基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2018年3月28日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
景顺长城安享回报混合
场内简称
无
基金主代码
001422
交易代码
001422
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年6月15日
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
683,080,290.91份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
景顺长城安享回报混合A类
景顺长城安享回报混合C类
下属分级基金的交易代码:
001422
001423
报告期末下属分级基金的份额总额
503,808,649.46份
179,271,641.45份
基金产品说明
投资目标
在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
1、资产配置策略
本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,运用宏观经济模型(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合投资制度的要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形成资产配置方案。
2、债券投资策略
债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。
3、股票投资策略
本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持,筛选出价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。在股票投资方面,本基金利用基金管理人股票研究数据库(SRD)对企业内在价值进行深入细致的分析,并进一步挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资。
业绩比较基准
1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)。
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
景顺长城基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
杨皞阳
曾麓燕
联系电话
0755-82370388
021-52629999-212040
电子邮箱
investor@igwfmc.com
015292@cib.com.cn
客户服务电话
4008888606
95561
传真
0755-22381339
021-62535823
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.igwfmc.com
基金年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年6月15日(基金合同生效日)-2015年12月31日
景顺长城安享回报混合A类
景顺长城安享回报混合C类
景顺长城安享回报混合A类
景顺长城安享回报混合C类
景顺长城安享回报混合A类
景顺长城安享回报混合C类
本期已实现收益
30,850,326.11
7,608,536.85
27,009,030.18
9,078,588.71
2,437,398.27
7,723,212.76
本期利润
28,757,167.29
6,348,625.70
18,468,469.73
-3,774,353.89
3,112,258.98
25,123,667.21
加权平均基金份额本期利润
0.0565
0.0572
0.0413
-0.0117
0.0205
0.0380
本期基金份额净值增长率
5.38%
5.15%
3.42%
2.94%
2.40%
1.90%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.1158
0.1034
0.0592
0.0495
0.0158
0.0111
期末基金资产净值
562,124,585.22
197,802,054.79
545,854,019.93
6,659,929.28
77,367,236.25
2,503,627,652.34
期末基金份额净值
1.116
1.103
1.059
1.049
1.024
1.019
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金资产。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城安享回报混合A类
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.90%
0.10%
1.03%
0.01%
-0.13%
0.09%
过去六个月
2.01%
0.08%
2.07%
0.01%
-0.06%
0.07%
过去一年
5.38%
0.08%
4.20%
0.01%
1.18%
0.07%
自基金合同生效起至今
11.60%
0.08%
11.63%
0.01%
-0.03%
0.07%
景顺长城安享回报混合C类
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.73%
0.10%
1.03%
0.01%
-0.30%
0.09%
过去六个月
1.85%
0.09%
2.07%
0.01%
-0.22%
0.08%
过去一年
5.15%
0.09%
4.20%
0.01%
0.95%
0.08%
自基金合同生效起至今
10.30%
0.09%
11.63%
0.01%
-1.33%
0.08%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的建仓期为自2015年6月15日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:2015年净值增长率与业绩比较基准收益率的实际计算期间是2015年6月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日。
其他指标
无。
过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效日(2015年6月15日)至本期末未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于2003年6月9日获得开业批文,注册资本1.3亿元人民币,目前,各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。
截至2017年12月31日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理72只开放式基金,包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城沪深300等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证800食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城交易型货币市场基金(本基金的最后运作日为2017年12月26日,清算截止日为2018年1月26日)、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金(本基金的最后运作日为2017年11月13日,清算截止日为2017年12月8日)、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
万梦
本基金的基金经理
2015年9月30日
-
6年
