基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月二十九日§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
上投摩根岁岁丰定期开放债券
基金主代码
003087
交易代码
003087
基金运作方式
契约型定期开放式
基金合同生效日
2016年8月26日
基金管理人
上投摩根基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
156,495,902.71份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
上投摩根岁岁丰定期开放债券A
上投摩根岁岁丰定期开放债券C
下属分级基金的交易代码
003087
003088
报告期末下属分级基金的份额总额
140,712,528.24份
15,783,374.47份
2.2 基金产品说明
投资目标
在合理充分的定量分析及定性研究基础上,在风险可控的原则下,通过参与固定收益类资产的投资封闭运作,力争获取超越基准的稳健回报。
投资策略
1、债券类属配置策略
本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,评估不同债券板块之间的相对投资价值,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整。
2、久期管理策略
本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析,预测未来的市场利率的变动趋势,判断债券市场对上述因素及其变化的反应,并据此积极调整债券组合的久期。
3、收益率曲线策略
本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。
4、信用策略
本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估,并结合外部评级机构的信用评级,分析违约风险以及合理信用利差水平,判断债券的投资价值,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用债进行投资。
5、回购策略
本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会,从而获得杠杆放大收益,并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等,对回购放大的杠杆比例适时进行调整。
6、中小业私募债券投资策略
本基金通过自上而下的宏观环境分析、市场指标分析结合自下而上的基本面分析和估值分析,精选个券构建组合。在个券甄选方面,本基金将通过信用调查方案对债券发行主体的信用状况进行分析。
7、资产支持证券投资策略
本基金主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,确定资产合理配置比例。
业绩比较基准
中债总指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
上投摩根基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡迪
曾麓燕
联系电话
021-38794888
021-52629999-212040
电子邮箱
services@cifm.com
015292@cib.com.cn
客户服务电话
400-889-4888
95561
传真
021-20628400
021-62535823
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.cifm.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2017年
2016年8月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日
上投摩根岁岁丰定期开放债券A
上投摩根岁岁丰定期开放债券C
上投摩根岁岁丰定期开放债券A
上投摩根岁岁丰定期开放债券C
本期已实现收益
-24,121,803.91
-4,243,831.76
121,379.52
-212,339.07
本期利润
15,882,230.75
2,080,816.21
-40,974,925.46
-6,735,037.97
加权平均基金份额本期利润
0.0187
0.0157
-0.0338
-0.0350
本期基金份额净值增长率
0.52%
0.21%
-3.40%
-3.50%
3.1.2期末数据和指标
2017年末
2016年末
上投摩根岁岁丰定期开放债券A
上投摩根岁岁丰定期开放债券C
上投摩根岁岁丰定期开放债券A
上投摩根岁岁丰定期开放债券C
期末可供分配基金份额利润
-0.0285
-0.0333
-0.0338
-0.0350
期末基金资产净值
136,698,122.38
15,257,441.53
1,171,077,342.58
185,808,642.47
期末基金份额净值
0.971
0.967
0.966
0.965
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.上投摩根岁岁丰定期开放债券A:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.00%
0.04%
-1.42%
0.09%
1.42%
-0.05%
过去六个月
-0.31%
0.06%
-1.83%
0.07%
1.52%
-0.01%
过去一年
0.52%
0.06%
-4.26%
0.09%
4.78%
-0.03%
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
-2.90%
0.09%
-6.56%
0.12%
3.66%
-0.03%
2.上投摩根岁岁丰定期开放债券C:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.00%
0.04%
-1.42%
0.09%
1.42%
-0.05%
过去六个月
-0.51%
0.06%
-1.83%
0.07%
1.32%
-0.01%
过去一年
0.21%
0.06%
-4.26%
0.09%
4.47%
-0.03%
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
-3.30%
0.09%
-6.56%
0.12%
3.26%
-0.03%
本基金的业绩比较基准为:中债总指数
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年8月26日至2017年12月31日)
1、上投摩根岁岁丰定期开放债券A
/
注:本基金合同生效日为2016年8月26日,图示时间段为2016年8月26日日至2017年12月31日。
本基金建仓期自2016年8月26日至2017年2月24日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
2、上投摩根岁岁丰定期开放债券C
/
注:本基金合同生效日为2016年8月26日,图示时间段为2016年8月26日日至2017年12月31日。
本基金建仓期自2016年8月26日至2017年2月24日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、上投摩根岁岁丰定期开放债券A
/
2、上投摩根岁岁丰定期开放债券C
/
注:本基金于2016年8月26日正式成立,图示的时间段为2016年8月26日至2017年12月31日。
合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地上海。截至2017年12月底,公司管理的基金共有六十只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根安泽回报混合型证券投资基金、上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金及上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
聂曙光
本基金基金经理
2016-08-26
-
9年
聂曙光先生自2004年8月至2006年3月在南京银行任债券分析师;2006年3月至2009年9月在兴业银行任债券投资经理;2009年9月至2014年5月在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、基金经理助理、基金经理、固定收益部总监、固定收益事业部临时负责人等职务,自2014年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,自2014年8月起担任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理,自2014年10月起担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理,自2014年11月起担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理,自2015年1月起同时担任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金经理,自2015年4月起同时担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理,自2016年6月起同时担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月起同时担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金和上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年1月起同时担任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金经理,自2017年4月起同时担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理。
