0.0744% 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金托
管协议
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二○二○年十月
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金托管协议
目 录
一、 基金托管协议当事人..............................................................................................................2
二、 基金托管协议的依据、目的和原则......................................................................................4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................................................................5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................11
五、 基金财产保管........................................................................................................................12
六、 指令的发送、确认和执行....................................................................................................15
七、 交易及清算交收安排............................................................................................................17
八、 基金资产净值计算和会计核算............................................................................................20
九、 基金收益分配........................................................................................................................26
十、 信息披露................................................................................................................................27
十一、 基金费用............................................................................................................................29
十二、 基金份额持有人名册的保管............................................................................................32
十三、 基金有关文件和档案的保存............................................................................................33
十四、 基金管理人和基金托管人的更换....................................................................................34
十五、 禁止行为............................................................................................................................37
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算............................................................38
十七、 违约责任............................................................................................................................40
十八、 争议解决方式....................................................................................................................41
十九、 基金托管协议的效力........................................................................................................42
二十、 基金托管协议的签订........................................................................................................43
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金托管协议
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：长城基金管理有限公司
住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
邮政编码：518026
法定代表人：王军
成立日期：2001年12月27日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基字[2001]55号
注册资本：1.5亿元
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其
他业务
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）
法定代表人：易会满
电话：（010）66105799
传真：（010）66105798
联系人：洪渊
成立时间：1984年1月1日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币35,640,625.71万元
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》
（国发[1983]146号）
存续期间：持续经营
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金托管协议
转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、
代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；
保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金
融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理
服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨
询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外
汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发
行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融
衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国
务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金托管协议
二、基金托管协议的依据、目的和原则
订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》
（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披
露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号＜托管协议的内容与格式〉》、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险规定》）、《长城创
业板指数增强型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定。
订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、
净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财
产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益
的原则，经协商一致，签订本协议。
除非本协议另有约定，本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释义部分具有
相同含义；若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。
本协议约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日
起一年后开始执行。
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金托管协议
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、
投资对象进行监督。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭
证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银
行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资
于创业板指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例
合计不低于基金资产净值的5%， 本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等资金类别。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例
进行监督：
（1）本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%；其中投资于创业板指数
成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低
于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，本基金所指的现金范围不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，但完全按
照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；
（4）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金托管协议
不超过该证券的10%，但完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；
（5）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基金
以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公
司可流通股票的15%；本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家
上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%,但完全按照有关指数
的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；
（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的
0.5%；
（7）本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；
（8）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
（9）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；
（10）本基金参与股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超
过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的10%；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%；
4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的20%；
5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基
金资产的比例范围为80%-95%；
（11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的10%；
（13）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（14）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支
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持证券规模的10%；
（15）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（16）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。本基金持
有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起
三个月内全部卖出；
（17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的10%；
（18）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易
的股票合并计算。
因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、（16）、（19）、（20）条外，基金管
理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规
定的，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基金托管人对基
金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法
律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调整的，基金管理人应提前通知基
金托管人，经基金托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金托管人投
资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影响，基金管理人应为托管人系统调整
预留所需的合理必要时间。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行
为进行监督：
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金托管协议
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防
范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必
须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董
事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不
再受相关限制或以变更后的规定为准。
4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手资信风险，
并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙类会员进行债券交易的，
可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人，基金管理人应及时向基金托管人提
供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金
管理人提供的可行性说明进行实质审查。基金管理人同意，经提醒后基金管理人仍执行交易
并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以DVP(券款兑付)的交易结算方
式进行交易。
5、关于银行存款投资。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力
等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据
此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失，基金托管人不承担任何责
任，相关损失由基金管理人先行承担。基金管理人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任
人进行赔偿。基金托管人的职责仅限于督促基金管理人履行先行赔付责任。
长城创业板指数增强型发起式证券投资基金托管协议
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券
有关问题的通知》等有关法律法规规定。
（2）此处所指流通受限证券与上文流动性受限资产并不相同，包括由《上市公司证券
发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期
限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未
上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人
董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开
发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应
包括但不限于基金投资流通受