工学硕士。曾任职于壳牌(中国)有限公司。2011年9月加入本公司,先后担任研究部行业研究员、固定收益部研究员和基金经理助理职务;自2015年7月起担任基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
为了进一步规范和完善本基金管理人(以下简称“本公司”)投资和交易管理,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》等法律法规,本公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》,该《指引》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下:
1、授权、研究分析与投资决策的内部控制
建立投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分;建立客观的研究方法,任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内幕信息作为投资依据;确保所有投资组合平等地享有研究成果;根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等,建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库,投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。
2、交易执行的内部控制
本公司实行集中交易制度,将投资管理职能和交易执行职能相隔离;建立公平的交易分配机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。
3、交易指令分配的控制
所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。
交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,需根据价格优先、比例分配的原则,经过公平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。
4、公平交易监控
本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监控,风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗内(如1日内、3日、5日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析,对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内,公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况,应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制,针对潜在问题完善公平交易制度,并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现不公平交易现象。
异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有37次,为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整,公司旗下指数基金因指数成份股调整,以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易,从而与其他组合发生的反向交易。投资组合银行间债券交易虽然存在临近交易日同向交易行为,但结合交易时机和交易价差分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。
本报告期内,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年债券市场呈现震荡上行态势,除了经济基本面呈现超预期的韧性这一因素外,金融监管和去杠杆是债市大幅调整的主因。1季度,监管升级,央行两次上调公开市场操作利率和MLF利率,货币政策有所收紧,MPA考核和防风险、去杠杆政策对市场形成较大制约,债市延续2016年末的下跌行情,其中信用利差亦震荡走阔。2季度,银监会出台“三三四”政策进一步加深市场对金融去杠杆的担忧,债市受冲击,短端上行幅度更大,收益率曲线扁平化,信用利差震荡走高。随后资金面维稳和银行自查延后提振市场情绪,美联储再次加息后央行未上调公开市场利率,改善货币政策边际收紧预期,债市反弹,信用利差快速回落。3季度,金融工作会议强调去杠杆防风险,经济先平后降,人民币升值,资金面紧平衡,债市横盘震荡为主,信用利差低位震荡。4季度,央行定向降准政策力度低于市场预期,叠加对基本面和金融监管的担忧、海外债市调整,债市再度大幅调整,十年国债创2014年10月以来新高,交易盘止损后观望情绪浓重,信用利差再次快速走扩。全年来看,10年期国债和国开债的收益率分别上行87BP、114BP至3.88%和4.82%;5年期AAA中票、5年期AA中票、1年AAA短融分别上行145BP、131BP和130BP至5.42%、5.87%和5.22%。
权益方面,2017年国内权益市场有两个较为重要的特点,一是走势分化,二是迈向国际化。由于定增与减持新规等监管政策趋严、融资功能下降导致壳价值消失等因素,市场呈现出结构化行情,绩优蓝筹股、白马龙头股走势强劲,表现亮丽,而中小板创业板个股跌幅较大,市场分化严重。同时,A股被纳入MSCI指数以及互联互通机制逐步健全,引导着A股市场风险偏好及投资风格向境外投资者靠拢,进一步加剧了市场风格的分化。全年来看,沪深300、中小板指和创业板指分别上涨21.8%、16.7%和下跌10.7%。
2017年本基金对债券市场的投资较为谨慎,主要以中高等级短久期的信用债配置为主,获取确定性的票息收益,规避信用风险。权益方面,本基金股票投资以精选个股为主,投资方向主要为较为稳健的高股息率大盘蓝筹股以及估值合理业绩确定性强的白马成长股。
报告期内基金的业绩表现
2017年度,安享回报混合A类份额净值增长率为5.38%,业绩比较基准收益率为4.2%;安享回报混合C类份额净值增长率为5.15%;业绩比较基准收益率为4.20%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,中国经济正逐步进入持续低增长的“新常态”,这其中经济结构变化带来的经济韧性不容忽视。房地产销售持续回落但基于库存周期,预计2018年房地产投资下行幅度有限;基建投资受制于地方政府全面去杠杆和规范化的背景下,预计有一定下行压力;与消费升级及高端制造业相关制造业景气度预计结构性回升;出口在外围经济向好的情况下将持续改善;消费总体平稳且在经济中贡献度提升成为经济的稳定器。因此,展望2018年,中国经济虽有一定下行压力,但总量预计保持相对平稳,微观结构改善,产业结构优化,行业集中度提升,企业盈利结构性向上,利率环境中性趋紧。
大类资产角度,认为权益市场存在结构性机会,债券市场收益率上行后票息收益有吸引力,具有一定配置价值,但趋势性机会仍需等待。需关注几个风险点:1)通胀超预期带来的利率快速上行风险;2)强监管下货币政策收紧带来的阶段性流动性风险;3)海外货币政策收紧超预期的风险。债券投资上,短期看不到明显趋势性机会,长端利率仍处于磨顶阶段,而短端货币市场利率处于高位继续上行空间有限,配置价值较高,未来主要通过对短久期品种的配置获取稳定票息收益。信用等级的选择上,由于去杠杆过程中低等级信用品种风险暴露概率将加大,继续保持对低等级信用债的谨慎,组合仍将以中高等级配置为主。权益投资上,组合将继续寻找业绩确定性强且估值合理的品种。行业上,重点关注受益于消费升级的大消费板块、产业升级方向和科技板块、以及大金融及地产板块。同时,积极关注可转债市场的结构性机会。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策,基金估值委员会在遵守法律法规的前提下,通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式,谨慎合理地制定高效可行的估值方法,及时准确地进行份额净值的计量,保护基金份额持有人的合法权益。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通,必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对,法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。
