基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2017年8月24日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。
目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 6
2.1 基金基本情况 6
2.2 基金产品说明 6
2.3 基金管理人和基金托管人 8
2.4 信息披露方式 8
2.5 其他相关资料 8
§3 主要财务指标和基金净值表现 9
3.1 主要会计数据和财务指标 9
3.2 基金净值表现 9
§4 管理人报告 14
4.1 基金管理人及基金经理情况 14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 17
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 17
§5 托管人报告 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 18
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 18
§6 半年度财务会计报告(未经审计) 19
6.1 资产负债表 19
6.2 利润表 20
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 21
6.4 报表附注 22
§7 投资组合报告 40
7.1 期末基金资产组合情况 40
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 41
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 41
7.11 投资组合报告附注 42
§8 基金份额持有人信息 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 43
§9 开放式基金份额变动 45
§10 重大事件揭示 46
10.1 基金份额持有人大会决议 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 46
10.4 基金投资策略的改变 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 46
10.8 其他重大事件 48
§11 备查文件目录 50
11.1 备查文件目录 50
11.2 存放地点 50
11.3 查阅方式 50
基金简介
基金基本情况
基金名称
长盛同裕纯债债券型证券投资基金
基金简称
长盛同裕纯债
基金主代码
002283
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年3月29日
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
42,563,671.79份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
长盛同裕纯债A
长盛同裕纯债C
长盛同裕纯债E
下属分级基金的交易代码
002283
002284
002285
报告期末下属分级基金份额总额
26,575,418.46份
15,985,238.38份
3,014.95份
基金产品说明
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略
(一)大类资产配置策略
本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上,结合政策分析,确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估,及时调整资产组合比例,保持资产配置风险、收益平衡,以稳健提升投资组合回报。
(二)债券组合管理策略
1、利率策略
利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因素的投资策略。通过全面研究国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。
利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略,例如:子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。
2、类属配置策略
债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。
3、信用策略
信用品种的选择采取以利率研究和发行人偿债能力研究为核心的分析方式,在对宏观经济、利率走势、发行人经营及财务状况进行分析的基础上,结合信用品种的发行条款,建立信用债备选库,并以此为基础拟定信用品种的投资方法。
(1)宏观环境和行业分析
主要关注宏观经济状况和经济增长速度、宏观经济政策及法律制度对企业信用级别的影响;行业分析主要关注企业所处的行业类型(成长型、周期型、防御型)、产业链结构及行业在产业链中的位置、行业的竞争程度和行业政策对企业信用级别的影响。
(2)发债主体基本面分析
主要包括定性分析和定量分析两个方面:
定性分析主要包括对企业性质和内部治理情况、企业财务管理的风格、企业的盈利模式、企业在产业链中的位置、产品竞争力和核心优势的分析,以及企业的股东背景、政府对企业的支持、银企关系、企业对国家或地方的重要程度等企业的外部支持分析。
定量分析主要包括资本结构分析、现金获取能力分析、盈利能力分析以及偿债能力分析四部分,定量分析的重点是选取适当的财务指标并挖掘其中蕴含的深层含义及互动关系,定量地实现企业信用水平的区分和预测。
(3)内部信用评级定量分析体系。
经过广泛的调研,基于我国目前实际情况,考虑到国内外评级、以及专业的发行评级与投资评级的差异,从投资角度建立内部的公司债评级体系,其分析过程包括如下几个部分:
1)行业内财务数据指标筛选。基于可比原则,采用因子分析对行业内各公司多个具有信息冗余的财务数据指标(相关性较高)进行筛选,选择能够反映公司总体财务信息的财务数据指标。
2)行业内公司综合评价。基于可比原则,利用筛选指标对行业内公司进行整体的综合评级,得到反映公司行业内所处相对位置的信用分数。
3)行业内信用等级的切分。根据信用分数的统计分布进行类别划分。
4)系统校验与跟踪分析。根据财务数据指标等信息的变化适时对信用等级进行调整,并建立与信用利差相应的跟踪。
5)信用利差分析与定价。基于实际研究,通过寻找信用利差异动所带来的定价偏差,获取与承担风险相适宜的收益。
4、相对价值策略
本基金认为市场存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对价值投资策略,为本基金的投资带来增加价值。
5、债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。
6、资产支持证券等品种投资策略
包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
业绩比较基准
中债综合指数(全价)。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长盛基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
叶金松
王永民
联系电话
010-82019988
010-66594896
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088
95566
传真
010-82255988
010-66594942
注册地址
深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层
北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码
100088
100818
法定代表人
周兵
田国立
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人的办公地址及基金托管人住所
其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
长盛基金管理有限公司
北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
长盛同裕纯债A
长盛同裕纯债C
长盛同裕纯债E
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)
本期已实现收益
-61,089.99
-32,780.57
-19.90
本期利润
269,584.34
59,985.17
30.62
加权平均基金份额本期利润
0.0054
0.0040
0.0036
本期加权平均净值利润率
0.54%
0.40%
0.36%
本期基金份额净值增长率
