长城创业板指数增强型发起式证券投资基金
基金合同
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二○二○年八月
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金合同
目 录
第一部分 前言................................................................................................................................2
第二部分 释义................................................................................................................................4
第三部分 基金的基本情况............................................................................................................9
第四部分 基金的历史沿革..........................................................................................................11
第五部分 基金的存续..................................................................................................................12
第六部分 基金份额的申购与赎回..............................................................................................13
第七部分 基金合同当事人及权利义务......................................................................................22
第八部分 基金份额持有人大会..................................................................................................29
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序..........................................................37
第十部分 基金的托管..................................................................................................................40
第十一部分 基金份额的登记......................................................................................................41
第十二部分 基金的投资..............................................................................................................43
第十三部分 基金的财产..............................................................................................................51
第十四部分 基金资产估值..........................................................................................................52
第十五部分 基金费用与税收......................................................................................................58
第十六部分 基金的收益与分配..................................................................................................61
第十七部分 基金的会计与审计..................................................................................................63
第十八部分 基金的信息披露......................................................................................................64
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算..........................................................70
第二十部分 违约责任..................................................................................................................72
第二十一部分 争议的处理和适用的法律..................................................................................73
第二十二部分 基金合同的效力..................................................................................................74
第二十三部分 其他事项..............................................................................................................75
第二十四部分 基金合同内容摘要..............................................................................................76
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金合同
第一部分 前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范
基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中
华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办
法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金相关
的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与基金合同有冲突,均以基金
合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基
金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为
本身即表明其对基金合同的承认和接受。
三、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金由长城创新动力灵活配置混合型证券投资
基金变更注册而来,长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、
《长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他有关规定募集,并经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。
中国证监会对长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金转型为本基金的变更注册,并不
表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国
证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自
主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投
资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金合同
四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及界定
基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基金合同为准。
五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的法律法规的强
制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。
六、本基金采用数量化技术进行资产配置,通过量化模型选择股票并构建股票投资组合,
而非进行频繁交易;量化模型通过学习股票市场历史数据并总结其中的统计规律而产生,量化
模型采用的历史数据的准确性、一致性和连续性决定了量化模型的有效性和准确与否,因此量
化模型存在失效的风险,同时宏观经济环境、股票市场环境、交易规则等发生重大变化也可能
会影响模型的有效性,无法达到预期的投资效果。
七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实
施之日起一年后开始执行。
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金合同
第二部分 释义
在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指长城创业板指数增强型发起式证券投资基金,本基金由长城创新动力
灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来
2、基金管理人:指长城基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同:指《长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金合同》及
对本基金合同的任何有效修订和补充,本基金合同由《长城创新动力灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》修订而成
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城创业板指数增强型发起式
证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书:指《长城创业板指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金产品资料概要:指《长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要》
及其更新
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行
政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议
修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员
会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律
的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资
基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集
证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金合同
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行保险监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,
包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存
续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包括其
不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点
办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资
的境外法人
21、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投
资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额的申购、赎回、
转换、转托管及定投等业务
24、销售机构:指长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他
条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的
机构
25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账
户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并
保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长城基金管理有限公司或接受
长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构,本基金的登记机构为长城基金管理有限
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公司
27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份
额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金业
务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日:指《长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金合同》生效日,
原《长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同一日失效
