东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年第4季度报告

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 1月 22日
东方红策略精选混合 2020年第 4季度报告
第 2页 共 15页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红策略精选混合
基金主代码 001405
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年 6月 5日
报告期末基金份额总额 1,346,051,591.23份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基
准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略，
在做好风险管理的基础上，运用多样化的投资策略实现
基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益
率+1.5%。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预
期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债
券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
东方红策略精选混合 2020年第 4季度报告
第 3页 共 15页
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方红策略精选混合 A 东方红策略精选混合 C
下属分级基金的交易代码 001405 001406
报告期末下属分级基金的份额总额 722,622,481.30份 623,429,109.93份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日）

东方红策略精选混合 A 东方红策略精选混合 C
1.本期已实现收益 14,278,622.68 6,116,571.38
2.本期利润 38,065,413.17 16,047,769.22
3.加权平均基金份额本期利润 0.0500 0.0427
4.期末基金资产净值 963,292,589.91 786,152,878.10
5.期末基金份额净值 1.3331 1.2610
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红策略精选混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.92% 0.18% 1.07% 0.01% 2.85% 0.17%
过去六个月 10.90% 0.32% 2.14% 0.01% 8.76% 0.31%
过去一年 14.03% 0.36% 4.26% 0.01% 9.77% 0.35%
过去三年 28.72% 0.31% 12.76% 0.01% 15.96% 0.30%
过去五年 45.07% 0.25% 21.27% 0.01% 23.80% 0.24%
自基金合同 48.69% 0.26% 23.89% 0.01% 24.80% 0.25%
东方红策略精选混合 2020年第 4季度报告
第 4页 共 15页
生效起至今
东方红策略精选混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 3.79% 0.18% 1.07% 0.01% 2.72% 0.17%
过去六个月 10.60% 0.32% 2.14% 0.01% 8.46% 0.31%
过去一年 13.44% 0.36% 4.26% 0.01% 9.18% 0.35%
过去三年 26.74% 0.31% 12.76% 0.01% 13.98% 0.30%
过去五年 39.56% 0.26% 21.27% 0.01% 18.29% 0.25%
自基金合同
生效起至今
38.73% 0.26% 23.89% 0.01% 14.84% 0.25%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