唐瑭
本基金基金经理
2016-08-26
-
10年
英国爱丁堡大学硕士,2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师,2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员及基金经理助理,自2015年5月起担任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金和上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月起同时担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年6月起同时担任上投摩根分红添利债券型证券投资基金及上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月起同时担任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年1月起同时担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理及上投摩根安泽回报混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月起同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金和上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基金经理。
注:1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 聂曙光先生、唐瑭女士为本基金首任基金经理,其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求,制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》,规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动,同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。
公司执行自上而下的三级授权体系,依次为投资决策委员会、投资总监、经理人,经理人在其授权范围内自主决策,投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法,严禁利用内幕信息作为投资依据,各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度,执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动,不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会;对于银行间市场投资活动,通过交易对手库控制和交易室询价机制,严格防范交易对手风险并抽检价格公允性;对于一级市场申购投资行为,遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
公司制订了《异常交易监控与报告制度》,通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析,并执行异常交易行为监控分析记录工作机制,确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析,并留存报告备查。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时,公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内(日内、3日内、5日内)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验,以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。
报告期内,通过前述分析方法,未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,公司未发现存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为四次,均发生在量化投资组合与主动管理投资组合之间。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年对于债券市场来说是较为惨淡的一年。债市收益率持续走高的背后,有货币政策、宏观基本面的因素,也有债券配置需求弱化的影响。总体来看,2017年,货币政策不再宽松,基础货币的供给变为公开市场操作的方式,与此同时,央行三次上调逆回购利率,两次上调MLF利率。随着MPA考核体系的完善,央行“货币政策+宏观审慎政策”双支柱调控框架逐步建立。宏观基本方面,2017年我国经济增速企稳,外需明显回暖,企业利润也改善明显,在增速提高到质量提高的转变中,经济表现出较强的韧性。2017年,金融监管协调加强,“三会”均出台针对性的金融监管措施,随后资管新规出台,金融风险的防控是贯穿全年的主题。在这样的宏观大背景下,债市收益率一路走高,尽管二季度债市迎来小幅反弹,但仍没有改变债市持续疲弱的趋势。本基金在2017年对债市持谨慎态度,保持了适度的仓位和较低的久期,期间基金规模变化很大,基金在保证组合流动性的前提下,尽量维护了基金净值的稳定。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A类份额净值增长率为0.52%,本基金C类基金份额净值增长率为0.21%,同期业绩比较基准收益率为-4.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,短期内,债市面临的宏观基本面仍然是经济韧性较强、金融监管逐步深化和巩固等,债市收益率下行的空间暂时还没有打开。债市获取收益的渠道仍在精选信用债的持有收益,以及长久期品种博弈带来的交易性机会。中期来看,作为经济领先指标的货币增速已经连续数月出现放缓,对于经济的传导只是时间的问题。随着金融去杠杆逐步向经济去杠杆倾斜,债市将有望具备配置价值。基于以上分析,本基金将在短期继续保持中性的仓位和久期,精选个券,做好流动性和负债管理,并择机参与债市的交易性机会,争取实现基金资产稳健增值。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期本基金未实施利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
上投摩根岁岁丰证券投资基金2017年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计、注册会计师薛竞、沈兆杰签字出具了“无保留意见的审计报告”(编号:普华永道中天审字(2018)第21878号)。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金
报告截止日:2017年12月31日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资产:
-
-
银行存款
7.4.7.1
60,543.57
127,817,262.07
结算备付金
3,494,660.89
29,810,029.53
存出保证金
50,739.14
118,891.97
交易性金融资产
7.4.7.2
226,901,634.22
1,886,778,662.37
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
222,810,134.22
1,842,189,162.37
资产支持证券投资
4,091,500.00
44,589,500.00
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
112,352.22
79,866,742.96
应收利息
7.4.7.5
3,861,354.14
34,203,549.74
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
234,481,284.18
2,158,595,138.64
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
82,180,000.00
745,000,000.00
应付证券清算款
42,531.77
54,975,915.98
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
103,277.61
927,723.01
应付托管费
25,819.38
231,930.78
应付销售服务费
4,537.42
55,587.46
应付交易费用
7.4.7.7
22,098.97
288,162.06
应交税费
-
-
应付利息
-32,544.88
19,834.30
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
180,000.00
210,000.00
负债合计
82,525,720.27
801,709,153.59
所有者权益:
-
-
实收基金
7.4.7.9
156,495,902.71
1,404,595,948.48
未分配利润
7.4.7.10
-4,540,338.80
-47,709,963.43
所有者权益合计
151,955,563.91
1,356,885,985.05
负债和所有者权益总计
234,481,284.18
2,158,595,13