截止本报告期末,本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司合作,由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未实施利润分配。
截止本报告期末,根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,经本基金管理人研究决定暂不实施利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告
本报告期内,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
1,330,970.19
2,870,638.91
结算备付金
505,603.05
58,206.16
存出保证金
13,092.02
38,218.30
交易性金融资产
628,940,744.73
439,507,484.11
其中:股票投资
61,734,144.73
31,357,990.61
基金投资
-
-
债券投资
567,206,600.00
408,149,493.50
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
116,249,774.37
103,244,709.62
应收证券清算款
1,572,531.83
-
应收利息
12,199,136.90
7,399,162.19
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
760,811,853.09
553,118,419.29
负债和所有者权益
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
221,240.23
126,923.41
应付管理人报酬
386,570.46
281,125.61
应付托管费
64,428.40
46,854.25
应付销售服务费
33,500.48
1,146.11
应付交易费用
110,473.51
9,373.08
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
69,000.00
139,047.62
负债合计
885,213.08
604,470.08
所有者权益:
实收基金
683,080,290.91
521,667,912.91
未分配利润
76,846,349.10
30,846,036.30
所有者权益合计
759,926,640.01
552,513,949.21
负债和所有者权益总计
760,811,853.09
553,118,419.29
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额总额683,080,290.91份,其中景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额净值人民币1.116元,份额总额503,808,649.46份;景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额净值人民币1.103元,份额总额179,271,641.45份。
利润表
会计主体:景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
一、收入
41,154,502.65
23,303,644.70
1.利息收入
28,539,714.59
27,148,290.87
其中:存款利息收入
557,702.58
1,564,608.88
债券利息收入
25,519,984.88
21,944,886.86
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
2,462,027.13
3,638,795.13
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
15,966,245.29
16,910,251.99
其中:股票投资收益
16,252,119.93
18,676,359.67
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-1,717,707.73
-2,210,462.37
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
1,431,833.09
444,354.69
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-3,353,069.97
-21,393,503.05
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
1,612.74
638,604.89
减:二、费用
6,048,709.66
8,609,528.86
1.管理人报酬
4,032,141.66
6,039,601.86
2.托管费
672,023.58
822,925.00
3.销售服务费
235,808.33
726,437.24
4.交易费用
381,245.07
270,321.15
5.利息支出
313,155.02
307,655.24
其中:卖出回购金融资产支出
313,155.02
307,655.24
6.其他费用
414,336.00
442,588.37
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
35,105,792.99
14,694,115.84
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
35,105,792.99
14,694,115.84
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
521,667,912.91
30,846,036.30
552,513,949.21
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
35,105,792.99
35,105,792.99
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
161,412,378.00
10,894,519.81
172,306,897.81
其中:1.基金申购款
175,767,852.14
12,051,137.54
187,818,989.68
2.基金赎回款
-14,355,474.14
-1,156,617.73
-15,512,091.87
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
683,080,290.91
76,846,349.10
759,926,640.01
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
2,532,824,850.71
48,170,037.88
2,580,994,888.59
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
14,694,115.84
14,694,115.84
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-2,011,156,937.80
