
本基金面临的证券市场流动性风险主要表现在几个方面：基金建仓困难，或
建仓成本很高；基金资产不能迅速转变成现金，或变现成本很高；不能应付可能
出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风
险的主要形成原因是：
1、市场整体流动性相对不足。证券市场的流动性受到市场行情、投资群体
等诸多因素的影响，在某些时期成交活跃，流动性非常好，而在另一些时期，则
可能成交稀少，流动性差。在市场流动性相对不足时，本基金的建仓或变现都有
可能因流动性问题而增加建仓成本或变现成本，对本基金的资产净值造成不利影
响。这种风险在发生大额申购和大额赎回时表现尤为突出。
2、证券市场中流动性不均匀，存在个券和个股流动性风险。由于流动性存
在差异，即使在市场流动性比较好的情况下，一些个券或个股的流动性可能仍然
比较差，这种情况的存在使得本基金在进行个券或个股操作时，可能难以按计划
买入或卖出相应的数量，或者买入卖出行为对个券或个股价格产生比较大的影响，
增加个券或个股的建仓成本或变现成本。这种风险在出现个券或个股停牌或涨跌
停板等情况时表现得尤为突出。
3、为应对可能出现的流动性风险，基金管理人已做好了相应的安排，并将
按规定及时向投资者披露本基金主要的流动性风险及应对措施。
（1）基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与
转换”章节。
（2）本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
1）基金合同约定：“本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具”，其
中“股票占基金资产的比例为0-95%”，从投资范围上看，基金资产的流动性良
好；
2）从投资限制上看，基金合同约定：“本基金主动投资于流动性受限资产的
市值合计不得超过本基金资产净值的15%”，本基金流动性受限资产的比例设置
符合《流动性风险规定》。
综上所述，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，流动性风险相对
可控。
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
为应对巨额赎回情形下可能发生的流动性风险，基金管理人在认为支付投资
人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会
对基金资产净值造成较大波动时，可能采取延期支付部分赎回款项或者对赎回比
例过高的单一投资者延期办理部分赎回申请的流动性风险管理措施。具体措施详
见招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与转换”中“（十一）巨额赎回的情
形及处理方式”的相关内容。
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可
依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申
请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包
括但不限于：
1）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项
上述具体措施，详见招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与转换”中“（十）
暂停赎回、转换转出或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式”的相关内容。
2）延期办理巨额赎回申请
具体措施，详见招募说明书“八、基金份额的申购、赎回与转换”中“（十
一）巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。
3）收取短期赎回费
收取短期赎回费的情形和程序详见招募说明书“八、基金份额的申购、赎回
与转换”中第（六）条第2款的相关约定。
4）暂停基金估值
暂停估值的情形详见招募说明书“十二、基金资产的估值”章节第（七）条
的相关约定，若当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃
市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人
协商确认后，实施暂停基金估值，基金管理人相应会采取延缓支付赎回款项或暂
停接受基金申购赎回申请的措施。
当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请，
投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。
（四）本基金的特定风险
1、资产配置风险
本基金为灵活配置的混合型基金，投资方面侧重大类资产的配置。由于市场
环境、公司治理、制度建设、投资能力等因素的不同影响，可能导致本基金资产
配置比例偏离最优水平，给基金投资组合绩效带来风险。
2、中小企业私募债券投资风险
本基金可投资于中小企业私募债券，其与一般信用债券相比，存在更大的信
用风险和流动性风险。更大的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、
经营的波动性较大，信息披露不透明，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基
本面的难度；更大的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，外部
评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，
从而影响该类债券的市场流动性。这些特点使得中小企业私募债券可能出现因信
用水平波动而引起的价格较大幅度波动，从而影响基金总体投资收益；同时，流
动性差导致的变现困难，也会给基金总体投资组合带来流动性冲击。
3、股指期货等金融衍生品的投资风险
金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其
评价主要源自对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风
险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆
效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候要承担比投资标的资产更高的风险。
并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行
情时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。同时，股指期
货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被
强制平仓，从而增加本基金总体风险水平。
（五）投资科创板风险
投资科创板股票存在的风险包括但不限于：
1.退市风险
科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形
更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导
致退市的情形；执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸
易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；且不再设
置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。
2、市场风险
科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环
保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业
未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体
投资难度加大，个股市场风险加大。
科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以
内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。
3、流动性风险
由于科创板投资门槛高于A股其他板块，整体板块流动性可能弱于A股，基
金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。
4、集中度风险
科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，
市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。
5、系统性风险
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上
存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显
著。
6、政策风险
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大
影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
（六）投资于北京证券交易所上市股票的风险
北京证券交易所主要服务于创新型中小企业，在发行、上市、交易、退市等
方面的规则与其他交易场所存在差异，本基金须承受与之相关的特有风险。包括：
1、中小企业经营风险
北京证券交易所上市企业为创新型中小企业，该类企业往往具有规模小、对
技术依赖高、迭代快、议价能力不强等特点，抗市场风险和行业风险能力较弱，
存在因产品、经营模式、相关政策变化而出现经营失败的风险；另一方面，部分
中小企业可能尚处于初步发展阶段，业务收入、现金流及盈利水平等具有较大不
确定性，或面临较大波动，个股投资风险加大。因此，本基金在追求北京证券交
易所上市企业带来收益的同时，须承受北京证券交易所上市中小企业不确定性更
大的风险，本基金投资于北京证券交易所上市企业面临无法盈利甚至可能导致较
大亏损的风险。
2、股价波动风险
北京证券交易所上市企业多聚焦行业细分领域，业绩受外部环境影响大，可
比公司较少，传统估值方法可能不适用，上市后可能存在股价波动的风险。
北京证券交易所在证券发行、交易、投资者适当性等方面与沪深证券交易所
的制度规则存在一定差别，包括北京证券交易所个股上市首日无涨跌停限制，第
二日开始涨跌幅限制在正负30%以内等，这些制度上的差异可能导致挂牌股票股
价波动较大。
3、流动性风险
北京证券交易所投资门槛较高，初期参与的主体可能较少；此外，由于北京
证券交易所上市企业规模小，部分企业股权较为集中，若投资者在特定阶段对北
京证券交易所上市股票形成一致预期，由此可能导致整体流动性相对较弱、基金
面临无法及时变现及其他相关流动性风险。
4、集中度风险
北京证券交易所为新设全国性证券交易所，北京证券交易所上市企业主要属
于创新成长型中小企业，其商业模式、盈利能力、经营风险等特征较为相似，且
初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在高集中度状
况，整体存在集中度风险。
5、转板风险
本基金所投资北京证券交易所上市的公司在满足《中华人民共和国证券法》
和中国证监会规定的基本上市条件和符合交易所规定的具体上市条件可申请转
板上市。交易所需审核并做出是否同意上市的决定。无论上市公司是否转板成功，
均可能引起基金净值波动。
6、退市风险
根据市场过往运行情况，北京证券交易所上市企业存在相对A股相关市场更
大的退市风险，由此对基金流动性管理、资产处置带来了更大的风险管理压力，
从而可能给基金净值带来不利影响。
