华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同

华宝标普石油天然气上游股票指数证
券投资基金(LOF)基金合同
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
目 录
一、前言 .......................................................................................................................... 3
二、释义 .......................................................................................................................... 5
三、基金的基本情况 .................................................................................................... 12
四、基金份额的发售与认购 ........................................................................................ 13
五、基金备案 ................................................................................................................ 15
六、基金份额的上市交易 ............................................................................................ 16
七、基金份额的申购与赎回 ........................................................................................ 19
八、基金合同当事人及权利义务 ................................................................................ 29
九、基金份额持有人大会 ............................................................................................ 38
十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .................................................... 46
十一、基金的托管 ........................................................................................................ 49
十二、基金份额的登记 ................................................................................................ 50
十三、基金的投资 ........................................................................................................ 52
十四、基金的财产 ........................................................................................................ 57
十五、基金资产的估值 ................................................................................................ 58
十七、基金的费用与税收 ............................................................................................ 64
十八、基金的收益与分配 ............................................................................................ 66
十九、基金的会计和审计 ............................................................................................ 68
二十、基金的信息披露 ................................................................................................ 69
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................ 75
二十二、违约责任 ........................................................................................................ 78
二十三、争议的处理 .................................................................................................... 79
二十四、基金合同的效力 ............................................................................................ 80
二十五、其他事项 ........................................................................................................ 80
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权
利义务，规范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《“合同法》”)、
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运
作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简
称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以
下简称“《指数基金指引》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
（以下简称《试行办法》）、《关于实施＜合格境内机构投资者境外证券投资管理试
行办法〉有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《公开募集开放式证券投资基
金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）及有关法律法规和有关部门
的批准文件。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同不一致或有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照基金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务。
《基金合同》当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
(三)华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）由基金管理人依
照基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)核准。
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内
容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同不一致或有冲突，
以基金合同为准。
（五）本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目
标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。
二、释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1.基金或本基金：指华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）
2.基金管理人：指华宝基金管理有限公司
3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4.基金合同或本基金合同：指《华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基
金（LOF）基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝标普石油天然
气上游股票指数证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订
和补充
6.招募说明书：指《华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）
招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基
金（LOF）基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要
的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行）
8.发售公告：指《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）
份额发售公告》
9.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等规范
性文件及对该等法律法规不时作出的修订
10.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》
及颁布机关对其不时做出的修订