-32,018,117.42
-2,043,175,055.22
其中:1.基金申购款
489,542,694.63
11,762,128.37
501,304,823.00
2.基金赎回款
-2,500,699,632.43
-43,780,245.79
-2,544,479,878.22
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
521,667,912.91
30,846,036.30
552,513,949.21
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______康乐______ ______吴建军______ ____邵媛媛____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2015?1068号文《关于准予景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》作为发起人于2015年6月8日至2015年6月10日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2015)验字第60467014_H04号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年6月15日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币346,454,551.84元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币5,174.06元,以上实收基金(本息)合计为人民币346,459,725.90元,折合346,459,725.90份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司,注册登记机构为本基金管理人,基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金的业绩比较基准为:1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化)。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时,在具体会计估值核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致,会计估计变更参见7.4.5.2。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
无。
会计估计变更的说明
根据中国证券投资基金业协会中基协发(2017)6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值业务指引(试行)》(以下简称“估值业务指引”),自2017年12月26日起,本基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本报告期末的基金资产净值及本报告期损益均无影响。
差错更正的说明
无。
税项
(1) 印花税
证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。
(2) 营业税、增值税、企业所得税
证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,免征营业税。
自2016年5月1日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的,资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司
基金管理人、注册登记人、基金销售机构
兴业银行
基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司(“长城证券”)
基金管理人股东
景顺资产管理有限公司
基金管理人股东
开滦(集团)有限责任公司
基金管理人股东
大连实德集团有限公司
基金管理人股东
景顺长城资产管理(深圳)有限公司
基金管理人的子公司
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
权证交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
本基金于本报告期及上年度可比期间均未发生应付关联方佣金支出。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
4,032,141.66
6,039,601.86
其中:支付销售机构的客户维护费
62,027.53
150,356.91
注: 1)基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的约定年费率计提。计算方法如下:
H=E×约定年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
2)本基金自2016年7月6日起,基金管理费年费率从0.80%调整到0.60%。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
672,023.58
822,925.00
注:基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
景顺长城安享回报混合A类
景顺长城安享回报混合C类
合计
景顺长城基金管理有限公司
-
226,508.87
226,508.87
兴业银行
-
8,841.54
8,841.54
合计
-
235,350.41
235,350.41
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
景顺长城安享回报混合A类
景顺长城安享回报混合C类
合计
景顺长城基金管理有限公司
-
705,555.53
705,555.53
兴业银行
-
19,953.49
19,953.49
合计
-
725,509.02
725,509.02
注:基金销售服务费每日计提,按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
兴业银行
20,050,823.56
-
-
-
-
-
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
兴业银行
-
-
-
-
-
-
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
兴业银行
1,330,970.19
43,479.44
2,870,638.91
407,726.78
注:本基金的活期银行存款由基金托管人兴业银行保管,并按银行间同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间内均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
603161
科华控股
2017年12月28日
2018年1月5日
新股流通受限
16.75
16.75
1,239
20,753.25
20,753.25
-
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
交易所市场债券正回购
截至本报告期末,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
2其他事项
(1) 公允价值
本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币61,713,391.48元,划分为第二层次的余额为人民币567,227,353.25元,无划分为第三层次余额(于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币31,159,297.57元,划分为第二层次的余额为人民币408,348,186.54元,无划分为第三层次余额)。