7、由于存在表决权差异安排可能引发的风险
北京证券交易所允许上市公司存在表决权差异安排。根据此项安排，上市公
司可能存在控制权相对集中，以及因每一特别表决权股份拥有的表决权数量大于
每一普通股份拥有的表决权数量等情形，而使普通投资者的表决权利及对公司日
常经营等事务的影响力受到限制。
8、监管规则变化的风险
北京证券交易所相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务
规则，可能根据市场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法规和业务规则，
可能对基金投资运作产生影响，或导致基金投资运作相应调整变化。
综上，本基金主要投资于北京证券交易所上市股票，当上述股票表现不佳时，
本基金的净值将会受到较大影响甚至产生亏损。投资者投资于本基金前，须充分
知悉和了解北京证券交易所上市股票的特点和发行、上市、交易、退市等方面的
规则，在理性判断的基础上做出投资选择。
（七）存托凭证的投资风险
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏
损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境
外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；
存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存
托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及
波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境
外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；
境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
（八）其他风险
1、技术风险
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情
况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系
统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。
2、道德风险
由于人员的机会主义行为等主观因素带来的风险，如内幕交易、欺诈、舞弊
等行为可能给基金资产带来直接损失或损害基金管理人声誉从而损害本基金投
资人利益。
3、合规风险
由于操作疏忽、制度不健全或者外部法律法规环境变化等原因造成基金运作
违反相关规定的风险。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资
产配置、类属配置不符合基金合同的要求；也可能表现在个券、个股的选择不符
合本基金的投资风格和投资目标等。
4、不可抗力风险
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产遭受损失；同时，证券及期货
市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而有影响基
金在开放期内正常申购和赎回的风险。
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
或基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，
并自表决通过之日起生效，决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介公告。
（二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、基金份额持有人数量连续60个工作日少于200人或基金资产净值连续
60个工作日低于5000万元的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
（四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
（八）基金的合并
本基金与其他基金合并，应当按照法律法规规定的程序进行。
十九、基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要详见附件一。
二十、基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要详见附件二。
二十一、对基金投资人的服务
本公司承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人
的需要和市场的变化，适时对服务项目进行调整。主要服务内容如下：
（一）投资人对账单服务
本公司在每个自然年度结束后20个工作日内向定制纸质对账单的基金份额
持有人寄送纸质对账单；每月向定制电子对账单服务的基金份额持有人发送电子
对账单。
（二）客户服务中心电话服务
客户服务中心提供7X24小时的基金净值信息、投资人账户交易情况、基金
产品与服务等信息的自助查询。
客户服务中心人工座席在交易日提供人工服务，基金投资人可以通过客服热
线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、账户资料修改等专项服务。
（三）网络在线服务
投资人可以通过本公司网站的“在线客服”在线就基金投资、交易操作中的
各种问题进行咨询互动或留言。
（四）信息定制服务
投资人可以通过拨打本公司客服热线、发送邮件或者直接登录本公司网站定
制电子对账单及资讯服务等各类信息服务。
（五）投诉受理服务
投资人可以通过各销售机构网点柜台、客服热线人工服务、在线客服、客服
电子邮箱、纸质信函等多种不同的渠道提出投诉或意见。本公司将在收到投诉之
日起3个工作日作出处理回复，情况复杂的，可以延长处理期限，但延长期限不
得超过20日，并及时告知投诉人延长期限及理由。
（六）网站交易服务
依据相关的招募说明书、基金合同的约定以及《业务规则》的规定，本公司
可向个人投资人和机构投资人提供基金电子直销交易服务。具体业务规则详见基
金管理人网站说明。
（七）基金管理人客户服务联系方式
客户服务中心热线：40088-50099（免长途话费）
客户服务传真：（021）33626962
公司网址：www.huaan.com.cn
电子信箱：service@huaan.com.cn
客服地址：上海市四平路1398号 同济联合广场B座 14楼
邮政编码：200092
（八）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管
理人客户服务中心热线，或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。
请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十二、其他应披露事项
1.近三年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到过中国证监会
及工商、财税等有关机关的处罚。
2.本期公告事项
序号 公告事项 信息披露媒介名称 披露日期
3 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2021-12-20
4 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(2021年第1号) 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2021-12-20
5 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北交所上市股票投资及相关风险提示的公告 《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2021-12-25
6 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告 《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2021-12-27
7 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告 《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2021-12-27
8 华安基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-01-06
9 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金2021年第4季度报告 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-01-21
10 华安基金管理有限公司关于公司固 《证券时报》、中国 2022-01-26
有资金投资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 证监会基金电子披露网站和公司网站
11 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的公告 《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-03-15
12 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-03-30
13 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-04-21
14 华安基金管理有限公司关于首席信息官离任的公告 《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-04-30
15 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-07-20
16 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告 中国证监会基金电子披露网站和公司网站 2022-08-30
二十三、招募说明书存放及查阅方式
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后，可在
合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
二十四、备查文件
（一）备查文件
1、中国证监会准予本基金募集注册的文件
2、基金合同
3、托管协议
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
（二）存放地点：除第6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。
（三）查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
华安基金管理有限公司
二〇二三年七月十二日
附件一：基金合同内容摘要
（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
1、基金份额持有人
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权
利包括但不限于：
1）分享基金财产收益；
2）参与分配清算后的剩余基金财产；
3）依法申请赎回其持有的基金份额；
4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权；
6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
