南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第3季度报告

基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2020年 10月 28日

南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告
第 1 页 共 13 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 26日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 南方创业板 ETF联接
基金主代码 002656
交易代码 002656
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 5月 20日
报告期末基金份额总
额
1,884,820,882.31份
投资目标
本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较
基准相似的回报。
投资策略
本基金以目标 ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本
基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF的管理。在正常市场
情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整
或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人
应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF联接基金，通过
投资于目标 ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数
所代表的证券市场相似的风险收益特征。
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告
第 2 页 共 13 页
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
南方创业板ETF联接
南方创业板ETF联接
C
南方创业板ETF联接
E
下属分级基金的交易
代码
002656 004343 010183
报告期末下属分级基
金的份额总额
1,328,398,267.89份 556,346,869.77份 75,744.65份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方创业
板”。
2.2 目标基金基本情况
基金名称 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159948
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2016年 5月 13日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016年 5月 31日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“创业板 EF”。
2.3 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整。
业绩比较基
准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为创业板指数。
风险收益特
征
本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2020年 7月 1日－2020年 9月 30日）
南方创业板ETF联接 南方创业板ETF联接 南方创业板ETF联接
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告
第 3 页 共 13 页
C E
1.本期已实现收益 39,589,375.01 13,100,578.94 38.57
2.本期利润 68,846,028.91 16,953,900.38 442.57
3.加权平均基金份额
本期利润
0.0543 0.0357 0.0119
4.期末基金资产净值 1,668,098,893.28 702,973,250.99 95,103.21
5.期末基金份额净值 1.2557 1.2636 1.2556
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
南方创业板 ETF联接
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 6.25% 1.99% 5.39% 1.99% 0.86% 0.00%
过去六个月 36.86% 1.70% 35.52% 1.71% 1.34% -0.01%
过去一年 56.81% 1.77% 54.96% 1.77% 1.85% 0.00%
过去三年 38.67% 1.66% 36.52% 1.67% 2.15% -0.01%
自基金合同
生效起至今
25.57% 1.50% 25.82% 1.51% -0.25% -0.01%
南方创业板 ETF联接 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 6.16% 1.99% 5.39% 1.99% 0.77% 0.00%
过去六个月 36.59% 1.70% 35.52% 1.71% 1.07% -0.01%
过去一年 56.19% 1.77% 54.96% 1.77% 1.23% 0.00%
过去三年 37.04% 1.66% 36.52% 1.67% 0.52% -0.01%
自基金合同
生效起至今
38.64% 1.57% 32.56% 1.57% 6.08% 0.00%
南方创业板 ETF联接 E
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告
第 4 页 共 13 页
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
0.90% 1.27% 0.75% 1.28% 0.15% -0.01%
注：本基金 2017年 2月 20日发布公告，增加 C类收费模式，原收费模式成为 A类。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较

