基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:二〇一八年八月二十八日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
东方利群混合
基金主代码
400022
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年7月17日
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
137,633,077.81份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
东方利群混合A
东方利群混合C
下属分级基金的交易代码:
400022
002193
报告期末下属分级基金的份额总额
7,445,125.54份
130,187,952.27份
2.2 基金产品说明
投资目标
努力把握市场趋势,在适当范围内灵活的进行资产配置调整,在严格控制风险的前提下,谋求本基金资产的保值增值,分享经济发展的成果,提供全面超越通货膨胀的收益回报。
投资策略
本基金采用自上而下的大类资产配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略。
业绩比较基准
同期三年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
东方基金管理有限责任公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李景岩
贺倩
联系电话
010-66295888
010-66060069
电子邮箱
xxpl@orient-fund.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
010-66578578或400-628-5888
95599
传真
010-66578700
010-68121816
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.orient-fund.com或http://www.df5888.com
基金半年度报告备置地点
本基金管理人及本基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
东方利群混合A
东方利群混合C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日- 2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
-1,237,750.68
-21,946,955.74
本期利润
-356,713.22
-10,286,424.73
加权平均基金份额本期利润
-0.0393
-0.0558
本期基金份额净值增长率
-4.78%
-4.92%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.1984
0.1762
期末基金资产净值
8,952,656.96
153,613,992.66
期末基金份额净值
1.2025
1.1799
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方利群混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-3.41%
0.60%
0.47%
0.01%
-3.88%
0.59%
过去三个月
-3.12%
0.51%
1.43%
0.02%
-4.55%
0.49%
过去六个月
-4.78%
0.54%
2.85%
0.02%
-7.63%
0.52%
过去一年
-3.31%
0.45%
5.75%
0.02%
-9.06%
0.43%
过去三年
0.40%
0.27%
17.37%
0.02%
-16.97%
0.25%
自基金合同生效起至今
20.25%
0.23%
26.95%
0.02%
-6.70%
0.21%
东方利群混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
-3.44%
0.60%
0.47%
0.01%
-3.91%
0.59%
过去三个月
-3.20%
0.51%
1.43%
0.02%
-4.63%
0.49%
过去六个月
-4.92%
0.54%
2.85%
0.02%
-7.77%
0.52%
过去一年
-3.94%
0.45%
5.75%
0.02%
-9.69%
0.43%
过去三年
-2.16%
0.31%
12.62%
0.02%
-14.78%
0.29%
自基金合同生效起至今
-2.16%
0.31%
12.62%
0.02%
-14.78%
0.29%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。截至2018年6月30日,本公司注册资本3亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币19200万元,占公司注册资本的64%;河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币8100万元,占公司注册资本27%;渤海国际信托股份有限公司出资人民币2700万元,占公司注册资本的9%。截至2018年6月30日,本公司管理43只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润债券型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘志刚(先生)
本基金基金经理、量化投资部总经理、投资决策委员会委员
2018年1月24日
-
10年
量化投资部总经理,投资决策委员会委员,吉林大学数量经济学博士,10年基金从业经历。曾任工银瑞信基金管理有限公司产品开发部产品开发经理、安信基金管理有限责任公司市场部副总经理兼产品开发总监。2013年5月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任指数与量化投资部总经理、专户业务部总经理、产品开发部总经理、投资经理、东方央视财经50指数增强型证券投资基金(自2015年12月3日起转型为东方启明量化先锋混合型证券投资基金)基金经理。现任东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