公允价值所属层次间重大变动
本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。
对于证券交易所上市的可转换、可交换债券,若出现交易不活跃的情况,本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次;根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性,确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具;本基金本期无净转入(转出)第三层次。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
3财务报表的批准
本财务报表已于2018年3月26日经本基金的基金管理人批准。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
61,734,144.73
8.11
其中:股票
61,734,144.73
8.11
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
567,206,600.00
74.55
其中:债券
567,206,600.00
74.55
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
116,249,774.37
15.28
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
1,836,573.24
0.24
8
其他各项资产
13,784,760.75
1.81
9
合计
760,811,853.09
100.00
期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
12,226,828.25
1.61
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
6,358,485.00
0.84
J
金融业
27,296,634.18
3.59
K
房地产业
15,852,197.30
2.09
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
61,734,144.73
8.12
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
600048
保利地产
902,462
12,769,837.30
1.68
2
600519
贵州茅台
17,500
12,206,075.00
1.61
3
601336
新华保险
98,910
6,943,482.00
0.91
4
600036
招商银行
226,848
6,583,128.96
0.87
5
600050
中国联通
1,004,500
6,358,485.00
0.84
6
601211
国泰君安
289,200
5,355,984.00
0.70
7
601288
农业银行
1,180,400
4,520,932.00
0.59
8
601601
中国太保
93,991
3,893,107.22
0.51
9
601155
新城控股
105,200
3,082,360.00
0.41
10
603161
科华控股
1,239
20,753.25
0.00
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600741
华域汽车
15,012,906.80
2.72
2
600048
保利地产
14,080,598.40
2.55
3
601601
中国太保
12,988,951.90
2.35
4
600519
贵州茅台
8,394,084.74
1.52
5
600498
烽火通信
8,320,952.88
1.51
6
600050
中国联通
7,998,508.00
1.45
7
601336
新华保险
7,484,184.80
1.35
8
600332
白云山
6,726,221.00
1.22
9
601211
国泰君安
6,193,778.00
1.12
10
601169
北京银行
5,984,078.60
1.08
11
600674
川投能源
5,499,414.00
1.00
12
600176
中国巨石
4,992,280.00
0.90
13
600068
葛洲坝
4,982,666.94
0.90
14
601288
农业银行
4,516,513.00
0.82
15
600886
国投电力
3,999,513.00
0.72
16
601988
中国银行
3,699,532.00
0.67
17
601607
上海医药
2,999,000.00
0.54
18
601155
新城控股
2,998,200.00
0.54
19
601318
中国平安
1,696,556.00
0.31
20
601108
财通证券
179,246.38
0.03
注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600741
华域汽车
18,148,269.04
3.28
2
600674
川投能源
9,654,121.65
1.75
3
601601
中国太保
9,566,834.00
1.73
4
600498
烽火通信
9,200,615.00
1.67
5
600104
上汽集团
7,736,831.53
1.40
6
600028
中国石化
6,737,419.88
1.22
7
600332
白云山
6,653,010.99
1.20
8
601169
北京银行
5,649,448.00
1.02
9
600176
中国巨石
5,094,233.00
0.92
10
600068
葛洲坝
4,558,507.00
0.83
11
601988
中国银行
4,048,094.00
0.73
12
600048
保利地产
3,999,340.90
0.72
13
600886
国投电力
3,982,770.00
0.72
14
600015
华夏银行
3,909,795.00
0.71
15
601607
上海医药
3,785,027.26
0.69
16
601186
中国铁建
3,772,814.99
0.68
17
601333
广深铁路
2,583,000.00
0.47
18
600036
招商银行
1,999,920.00
0.36
19
601318
中国平安
1,760,857.00
0.32
20
601336
新华保险
1,112,773.45
0.20
注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
130,763,715.11
卖出股票收入(成交)总额
120,764,042.85
注:买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
998,600.00
0.13
2
央行票据
-
-
3
金融债券
77,860,000.00
10.25
其中:政策性金融债
67,940,000.00
8.94
4
企业债券
12,728,000.00
1.67
5
企业短期融资券
20,066,000.00
2.64
6
中期票据
236,781,000.00
31.16
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
218,773,000.00
28.79
9
其他
-
-
10
合计
567,206,600.00
74.64
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
111780168
17南京银行CD123
500,000
47,615,000.00
6.27
2
111714190
17江苏银行CD190
500,000
47,610,000.00
6.27
3
111713095
17浙商银行CD095
500,000
47,540,000.00
6.26
4