南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告
第 5 页 共 13 页


注：1、本基金从 2017年 2月 23日起新增 C类份额，C类份额自 2017年 2月 27日起存续；
2、本基金从 2020年 9月 16日起新增 E类份额，E类份额自 2020年 9月 17日起存续。
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告
第 6 页 共 13 页
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙伟
本基金
基金经
理
2016年 5
月 20日
- 10年
管理学学士，特许金融分析师（CFA）、
注册会计师（CPA），具有基金从业资格。
曾任职于腾讯科技有限公司投资并购
部、德勤华永会计师事务所深圳分所审
计部。2010年 2月加入南方基金，历任
运作保障部基金会计、数量化投资部量
化投资研究员、基金经理助理；2015年
5月 22日至 2016年 7月 29日，任南方
500工业 ETF、南方 500原材料 ETF基
金经理；2015年 7月 2日至今，任改革
基金、高铁基金基金经理；2015年 7月
10日至今，任 500信息基金经理；2016
年 5月 13日至今，任南方创业板 ETF
基金经理；2016年 5月 20日至今，任南
方创业板 ETF联接基金经理；2016年 8
月 17日至今，任 500信息联接基金经理；
2016年 8月 19日至今，任深成 ETF、南
方深成基金经理；2017年 3月 8日至今，
任南方全指证券 ETF联接基金经理；
2017年 3月 10日至今，任南方中证全指
证券 ETF基金经理；2017年 6月 28日
至今，任南方中证银行 ETF基金经理；
2017年 6月 29日至今，任南方银行联接
基金经理；2018年 2月 8日至今，任 H
股 ETF基金经理；2018年 2月 12日至
今，任南方 H股联接基金经理；2019年
7月 12日至今，任南方中证 500工业
ETF、南方中证 500原材料 ETF、南方上
证 380ETF、南方上证 380ETF联接基金
经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告
第 7 页 共 13 页
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资
组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
创业板指本季度上涨 5.60%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因
分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，
确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差
最小化；
（2）本基金申赎目标 ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”
操作进行应对；
（3）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏
离及基金整体仓位的微小偏离；
（4）新股上市初期涨幅较大的影响。
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告
第 8 页 共 13 页
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.2557 元，报告期内，份额净值增长率为 6.25%，
同期业绩基准增长率为 5.39%；本基金 C 份额净值为 1.2636 元，报告期内，份额净值增长
率为 6.16%，同期业绩基准增长率为 5.39%；本基金 E份额净值为 1.2556元，报告期内，份
额净值增长率为 0.90%，同期业绩基准增长率为 0.75%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 109,241,717.79 4.59
其中：股票 109,241,717.79 4.59
2 基金投资 2,143,668,157.06 89.98
3 固定收益投资 3,996,000.00 0.17
其中：债券 3,996,000.00 0.17
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 118,601,732.65 4.98
8 其他资产 6,810,908.23 0.29
9 合计 2,382,318,515.73 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 4,298,971.00 0.18
B 采矿业 - -
C 制造业 64,748,189.56 2.73
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告
第 9 页 共 13 页
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 114,387.96 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 20,921.08 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,832,640.09 0.67
J 金融业 8,360,699.60 0.35
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 704,141.79 0.03
M 科学研究和技术服务业 3,294,328.16 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 640,460.88 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 6,840,361.94 0.29
R 文化、体育和娱乐业 4,373,586.61 0.18
S 综合 - -
合计 109,241,717.79 4.61
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300750 宁德时代 35,583 7,443,963.60 0.31
2 300059 东方财富 288,838 6,929,223.62 0.29
3 300760 迈瑞医疗 17,806 6,196,488.00 0.26
4 300498 温氏股份 212,300 4,148,342.00 0.17
5 300015 爱尔眼科 73,946 3,802,303.32 0.16
6 300122 智飞生物 23,900 3,329,509.00 0.14
7 300142 沃森生物 63,454 3,228,539.52 0.14
8 300999 金 龙 鱼 121,132 3,113,092.40 0.13
9 300124 汇川技术 48,571 2,812,260.90 0.12
10 300014 亿纬锂能 52,533 2,600,383.50 0.11
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 3,996,000.00 0.17
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告
第 10 页 共 13 页
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,996,000.00 0.17
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 019627 20国债 01 40,000 3,996,000.00 0.17
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值
（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1
南方创业板
ETF
股票型
交易型开放
式
南方基金管
理股份有限
公司
2,143,668,15
7.06
90.41
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告
第 11 页 共 13 页
无。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用
流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特
征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；
利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策
无。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.11.3 本期国债期货投资评价
无。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关证券的投资决策程序做出说明
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，
还应对相关股票的投资决策程序做出说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.12.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 713,349.96
2 应收证券清算款 1,414,078.85
3 应收股利 -
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告
第 12 页 共 13 页
4 应收利息 76,716.53
5 应收申购款 4,606,762.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,810,908.23
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 300999 金 龙 鱼 3,113,092.40 0.13 新股未上市
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 南方创业板ETF联接
南方创业板ETF联接
C
南方创业板ETF联接
E
报告期期初基金份额
总额
1,120,512,853.02 364,639,296.51 -
报告期期间基金总申
购份额
892,556,910.78 579,969,764.99 75,785.00
减：报告期期间基金
总赎回份额
684,671,495.91 388,262,191.73 40.35
报告期期间基金拆分
变动份额（份额减少
以"-"填列）
- - -
报告期期末基金份额
总额
1,328,398,267.89 556,346,869.77 75,744.65
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年第 3季度报告
第 13 页 共 13 页
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
2、《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
3、南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2020年 3季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。
9.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com