7）监督基金管理人的投资运作；
8）对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法
提起诉讼或仲裁；
9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义
务包括但不限于：
1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价
值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有
限责任；
6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
2、基金管理人
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包
括但不限于：
1）依法募集资金；
2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并
管理基金财产；
3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准
的其他费用；
4）销售基金份额；
5）按照规定召集基金份额持有人大会；
6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人
违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并
获得《基金合同》规定的费用；
10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请；
12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券和
转融通；
14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实
施其他法律行为；
15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构；
16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎
回、转换、转托管、非交易过户、定期定额投资等方面的业务规则，在法律法规
和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高管理费率和托管费率之外
的相关费率结构和收费方式；
17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包
括但不限于：
1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2）办理基金备案手续；
3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用
基金财产；
4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7）依法接受基金托管人的监督；
8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基
金份额申购、赎回的价格；
9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务；
12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露；
13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配基金收益；
14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上；
17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金
托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿；
22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生
效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息
在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26）建立并保存基金份额持有人名册；
27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3、基金托管人
（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包
括但不限于：
1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保
管基金财产；
2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准
的其他费用；
3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金
合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情
形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券交易资金清算；
5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包
括但不限于：
1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确
保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不得
利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》及《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、
交割事宜；
7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规
定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、法律等外部
专业顾问提供的情况除外；
8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额
申购、赎回价格；
9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规
定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，还
应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项；
15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16）按照法律法规和《基金合同》及《托管协议》的规定监督基金管理人的
投资运作；
17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和
银行监管机构，并通知基金管理人；
19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔偿
责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益
向基金管理人追偿；
21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。
1、召开事由
（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，
但法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外：
1）终止《基金合同》；
2）更换基金管理人；
3）更换基金托管人；
4）转换基金运作方式；
5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
6）变更基金类别；
7）本基金与其他基金的合并；
8）变更基金投资目标、范围或策略；
9）变更基金份额持有人大会程序；
10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额
持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会；
12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。
（2）以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份
额持有人大会：
1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低
赎回费率；
4）在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的情况下，增加、减少或调整基金份额类别及定义，变更收费
方式；
5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改
不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
7）在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的情况下，基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基
金认购、申购、赎回、转换、转托管、基金交易、非交易过户、定期定额投资、
收益分配等业务规则；
8）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他
情形。
2、会议召集人及召集方式
（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由
基金管理人召集。
（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。
（4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金
份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
（5）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30
日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。
3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
1）会议召开的时间、地点和会议形式；
2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理
有效期限等）、送达时间和地点；
5）会务常设联系人姓名及联系电话；
6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
7）召集人需要通知的其他事项。
（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另
行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基
金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意
见的计票效力。
4、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会等基金合同约定的方式召开，
会议的召开方式由会议召集人确定。