111799447
17杭州银行CD127
500,000
47,535,000.00
6.26
5
101456062
14皖新华MTN001
300,000
30,246,000.00
3.98
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。
1、时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和技术指标等因素。
2、套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。
3、合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
1、2017年6月22日,因南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”,股票代码:601009)独立董事任职时间超过监管规定,中国银行业监督管理委员会江苏监管局依照《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项之规定,出具苏银监罚决字(2017)7号行政处罚决定书,处南京银行以罚款二十五万元。
本基金投研人员认为南京银行资产规模超过万亿,所在区域经济都较为发达,资产质量较好,本次处罚对南京银行信用资质影响不大。基于以上判断,本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对南京银行同业存单进行了投资。
2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
13,092.02
2
应收证券清算款
1,572,531.83
3
应收股利
-
4
应收利息
12,199,136.90
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
13,784,760.75
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
603161
科华控股
20,753.25
0.00
新股流通受限
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
景顺长城安享回报混合A类
348
1,447,726.00
488,759,921.46
97.01%
15,048,728.00
2.99%
景顺长城安享回报混合C类
101
1,774,966.75
175,657,260.42
97.98%
3,614,381.03
2.02%
合计
449
1,521,336.95
664,417,181.88
97.27%
18,663,109.03
2.73%
注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
景顺长城安享回报混合A类
93.89
0.00%
景顺长城安享回报混合C类
-
-
合计
93.89
0.00%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
景顺长城安享回报混合A类
景顺长城安享回报混合C类
基金合同生效日(2015年6月15日)基金份额总额
245,058,898.93
101,400,826.97
本报告期期初基金份额总额
515,322,067.88
6,345,845.03
本报告期基金总申购份额
43,971.34
175,723,880.80
减:本报告期基金总赎回份额
11,557,389.76
2,798,084.38
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
本报告期期末基金份额总额
503,808,649.46
179,271,641.45
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于2017年12月29日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,同意许义明先生辞去本公司总经理一职,聘任康乐先生担任本公司总经理。
本基金管理人于2018年2月14日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过,聘任赵代中先生担任本公司副总经理。
上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案,同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼,报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。
基金投资策略的改变
在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为第3年为本基金提供审计服务,本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币60,000.00元。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券股份有限公司
2
249,331,982.91
100.00%
232,203.00
100.00%
-
注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下:
1)选择标准
a、资金实力雄厚,信誉良好;
b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;
d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;
e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门研究报告。
2)选择程序
基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
兴业证券股份有限公司
11,840,027.15
100.00%
345,700,000.00
100.00%
-
-
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
20170602-20171231
-
170,512,089.76
-
170,512,089.76
24.96%
2
20170101--20171231
488,759,921.46
-
-
488,759,921.46
71.55%
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况,可能会出现如下风险:
1、大额申购风险
在出现投资者大额申购时,如本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。
2、如面临大额赎回的情况,可能导致以下风险:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;
(2)如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(3)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;
(4)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(5)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(6)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止和化解上述风险,最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前,请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险。
影响投资者决策的其他重要信息
无。
景顺长城基金管理有限公司
2018年3月28日