前海开源中国稀缺资产灵活配置
混合型证券投资基金
托管协议
(2021年3月修订)
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 .................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .....................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..................16
五、基金财产的保管 ....................................17
六、指令的发送、确认及执行 ............................21
七、交易及清算交收安排 ................................24
八、基金资产净值计算和会计核算 ........................27
九、基金收益分配 ......................................35
十、基金信息披露 ......................................36
十一、基金费用 ........................................38
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管 ................41
十三、基金有关文件档案的保存 ..........................42
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ....................43
十五、禁止行为 ........................................46
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............47
十七、违约责任 ........................................50
十八、争议解决方式 ....................................51
十九、托管协议的效力 ..................................51
二十、其他事项 ........................................52
二十一、托管协议的签订 ................................52
鉴于前海开源基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立
并有效存续的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基
金管理人的资格和能力,拟募集发行前海开源中国稀缺资产灵活配置
混合型证券投资基金;
鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立
并有效存续的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人
的资格和能力;
鉴于前海开源基金管理有限公司拟担任前海开源中国稀缺资产
灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人,中国农业银行股份有
限公司拟担任前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金
的基金托管人;
为明确前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金的
基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本托管协
议;
除非另有约定,《前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于
本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触应以基金合同为准,并
依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:前海开源基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦
22楼
邮政编码:518040
法定代表人:王兆华
成立日期:2013年1月23日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]
1751号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币2亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管
理和中国证监会许可的其他业务。
(二)基金托管人
名称:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
九层
邮政编码:100031
法定代表人:周慕冰
成立时间:2009年1月15日
基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理
国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代
理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆
借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信
用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服
务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和
国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存
款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代
理买卖股票以外的外币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代
客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;
企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;
证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业
务;合格境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金
业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业
务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》”) 、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律、法规(以下简称“法律法规”)、基金合同及其他有关规
定制订。
(二)订立托管协议的目的
本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产
的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等
相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份
额持有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护
基金投资者合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
(四)解释
除非文义另有所指,本协议所使用的所有术语与基金合同的相
应术语具有相同含义。
(五)本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同“第十
八部分 基金的信息披露”约定的内容为准。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约
定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金
投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的
格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术
系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定
进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为:具有良好流动性的金融工具,包括国内
依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核
准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的
国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持
债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债
券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存
款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的配置比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-
95%,投资于中国稀缺资产主题相关证券的比例不低于非现金基金资
产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金
管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约
定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约
定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比
例和调整期限进行监督:
1、本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%,投资于中国稀
缺资产主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;
2、本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等;
3、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净
值的10%;
4、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持
有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
5、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的
3%;
6、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持
有的同一权证,不得超过该权证的10%;
7、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易
日基金资产净值的0.5%;
8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,
不得超过基金资产净值的10%;
9、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产
净值的20%;
10、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比
例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
11、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金
投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产
支持证券合计规模的10%;
12、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产
支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不
再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖
出;
13、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过
本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司
本次发行股票的总量;
14、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额
不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回
购到期后不得展期;
15、本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本
基金资产净值的15%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价
值不得超过本基金资产净值的5%;
16、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放
式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家
上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
15%;本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组合
持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通
股票的30%;
17、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基
金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基
金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
18、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主
体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与
基金合同约定的投资范围保持一致;
19、本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的
10%,并且不得超过基金净值的10%;
20、本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值
不得超过基金资产净值的10%;
21、本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有
价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券
指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支
持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
22、本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得
超过基金持有的股票总市值的20%;本基金管理人应当按照中国金
融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有
的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
23、本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价
值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关
约定;
24、本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合
约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
25、本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
26、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票
执行,与境内上市交易的股票合并计算;
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他
投资限制。
基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的,应当根据风险
管理的原则,并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管
理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例,应当符合中国证
监会的有关规定。在投资证券衍生品种前,应与基金托管人协商一
致,并履行适当程序。
本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指
期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。
除上述第2、12、17、18项外,因证券市场波动、上市公司合
并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的
因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应
当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资
范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开
始。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约
定,对本协议第十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和
基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构
有其他重大利害关系的公司名单及其更新,并以双方约定的方式提
交,确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金
管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时
更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金
托管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格
遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资
产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人并有权向中国证监
会报告。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控
股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或
者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合
基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,
防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平
合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并
经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半
年对关联交易事项进行审查。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约
定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在
基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的
银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结
算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券
市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券
市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时
调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在
与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金
管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,
新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,
仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制,
按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履
行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事
先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒
基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约
定,对基金管理人选择存款银行进行监督。
基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定
及基金合同的约定选择存款银行。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机
制,确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
2、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格
审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文
件,切实履行托管职责。
3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵
守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管
理、利率管理、支付结算等的各项规定。
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关