九泰久益灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:九泰基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ........................................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 12
五、基金财产的保管................................................................................................................. 13
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 16
七、交易及清算交收安排 ......................................................................................................... 18
八、基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................................... 22
九、基金收益分配..................................................................................................................... 26
十、基金信息披露..................................................................................................................... 27
十一、基金费用 ........................................................................................................................ 29
十二、基金份额持有人名册的保管 ......................................................................................... 31
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................................................................. 31
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................................................................. 32
十五、禁止行为 ........................................................................................................................ 34
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................. 35
十七、违约责任 ........................................................................................................................ 36
十八、争议解决方式................................................................................................................. 37
十九、托管协议的效力 ............................................................................................................. 38
二十、其他事项 ........................................................................................................................ 38
二十一、托管协议的签订 ......................................................................................................... 38
鉴于九泰基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限
责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集
发行九泰久益灵活配置混合型证券投资基金;
鉴于宁波银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于九泰基金管理有限公司拟担任九泰久益灵活配置混合型证券投资基金的
基金管理人,宁波银行股份有限公司拟担任九泰久益灵活配置混合型证券投资基
金的基金托管人;
为明确九泰久益灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之
间的权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《九泰久益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简
称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触
应以基金合同为准,并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:九泰基金管理有限公司
注册地址:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室
办公地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园八号楼A栋
邮政编码:100033
法定代表人:卢伟忠
成立日期:2014年7月3日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可【2014】650号文
组织形式:有限责任公司
注册资本:3亿元
存续期间:2014年7月3日至长期
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务。
(二)基金托管人
名称:宁波银行股份有限公司(简称:宁波银行)
住所:浙江省宁波市宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市宁东路345号
邮政编码:315100
法定代表人:陆华裕
成立日期:1997年04月10日
基金托管业务批准文号:证监许可【2012】1432号
组织形式:股份有限公司
注册资本:伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍人民币元
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府
债券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;代理买卖外汇;
从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;提供保管箱服务;经中国银行业监督
管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等
有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。
(二)订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务
及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,
基金管理人应按照双方认可的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技
术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,
对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交
易的股票(包含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含
国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资
券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债及其他
中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合资产配置比例:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;基金
持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政
府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资
范围会做相应调整。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、
融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)股票资产占基金资产的比例为0%-95%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留
的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;
(6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;
(10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%,中国证监会规定的特殊品种除外;
(12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(13)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值
的10%;
(14)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(15)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(16)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1
年,债券回购到期后不得展期;
(18)本基金参与股指期货交易后,需遵守下列规定:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的10%;
2)本基金持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净
值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有
的股票总市值的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(19)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(20)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资;
(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手展开逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(22)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
除上述第(2)、(15)、(20)、(21)项另有约定外,因证券/期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监
会规定的特殊情形除外。法规法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不
再受相关限制。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协
议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。
根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金从事关
联交易进行监督。
根据法律法规有关基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事
先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名
单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易
名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制或以变更后的规定为准。
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行关联交易
时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施监督该关联交易的发生,如
基金托管人认为该关联交易侵犯了基金投资人利益的,基金托管人有权向中国证
监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法监督该关联
交易的发生,只能进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市
场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格
按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金
管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可
以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已
与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基
金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式
的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金
托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承
担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管
理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对
相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没
有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金
管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人投资流通受限证券进行监督。
1.本协议所称的流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范
的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期
的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行
未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登
记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的,并可
在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
基金参与非公开发行证券的认购,不得预付任何形式的保证金,法律法规或
中国证监会另有规定的除外。
基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券,但法律法规或中国证监会另
有规定的除外。
2.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金
管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。
基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性
风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投
资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至
基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述
资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险
采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基
金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人
应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流
通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。
3.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规
要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发
行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的
认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少
于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管
人有足够的时间进行审核。
由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法
审核认购指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。
4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资
流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及
其他相关法律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,同
时采取合理措施保护基金投资者的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、
违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行,并立即通知基金
管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时,基金托
管人应向中国证监会报告。
(七)基金托管人对本基金投资中期票据进行监督。
基金管理人应将经董事会批准的相关投资决策流程、风险控制制度以及基金
投资中期票据相关流动性风险处置预案提供给基金托管人,基金托管人对基金管
理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进
行监督。
基金管理人确定基金投资中期票据的,应根据《托管协议》的约定向基金托
管人提供其托管基金拟购买中期票据的数量和价格、应划付的金额等执行指令所
需相关信息,并保证上述信息的真实、准确、完整。
基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核,基金托管人认为
上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资中期票据前
就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理
部门就基金投资中期票据出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管
人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不
承担任何责任,并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。
如果基金托管银行没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管银行须
承担连带责任。
(八)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金
收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。
(九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违
反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方
式通知基金管理人限期纠正,对未执行的该等投资指令应当拒绝执行。基金管理
人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在
下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑
义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。
在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人
改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管
人应报告中国证监会。
(十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应
在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管
人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报
告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(十一)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管
理人,并及时向中国证监会报告,由此造成的损失由基金管理人承担。
(十二)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监
会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人
无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,
基金托管人应报告中国证监会。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括
基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户
等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基
金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基
金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理
人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述
规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以
供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并
改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段
妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管
理人应报告中国证监会。
五、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投
资所需账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整
与独立。
5.基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双
方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、
分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司
结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费
用)。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确
定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管
人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金
管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责
任。
7.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基
金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金募
集专户。该账户由登记机构管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应
将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时
间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。
出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期