东方红策略精选混合 2020年第 4季度报告
第 5页 共 15页

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孔令超
上海东方
证券资产
管理有限
公司固定
收益研究
部总经理
助理、本
基金基金
经理
2016年 8月 5
日
- 9年
上海东方证券资产管理有限公司固定收
益研究部总经理助理、2016年 08月至今
任东方红策略精选灵活配置混合型发起
式证券投资基金基金经理、2016年 08月
至今任东方红汇利债券型证券投资基金
基金经理、2016年 08月至今任东方红汇
阳债券型证券投资基金基金经理、2018
年 03月至今任东方红目标优选三年定期
开放混合型证券投资基金基金经理、2018
年 05月至今任东方红配置精选混合型证
券投资基金基金经理、2018年 06月至今
任东方红创新优选三年定期开放混合型
证券投资基金基金经理、2018年 06月至
今任东方红睿逸定期开放混合型发起式
证券投资基金基金经理、2018年 07月至
今任东方红稳健精选混合型证券投资基
金基金经理、2019年 09月至今任 东方
红聚利债券型证券投资基金基金经理、
2020年 01月至今任东方红品质优选两年
定期开放混合型证券投资基金基金经
理。北京大学金融学硕士。曾任平安证券
有限责任公司总部综合研究所策略研究
东方红策略精选混合 2020年第 4季度报告
第 6页 共 15页
员，国信证券股份有限公司经济研究所策
略研究研究员，上海东方证券资产管理有
限公司公募固定收益投资部基金经理。具
备证券投资基金从业资格。
徐觅
上海东方
证券资产
管理有限
公司公募
固定收益
投资部总
经理助
理、本基
金基金经
理
2017年 9月 5
日
- 13年
上海东方证券资产管理有限公司公募固
定收益投资部总经理助理、2016年 12月
至今任东方红益鑫纯债债券型证券投资
基金基金经理、2017年 08月至今任东方
红汇利债券型证券投资基金基金经理、
2017年 08月至今任东方红汇阳债券型证
券投资基金基金经理、2017年 09月至今
任东方红策略精选灵活配置混合型发起
式证券投资基金基金经理、2017年 09月
至2020年05月任东方红货币市场基金基
金经理、2018年 03月至今任东方红目标
优选三年定期开放混合型证券投资基金
基金经理、2018年 05月至今任东方红配
置精选混合型证券投资基金基金经理、
2018年 10月至今任东方红核心优选一年
定期开放混合型证券投资基金基金经
理、2020年 01月至今任东方红安鑫甄选
一年持有期混合型证券投资基金基金经
理、2020年 07月至今任东方红益丰纯债
债券型证券投资基金基金经理。复旦大学
工商管理硕士。曾任长信基金管理有限责
任公司基金事务部基金会计、交易管理部
债券交易员，广发基金管理有限公司固定
收益部债券交易员，富国基金管理有限公
司固定收益部基金经理助理，上海东方证
券资产管理有限公司私募固定收益投资
部投资经理。具备证券投资基金从业资
格。
饶刚
上海东方
证券资产
管理有限
公司副总
经理兼固
定收益研
究部总经
理、本基
金基金经
理
2016年 7月 28
日
- 21年
上海东方证券资产管理有限公司副总经
理兼固定收益研究部总经理、2016年 07
月至今任东方红策略精选灵活配置混合
型发起式证券投资基金基金经理、2016
年 07月至今任东方红汇利债券型证券投
资基金基金经理、2016年 07月至今任东
方红汇阳债券型证券投资基金基金经
理、2017年 12月至今任东方红目标优选
三年定期开放混合型证券投资基金基金
经理、2018年 03月至今任东方红创新优
选三年定期开放混合型证券投资基金基
金经理。复旦大学理学硕士。曾任兴业证
券股份有限公司职员，富国基金管理有限
东方红策略精选混合 2020年第 4季度报告
第 7页 共 15页
公司研究员、固定收益部总经理兼基金经
理、总经理助理，富国资产管理（上海）
有限公司总经理。具备证券投资基金从业
资格。
注：（1）上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司
决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
（2）证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 1次，为指数量化投资组合因投资策略需要和
其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
债券方面，四季度经济延续复苏态势，信贷和社融保持增长，大宗商品价格普遍上涨。受部
东方红策略精选混合 2020年第 4季度报告
第 8页 共 15页
分国企违约事件影响，市场流动性在经历前期收紧后重回宽松。债券市场收益率冲高后回落，标
志性的 10Y国债收益率升至 3.34%后回落至 3.14%。得益于之前保守操作留出的空间，组合在 11
月中旬市场下跌过程中主动进行了加仓操作，增配的品种以 2-3年的投资级信用债为主。展望后
市，在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下，组合仍维持投资级信用债的配置为
主，以获取票息为目的。随着收益率的陆续调整，逐步拉长组合久期。我们也将继续发挥团队信
用研究的传统优势，坚持自下而上的个体研究，着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地
区的城投债，努力为持有人获取长期、稳健的回报。
权益方面，四季度市场延续了较好的表现，上证综指上涨 7.92%，创业板指上涨 15.21%。展
望未来，我们认为经济进程仍在恢复过程中，我们仍然看好权益市场的投资机会。但目前市场的
估值分化较为显著，虽然整体估值仍处于较合理区间，但一些公司的估值水平已经偏高，配置的
性价比有所下降。过去两年本产品一直超配权益资产，但随着市场估值水平的提示，未来权益资
产的配置比例将逐渐回归标配。我们仍然坚持价值投资理念，自下而上精选估值合理的优质公司
进行配置，主要关注一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹公司。
转债方面，四季度中证转债指数上涨 2.53%。本产品之前持有的转债陆续已经达到了预期收
益，目前持仓以偏债性品种为主。未来主要在一些新发行的转债中，结合公司本身的资质以及转
债的估值定价水平，精选一些优质转债进行配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金 A类份额净值为 1.3331元， 份额累计净值为 1.4531元；C类份额
净值为 1.2610元， 份额累计净值为 1.3610元。本报告期基金 A类份额净值增长率为 3.92%，同
期业绩比较基准收益率为 1.07%；C类份额净值增长率为 3.79%，同期业绩比较基准收益率为 1.07%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，基金合同生效已满三年，报告期内，本基金未出现连续二十个工作日
基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 313,469,201.75 17.54
其中：股票 313,469,201.75 17.54
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,397,452,002.00 78.21
东方红策略精选混合 2020年第 4季度报告
第 9页 共 15页
其中：债券 1,397,452,002.00 78.21
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.12

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 27,992,537.05 1.57
8 其他资产 27,911,011.75 1.56
9 合计 1,786,824,752.55 100.00
注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 36,020,000.00 2.06
C 制造业 142,795,884.83 8.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 28,510,000.00 1.63
E 建筑业 11,902,000.00 0.68
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 6,763,000.00 0.39
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,021,446.34 0.52
J 金融业 40,953,242.84 2.34
K 房地产业 21,183,975.14 1.21
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 159,814.20 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 12,509,202.00 0.72
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,634,313.68 0.21
S 综合 - -
合计 313,469,201.75 17.92
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
东方红策略精选混合 2020年第 4季度报告
第 10页 共 15页

