基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
送出日期:2020 年 3 月 25 日
万家瑞和 2019 年年度报告摘要
第 2 页 共 41 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月23日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资
者注意阅读。
本报告期自 2019 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
万家瑞和 2019 年年度报告摘要
第 3 页 共 41 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家瑞和
基金主代码 002664
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 4 月 26 日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 724,221,958.82 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 万家瑞和 A 万家瑞和 C
下属分级基金的交易代码: 002664 002665
报告期末下属分级基金的份额总额 169,843.87 份 724,052,114.95 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略,充分
挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
投资策略 基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主
动地的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲
线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投
资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机
会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续
取得达到或超过业绩比较基准的收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率
*50%
风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基
金,属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 兰剑 朱广科
联系电话 021-38909626 0574-87050338
电子邮箱 lanj@wjasset.com custody-audit@nbcb.cn
客户服务电话 4008880800 0574-83895886
传真 021-38909627 0574-89103213
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com
万家瑞和 2019 年年度报告摘要
第 4 页 共 41 页
址
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 楼
基金管理人办公场所
万家瑞和 2019 年年度报告摘要
第 5 页 共 41 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2019 年 2018 年 2017 年
万家瑞和
A 万家瑞和 C
万家瑞和
A 万家瑞和 C 万家瑞和 A 万家瑞和 C
本
期
已
实
现
收
益
4,515.85 64,408,128.24 8,944.90 59,310,266.28
22,632,265.
64 7,913,720.02
本
期
利
润
3,803.59 66,567,546.71
10,301.3
8 65,190,412.82
24,868,639.
18 6,599,687.11
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.0490 0.0439 0.0468 0.0510 0.0579 0.0667
本
期
基
金
份
额
5.26% 4.22% 5.35% 5.37% 10.64% 6.68%
万家瑞和 2019 年年度报告摘要
第 6 页 共 41 页
净
值
增
长
率
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2019 年末 2018 年末 2017 年末
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.1281 0.1127 0.0717 0.0676 0.0173 0.0132
期
末
基
金
资
产
净
值
191,592.
93
805,668,846.
95
42,489.7
4
2,645,883,380.
36 530,309.65
111,781,167.
32
期
末
基
金
份
额
净
值
1.1281 1.1127 1.0717 1.0676 1.0173 1.0132
万家瑞和 2019 年年度报告摘要
第 7 页 共 41 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家瑞和 A
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.71% 0.07% 4.35% 0.37% -2.64% -0.30%
过去六个月 2.96% 0.06% 5.06% 0.43% -2.10% -0.37%
过去一年 5.26% 0.05% 20.09% 0.62% -14.83% -0.57%
过去三年 22.69% 0.15% 20.12% 0.56% 2.57% -0.41%
自基金合同
生效起至今 25.25% 0.14% 23.96% 0.54% 1.29% -0.40%
万家瑞和 C
阶段 份额净值增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.13% 0.06% 4.35% 0.37% -3.22% -0.31%
过去六个月 2.21% 0.05% 5.06% 0.43% -2.85% -0.38%
过去一年 4.22% 0.05% 20.09% 0.62% -15.87% -0.57%
过去三年 17.16% 0.09% 20.12% 0.56% -2.96% -0.47%
自基金合同
生效起至今 19.43% 0.09% 23.96% 0.54% -4.53% -0.45%
万家瑞和 2019 年年度报告摘要
第 8 页 共 41 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:本基金于 2016 年 4 月 26 日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。
建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合
法律法规和基金合同要求。
万家瑞和 2019 年年度报告摘要
第 9 页 共 41 页
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
万家瑞和 A
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计 备注
2019 - - - -
万家瑞和 2019 年年度报告摘要
第 10 页 共 41 页
2018 - - - -
2017 0.9200 49,226.19 842.83 50,069.02
合计 0.9200 49,226.19 842.83 50,069.02
单位:人民币元
万家瑞和 C
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计 备注
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 0.5600 5,517,195.46 5.70 5,517,201.16