（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委
派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场
开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》
和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总
份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月
以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的
基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基
金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书
面形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。
通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续
公布相关提示性公告；
2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则
为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金
托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照
会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管
理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有
的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基
金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以
上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面
意见；
4）上述第3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代
理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
（3）在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持
有人也可以采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合
的方式进行表决，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行；或者采用网络、
电话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。
5、议事内容与程序
（1）议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（2）议事程序
1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第（2）项所规定
的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约
定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、
与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
7、计票
（1）现场开会
1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场
公布计票结果。
3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
8、生效与公告
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，召集人应当自通过之日
起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容
被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对
本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
（三）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
1、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：
（1）基金份额持有人大会决定终止的；
（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的；
（3）基金份额持有人数量连续60个工作日少于200人或基金资产净值连续
60个工作日低于5000万元的；
（4）《基金合同》约定的其他情形；
（5）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
2、基金财产的清算
（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。
（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（4）基金财产清算程序：
1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
3）对基金财产进行估值和变现；
4）制作清算报告；
5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报
告出具法律意见书；
6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
7）对基金剩余财产进行分配。
（5）基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限
制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
3、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
4、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
5、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
6、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
7、基金的合并
本基金与其他基金合并，应当按照法律法规规定的程序进行。
（四）争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会，
根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终局性
的并对各方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费、律师费由败诉
方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
（五）基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
附件二：托管协议内容摘要
（一）托管协议当事人
1、基金管理人
名称：华安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼2118
室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期
31－32层
法定代表人：朱学华
成立时间： 1998 年6 月4 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号
经营范围：基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务
注册资本：1.5 亿元
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
2、基金托管人
名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号（邮政编码：200120）
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号（邮政编码：200120）
法定代表人：彭纯
成立时间：1987年3月30日
批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81 号文和中国人民
银行银发［1987］40号文
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经国务院银行业
监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。
注册资本：742.62亿元人民币
组织形式：股份有限公司
存续期间：持续经营
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
A.基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，
对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、
权证、股指期货、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换
债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款
等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起
开始履行。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，
对基金投资、融资比例进行监督。
根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：
（1）本基金的股票资产投资比例为基金资产的0-95%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的10%；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的0.5%；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的10%；
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的10%；
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%；
（15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基
金资产净值的10%，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金
资产净值的95%，其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债
券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金
在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金持有的股票市值和买入、卖出股
