基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月二十七日
国投瑞银全球债券精选证券投资基金 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 3月 26日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资
者注意阅读。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。
国投瑞银全球债券精选证券投资基金 2017年年度报告
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1.2目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2?
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5?
2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5?
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6?
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .................................................................................................. 6?
2.5 信息披露方式 .................................................................................................................................. 7?
2.6 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7?
§3? 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7?
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7?
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 9?
3.3过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 12?
§4管理人报告 .............................................................................................................................................. 13?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 13?
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 14?
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 14?
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 17?
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 18?
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 18?
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 19?
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 19?
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 20?
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 20?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 20?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 20?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 20?
§6 审计报告 ................................................................................................................................................. 20?
6.1审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 20?
6.2审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 21?
§7年度财务报表 .......................................................................................................................................... 23?
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 23?
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 25?
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 26?
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 28?
§8投资组合报告 .......................................................................................................................................... 53?
8.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 53?
8.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ................................................................. 54?
8.3期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................. 54?
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..................................... 54?
8.5报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................................................................. 54?
8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................. 54?
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8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 54?
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 54?
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ..................... 55?
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................... 55?
8.11投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 56?
§9基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 57?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 57?
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 57?
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 57?
§10开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 58?
§11重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 58?
11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 58?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 58?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 58?
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 58?
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .............................................................................. 59?
11.6为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 59?
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 59?
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 59?
11.9其他重大事件 ............................................................................................................................... 60?
§12影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 60?
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 60?
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 61?
§13备查文件目录 ........................................................................................................................................ 61?
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 61?
13.2存放地点 ....................................................................................................................................... 61?
13.3查阅方式 ....................................................................................................................................... 61?
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 国投瑞银全球债券精选证券投资基金
基金简称 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)
基金主代码 002467
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 4月 19日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,066,099.08份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国投瑞银全球债券
(QDII)人民币
国投瑞银全球债券
(QDII)美元现汇
下属分级基金的交易代码 002467 002468
报告期末下属分级基金的份
额总额 8,342,302.96份 4,723,796.12份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于全球债券市场,通过运用基金中基金(FOF:
Fund of Funds)这种国际流行的投资管理模式,在全球范围内精
选优质债券基金,在严格控制组合风险的基础上,力求实现基金
资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将通过自上而下的资产配置和自下而上的债券基金、债券
精选策略进行基金资产的投资组合构建,注重各区域与国家的宏
观经济环境、政治形势、总体经济指标、景气周期、货币政策、
利率水平、信用市场的利差变化等的综合分析,并根据不同投资
标的的投资等级和波动性等特征,由此确定基金资产在国家与地
区间的区域配置以及在各债券基金、债券和现金等资产类别上的
投资比例。
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业绩比较基准 Barclays Global Aggregate Index
风险收益特征
本基金为基金中基金,投资于境外的债券型交易型开放式指数基
金(债券型 ETF)、主动管理的债券型公募基金、债券合计不低
于本基金基金资产的 80%,属于证券投资基金中的中低风险品
种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股
票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公
司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 刘凯 王永民
联系电话 400-880-6868 010-66594896
电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-880-6868 95566
传真 0755-82904048 010-66594942
注册地址 上海市虹口区东大名路638
号7层
北京市西城区复兴门内大
街1号
办公地址 深圳市福田区金田路4028
号荣超经贸中心46层
北京市西城区复兴门内大
街1号
邮政编码 518035 100818
法定代表人 叶柏寿 陈四清
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 中国银行(香港)有限公司
注册地址 香港花园道 1号中银大厦
办公地址 香港花园道 1号中银大厦
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邮政编码 -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址 http://www.ubssdic.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11
楼
注册登记机构 国投瑞银基金管理有限公司 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经
贸中心 46层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据
和指标
2017年 2016年 4月 19日(基金合同生效日)
至 2016年 12月 31日
国投瑞银全球
债券(QDII)
人民币
国投瑞银全球
债券(QDII)
美元现汇
国投瑞银全球债
券(QDII)人民
币
国投瑞银全球债
券(QDII)美元现
汇
本期已实现
收益 556,899.72 1,623,143.20 2,475,086.28 2,736,066.59
本期利润 -371,194.43 -2,370,863.68 4,214,789.99 5,351,932.54
加权平均基
金份额本期
利润
-0.0184 -0.2050 0.0448 0.3421
本期加权平 -1.76% -3.03% 4.35% 5.12%
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均净值利润
率
本期基金份
额净值增长
率
-3.61% 2.34% 5.40% -1.70%
3.1.2 期末数据
和指标
2017年末 2016年末
国投瑞银全球债
券(QDII)人民
币
国投瑞银全球债
券(QDII)美元
现汇
国投瑞银全球债券
(QDII)人民币
国投瑞银全球债券
(QDII)美元现汇
期末可供分
配利润 130,953.90 2,973,797.12 1,851,205.20 3,094,967.62
期末可供分
配基金份额
利润
0.0157 0.6295 0.0269 0.2146
期末基金资
产净值 8,473,256.86 31,040,153.26 72,602,424.74 98,369,890.08
期末基金份
额净值 1.016 6.571 1.054 6.820
3.1.3 累计期末
指标
2017年末 2016年末
国投瑞银全
球债券
(QDII)人
民币
国投瑞银全球债
券(QDII)美元
现汇
国投瑞银全球债
券(QDII)人民
币
国投瑞银全球债
券(QDII)美元现
汇
基金份额累
计净值增长
率
1.60% 0.60% 5.40% -1.70%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
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现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如封闭式
基金交易佣金、开放式基金申购赎回费或基金转换费等等),计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
4、国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.国投瑞银全球债券(QDII)人民币:
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.55% 0.20% 1.08% 0.21% -2.63% -0.01%
过去六个月 -2.87% 0.19% 2.86% 0.25% -5.73% -0.06%
过去一年 -3.61% 0.22% 7.40% 0.30% -11.01% -0.08%
自基金合同
生效起至今 1.60% 0.24% 2.80% 0.33% -1.20% -0.09%
2.国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇:
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.10% 0.12% 1.08% 0.21% -1.18% -0.09%
过去六个月 0.60% 0.11% 2.86% 0.25% -2.26% -0.14%
过去一年 2.34% 0.13% 7.40% 0.30% -5.06% -0.17%
自基金合同
生效起至今 0.60% 0.16% 2.80% 0.33% -2.20% -0.17%
Barclays Global Aggregate Index,是 Barclays债券系列指数之一,用以衡量全球主
要债券资产的表现,被全球资产管理公司广泛采用。本基金主要投资于全球债券市场,
综合考虑本基金的投向与市场指数代表性等因素,选取 Barclay Global Aggregate Index
作为本基金的投资业绩评价基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动
自基
1、国投
2、国投
的比较
金合同生
瑞银全球
瑞银全球
国投
效以来基金
(20
债券(QDI
债券(QDI
第 10
瑞银全球
份额累计
16年 4月
I)人民币
I)美元现
国投瑞银全
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债券精选证
净值增长率
比图
19日至 20
汇
球债券精选
券投资基
与业绩比
17年 12月
证券投资基
金
较基准收益
31日)
金 2017年年
率的历史
度报告
走势对
注
资产配置
3.2.3 自
1、国投
:本基金建
比例符合
基金合同
自基金合
瑞银全球
仓期为自基
基金合同
生效以来基
国投
同生效以
债券(QDI
第 11
金合同生
及招募说明
金每年净
瑞银全球
来净值增长
I)人民币
国投瑞银全
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效日起的
书有关投
值增长率及
债券精选证
率与业绩
球债券精选
6个月。截
资比例的约
其与同期
券投资基
比较基准
证券投资基
至建仓期结
定。
业绩比较基
金
收益率的柱
金 2017年年
束,本基
准收益率
形对比图
度报告
金各项
的比较
2、国投
3.3过去
本基
瑞银全球
三年基金
金过去三
债券(QDI
的利润分配
年未进行
第 12
I)美元现
情况
利润分配。
国投瑞银全
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汇
球债券精选
证券投资基金 2017年年度报告
国投瑞银全球债券精选证券投资基金 2017年年度报告
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§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司(简称"公司"),原中融基金管理有限公司,经中国证
券监督管理委员会批准,于 2002年 6月 13日正式成立,注册资本 1亿元人民币。公司
是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司,公司股东为国投泰康信托有
限公司(国家开发投资公司的控股子公司)及瑞士银行股份有限公司(UBS AG)。公司
拥有完善的法人治理结构,建立了有效的风险管理及控制架构,以"诚信、创新、包容、
客户关注"作为公司的企业文化。截止 2017 年 12 月底,在公募基金方面,公司共管理
68只基金,已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线;在专户理财业务方面,自
2008年获得特定客户资产管理业务资格以来,已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配
置型、稳健增利型等常规产品,还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种;
在境外资产管理业务方面,公司自 2006年开始为 QFII信托计划提供投资咨询服务,具
有丰富经验,并于 2007年获得 QDII资格。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限 证券从业
年限 说明
任职日期 离任日期
颜文浩 本基金基金经理 2016-04-19 - 7
中国籍,硕士,具有基
金从业资格。2010年 10
月加入国投瑞银。现任
国投瑞银钱多宝货币市
场基金、国投瑞银增利
宝货币市场基金、国投
瑞银添利宝货币市场基
金、国投瑞银招财灵活
配置混合型证券投资基
金(原国投瑞银招财保
本混合型证券投资基
金)、国投瑞银全球债券
精选证券投资基金、国
投瑞银顺鑫一年期定期
开放债券型证券投资基
金、国投瑞银融华债券
国投瑞银全球债券精选证券投资基金 2017年年度报告
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型证券投资基金、国投
瑞银策略精选灵活配置
混合型证券投资基金、
国投瑞银瑞达混合型证
券投资基金和国投瑞银
货币市场基金基金经
理。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银全
球债券精选证券投资基金(QDII-FOF)》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实
尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资
决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制定
了公平交易管理相关的《公平交易管理规定》、《交易管理办法》、《异常交易管理规定》
等系列制度,并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。
管理人公平交易管理坚持以下原则:
1、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时,坚持基金持有人利益优先;
2、当不同资产委托人利益发生冲突时,应公平的对待不同的资产委托人;
3、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合;
4、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
管理人有关公平交易控制制度的要点如下:
1、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程,提高投资管理的科学
性和客观性,确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。
2、公平交易的范围覆盖所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易和公司
内部证券分配等所有投资管理活动,同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
3、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保
证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建