合计 0.5600 5,517,195.46 5.70 5,517,201.16
万家瑞和 2019 年年度报告摘要
第 11 页 共 41 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰
证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所:中国(上海)自
由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼(名义楼层 9 层),办公地点:上海市浦东新区浦电路 360 号 9
楼,注册资本 3 亿元人民币。目前管理七十只开放式基金,分别为万家 180 指数证券投资基金、万
家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券
投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家
精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金
(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基
金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期
开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合
型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰
灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置
混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证
券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家
3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯
债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投
资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政
策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券
投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票
型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券
投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家
量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家
家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基
金、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、
万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵
万家瑞和 2019 年年度报告摘要
第 12 页 共 41 页
活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙
头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家智造优势混合型
证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家人工智能混合型证
券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)、万家平衡养老目标三年
持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科
创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投
资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金和万家惠享 39
个月定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期
限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
侯慧娣
万家家享
中短债债
券型证券
投 资 基
金、万家
瑞和灵活
配置混合
型证券投
资基金、
万家瑞盈
灵活配置
混合型证
券投资基
金、万家
现金宝货
币市场证
券投资基
金、万家
民安增利
12个月定
期开放债
券型证券
投资基金
基金经理
2018年12月
8 日 - 11 年
云南大学理学院基
础数学硕士。 2006
年 7月至 2008年 10
月在世商软件有限
公司工作,担任债券
分析师; 2009 年 12
月至 2012 年 9 月在
国信证券股份有限
公司经济研究所工
作,担任金融工程部
债券分析师; 2012
年 9 月至 2015 年 6
月在德邦基金管理
有限公司工作,担任
固定收益部副总监,
基金经理; 2015 年
6 月至 2018 年 6 月
在国联安基金管理
有限公司工作,担任
固定收益部基金经
理; 2018 年 7 月进
入万家基金管理有
限公司,担任固定收
益部基金经理。
郅元
万家天添
宝货币市
场基金、
万家现金
2019年12月
20 日 - 7.5 年
英国雷丁大学金融
风险管理硕士。
2012 年 3 月至 2013
年 7 月在天安财产
万家瑞和 2019 年年度报告摘要
第 13 页 共 41 页
增利货币
市 场 基
金、万家
货币市场
证券投资
基金、万
家瑞和灵
活配置混
合型证券
投 资 基
金、万家
民安增利
12个月定
期开放债
券型证券
投 资 基
金、万家
日日薪货
币市场证
券投资基
金的基金
经理
保险股份有限公司
担任交易员,主要负
责股票和债券交易
等工作;
2013 年 7 月至 2018
年 6 月在华安基金
管理有限公司工作,
其中 2013 年 7 月至
2016年 10月担任集
中交易部债券交易
员,主要负责债券交
易工作;
2016年11月至2018
年 6 月担任基金经
理助理,主要从事关
注和研究货币市场
动态、债券研究以及
协助基金经理进行
投资管理等工作;
2018 年 6 月加入万
家基金管理有限公
司,2018 年 7 月起
担任固定收益部基
金经理职务。
周潜玮
万家恒瑞
18个月定
期开放债
券型证券
投 资 基
金、万家
3-5 年政
策性金融
债纯债债
券型证券
投 资 基
金、万家
鑫璟纯债
债券型证
券投资基
金、万家
瑞益灵活
配置混合
型证券投
资基金、
万家鑫享
2018 年 8 月
15 日 2019 年 9 月 9 日 13.5 年
上海交通大学公共
管理硕士。
2006 年 7 月至 2016
年 8 月在上海银行
股份有限公司工作,
其中 2012 年 2 月至
2016 年 8 月在总行
金融市场部债券交
易部工作,2012 年
10 月起担任债券交
易部副主管,主要负
责债券投资及交易
等相关工作;
2016 年 9 月加入万
家基金管理有限公
司,曾任固定收益部
投资经理,主要从事
债券类专户产品的
投资及研究等相关
工作,2018 年 3 月
起担任固定收益部
万家瑞和 2019 年年度报告摘要
第 14 页 共 41 页
纯债债券
型证券投
资基金、
万家 1-3
年政策性
金融债纯
债债券型
证券投资
基金、万
家玖盛纯
债 9 个月
定期开放
债券型证
券投资基
金、万家
鑫悦纯债
债券型证
券投资基
金的基金
经理
基金经理职务。
注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、
法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在
