基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年八月二十七日
华夏鼎新债券型证券投资基金 2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016年 8
月 25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016年 3月 22日起至 6月 30日止。
华夏鼎新债券型证券投资基金 2016年半年度报告
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1.2目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................. 1
§2 基金简介 .............................................................................................................................. 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 .......................................................................................... 4
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................. 5
§4 管理人报告 .......................................................................................................................... 7
§5 托管人报告 ........................................................................................................................ 10
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................ 11
6.1 资产负债表 ............................................................................................................... 11
6.2 利润表 ....................................................................................................................... 13
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................... 14
6.4 报表附注 ................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告 .................................................................................................................... 31
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................... 31
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................... 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 32
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................... 32
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................... 32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........... 32
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 33
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 33
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........... 33
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 33
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................. 33
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 33
§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................ 34
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................... 34
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................... 35
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 35
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................ 35
§10 重大事件揭示 .................................................................................................................. 35
§11 备查文件目录 .................................................................................................................. 37
华夏鼎新债券型证券投资基金 2016年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华夏鼎新债券型证券投资基金
基金简称 华夏鼎新债券
基金主代码 002348
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年3月22日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 202,908,410.20份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华夏鼎新债券A 华夏鼎新债券I
下属分级基金的交易代码 002348 002349
报告期末下属分级基金的份额总额 2,872,410.20份 200,036,000.00份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。
投资策略
本基金主要通过采取债券类属配置策略、久期管理
策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小
企业私募债券投资策略、国债期货投资策略等投资
策略以实现投资目标。
业绩比较基准 中债综合指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益
率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司
中国建设银行股份有限
公司
信息披露
负责人
姓名 张静 田青
联系电话 400-818-6666 010-67595096
电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区
A区
北京市西城区金融大街
25号
办公地址
北京市西城区金融大街 33 号通
泰大厦 B座 8层
北京市西城区闹市口大
街 1号院 1号楼
邮政编码 100033 100033
法定代表人 杨明辉 王洪章
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华夏基金管理有限公司
北京市西城区金融大街 33 号通泰
大厦 B座 8层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2016年 3月 22日(基金合同生效日)至 2016