11.《销售办法》：指中国证监会于2004年6月25日颁布、自同年7月1日
起实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12.《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修
订
13.《运作办法》：指中国证监会于2004年6月29日颁布、自同年7月1日
起实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14.《试行办法》：指中国证监会于2007年6月18日公布、自同年7月5日
起实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及发布机关对其不时
做出的修订
15.《流动性规定》：指中国证监会于2017年8月3日公布、同年10月1日
起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不
时做出的修订
16.《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
17.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银
行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新
股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债
券等
18.中国证监会：指中国证券监督管理委员会
19.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员
会
20．国家外汇局：指国家外汇管理局或其授权的代表机构
21.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
22.个人投资者：指年满18周岁，合法持有现时有效的中华人民共和国居民身
份证、军人证件等有效身份证件的中国公民，以及符合法律法规规定的条件或中国
证监会批准的其他可以投开放式证券投资基金的自然人
23.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织
24.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
25.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
26.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
27.销售机构：指直销机构和代销机构
28.直销机构：指华宝基金管理有限公司
29.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金
代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售
业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位
30.基金销售网点：指直销机构的直销柜台及代销机构的代销网点
31.基金网上交易系统：指直销机构的直销E网金及代销机构的网上交易系统
32.会员单位：深圳证券交易所的会员单位
33.销售场所：指场外销售场所和场内销售及交易场所，分别简称“场外”和
“场内”
34.场外：指不利用交易所交易系统，而通过各销售机构柜台系统办理基金份
额认购、申购、赎回的场所
35.场内：指深圳证券交易所内会员单位利用交易所交易系统办理基金份额认
购、申购、赎回的场所和上市交易的场所
36.上市交易：指基金合同生效后投资人通过会员单位以集中竞价的方式买卖
本基金A类人民币份额的行为
37.登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册、办理非交易过户业务等
38.登记结算机构：指办理登记结算业务的机构。本基金场内A类人民币份额
登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算
深圳分公司），场外A类人民币份额登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公
司（以下简称：中国结算公司），A类美元份额和C类人民币份额登记结算机构为
华宝基金管理有限公司
39.境外托管人：指符合法律法规规定的条件，接受基金托管人委托，负责本
基金境外资产托管业务的境外金融机构；境外托管人由基金托管人选择、更换和撤
消
40.基金账户：指登记结算机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户。投资人通过场外销售机构办理基金
份额的认购、申购和赎回等业务时需持有基金帐户。其中，场外A类人民币份额记
录在中国证券登记结算有限责任公司开立的基金账户并登记在中国证券登记结算
有限责任公司的注册登记系统，A类美元份额和C类人民币份额记录在华宝基金管
理有限公司开立的基金账户并登记在华宝基金管理有限公司的注册登记系统
41.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户
42.深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开
立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。记录在该账户下
的场内A类人民币基金份额登记在登记结算机构的证券登记结算系统
43.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
44.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产
清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
45.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不
得超过3个月
46.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
47.工作日：指深圳证券交易所的正常交易日
48.日：指公历日
49.月：指公历月
50.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
51.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工
作日
52.T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
53.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
54.认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
55.申购：指基金存续期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购
买基金份额的行为
56.赎回：指基金存续期内，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基
金份额兑换为现金的行为
57.系统内转托管：指基金份额持有人将持有的A类人民币份额在注册登记系
统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之
间进行转托管的行为
58.跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的A类人民币份额在注册登记系
统和证券登记结算系统间进行转登记的行为。除非基金管理人另行公告，本基金不
支持基金份额持有人将持有的基金份额在中国证券登记结算有限责任公司的注册
登记系统或登记结算系统与华宝基金管理有限公司注册登记系统之间进行转托管
59.注册登记系统：中国证券登记结算有限公司开放式基金登记结算系统
60.证券登记结算系统：中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券登记结算
系统
61.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款
日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内
自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
62.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上
基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
63.元：如无特指，指人民币元
64.人民币：指中国法定货币及法定货币单位
65.美元：指美国法定货币及法定货币单位
66.基金份额类别：本基金根据销售服务费、申购费收取方式和申购、赎回所
使用的货币的不同，将基金份额分为A类人民币份额、C类人民币份额和A类美元
份额三个类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费，收取申购费且以人民币计
价并进行申购、赎回或上市交易的基金份额类别，称为A类人民币份额；从本类别
基金资产中计提销售服务费，但不收取申购费且以人民币计价并进行申购、赎回的
基金份额类别，称为C类人民币份额类别；不从本类别基金资产中计提销售服务
费，收取申购费且以美元计价并进行申购、赎回的基金份额类别，称为A类美元份
额。三类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值和基金份额累计
净值
67.基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣
除相关费用后的余额
68.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款及其他资产的价值总和
69.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管
理人管理的、且由同一登记结算机构办理登记结算的其他开放式基金基金份额的
行为
70.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的净资产值
71.基金份额净值：各人民币份额的基金份额净值指计算日基金资产净值除以
计算日基金份额总数所得的基金单位份额的价值，计算日基金份额余额为计算日
各币种基金份额余额的合计数（对本基金来说，计算A类人民币份额的基金份额
净值时，基金份额余额为A类人民币份额和A类美元份额余额的合计数）；A类美
元份额的基金份额净值以A类人民币份额的基金份额净值为基础，按照计算日中
