0.0000% 基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2018年03月31日
§1? 重要提示及目录
1.1 重要提示
??基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 ??基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 ??本报告期自2017年01月01日起至2017年12月31日止。
1.2 目录
§1? 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2? 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 6
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3? 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7
3.1 主要会计数据和财务指标 7
3.2 基金净值表现 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 11
§4? 管理人报告 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 17
§5? 托管人报告 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 17
§6? 审计报告 17
6.1 审计报告基本信息 17
6.2 审计报告的基本内容 17
§7? 年度财务报表 20
7.1 资产负债表 20
7.2 利润表 22
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 23
7.4 报表附注 25
§8 投资组合报告 54
8.1 期末基金资产组合情况 54
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 55
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 56
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 67
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 69
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 69
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 69
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 70
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 70
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 70
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 70
8.12 投资组合报告附注 70
§9? 基金份额持有人信息 71
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 72
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 72
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 72
§10? 开放式基金份额变动 73
§11? 重大事件揭示 73
11.1 基金份额持有人大会决议 73
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 73
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 73
11.4 基金投资策略的改变 73
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 73
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 73
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 74
11.8 其他重大事件 77
§12 影响投资者决策的其他重要信息 81
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 81
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 81
§13? 备查文件目录 81
13.1 备查文件目录. 82
13.2 存放地点 82
13.3 查阅方式 82
§2? 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
创金合信鑫安保本混合型证券投资基金
基金简称
创金合信鑫安保本混合
基金主代码
002565
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年05月11日
基金管理人
创金合信基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
757,394,304.55份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
创金合信鑫安保本混合A
创金合信鑫安保本混合C
下属分级基金的交易代码
002565
002566
报告期末下属分级基金的份额总额
574,654,005.35份
182,740,299.20份
2.2 基金产品说明
投资目标
??本基金通过运用投资组合保险技术控制本金损失的风险，并力争实现基金资产的稳健增值。
投资策略
??本基金采用恒定比例组合保险策略（Constant?Proportion?Portfolio?Insurance，即CPPI策略）。基金管理人主要通过数量分析，根据市场的波动来调整和修正安全垫放大倍数（即风险乘数），动态调整安全资产与风险资产的投资比例，以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值，从而实现投资组合的保本增值目标。
业绩比较基准
??两年期人民币定期存款利率（税后）+1% ??上述“两年期人民币定期存款利率（税后）”指当期保本周期起始日（若为第一个保本周期，则为基金合同生效日）中国人民银行公布并执行的两年期金融机构人民币存款基准税后利率。
风险收益特征
??本基金为保本混合型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金。 ??
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
创金合信基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
梁绍锋
郭明
联系电话
0755-23838908
010-66105799
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.com
custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-868-0666
95588
传真
0755-25832571
010-66105798
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201 室
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码
518000
100140
法定代表人
刘学民
易会满
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.cjhxfund.com
基金年度报告备置地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
注册登记机构
创金合信基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
基金保证人
北京首创融资担保有限公司
北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G
§3? 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年?
2016年5月11日（基金合同生效日）-2016年12月31日
创金合信鑫安保本混合A
创金合信鑫安保本混合C
创金合信鑫安保本混合A
创金合信鑫安保本混合C
本期已实现收益
-1,138,676.66
-1,425,067.08
44,500,073.09
10,919,161.13
本期利润
12,843,304.57
3,123,730.47
29,001,371.38
6,788,160.97
加权平均基金份额本期利润
0.0191
0.0143
0.0300
0.0256
本期加权平均净值利润率
1.84%
1.39%
2.93%
2.50%
本期基金份额净值增长率
2.04%
1.46%
3.00%
2.50%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
期末可供分配利润
27,350,195.30
6,842,393.82
23,175,754.23
6,251,192.77
期末可供分配基金份额利润
0.0476
0.0374
0.0297
0.0247
期末基金资产净值
603,726,070.42
190,123,151.77
803,433,315.59
259,298,983.14
期末基金份额净值
1.051
1.040
1.030
1.025
3.1.3 累计期末指标
2017年末
2016年末
基金份额累计净值增长率
5.10%
4.00%
3.00%
2.50%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4.本基金合同生效日为2016年5月11日，上年度可比期间的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信鑫安保本混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.38%
0.13%
0.78%
0.01%
-0.40%
0.12%
过去六个月
1.64%
0.12%
1.56%
0.01%
0.08%
0.11%
过去一年
2.04%
0.12%
3.10%
0.01%
-1.06%
0.11%
自基金合同生效起至今
5.10%
0.14%
5.09%
0.01%
0.01%
0.13%
创金合信鑫安保本混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.19%
0.12%
0.78%
0.01%
-0.59%
0.11%
过去六个月
1.27%
0.11%
1.56%
0.01%
-0.29%
0.10%
过去一年
1.46%
0.12%
3.10%
0.01%
-1.64%
0.11%
自基金合同生效起至今
4.00%
0.14%
5.09%
0.01%
-1.09%
0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日(2016年5月11日)至本报告期末未发生利润分配。
§4? 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
??创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。 ??公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。 ??报告期内，本公司共发行8只公募基金。截至2017年12月31日，本公司共管理29只公募基金，其中混合型产品11只、指数型产品4只、债券型产品8只、股票型产品4只、货币型产品1只、保本型产品1只；管理的公募基金规模约149.41亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王一兵
本基金经理、固定收益部总监
2016-05-11
-
13年
王一兵先生，中国国籍，四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业，作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场，经历了各种证券市场的大幅涨跌变化，拥有成熟的投资心态和丰富的投资经验。曾历任第一创业证券固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。现任创金合信基金管理有限公司固定收益部负责人。熟悉债券市场和固定收益产品的各种投资技巧，尤其精通近两年发展迅速的信用债，对企业信用分析、定价有深刻独到的见解。
程志田
本基金经理、量化投资部总监
2016-05-11
-
11年
程志田先生，中国国籍，金融学硕士，2006年7月加入长江证券股份有限公司任高级研究经理。2009年7月加入国海证券股份有限公司任金融工程总监。2011年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，于2011年11月15日至2013年4月15日担任大摩深证300基金的基金经理。2013年9月加入泰康资产管理有限责任公司任量化投资总监。2015年5月加入创金合信基金管理有限公司，现任量化投资部总监、基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
??本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 ??