指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关
约定；
（16）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值
的10%；
（17）流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）及相关规定执行；
（18）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（19）基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可
流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资；
（21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致；
（22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；
（23）法律、法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的
约定。除上述第（2）、（12）、（20）、（21）项外，因证券或期货市场波动、证券
发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合
同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法
规或监管部门另有规定时，从其规定。法律法规或监管部门修改或取消上述限制
规定时，本基金不受上述投资组合限制并相应修改其投资组合限制规定。
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基
金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向本基金的基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金
份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，符合中国
证监会的规定，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对
关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制。
4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基
金管理人参与银行间债券市场进行监督。
（1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金
管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。
基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。
基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认，新名单自基金托管
人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交
易，仍应按照协议进行结算。
（2）基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风险，
由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基
金管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定：
（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基
金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
（2）基金管理人与基金托管人应根据相关规定，就本基金银行存款业务另
行签订书面协议，明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与
执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、
保管等流程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有
人的合法权益。
（3）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复
核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结
算等的各项规定。
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
（1）基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行
为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
等有关法律法规规定。
（2）流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证
券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。
（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基
金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制
度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流
动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度
和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日
将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金
托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收
到上述资料。
（4）基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法
规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、
发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本
占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付
时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令
前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进
行审核。
（5）基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托管
人认为上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通
受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理
人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权
利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产
损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。
如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。
7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基
金管理人投资中小企业私募债进行监督。
基金管理人根据法律、法规、监管部门的规定，本着审慎、勤勉尽责的原则，
针对中小企业私募债券的投资，制定了相关风险控制制度及决策流程，以规范对
中小企业私募债券的投资决策流程、风险控制，并与基金托管人签订《基金投资
中小企业私募债风险控制补充协议》。
基金管理人已将经董事会批准的相应风险控制制度及决策流程提供给基金
托管人，若基金管理人对相关制度进行修订，应及时提供给基金托管人。基金托
管人应依据届时有效的制度文件及基金合同、本托管协议的约定，对基金管理人
投资中小企业私募债券是否遵守相关制度、决策流程、流动性风险处置预案以及
相关投资额度和投资比例、投资限制进行监督。
如今后法律法规对基金投资中小企业私募债券另有规定的，从其规定。
8、基金托管人对基金投资中期票据的监督
（1）基金投资中期票据应遵守《关于证券投资基金投资中期票据有关问题
的通知》等有关法律法规的规定，并与基金托管人签订《基金投资中期票据风险
控制补充协议》。
（2）基金管理人应将经董事会批准的相关投资决策流程、风险控制制度以
及基金投资中期票据相关流动性风险处置预案提供给基金托管人，基金托管人对
基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的
情况进行监督。
基金管理人确定基金投资中期票据的，应根据《托管协议》及相关补充协议
的约定向基金托管人提供其托管基金拟购买中期票据的数量和价格、应划付的金
额等执行指令所需相关信息，并保证上述信息的真实、准确、完整。
基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核，基金托管人认为
上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资中期票据前
就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理
部门就基金投资中期票据出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托
管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管
人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。
如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。
9、基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基
金投资其他方面进行监督。
B.基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净
值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督
和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制
在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并有权在发现后报告中
国证监会。
C.基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内答
复并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需
向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和
制度等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其