国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价进行计算
72．基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
73．指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）
等媒介
74.不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观事
件且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当
事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他
自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法
规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易、互联网或
公众通讯设备故障
75、A类人民币份额：指不从本类别基金资产中计提销售服务费，收取申购费
且以人民币计价并进行申购、赎回或上市交易的基金份额类别
76、C类人民币份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，但不收取申购
费且以人民币计价并进行申购、赎回的基金份额类别
77、A类美元份额：指不从本类别基金资产中计提销售服务费，收取申购费且
以美元计价并进行申购、赎回的基金份额类别
78、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基
金份额持有人服务的费用
三、基金的基本情况
(一)基金的名称
华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）
(二)基金的类别
股票型基金
(三)基金的运作方式
上市契约型开放式
(四)基金的投资目标
通过严格的指数化投资策略，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求
跟踪误差最小化。
(五)基金的标的指数
标普石油天然气上游股票指数
(六)基金的最低募集份额总额和金额
基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元。
(七)基金份额面值和认购费用
基金份额的初始面值为人民币1.00元
本基金的认购费率最高不超过5%，具体费率情况由基金管理人决定，并在《招
募说明书》和发售公告中列示。
(八)基金存续期限
不定期
(九)基金份额类别
本基金根据销售服务费及申购费收取方式和申购、赎回所使用的货币的不同，
将基金份额分为A类人民币份额、C类人民币份额和A类美元份额三个类别。不从
本类别基金资产中计提销售服务费，收取申购费且以人民币计价并进行申购、赎回
或上市交易的基金份额类别，称为A类人民币份额；从本类别基金资产中计提销
售服务费，且不收取申购费且以人民币计价并进行申购、赎回的基金份额类别，称
为C类人民币份额类别；不从本类别基金资产中计提销售服务费，收取申购费且
以美元计价并进行申购、赎回的基金份额类别，称为A类美元份额。三类基金份额
分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在申
购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付相应币种的款项。
投资者可自行选择申购的基金份额类别。投资者可通过场内、场外两种渠道申
购与赎回A类人民币份额；可通过场外渠道申购与赎回A类美元份额和C类人民
币份额。本基金A类人民币份额参与上市交易，A类美元份额和C类人民币份额不
参与上市交易。
本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书
中列明。根据基金运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同的约定以
及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程
序后可以停止现有基金份额类别的销售、或者降低现有基金份额类别的费率水平、
或者增加新的基金份额类别等，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监
会备案，而无需召开基金份额持有人大会。除非基金管理人在未来条件成熟后另行
公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
四、基金份额的发售与认购
(一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象和募集目标
1.发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见发售公告。
2.发售方式
本基金将通过场外和场内两种方式公开发售。场外将通过基金管理人的直销
网点及基金代销机构的代销网点发售，场内将通过深圳证券交易所内具有基金代
销业务资格的会员单位发售，具体名单详见发售公告或相关业务公告。除法律法规
另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。
通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统中基金份额持有人的开放式基
金帐户下；通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统中基金份额持有人
的深圳证券帐户下。
基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理人的确认结果为
准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，
否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
3.发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
4．募集目标
本基金将按照中国证监会和国家外汇局核准的额度（美元额度需折算为人民
币）设定基金募集上限，并在招募说明书以及相关公告中列示；募集期内超过募集
目标上限时采取比例配售的方式进行确认，具体办法参见发售公告。
基金合同生效后，基金的资产规模不受上述限制，但基金管理人有权根据基金
的外汇额度控制基金申购规模并暂停基金的申购。
(二)基金份额的认购
1.认购费用
本基金将采用外扣法计算认购费用，认购费率由基金管理人决定，最高不超过
5%，具体在招募说明书和发售公告中列示。基金认购费用不列入基金财产，主要用
于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
2.认购期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额归
基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记结算机构的记录为准。
3.基金认购份额的计算
场外认购采用“金额认购，份额确认”的方式；
场内认购采用“份额认购，份额确认”的方式。基金认购份额具体的计算方法
在招募说明书中列示。
4.认购份额余额的处理方式
场内认购时，认购方式为份额认购，认购的份额为整数，认购金额产生的利息
按截位法保留至整数位折算成基金份额，剩余部分计入基金资产。
场外认购时，认购方式为金额认购，认购费用、净认购金额、认购份额的计算
按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承
担。认购利息折算份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分所
代表的资产归基金财产所有。
(三)基金份额认购金额的限制
1.投资者认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。
2.投资者在募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计
算。认购一经受理的不得撤销。
3.基金管理人将对单个账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制请见招
募说明书。
4.基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体
限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
5．投资人认购前，应认真阅读相应基金公司及销售机构的业务规则，一旦选
择在某销售机构提出认购申请，即视为投资人已完全阅读、理解并认可该基金公司
及该销售机构的业务规则，并接受该规则的约束。
五、基金备案
(一)基金备案和基金合同生效
1.本基金自基金份额发售之日起3个月内，基金募集金额不少于 2 亿人民币
或等值货币，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金募集期届
满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，且基金募集达到
基金备案条件，基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构
验资,自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备
案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。
2.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予
以公告。
3.本基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。
有效认购款项在募集期形成的利息在本基金合同生效后将折算成基金份额，归基
金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以登记结算机构的记录为准。
(二)基金募集失败
1.基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。
2.如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债
务和费用，在基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银
行同期存款利息。
3.如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金
管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人