朱晓栋(先生)
本基金基金经理、权益投资部副总经理、投资决策委员会委员
2013年7月17日
-
9年
权益投资部副总经理,投资决策委员会委员,对外经济贸易大学经济学硕士,9年证券从业经历。2009年12月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品饮料行业、建筑建材行业研究员,东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方核心动力股票型开放式证券投资基金(于2015年7月31日转型为东方核心动力混合型证券投资基金)基金经理、东方区域发展混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理。现任东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
黄诺楠(女士)
本基金基金经理
2017年4月12日
-
6年
清华大学应用经济学专业博士,6年证券从业经历。2012年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部研究员,固定收益部研究员、投资经理、东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方臻馨债券型证券投资基金基金经理,现任东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方利群混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,债券市场整体上分化行情,利率债和高等级信用债经历了幅度较大的一波牛市行情,但AA等级资质的信用债收益率却先下后上,整体收益率并未出现下行,10年期国开债半年内下行超过60bp,自去年年底国开通过置换债券、停发10年期债券始,市场和政府能切实地感受到政策性银行以及企业的融资压力,跨过新年后,整体的资金面以及公开市场投放力度都比之前的预期更乐观,特别是两会之前及两会期间,央行异常慷慨,投放的流动性超出市场期望,且年后更多地通过公开市场抚慰情绪,整体风格较去年明显改变,4月后,随着中美贸易战的发酵,市场悲观情绪蔓延,股市自春节后继续大幅回调,政府“稳”字当头,对市场的呵护多于呵责,虽然5月末有小幅的流动性压力,但6月的流动性补充则非常到位,特别是用降准置换MLF,再次给市场传达了强烈的维稳信号,同时,资管新规达标再次被推后也给了市场喘息之机,虽然有6月份的美联储加息、有6月下半月的汇率大幅贬值,均未能抵御大家对利率债和高等级信用债的看多做多。与之形成明显对比的是,AA及以下评级的债券遭到市场抛弃,收益率不降反升,对违约风险的担忧使低评级债券流动性溢价和信用风险溢价大幅上升,这更多的反应在短久期上。
A股市场受到金融去杠杆和中美贸易摩擦等多种因素的影响,市场整体成交萎缩,持续震荡下行。年初虽延续上一年度大盘蓝筹的上涨趋势,但随即股价开始大幅回调,而创业板在一季度经历一轮触底反弹后,也难抵市场整体回调持续走低。上证综指下跌13.90%,深证成指下跌15.04%,创业板指下跌8.33%,沪深300指数下跌12.90%。行业方面,上半年只有休闲服务、医药生物和食品饮料三个板块实现正收益,其余板块均有大幅回落。
报告期内,本基金有大规模赎回,在未赎回之前,基金有一定的利率债波段操作,赎回之后进行了大量的卖券操作。股票操作上,考虑到今年以来的A股市场整体下跌态势及外围市场负面冲击的影响,基金持有的股票仓位相对保守,并保持相对稳定水平。选股方面,重点配置现金股息率高、分红比较稳定的大盘蓝筹股。
报告期内,本基金的投资组合满足基金合同的有关约定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2018年1月1日起至2018年6月30日,本基金A类净值增长率为-4.78%,业绩比较基准收益率为2.85%,低于业绩比较基准7.63%;本基金C类净值增长率为-4.92%,业绩比较基准收益率为2.85%,低于业绩比较基准7.77%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018上半年的各项经济数据显示,我国宏观经济运行情况整体保持稳定,无疑是对我国供给侧改革、优化经济结构及金融去杠杆阶段性成果的肯定。展望2018年下半年,就经济和CPI而言,从目前国务院及各部委发布的政策来看,经济整体或保持稳定,CPI或继续超越2%,整体的经济形势和CPI与美国对华贸易战、我国对其贸易战的反击、整体外围的经济形势走势关联更大,从“去杠杆”到“稳杠杆”再到“结构性去杠杆”的措辞,表明政府对经济下滑的担忧以及坚定走新发展道路的决心,后续我们并不悲观;
就央行而言,汇率在上半年有大幅度贬值,迅速弥补来自于美国贸易战可能造成的关税差异,外汇管制依然保持了较强力度,资本外流压力暂时不大,但仍是央行的关切之一,如果贸易战升级,汇率或构成对债市的持续威胁,在外部环境不容乐观的情形下,央行难以任由利率下行;而资管新规或延缓出台,则是监管层给市场的一剂安慰剂,以防市场出现大幅波动,对外稳汇率,对内稳利率,或是央行在3季度或之后的最大政策诉求,因此,即使目前的回购利率非常低,并不意味着市场会持续宽松;
就债市供求而言,目前配置需求因品种而定,对利率债和高等级的追逐使得一级新发在近日不断被打开下限,而对AA评级债券,市场依然乏人问津,大部分机构都调高了信用债的入库门槛,在本轮利率债行情中,海外机构的配置力量不断涌现,带动利率债收益率下行,且可能继续带动后市行情,就国内机构而言,大量的到期以及大量平台类机构无法续发导致可能出现欠配,需求大量涌入一级投标,信用债市场的违约或继续发酵;
就海外而言,美国3、6月份已经加息,市场预期今年仍可能有2次加息,10年期美债或可能走高至3.20%的水平,目前所处点位为2.92%附近,短期内向下的概率低于继续向上的概率,这仍然是我国国债收益率下行的硬约束,目前我国10年期国债为3.5%左右,利差60bp,考虑汇率贬值因素,进一步向下的空间非常有限;