他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为，应及时以书面形式通知基金管
理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以电话或书面形式向基金
托管人反馈，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期
内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人在限期内纠正。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或
者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并有权向中
国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，
并有权向中国证监会报告。
（三）基金管理人对基金托管人的业务核查
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人
对基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人
是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户，
是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值，是否根据
基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关
信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基
金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知基金托
管人在限期内纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理
人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托
管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金
管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金
监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金托管人在限期内纠正。
（四）基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
（1）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行
运用、处分、分配基金的任何资产。
（2）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
（3）基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户、期货账户
和债券托管账户等投资所需账户。
（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的
其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整和独
立。
（5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，
应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金
资产没有到达基金银行存款账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施
进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的
损失。基金托管人对此不承担任何责任，但应对此予以必要的协助配合。
（6）除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。
2、基金募集资产的验证
基金募集期满或基金提前结束募集之日起10日内，由基金管理人聘请具有
从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报
告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基
金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账
户中，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。
3、基金的银行存款账户的开立和管理
（1）基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。
（2）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，
并根据中国人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管
和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付
基金收益，均需通过本基金的银行存款账户进行。
（3）本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦
不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。
（4）基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进
行资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管
资产的资金结算汇划业务。
（5）基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币
银行账户结算管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管理规定》、
《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
4、基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司开立证券账户。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户即资金交收账户，用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金
的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。
5、债券托管账户的开立和管理
（1）基金合同生效后，基金托管人负责向人民银行进行报备，并在备案通
过后在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司以本
基金的名义开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。
基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易，由基金管理人
在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。
（2）基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协议
正本由基金管理人保存。
6、其他账户的开立和管理
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托
管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按
有关规则使用并管理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管
实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让，
由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构
实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。
8、与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托
管人、基金管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基
金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的
正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人应
及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。
（五）基金资产净值计算和会计核算
1、基金资产净值及基金份额净值的计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按照每
个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到
0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《关
于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》
及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净
值，以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，将复核
结果反馈给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
本基金按以下方法估值：
（1）证券交易所上市的权益类证券的估值
交易所上市的权益类证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所
挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生
重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的
市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理：
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易
所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。
（3）交易所市场交易的固定收益品种（指在上海证券交易所、深圳证券交
易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂牌转让的国债、中央银行债、
政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行金融债、可
转换债券、中小企业私募债、证券公司短期债、资产支持证券、非公开定向债务
融资工具、同业存单等债券品种，下同）的估值
1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债
券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最