年 6月 30日)
华夏鼎新债券A 华夏鼎新债券I
本期已实现收益 15,442.38 1,022,958.44
本期利润 5,966.09 519,214.46
加权平均基金份额本期利润 0.0018 0.0026
本期加权平均净值利润率 0.18% 0.26%
本期基金份额净值增长率 0.20% 0.30%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2016年 6月 30日)
华夏鼎新债券A 华夏鼎新债券I
期末可供分配利润 6,641.14 519,214.46
期末可供分配基金份额利润 0.0023 0.0026
期末基金资产净值 2,879,051.34 200,555,214.46
期末基金份额净值 1.002 1.003
3.1.3累计期末指标
报告期末(2016年 6月 30日)
华夏鼎新债券A 华夏鼎新债券I
基金份额累计净值增长率 0.20% 0.30%
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
④本基金合同于 2016年 3月 22日生效。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏鼎新债券 A:
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.50% 0.09% 0.36% 0.04% 0.14% 0.05%
过去三个月 0.40% 0.09% -0.52% 0.07% 0.92% 0.02%
自基金合同
生效起至今
0.20% 0.08% -0.52% 0.07% 0.72% 0.01%
华夏鼎新债券 I:
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 0.60% 0.09% 0.36% 0.04% 0.24% 0.05%
过去三个月 0.50% 0.09% -0.52% 0.07% 1.02% 0.02%
自基金合同
生效起至今
0.30% 0.09% -0.52% 0.07% 0.82% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
华夏鼎新债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年 3月 22日至 2016年 6月 30日)
华夏鼎新债券 A
华夏鼎新债券型证券投资基金 2016年半年度报告
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华夏鼎新债券 I
注:①本基金合同于 2016年 3月 22日生效。
②根据华夏鼎新债券型证券投资基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6
个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”
的有关约定。
华夏鼎新债券型证券投资基金 2016年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成
都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公
司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金
管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,
香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好
的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截
至 2016年 6月 30日数据),华夏策略混合在 75只灵活配置混合型基金(股票
上限 80%)中排名第 8,华夏沪深 300指数增强 A在 39只增强指数股票型基金
中排名第 11;固定收益类产品中,华夏理财 30天债券在 41只短期理财债券型
基金中排名第 9,华夏薪金宝货币在 194只货币型基金中排名第 13。
在《中国证券报》主办的第十三届中国基金业金牛奖的评选中,华夏基金获
得“2015年度被动投资金牛基金公司”奖。在《上海证券报》主办的第十三届
中国“金基金”奖评选中,华夏基金获得“2015年度金基金·债券投资回报基
金管理公司”奖。
在客户服务方面,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便
利性和服务体验:(1)实现资产证明和对账单自动获取,客户可以自助提交申
请并查询办理进度,业务处理更加高效;(2)网上交易平台上线交通银行、招
商银行、民生银行、邮政储蓄银行等快捷支付方式和华夏财富系统,并与滴滴出
行合作推出滴滴金桔宝理财,拓宽客户交易通道,增加交易便利性;(3)开展
“130万人定投的华夏红利”、“客户个性化白皮书”、“你定,我投”、“书
写华夏印象,见证一个行业”等活动,为客户提供多样化的关怀服务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
华夏鼎新债券型证券投资基金 2016年半年度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
魏镇江
本基金的
基 金 经
理、固定
收益部总
监
2016-03-22 - 13年
北京大学经济学硕
士。曾任德邦证券债
券研究员等。2005年
3 月加入华夏基金管
理有限公司,曾任债
券研究员,华夏理财
21 天债券型证券投
资 基 金 基 金 经 理
(2013 年 4 月 26 日
至 2015年 4月 2日期
间)、华夏理财 30
天债券型证券投资基
金基金经理(2013年
4月 26日至 2015年 4
月 2日期间)等。
注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金
合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运
用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相
应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告
期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
华夏鼎新债券型证券投资基金 2016年半年度报告
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边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,国际政治经济方面的不确定因素有所加剧,全球经济体增长总体低
于预期,以英国脱欧为代表的地缘政治令金融市场动荡不安。国内方面,1季度
经济数据有所回暖,但 2季度后重新走弱,GDP同比增速创下近年新低,经济下
行压力仍然较大。具体而言,年初房地产市场表现抢眼,但在各地出台更严厉的
限购政策后形势转差;工业增加值同比持续走低,工业企业面临产能过剩、竞争
力下降的问题,扩张生产的动力不足,投资增速下降;进出口仍然较弱;通胀略
高于年初市场预期,但整体水平不高;大宗商品价格经过 5年的调整后,开始反
弹;信贷仍保持较高水平,但信贷资金并未真正都进入实体经济,M1和M2的
缺口增大。
上半年债市振荡上行,资金配置压力仍然较大,各种委外业务发展迅速。具
体而言,4月份在信用风险等因素拖累下,债市出现一定调整;5月份《人民日
报》刊发权威人士讲话后,投资者信心有所恢复;6月底英国脱欧公投后,全球
避险情绪大幅上升,国内债券到期收益率明显下降;信用利差先扩大后缩小,但
产能过剩行业的利差始终保持在较高水平。
报告期内,本基金完成了建仓,重点买入了高等级债券和风险已暴露的被市
场错杀的品种,提高了杠杆和久期,获得了一定收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016年 6月 30日,华夏鼎新债券 A基金份额净值为 1.002元,本报告
期份额净值增长率为 0.20%;华夏鼎新债券 I基金份额净值为 1.003元,本报告
期份额净值增长率为 0.30%,同期业绩比较基准增长率为-0.52%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,预计经济增速仍存在一定下行压力,特别是投资形势不容乐观。
通胀下跌后或将小幅上升,但总体仍在可控范围内。受通胀预期有所上升、人民
币汇率贬值和资产泡沫有所增加等因素影响,下半年降息的可能性较小,但年底
前有望降准,央行会通过多种方式继续保持资金面平稳。实体经济的杠杆水平仍
在提升,但企业效益却难以显著好转,信用风险仍然较高。
华夏鼎新债券型证券投资基金 2016年半年度报告
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债市方面,预计下半年债市将窄幅振荡,到期收益率仍有下降空间,但风险
也在逐步增加,我们相对看好确定性强的利率债和高信用等级债券。
下半年,本基金将继续以持有现有品种为主,适当增加利率债的波段操作,