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 601088 中国神华 2,000,000 36,020,000.00 2.06
2 000002 万 科Ａ 600,000 17,220,000.00 0.98
3 600011 华能国际 3,500,000 15,680,000.00 0.90
4 601318 中国平安 170,000 14,786,600.00 0.85
5 000333 美的集团 150,000 14,766,000.00 0.84
6 600887 伊利股份 300,000 13,311,000.00 0.76
7 600323 瀚蓝环境 504,200 12,509,202.00 0.72
8 002415 海康威视 250,000 12,127,500.00 0.69
9 601233 桐昆股份 527,166 10,854,347.94 0.62
10 002142 宁波银行 300,000 10,602,000.00 0.61
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 79,896,000.00 4.57
2 央行票据 - -
3 金融债券 780,151,000.00 44.59
其中：政策性金融债 519,550,000.00 29.70
4 企业债券 200,901,000.00 11.48
5 企业短期融资券 50,000,000.00 2.86
6 中期票据 8,884,000.00 0.51
7 可转债（可交换债） 82,745,002.00 4.73
8 同业存单 194,875,000.00 11.14
9 其他 - -
10 合计 1,397,452,002.00 79.88
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 200208 20国开 08 2,000,000 197,340,000.00 11.28
2 190203 19国开 03 1,400,000 140,966,000.00 8.06
3 200212 20国开 12 1,000,000 100,570,000.00 5.75
4 019640 20国债 10 800,000 79,896,000.00 4.57
5 163817 20国君 S1 600,000 59,958,000.00 3.43
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
东方红策略精选混合 2020年第 4季度报告
第 11页 共 15页
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要
与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组
合的超额收益。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组
合的超额收益。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。

东方红策略精选混合 2020年第 4季度报告
第 12页 共 15页
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金持有的 20 农业银行 CD006（代码：112003006YH）发行主体中国农业银行股份有限公
司因可回溯制度执行不到位、可回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公
司、可回溯资料不符合监管规定等行为，于 2020年 3月 9日被银保监会处以罚款 50万元；因监
管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在资金交易信息漏报严重、信贷资产转让业务
漏报、贸易融资业务漏报等 6项违法违规行为，于 2020年 4月 22日被银保监会处以罚款 230万
元；因“两会一层”境外机构管理履职不到位，国别风险管理不满足监管要求，信贷资金被挪用
作保证金，未将集团成员纳入集团客户统一授信管理，于 2020年 4月 22日被银保监会处以罚款
200 万元；因向关系人发放信用贷款、批量处置不良资产未公告、批量处置不良资产未向监管部
门报告等24项违法违规行为，于2020年7月13日被银保监会没收违法所得55.3万元，罚款5260.3
万元，罚没合计 5315.6万元。
本基金持有的宁波银行（代码：002142）的发行主体宁波银行股份有限公司因授信业务未履
行关系人回避制度、贷后管理不到位于 2020年 10月 16日被宁波银保监局处以罚款人民币 30万
元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。
本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对
上述证券继续保持跟踪研究。
本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 71,988.06
2 应收证券清算款 194,747.19
3 应收股利 -
4 应收利息 17,772,613.16
5 应收申购款 9,871,663.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
东方红策略精选混合 2020年第 4季度报告
第 13页 共 15页
8 其他 -
9 合计 27,911,011.75
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 132015 18中油 EB 28,671,000.00 1.64
2 132014 18中化 EB 15,675,000.00 0.90
3 132017 19新钢 EB 15,343,776.00 0.88
4 132009 17中油 EB 11,425,512.00 0.65
5 110059 浦发转债 6,108,000.00 0.35
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票未有存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 东方红策略精选混合 A 东方红策略精选混合 C
报告期期初基金份额总额 707,023,532.39 200,774,323.51
报告期期间基金总申购份额 149,333,005.32 484,766,449.92
减:报告期期间基金总赎回份额 133,734,056.41 62,111,663.50
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 722,622,481.30 623,429,109.93
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 东方红策略精选混合 A 东方红策略精选混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
东方红策略精选混合 2020年第 4季度报告
第 14页 共 15页
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
1.38 -
注：本报告期，基金管理人持有本基金份额未发生变动。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,000,000.00 0.74 10,000,000.00 0.74 3年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.74 10,000,000.00 0.74 3年
注：截止本报告期末，本基金发起式份额持有期限已满 3年（承诺持有期限为 2015年 6月 5日至
2018年 6月 4日）。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
1 20201001-20201013 184,841,959.33 - - 184,841,959.33 13.73
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额集中度较高的情况，可能存在巨额赎回的风险，增加基金管理人
的流动性管理压力；基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生
东方红策略精选混合 2020年第 4季度报告
第 15页 共 15页
较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申购对基金份额集中度的影响，同时将完善流动性
风险管控机制，加强对基金持有人利益的保护。
注：上表列示报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，分级基金按总份额
占比计算。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的文件；
2、《东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金财务报表及报表附注；
5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。
10.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.dfham.com。



上海东方证券资产管理有限公司
2021年 1月 22日