0.70%
0.50%
0.40%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
157,627.98
17,410.64
2.00
期末可供分配基金份额利润
0.0059
0.0011
0.0007
期末基金资产净值
26,815,198.59
16,051,565.08
3,026.23
期末基金份额净值
1.009
1.004
1.004
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
0.90%
0.40%
0.40%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即6月30日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛同裕纯债A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.50%
0.05%
0.90%
0.06%
-0.40%
-0.01%
过去三个月
0.40%
0.04%
-0.88%
0.08%
1.28%
-0.04%
过去六个月
0.70%
0.04%
-2.11%
0.08%
2.81%
-0.04%
过去一年
0.30%
0.07%
-3.50%
0.10%
3.80%
-0.03%
自基金合同生效起至今
0.90%
0.06%
-3.97%
0.09%
4.87%
-0.03%
长盛同裕纯债C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.50%
0.05%
0.90%
0.06%
-0.40%
-0.01%
过去三个月
0.30%
0.04%
-0.88%
0.08%
1.18%
-0.04%
过去六个月
0.50%
0.05%
-2.11%
0.08%
2.61%
-0.03%
过去一年
-0.10%
0.07%
-3.50%
0.10%
3.40%
-0.03%
自基金合同生效起至今
0.40%
0.06%
-3.97%
0.09%
4.37%
-0.03%
长盛同裕纯债E
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.50%
0.04%
0.90%
0.06%
-0.40%
-0.02%
过去三个月
0.30%
0.05%
-0.88%
0.08%
1.18%
-0.03%
过去六个月
0.40%
0.05%
-2.11%
0.08%
2.51%
-0.03%
过去一年
-0.10%
0.07%
-3.50%
0.10%
3.40%
-0.03%
自基金合同生效起至今
0.40%
0.06%
-3.97%
0.09%
4.37%
-0.03%
注:本基金业绩比较基准为中债综合指数(全价)。中债综合指数(全价)由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,该指数样本具有广泛的市场代表性,涵盖了主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等)。具体的编制规则和再平衡过程请参见中债综合指数(全价)编制说明。
本基金为债券型基金,投资范围为固定收益类金融工具,且本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。鉴于中债综合指数能够反映债券全市场的整体价格和投资回报情况,所以以其收益率作为本基金的业绩比较基准。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十五部分(二)投资范围、(七)投资限制的有关约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司”),成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年6月30日,基金管理人共管理七十二只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张帆
本基金基金经理,长盛纯债债券型证券投资基金基金经理,长盛添利宝货币市场基金基金经理,长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理,长盛同禧债券型证券投资基金基金经理,长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理,养老金业务部负责人。
2016年3月29日
-
10年
张帆先生,1983年1月出生。华中科技大学硕士。曾在长江证券股份有限公司从事债券研究、债券投资工作。2012年4月加入长盛基金管理有限公司,曾任非信用研究员,长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理等职务。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾上半年,新一轮库存周期对经济基本面形成支撑,生产平稳,外需改善,宏观经济总体平稳;通胀方面,食品价格稳中有落,中上游价格走弱带动PPI高位回落,通胀预期回落;受汇率、资产价格以及金融监管去杠杆等因素制约,货币政策更趋于稳健,央行两次上调公开市场操作利率,资金面总体呈现中性偏紧局面。
1月至5月初,债券市场延续了去年四季度以来的调整走势,收益率曲线整体上行,10年期国开债一度上行至4.38%的近期高点;5月中旬以来,经济下行压力逐步显现,叠加汇率压力减弱、金融去杠杆节奏放缓、央行释放稳定流动性预期信号等因素,市场预期修复,现券利率有所下行,债券收益率曲线平坦化下移。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内,鉴于债市信用风险频发,本基金坚持稳健操作思路,以利率债为主要配置标的,把握交易机会,提升组合收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长盛同裕纯债A基金份额净值为1.009元,本报告期基金份额净值增长率为0.70%;截至本报告期末长盛同裕纯债C基金份额净值为1.004元,本报告期基金份额净值增长率为0.50%;截至本报告期末长盛同裕纯债E基金简称A基金份额净值为1.004元,本报告期基金份额净值增长率为0.40%;同期业绩比较基准收益率为-2.11%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,随着供给侧改革价格效应消退、补库存周期结束,叠加房地产投资增速见顶回落和地方政府融资监管趋严等因素影响,经济下行压力渐显。受资产价格、金融去杠杆及汇率等因素制约,货币政策将维持稳健中性,预计资金面将呈现中性偏紧局面。
在海内外经济和政策等多重因素影响下,预计债市波动将加大。投资操作上需重视信用债的票息价值,同时谨慎把握经济基本面再次转弱、流动性边际放松、人民币贬值压力暂缓等带来的利率债交易性机会。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值工作小组组长)、公司督察长(担任估值工作小组副组长)、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定,本报告期内未实施利润分配。
本基金截至2017年6月30日,长盛同裕纯债A期末可供分配利润为157,627.98元(长盛同裕纯债A的未分配利润已实现部分为157,627.98元,未分配利润未实现部分为82,152.15元),长盛同裕纯债C期末可供分配利润为17,410.64元(长盛同裕纯债C的未分配利润已实现部分为17,410.64元,未分配利润未实现部分为48,916.06元),长盛同裕纯债E期末可供分配利润为2.00元(长盛同裕纯债E的未分配利润已实现部分为2.00元,未分配利润未实现部分为9.28元)。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自2017年5月17日至2017年6月30日期间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在长盛同裕纯债债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:长盛同裕纯债债券型证券投资基金
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
6.4.7.1
7,797,173.61
13,889,900.06
结算备付金
213,236.90
647,784.55
存出保证金
858.83
903.85
交易性金融资产
6.4.7.2
36,338,871.20
69,747,000.00
其中:股票投资
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基金投资
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