认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家
基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动
的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待
不同投资组合。
在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特
定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设
的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特
征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权
万家瑞和 2019 年年度报告摘要
第 15 页 共 41 页
限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均
通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享
有公平的机会。
在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于
交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债
券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各
投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银
行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价
格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存
记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不
同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原
假设为0,95%的置信水平下的t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于30的
前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年国内经济基本面呈现前高后低走势,通胀呈前高后低走势,货币政策整体维持偏宽松
基调,海外方面,全球经济震荡下行,海外央行集体宽松。 具体来看:2019 年一季度经济基本
面、中美贸易谈判均出现积极变化,社融和信贷数据均呈现良好走势,经济内部和外部因素均较
2018 年有一定程度改善,央行继续实施中性偏宽松货币政策,货币市场收益率水平维持小区间震
荡。进入二季度,中央对经济基本面信心增加,开始推进金融供给侧改革,并且在政策层面有一
定程度收缩,中美贸易谈判二季度出现反复,包商银行风险事件爆发后被迅速处理,影响金融市
场和实体经济信心,以进出口行业为代表,整体经济基本面出现一定下行压力。三季度经济基本
面压力开始在数据上有所展现,并且非洲猪瘟影响下,猪价快速上行导致 CPI 开始显著上行,通
万家瑞和 2019 年年度报告摘要
第 16 页 共 41 页
胀压力对央行货币政策继续宽松产生制约,整体货币市场利率有所上行,三季度开始经济基本面
略有下行,但是压力并不显著,中美贸易谈判继续僵持反复,对经济基本面继续形成一定程度压
力。进入四季度,国家继续落实普惠金融、减税降费等政策积极引导金融机构、政府机构支持实
体经济发展和稳定,央行继续采取 MLF 等货币市场工具保证资金供给,支持实体经济资金需求,
同时经济下行压力较前期显著增强,央行货币政策重心重新回归经济基本面,明确表态货币政策
不受到非洲猪瘟引起的 CPI 上行影响,因此四季度短端流动性较三季度显著宽松,短端资金利率
水平中枢较三季度明显下降,房地产融资政策、限购限售政策均有不同程度放松,政府托底实体
经济决心和政策落实均较三季度显著增强。金融供给侧改革继续推进,整体处置力度有所缓和,
恒丰银行接受中央汇金注资,金融杠杆逐渐趋于稳定。四季度通胀水平继续上升,政府采取增加
进口和增加国库投放等方式稳定猪肉价格,猪肉价格在四季度涨幅显著弱于预期,受到国际形势
影响,四季度油价持续上涨,与猪肉价格一同对国内通胀形成压力。四季度中美第一阶段贸易协
议落地,对国内经济基本面影响逐步转向正面。
2019 年全年国内债券市场收益率水平走势总体表现为区间震荡,没有显著趋势。央行货币政
策总体保持稳健中性,受到包商银行和中美贸易谈判等不同因素影响在短期内有一定程度预调微
调,但是整体来说货币市场利率中枢保持历史较低水平,同时流动性供给充足且稳定,为债券市
场收益率中枢保持稳定提供良好基础,债券市场在 2019 年期间波动主要受到经济基本面数据、中
美贸易谈判、猪肉价格和原油价格引起的通胀等因素影响,但是整体波动范围不大。无风险利率
伴随市场风险偏好和事件性影响震荡波动,整个 2019 年呈现均值回归特点。
本基金主要配置存单、货币市场工具和中等久期利率债、AAA高等级信用债,在维持组合
流动性的同时采取中性配置策略,根据市场利率变化逐渐增加同业存单仓位,利用季度末同业存
单收益率上行时间窗口增加配置,并利用货币市场资金利率和同业存单之间期限利差进行杠杆化
操作,提升组合静态收益和收益稳定性,四季度组合配置的中等久期利率债受益于摊余成本法债
基的集中发行建仓,获利丰厚。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,万家瑞和 A 基金份额净值为 1.1281 元,本报告期基金份额净值增长率为
5.26%,业绩比较基准收益率为 20.09%;万家瑞和 C 基金份额净值为 1.1127 元,本报告期基金份额
净值增长率为 4.22%,业绩比较基准收益率为 20.09%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020年由于突发疫情对国内和全球经济的影响,国内外弱企稳的经济增长蒙上一层阴影,
万家瑞和 2019 年年度报告摘要
第 17 页 共 41 页
市场由最初担心国内短期供给影响转而担忧全球需求下滑引发的衰退前景,全球央行重启宽松模
式,资产价格较为动荡,波动率明显加大,美联储3月初提前降息50bp超市场预期。预计 2020
年上半年国内经济增长压力较大,GDP呈现前低后高特征,通胀逐季下滑,货币政策在看到经
济数据显著企稳前大概率维持较为宽松政策,以降低实体融资成本,配合财政逆周期调节政策。
债券市场上半年受益于经济、通胀向下,货币宽松行情,出现趋势性牛市行情,货币市场收益率
中枢快速下行,收益率曲线在央行偏宽松货币政策影响下会更加平坦化,2020 年下半年经济企稳
回升后,债券市场下半年可能会进入震荡走势。2020 年基本面、政策面、外部环境对国内债市和
货币市场可能形成的新影响,本基金将予以持续关注。本基金将继续做好信用风险管理和流动性
管理,积极关注市场机会,为持有人获取较好的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性
及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负
责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和
相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》,本基金管理人
与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元情形。
万家瑞和 2019 年年度报告摘要
第 18 页 共 41 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本托管人在万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管
过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,
不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计