基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十八日 §1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
广发聚盛混合
基金主代码
002025
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年11月23日
报告期末基金份额总额
328,187,754.84份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,并适时进行调整。
业绩比较基准
30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率。
风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
基金管理人
广发基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
广发聚盛混合A
广发聚盛混合C
下属分级基金的交易代码
002025
002026
报告期末下属分级基金的份额总额
306,697,132.41份
21,490,622.43份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2019年4月1日-2019年6月30日)
广发聚盛混合A
广发聚盛混合C
1.本期已实现收益
5,147,460.16
82,080.26
2.本期利润
5,292,996.87
281,568.10
3.加权平均基金份额本期利润
0.0159
0.0713
4.期末基金资产净值
381,129,629.26
25,420,757.16
5.期末基金份额净值
1.243
1.183
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发聚盛混合A:
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.55%
0.12%
0.08%
0.44%
1.47%
-0.32%
2、广发聚盛混合C:
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.46%
0.13%
0.08%
0.44%
1.38%
-0.31%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年11月23日至2019年6月30日)
1.广发聚盛混合A:
/
2.广发聚盛混合C:
/
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
谢军
本基金的基金经理;广发增强债券型证券投资基金的基金经理;广发聚源债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;广发安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理;广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发景源纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发景祥纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理;广发聚安混合型证券投资基金的基金经理;广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理;广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发景智纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发景润纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发集裕债券型证券投资基金的基金经理;广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;债券投资部总经理
2017-10-31
-
16年
谢军先生,金融学硕士,CFA,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部总经理助理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、广发货币市场基金基金经理(自2006年9月12日至2010年4月29日)、广发聚祥保本混合型证券投资基金基金经理(自2011年3月15日至2014年3月20日)、广发聚源定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年5月8日至2014年8月17日)、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月10日至2018年1月6日)、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年12月2日至2018年6月12日)、广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日至2018年10月9日)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月10日至2018年10月29日)、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月18日至2018年11月9日)、广发稳安保本混合型证券投资基金基金经理(自2017年10月31日至2019年2月14日)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月2日至2019年4月10日)、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月30日至2019年4月10日)、广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年2月15日至2019年4月10日)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月30日至2019年4月10日)。
王予柯
本基金的基金经理;广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;广发稳裕保本混合型证券投资基金的基金经理;广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理;广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理;广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)的基金经理;广发价值回报混合型证券投资基金的基金经理;广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理;广发集泰债券型证券投资基金的基金经理;广发可转债债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理
2015-12-25
2019-05-21
12年
王予柯先生,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员、投资经理、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年5月27日至2016年6月24日)、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月22日至2018年1月6日)、广发景盛纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2018年11月1日)、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月7日至2018年11月9日)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日至2019年4月10日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2019年5月21日)。
洪志
本基金的基金经理;广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发集裕债券型证券投资基金的基金经理;广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
2019-05-21
-
6年
洪志先生,管理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾先后任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易兼研究员、投资经理。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共4次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度,经济基本面温和向下,通胀压力有所抬升。消息面上,市场经历了中美贸易冲突加剧、国内中小银行风险事件以及美联储首次降息信号的干扰。权益市场呈现U型走势,但前高后低,大盘蓝筹股表现优于小盘股。债券收益率冲高回落,收益率曲线形态趋平,信用利差维持低位。
组合二季度提升权益仓位,以优质龙头企业为主要标的。优化债券配置结构,提升组合静态收益率,保持相对稳健的久期暴露,适度进行杠杆套息操作。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为1.55%,C类基金份额净值增长率为1.46%,同期业绩比较基准收益率为0.08%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
75,438,057.23
15.87
其中:股票
75,438,057.23
15.87
2
固定收益投资
375,396,830.10
78.99
其中:债券
360,396,830.10
75.84
资产支持证券
15,000,000.00
3.16
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
17,340,160.16
3.65
7
其他资产
7,058,116.98
1.49
8
合计
475,233,164.47
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
817,608.00
0.20
B
采矿业
2,828,616.55
0.70
C
制造业
25,168,939.03
6.19
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
3,191,825.00
0.79
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
1,022,297.76
0.25
J
金融业
39,427,738.29
9.70
K
房地产业
2,348,619.00
0.58
L
租赁和商务服务业
242,811.00
0.06
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
389,602.60
0.10
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
75,438,057.23
18.56
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600036
招商银行
225,300
8,106,294.00
1.99
2
601601
中国太保
217,701
7,948,263.51
1.96
3
600519
贵州茅台
5,300
5,215,200.00
1.28
4
601166
兴业银行
268,000
4,901,720.00
1.21
5
600016
民生银行
622,000
3,949,700.00
0.97
6
601628
中国人寿
120,100
3,401,232.00
0.84
7
600030
中信证券
140,000
3,333,400.00
0.82
8
601668
中国建筑
555,100
3,191,825.00
0.79
9
600000
浦发银行
273,000
3,188,640.00
0.78
10
601336
新华保险
57,900
3,186,237.00
0.78
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
45,062,000.00
11.08
其中:政策性金融债
45,062,000.00
11.08
4
企业债券
132,788,000.00
32.66
5
企业短期融资券
100,140,000.00
24.63
6
中期票据
81,561,000.00
20.06
7
可转债(可交换债)
845,830.10
0.21
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
360,396,830.10
88.65
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
101800789
18湘高速MTN001
300,000
30,576,000.00
7.52
2
011901406
19粤能源SCP003
300,000
29,970,000.00
7.37
3
011901161
19豫高管SCP001
300,000
29,940,000.00
7.36
4
101552037
15中油股MTN002
200,000
20,262,000.00
4.98
5
122373
15舟港债
200,000
20,156,000.00
4.96
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号
证券代码
证券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比(%)
1
149993
花呗65A1
150,000
15,000,000.00
3.69
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
35,544.20
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
7,022,472.78
5
应收申购款
100.00
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
7,058,116.98
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
广发聚盛混合A
广发聚盛混合C
本报告期期初基金份额总额
274,597,716.07
193,359.76
本报告期基金总申购份额
293,422,632.64
21,380,095.44
减:本报告期基金总赎回份额
261,323,216.30
82,832.77
本报告期基金拆分变动份额
-
-
本报告期期末基金份额总额
306,697,132.41
21,490,622.43
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比
机构
1
20190401-20190604
261,323,170.73
0.00
261,323,170.73
0.00
0.00%
2
20190507-20190630
-
163,397,875.82
0.00
163,397,875.82
49.79%
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1.中国证监会注册广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
2.《广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
9.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
9.3查阅方式
1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一九年七月十八日