基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2017年3月30日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2016年2月3日(基金合同生效日)起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
大摩沪港深
基金主代码
001737
交易代码
001737
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年2月3日
基金管理人
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
32,126,919.65份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金采取主动管理的投资策略,在严控风险的基础上,力争为投资人获取稳健回报。
投资策略
本基金为灵活配置混合型基金,根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
1.股票投资策略
(1)大类资产配置
本基金将基于大类资产配置轮动方向,制定各阶段股票类资产投资额度,结合对股票基本面和股市趋势的研究,通过自上而下精选行业和自下而上精选个股策略,分享股票市场成长收益。
(2)行业配置策略
在行业选择中,本基金将根据宏观经济产业结构变化趋势、新兴技术创新方向、社会经济人口变化趋势等变化,动态分析行业发展所处阶段,筛选经济转型过程中、技术创新浪潮中未来有望受益程度较高或景气有望持续提升的行业;本基金也将根据宏观经济周期、上下游行业联动关系等,选择行业景气有望反转、或其在产业链中地位由弱转强或优势扩大的行业。
(3)个股精选策略: “自下而上”精选个股
在个股选择中,本基金将通过定性和定量相结合的方法,依据稳健投资、风险第一的原则,在A股与包含在沪港股票市场交易互联互通机制之内的香港股票市场中精选优质个股,构建股票组合。
(4)港股通标的股票投资策略
本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制,遵循沪港通规定投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。在不同标的股票投资中,本基金除采用上述 “自下而上”精选个股策略外,将重点投资于受惠于中国经济转型、升级,且处于合理价位的具备核心竞争力股票。
本基金将充分发挥时机选择能力,控制股票市场下跌风险。与此同时,本基金将通过分散投资、组合投资和流动性管理等手段,降低股票组合中个股集中性风险和流动性风险。
2.衍生品投资策略
本基金的衍生品投资原则上为有利于基金资产保值增值,控制下跌风险。将严格遵守相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权证等衍生工具。
3.债券投资策略
本基金定位于主动管理灵活配置型基金,在股票市场投资风险和不确定性增大时,增加债券资产比例,以此降低基金组合系统性风险。本投资组合对于债券的投资主要为久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略等,并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×40%+恒生综合指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金,理论上其长期平均风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。此外,相比不投资于境外市场的其他混合型基金,本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李锦
陆志俊
联系电话
(0755) 88318883
95559
电子邮箱
xxpl@msfunds.com.cn
luzj@bankcomm.com
客户服务电话
400-8888-668
95559
传真
(0755) 82990384
(021) 62701216
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.msfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处。
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年2月3日(基金合同生效日)-2016年12月31日
本期已实现收益
2,382,014.29
本期利润
2,382,014.29
加权平均基金份额本期利润
0.0328
本期基金份额净值增长率
2.00%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.0202
期末基金资产净值
32,777,276.30
期末基金份额净值
1.020
注:1.本基金基金合同于2016年2月3日正式生效,截至报告期末未满一年;
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,而非当期发生数);
4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.29%
0.16%
-0.75%
0.43%
2.04%
-0.27%
过去六个月
-0.68%
0.40%
3.57%
0.43%
-4.25%
-0.03%
自基金合同生效起至今
2.00%
0.36%
8.42%
0.56%
-6.42%
-0.20%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1.本基金基金合同于2016年2月3日正式生效,截至本报告期末未满一年。
2.按照本基金基金合同的规定,基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金基金合同于2016 年2 月3 日正式生效,截至本报告期末未满一年。上述指标在基金合同生效当年按照实际存续期进行计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日(2016年2月3日)至本报告期末未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“公司”)是一家中外合资基金管理公司,前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。
截止2016年12月31日,公司旗下共管理二十四只基金产品,包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金 、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王大鹏
研究管理部总监、基金经理
2016年2月3日
-
8
中山大学金融学博士。曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师,宝盈基金管理有限公司研究员。2010年12月加入本公司,历任研究员、研究管理部总监助理。2015年1月起任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年2月起任本基金基金经理,2016年6月起任摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金基金经理。