保持组合良好的流动性,同时密切关注信用风险。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽
责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准
则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种
进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相
关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括主管基金运营的公司
领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负
责人及基金会计工作负责人等,以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会
计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,估值工作决策机
构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲
突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了
《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份
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额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规
定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对
本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:华夏鼎新债券型证券投资基金
报告截止日:2016年 6月 30日
单位:人民币元
资产 附注号
本期末
2016年 6月 30日
资产:
银行存款 6.4.7.1 12,212,765.52
结算备付金 860,617.01
存出保证金 5,271.33
交易性金融资产 6.4.7.2 222,725,014.40
其中:股票投资 -
基金投资 -
债券投资 222,725,014.40
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 5,000,000.00
应收证券清算款 -
应收利息 6.4.7.5 2,804,625.42
华夏鼎新债券型证券投资基金 2016年半年度报告
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应收股利 -
应收申购款 115,000.00
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计 243,723,293.68
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 6月 30日
负债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 29,000,000.00
应付证券清算款 11,130,103.84
应付赎回款 2,010.72
应付管理人报酬 66,476.13
应付托管费 24,928.55
应付销售服务费 1,894.82
应付交易费用 6.4.7.7 350.00
应交税费 -
应付利息 12,941.58
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.4.7.8 50,322.24
负债合计 40,289,027.88
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 202,908,410.20
未分配利润 6.4.7.10 525,855.60
所有者权益合计 203,434,265.80
负债和所有者权益总计 243,723,293.68
注:①报告截止日 2016年 6月 30日,华夏鼎新债券 A基金份额净值 1.002元,华夏鼎
新债券 I基金份额净值 1.003元;华夏鼎新债券基金份额总额 202,908,410.20份(其中 A类
2,872,410.20份,I类 200,036,000.00份)。
②本基金合同于 2016年 3月 22日生效,本报告期自 2016年 3月 22日至 2016年 6月
30日。
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6.2 利润表
会计主体:华夏鼎新债券型证券投资基金
本报告期:2016年 3月 22日(基金合同生效日)至 2016年 6月 30日
单位:人民币元
项目 附注号
本期
2016年 3月 22日(基金合同生效日)
至 2016年 6月 30日
一、收入 1,012,739.71
1.利息收入 1,525,920.59
其中:存款利息收入 6.4.7.11 44,827.79
债券利息收入 1,430,546.48
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 50,546.32
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) 39.39
其中:股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 39.39
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -
贵金属投资收益 6.4.7.15 -
衍生工具收益 6.4.7.16 -
股利收益 6.4.7.17 -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
6.4.7.18 -513,220.27
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 -
减:二、费用 487,559.16
1.管理人报酬 221,419.80
2.托管费 83,032.47
3.销售服务费 6,330.49
4.交易费用 6.4.7.20 952.65
5.利息支出 119,731.19
其中:卖出回购金融资产支出 119,731.19
6.其他费用 6.4.7.21 56,092.56
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 525,180.55
减:所得税费用 -
华夏鼎新债券型证券投资基金 2016年半年度报告
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四、净利润(净亏损以“-”号填列) 525,180.55
注:本基金合同于 2016年 3月 22日生效,本报告期自 2016年 3月 22日至 2016年 6
月 30日。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华夏鼎新债券型证券投资基金
本报告期:2016年 3月 22日(基金合同生效日)至 2016年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2016年 3月 22日(基金合同生效日)至 2016年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
203,313,891.34 - 203,313,891.34
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 525,180.55 525,180.55
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净
值减少以“-”号填列)
-405,481.14 675.05 -404,806.09
其中:1.基金申购款 222,512.28 194.72 222,707.00
2.基金赎回款 -627,993.42 480.33 -627,513.09
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动(净值减少以“-”
号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
202,908,410.20 525,855.60 203,434,265.80
注:本基金合同于 2016年 3月 22日生效,本报告期自 2016年 3月 22日至 2016年 6
月 30日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署:
杨明辉 汪贵华 汪贵华
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华夏鼎新债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已获中国证券监督管