就整体估值而言(2010年以来),目前估值水平分化明显,利率债的配置价值已然不高,但利率绝对水平依然处于历史较高分位,信用债中,AA收益率的绝对水平回归到中位数水平,AA+则处在1/4分位数和中位数之间;就目前的利差而言,利率债期限利差空间再次被打开,10-1Y利差扩大至130bp,信用债以企业债和公司债AA、AA+为例,2、5年期信用债期限利差出现了一定程度分化,企业债AA等级目前处在中位数之上,AA+则处在3/4分位数水平,利差约为50bp,但由于整体收益率下行较快,这一利差并不足以弥补久期风险,因此,站在3季度已过去40天的位置,估值已经成为压制债市的因素之一。
综上,预计2018年下半年利率债可能会是区间震荡格局,往下的空间相当有限,信用债或可能回调,但流动性在政府的态度有所缓和的情况下或有改善。A股市场中,业绩稳定增长、企业信用优质、估值合理且具有行业优势的蓝筹股和新兴成长企业的投资价值会愈发凸显。
本基金将继续坚持通过自上而下的行业配置与自下而上的个股精选相结合的研究方法进行股票筛选和市场择时,同时,需要密切关注企业动态,规避“黑天鹅”发生概率高的行业或企业。顺应市场的变化,在严格控制下行风险的情况下,力求获取相对业绩比较基准更加稳定且可观的超额收益。下半年本基金将清盘,届时将不再继续操作。
感谢基金持有人对本基金的信任和支持,我们将本着勤勉尽责的精神,秉承“诚信是基、回报为金”的原则,力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则,本管理人对所管理的基金各项资产进行核算,本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下:
本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门(包括但不限于权益投资部、固定收益部、量化投资部)、风险管理部负责人组成,估值委员会设立委员会主任1名,委员会副主任1-2名,估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性,熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下:
1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议,就估值参与各方提交的估值问题组织讨论,进行决议并组织实施;因特殊原因,委员会主任无法履行职责时,由副主任代理其行使主任职责。
2.运营部
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法,提出估值模型和估值方法的修改意见。
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种(简称“停牌有价证券”)时,根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当,对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”,建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。
4.风险管理部
在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时,建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末,公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》,并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值(适用非货币基金)。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—东方基金管理有限责任公司 2018年 1 月 1 日至 2018年 6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 东方基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,东方基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:东方利群混合型发起式证券投资基金
报告截止日: 2018年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
3,089,139.16
5,037,843.27
结算备付金
2,106,676.49
1,712,561.42
存出保证金
70,898.84
52,219.76
交易性金融资产
135,519,147.93
273,406,494.78
其中:股票投资
46,884,841.03
101,203,119.68
基金投资
-
-
债券投资
88,634,306.90
172,203,375.10
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
59,840,601.67
应收证券清算款
21,119,980.10
20,591,734.71
应收利息
1,341,345.71
4,622,433.70
应收股利
-
-
应收申购款
404.97
527.80
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
163,247,593.20
365,264,417.11
负债和所有者权益
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
198.46
82,202,320.20
应付管理人报酬
104,590.09
184,835.86
应付托管费
43,579.21
77,014.97
应付销售服务费
50,016.44
68,058.30
应付交易费用
99,982.78
303,479.40
应交税费
6,537.81
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
376,038.79
724,408.58
负债合计
680,943.58
83,560,117.31