近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利息
得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格；
3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确
定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情
况下，以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值；对于活跃市场报价
未能代表计量日公允价值的情况下，对市场报价进行调整以确认计量日的公允价
值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，采用估值技术确定其公允价
值。
（4）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估
值价格的债券，按成本估值。
（5）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别
估值。
（6）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当
日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结
算价估值。
（7）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
（8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
（9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
基金管理人、基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，发现方应及
时通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此，就与本
基金有关的会计问题，本基金的会计责任方是基金管理人。如经相关各方在平等
基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，基金管理人有权按照其对基金净值
的计算结果对外予以公布。
2、净值差错处理
当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和
基金造成损失的，由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条
款进行赔偿。
（1）如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净值的计算与复核”
中估值方法的第（1）－（6）、（8）、（9）进行处理时，若基金管理人净值计算出
错，基金托管人在复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，应根据
法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿
金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应
的责任；
（2）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重
新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，
以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失以
及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付，
基金托管人不负赔偿责任；
（3）基金管理人、基金托管人按估值方法的第（7）项进行估值时，所造成
的误差不作为基金份额净值错误处理。
由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化、
市场规则变更或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取
必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资
产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金
托管人应当积极采取必要的措施消除或降低由此造成的影响。
针对净值差错处理，如果法律法规或证监会有新的规定，则按新的规定执行；
如果行业有通行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，双方应
本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。
3、基金会计制度
按国家有关部门制定的会计制度执行。
4、基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双
方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计
处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
5、会计数据和财务指标的核对
双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和
基金托管人必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无
法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为
准。
6、基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制，应于每月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公
告。季度报表的编制，应于每季度终了后15个工作日内完成；中期报告在基金
会计年度前6个月结束后的两个月内公告；年度报告在会计年度结束后三个月内
公告。基金合同生效后，基金管理人应至少每年更新并公告一次基金招募说明书、
基金产品资料概要。
基金管理人在月度报表完成当日，对报表盖章后，以约定方式将有关报表提
供基金托管人；基金托管人在2个工作日内进行复核，并将复核结果及时以约定
方式通知基金管理人。基金管理人在季度报表完成当日，以约定方式将有关报表
提供基金托管人；基金托管人在5个工作日内进行复核，并将复核结果反馈给基
金管理人。基金管理人在更新招募说明书完成当日，将有关报告提供基金托管人，
基金托管人在收到后及时进行复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理
人在中期报告完成当日，将有关报告提供基金托管人，基金托管人在收到后20
日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在年度报告完成当
日，将有关报告提供基金托管人，基金托管人在收到后30日内复核，并将复核
结果反馈给基金管理人。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，
基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处
理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报
表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权
就相关情况报中国证监会备案。
基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，可
以出具复核确认书（盖章）或以其他双方约定的方式确认，以备有权机构对相关
文件审核检查。
（六）基金份额持有人名册的保管
基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额
持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册，包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金
权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有
人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册，由基金登记机构负责编制
和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。
基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册。
1、基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日
内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册；
2、基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金托
管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册；
3、基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供由
登记机构编制的基金份额持有人名册；
4、除上述约定时间外，如果确因业务需要，基金托管人与基金管理人商议
一致后，由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备
份，保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由
于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应
的责任。
（七）争议解决方式
相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通
过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、
调解不成的，任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上
海分会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁
决是终局的，并对相关各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费
用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有
人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律管辖。
（八）托管协议的变更与终止
1、基金托管协议的变更
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，应报中国证监会
备案。
2、基金托管协议的终止
（1）《基金合同》终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因
其他事由造成其他基金托管人接管基金财产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因
其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权。
（4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终
止事项。