孙海波
基金投资部总监、基金经理
2016年6月18日
-
9
南开大学政治经济学博士。曾任职于华泰联合证券研究所及民生加银基金管理有限公司,担任研究员。2010年9月加入本公司,历任研究员、基金经理助理。2014年7月起担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理,2015年1月至2016年6月担任摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年6月起担任本基金基金经理,2016年7月起担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年1月起任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理。
注:1、基金经理王大鹏的任职日期为基金合同生效之日;基金经理孙海波的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期;
2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求,制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》等内部制度,形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。
基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合,管理的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时也包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关系统实现了有效系统控制,通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析与报告等方式实现了有效的人工控制,并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程,实现公平交易管理控制目标。
公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析,确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期,基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现异常情况。
异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有28次,为量化投资基金因执行投资策略和其他组合发生的反向交易,基金管理人未发现其他异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2016年,若剔除年初的大幅下跌,市场呈震荡上行态势,企业盈利恢复及其带来的估值修复是股价上涨的重要动力;全年来看,上证指数和创业板指数分别下跌12.3%和27.7%。本基金成立时即遇到市场的大幅下挫,因此本基金采取了较为保守的仓位策略。三月份开始,我们以低仓位参与了部分主题投资机会。二季度中期随着市场成交量、换手率数据小幅回升,新能源汽车、OLED、物联网等主题热点不断,我们预判市场有企稳可能,遂开始逐步加仓,重点集中在安全边际较高的食品饮料和医药板块;六月份,加大了军工板块的配置,重点参与了军工板块的主题投资机会。三季度,本基金继续维持中低股票仓位,在标的选择方面更加注重公司本身业绩确定性所能提供的安全边际和未来空间,对业绩的确定性和估值的安全边际给予严格考量,持仓品种增加了业绩确定性较高、现金流较好的一些传统行业龙头企业。四季度中期,在监管层对保险资金监管趋严态势下,由于增量资金的匮乏以及年末偏紧的货币环境导致市场陷入调整。基于谨慎判断,本基金采取了整体低仓位、灵活操作的策略,通过低仓位参与部分主题性机会获得了一定收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期自基金合同生效起截至2016年12月31日, 本基金份额净值为1.020元,累计份额净值为1.020元,报告期内基金份额净值增长率为2.00%,同期业绩比较基准收益率为8.42%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,国内方面,无风险利率趋势下行告一段落,在人民币贬值压力犹存的背景下,利率走势始终是制约市场估值中枢的压力。随着供给侧改革持续推进以及政府扩张周期的开启,企业盈利将进入一定程度的持续修复期,偿债周期也随之逐渐进入尾声,企业资本开支的扩张重现值得期待,宏观经济在各种冲击中开始构筑新的增长动力。但同时,需求的下滑仍是不得不面对的现实,地产投资受制于调控,基建投资受制于财政约束,这两方面增速的波动将对经济产生重大影响。
市场方面,经过2016年年初的调整及全年的震荡盘整,系统性风险得到一定释放,资金在大类资产之间的配置需求可能开始倾向权益类市场,而随着股价调整和盈利增长消化估值,精选个股策略有望带来一定超额收益。我们预计市场全年仍以震荡行情为主,在小盘股成长性和估值不匹配以及IPO 加速导致稀缺性下降等因素影响下,低估值蓝筹股有望继续取得较好的相对收益。企业盈利修复及其带来的估值修复是推动2016年股价上行的主线,但随着系统性盈利修复阶段性减弱,市场风格也会呈现风险偏好驱动的特征,或者说行业配置与主题机会可能会交替成为超额收益的来源。本基金将继续坚持大类资产配置策略优先原则,“自上而下”对大类资产前景进行评估并制定配置策略,充分发挥本基金的灵活配置优势,为投资者寻求稳健收益。2017年我们将重点关注的市场驱动因素包括:改革特别是国企改革突破带来的动力;财政支出带来的投资动力;人口结构变迁带来的消费动力;以及人工智能及其行业应用带来的科技动力。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期,基金管理人通过开展专项检查、加强日常监控、完善管理制度等方式,检查内控制度的执行情况、基金运作的合法合规情况,及时发现问题,提出改进建议并跟踪落实。
本报告期,基金管理人完成的主要监察稽核工作如下:
(1)完成专项检查工作。检查范围覆盖投资研究交易、基金销售、特定客户资产管理业务、业务持续性计划、自有资金投资及风险准备金、反洗钱业务等方面。(2)做好日常监控工作。规范基金投资、销售以及运营等各项业务管理,通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核宣传推介材料、监督后台运营业务等工作,加强日常风险监控,保障公司和基金运作合法合规。(3)通过制度定期回顾机制持续完善公司内控制度体系,同时,适时以合规指引方式解读监管政策与要求,加强各项业务流程控制。公司已建立起覆盖公司业务各个方面,更为全面、完善的内控制度体系,保障公司合规、安全、高效运营。(4)加强员工合规行为管理。根据法律法规和业务环境的变化不断修订并充实培训材料,改进合规培训形式,进一步提升员工风控意识及合规意识。(5)有效地推进投资风险管理系统等合规监控系统的建设,加强风险管理手段,提高工作效率。(6)加强新产品和新业务的风险管理。
2017年,基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,加强风险控制,保障公司和基金的合法合规运作,保障基金份额持有人的合法权益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种,特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种,基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值,具体采用的估值政策和程序说明如下:
基金管理人成立基金估值委员会,委员会由主任委员(分管基金运营部的助理总经理)以及相关成员(包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员)构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通;风险管理部负责评估公允价值估值数据模型,计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格;监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。
由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解,经估值委员会主任委员同意,在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,估值过程中基金经理并未参与。报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,本报告期内,本基金未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金自2016年7月18日起存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年度,基金托管人在摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016年度,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司在摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016年度,由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
审计报告
本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
1,290,672.04
结算备付金
33,291,725.33
存出保证金
86,555.77
交易性金融资产
-
其中:股票投资
-
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
28,000,000.00
应收证券清算款
-
应收利息
7,984.46
应收股利
-
应收申购款
168.03
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
62,677,105.63
负债和所有者权益
本期末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
28,000,000.00
应付赎回款
1,749,734.48
应付管理人报酬
30,587.65
应付托管费
7,646.91
应付销售服务费
-
应付交易费用
65,162.13
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
46,698.16
负债合计
29,899,829.33
所有者权益:
实收基金
32,126,919.65
未分配利润
650,356.65
所有者权益合计
32,777,276.30
负债和所有者权益总计
62,677,105.63
注:1.报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.020元,基金份额总额32,126,919.65份。
2.本财务报表的实际编制期间为2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间。
利润表
会计主体:摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期: 2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日
一、收入
4,329,262.31
1.利息收入
1,198,449.73
其中:存款利息收入
533,639.71
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
664,810.02
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
2,157,086.80
其中:股票投资收益
2,082,486.80
基金投资收益
-
债券投资收益
-
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
74,600.00
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
973,725.78
减:二、费用
1,947,248.02
1.管理人报酬
688,360.42
2.托管费
172,090.02
3.销售服务费
-
4.交易费用
955,762.58
5.利息支出
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
6.其他费用
131,035.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
2,382,014.29
减:所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
2,382,014.29
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2016年2月3日(基金合同生效日)至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
272,945,460.49
-
272,945,460.49
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
2,382,014.29
2,382,014.29
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-240,818,540.84
-1,731,657.64
-242,550,198.48
其中:1.基金申购款
24,377,762.65
231,805.23
24,609,567.88
2.基金赎回款
-265,196,303.49
-1,963,462.87
-267,159,766.36
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
32,126,919.65
650,356.65
32,777,276.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______高潮生______ ______张力______ ____谢先斌____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
摩根士丹利华鑫沪港深新价值灵活配置混合型证券投资基金(下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第1684