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
??为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下： ??1、授权、研究分析与投资决策的内部控制 ??建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。 ??2、交易执行的内部控制 ??本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 ??3、交易指令分配的控制 ??所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。 ??交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。 ??4、公平交易监控 ??本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
??本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
??本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共16次，该基金为量化选股策略基金，发生反向交易行为的原因为：基金在调仓时点，多个选股模型在少数股票上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易，全天匀速缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。 ??本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
??本基金延续采用恒定比例组合保险策略（Constant?Proportion?Portfolio?Insurance，即CPPI策略）。主要通过数量分析，根据市场的波动来调整和修正安全垫放大倍数（即风险乘数），动态调整安全资产与风险资产的投资比例，以力争实现基金在一段时间以后其价值不低于事先设定的某一目标价值，从而实现投资组合的保本增值目标。在CPPI策略的大框架下，2017年产品基于金融防风险、去杠杆的大背景判断，在债券投资上持续维持短久期、高评级、低杠杆的防御型投资策略，在防范风险的同时追求产品净值的稳定增长；在权益投资上，基于周期向上与供给侧改革的大背景，产品以大盘股为主要配置对象，在控制产品回撤的基础上，积极参与权益的投资机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
??截至报告期末创金合信鑫安保本混合A基金份额净值为1.051元;本报告期内，基金份额净值增长率为2.04%，同期业绩比较基准收益率为3.1%;截至报告期末创金合信鑫安保本混合C基金份额净值为1.040元;本报告期内，基金份额净值增长率为1.46%，同期业绩比较基准收益率为3.1%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
??2018年利率债缺乏趋势性机会。一方面，虽然经济平稳可能略降，但经济韧性仍强，结构持续改善，货币政策整体难宽松，严监管还将持续；另一方面，银行资产负债扩张将继续放缓，债市配置力量预计维持较弱。2017年对同业理财的治理导致债市的大幅调整，2018年对银行理财的治理将成为债市的主要风险来源。而信用债方面，在资本利得机会不大的环境下，票息策略仍将是主要策略。当前债市收益率绝对水平处于历史较高位置，曲线期限利差较窄，短期债券的配置价值较高。经济总体偏稳下，伴随企业盈利的整体改善，信用出现系统性违约风险的概率较低，不过在银行信用扩张放缓阶段，弱资质民企获取流动性能力下降，发生信用风险的可能性加大。因此，综合来看，2018年债市投资选择上需要严格控制久期，不宜明显拉长，信用下沉程度要有所控制。 ??权益方面，旧经济市场出清，供给侧改革推进，新兴经济活跃，盈利具备持续转好基础；利率上行尚未明显损害经济，监管冲击未明显冲击风险情绪。市场短期回调震荡，结构分化特征将依旧存在。大盘股将继续受益于不高的估值和较确定的盈利增长，尤其是经济转型过程中龙头的优势提升；小盘股在偏高估值下，对利率上行和监管冲击的反应较为敏感，可能将继续底部震荡；关注中盘蓝筹机会。未来继续关注可中期战略配置的板块，如银行、消费、新能源车等。同时周期行业受益于供求出清，盈利改善有持续性，看好钢铁、煤炭等周期股。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
??本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 ??本报告期内，本基金管理人的主要内部监察稽核工作如下： ??（1）开展全面自查工作，排查各项业务活动中存在的问题或潜在的风险隐患，制定整改计划，并督促按计划完成整改； ??（2）开展公司专项稽核工作，了解合规风险现状、发现薄弱环节，并持续督导改进； ??（3）强化合规法务工作。严格审核公司业务、产品及其合同等法律文件，解读最新的法律法规，发布合规提示或警示，举办合规培训； ??（4）建立健全全面风险管理体系。全面梳理各业务部门的职责与权限，理顺工作流程；同时加强权限管理，健全事前、事中和事后的风险管理体系； ??（5）完善信息披露工作。修订完善《信息披露制度》等制度，建立统一规范信息披露流程，明确各部门信息披露的职责分工，及时履行信息披露工作； ??（6）加强关联交易管理。修订《关联交易管理制度》，履行关联交易决策审批程序； ??（7）建立内幕交易防控机制。公司建立了《内幕交易防控管理办法》，定期开展关于防止内幕交易的合规培训，严防内幕信息传递和内幕交易发生； ??（8）建立健全公平交易与异常交易管理机制。严格按照法律法规以及公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》的要求，对所管理的不同投资组合之间发生的同向交易和反向交易进行监控，严格禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为； ??（9）建立员工投资行为管理机制，规范员工的证券投资行为。 ??本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
??本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 ??本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
??本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
??本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5? 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
??本报告期内，本基金托管人在对创金合信鑫安保本混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
??本报告期内，创金合信鑫安保本混合型证券投资基金的管理人--创金合信基金管理有限公司在创金合信鑫安保本混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，创金合信鑫安保本混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
??本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信鑫安保本混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6? 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2018)第21843号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
创金合信鑫安保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容 我们审计了创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 (以下简称"创金合信鑫安保本混合基金")的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了创金合信鑫安保本混合基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于创金合信鑫安保本混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
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其他事项
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