30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
34、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、业务规则:指长城基金管理有限公司开放式证券投资基金注册登记业务规则,是规范
基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵
守
38、发起资金:指用于申购本基金且来源于基金管理人股东的资金、基金管理人固有资金、
基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金申购本基金的金额不低于1000万
元,且发起资金申购的基金份额持有期限不低于三年(基金合同生效不满三年提前终止的情况
除外)
39、发起资金提供方:指以发起资金申购本基金且承诺以发起资金申购的基金份额持有期
限不少于三年(基金合同生效不满三年提前终止的情况除外)的基金管理人股东、基金管理人、
基金管理人高级管理人员或基金经理等人员
40、标的指数:指创业板指数
41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份
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额的行为
42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求
将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额
的行为
44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销
售机构的操作
45、定投计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款
方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申
请的一种投资方式
46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中
转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上
一开放日基金总份额的10%
47、元:指人民币元
48、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予
以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定
有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、
因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
49、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,
将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份
额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
50、基金份额类别: 指根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同将本基金基金份额分
为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,并分别计算和公告基金份额净值
51、A类基金份额:指在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服
务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别
52、C类基金份额: 指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据
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持有期限收取赎回费用的基金份额类别
53、销售服务费:指从C类基金份额的基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以
及基金份额持有人服务的费用
54、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用
后的余额
55、基金资产总值:指基金购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购
基金款以及其他投资所形成的价值总和
56、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
57、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
58、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额
净值的过程
59、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包
括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
60、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金合同
第三部分 基金的基本情况
一、基金名称
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型开放式
四、基金的投资目标
以增强指数化投资方法跟踪目标指数,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获
得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
五、基金的标的指数
本基金的标的指数为创业板指数。
六、发起资金的来源
本基金为发起式基金,发起资金来源于基金管理人股东的资金、基金管理人固有资金、基
金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金。发起资金申购本基金的金额不低于1000万元,
且发起资金申购的基金份额持有期限不低于三年(基金合同生效不满三年提前终止的情况除外)。
期间上述基金份额不能赎回。申购份额的高级管理人员或基金经理等人员在上述期限内离职的,
其持有期限的承诺不受影响。
法律法规或监管规则另有规定的,从其规定。
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七、基金存续期限
不定期
八、基金份额的类别
本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中:
1、在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不计提销售服
务费的基金份额,称为A类基金份额。
2、从本类别基金资产中计提销售服务费而在投资者申购时不收取申购费用、在赎回时根据
持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。
本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基
金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式分别为计算日各类别基金资产净值
除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书或相关公
告中公告。根据基金销售情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,在
履行适当程序后,增加、减少或调整基金份额类别设置和对基金份额分类办法及规则进行调整
等,无需召开基金份额持有人大会,但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
投资者可自行选择认购或申购基金份额类别。
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第四部分 基金的历史沿革
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金由长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金
变更注册而来。
长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金经2015年9月1日中国证券监督管理委员会证
监许可[2015]2048号文注册募集。基金管理人为长城基金管理有限公司,基金托管人为中国工
商银行股份有限公司。经中国证监会书面确认,《长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》于2017年6月1日生效。
长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,大会于
2019年1月17日表决通过了《关于长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项
的议案》,内容包括长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金调整基金名称、基金的类别、投
资范围、投资策略、收益分配方式、基金的估值以及基金费用等,并相应修订基金合同等法律
文件。基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效并报中国证监会备案。依据基金份
额持有人大会决议,自2019年1月29日起,原《长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》失效,《长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金合同》生效,长城创新动力
灵活配置混合型证券投资基金正式转型为长城创业板指数增强型发起式证券投资基金。
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金合同
第五部分 基金的存续
《基金合同》生效之日起三年后的对应日(若无对应日则顺延至下一日),若基金资产净值
低于2亿元,本基金应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份
额持有人大会的方式延续。
《基金合同》生效三年后继续存续的,自基金合同生效满三年后的基金存续期内,连续20
个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管
理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金
合同,无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金合同
第六部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书
或者基金管理人网站披露并不时更新的销售机构名录中列明。基金管理人可根据情况变更或增
减销售机构。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其
他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上
等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合
同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他
特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在相关
公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在相关
公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,
其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
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三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行
计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则
开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的
申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购申请
不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不成立。
投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持有人递交
赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证券/
期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管
理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项顺延至上述情形消除后的下
一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情
形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金合同
申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询
申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接
收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人
应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
基金管理人可以在法律法规允许的情况下,依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在
新规则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额,
具体规定请参见招募说明书或相关公告。
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当
采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购
等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
3、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具体规定请参见招
募说明书或相关公告。
4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见招募说明书
或相关公