基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2018年3月29日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
大摩兴利18个月开放债券
基金主代码
003094
交易代码
003094
基金运作方式
契约型开放式。本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。封闭期为自基金合同生效日起18个月(包括基金合同生效日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)18个月的期间。
基金合同生效日
2016年9月22日
基金管理人
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
600,547,593.77份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金在严控风险的基础上,合理配置股债比例、精选个券,力争获取超越比较基准的超额收益与长期资本增值。
投资策略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
(1)资产配置策略:本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。
(2)债券投资策略债券:本基金在封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包括久期管理策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略等部分。
(3)资产支持证券的投资策略:资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。
(4)股票投资策略:本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本基金将充分发挥研究团队主动选股优势,自下而上精选具有投资潜力的股票构建投资组合。
(5)权证投资策略:权证为本基金辅助性投资工具。基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。
2、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准
90%×中证综合债券收益率+10%×沪深300指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李锦
张志永
联系电话
(0755) 88318883
021-62677777-212004
电子邮箱
xxpl@msfunds.com.cn
zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
400-8888-668
95561
传真
(0755) 82990384
021-62159217
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.msfunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处。
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年9月22日(基金合同生效日)-2016年12月31日
2015年
本期已实现收益
25,849,320.62
3,288,251.47
-
本期利润
18,146,628.14
513,843.56
-
加权平均基金份额本期利润
0.0302
0.0009
-
本期基金份额净值增长率
3.02%
0.09%
-
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末可供分配基金份额利润
0.0311
0.0009
-
期末基金资产净值
619,208,065.47
601,061,437.33
-
期末基金份额净值
1.0311
1.0009
-
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,而非当期发生数);
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.56%
0.15%
0.09%
0.10%
-0.65%
0.05%
过去六个月
1.53%
0.12%
1.13%
0.08%
0.40%
0.04%
过去一年
3.02%
0.10%
2.30%
0.08%
0.72%
0.02%
自基金合同生效起至今
3.11%
0.10%
1.36%
0.10%
1.75%
0.00%
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:按照本基金基金合同的规定,基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的投资组合比例在规定的时间内符合基金合同的有关规定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金基金合同于2016年9 月22 日正式生效,上述指标在基金合同生效当年按照实际存续期进行计算。
过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日(2016年9月22日)至本报告期末未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“公司”)是一家中外合资基金管理公司,前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。
截止2017年12月31日,公司旗下共管理二十七只开放式基金,包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 、摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金。 同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张雪
固定收益投资部副总监、基金经理
2016年9月22日
-
9
中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA)。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司,2014年12月起担任摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金和摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金基金经理,2015年2月至2017年1月期间任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起任本基金基金经理。
注:1、基金经理任职日期为基金合同生效之日;
2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在认真控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求,制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》等内部制度,形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。
基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合,管理的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时也包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关系统实现了有效系统控制,通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析与报告等方式实现了有效的人工控制,并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程,实现公平交易管理控制目标。
公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程,通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求,并通过对投资交易行为的监控和分析,确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期,基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现异常情况。
异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有42次,为量化投资基金因执行投资策略和其他组合发生的反向交易,基金管理人未发现其他异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年中国经济以6.9%的增长平稳收官。从全年来看,消费平稳,并对总需求起到了中流砥柱的作用,投资、出口的贡献上升,是2017年经济超市场预期的主要贡献力量。本轮经济触底后的弱复苏主要受益于国内供给侧改革叠加海外经济复苏。从全年来看,固定资产投资中基建保持高增长,全年前高后低,后期主要受地方财政约束影响;地产投资显著超出预期,全年整体同比增速7%,棚改货币化推动的三四线城市去库存是主要贡献力量;受益于出口复苏及PPI高位,企业盈利好转,工业企业利润增长明显,制造业投资小幅反弹。消费表现基本平稳,对GDP起到了托底的作用。后地产时代消费升级现象明显,尤其是三四线的消费升级对龙头企业的业绩有较好的推动作用。出口是今年中国经济中表现较为亮眼的一块,受到全球经济回暖影响,全年出口复苏明显,对经济增长有明显上拉作用。物价方面,由于食品价格下滑明显,2017年全年CPI整体处于低位。PPI和CPI的剪刀差现象较为明显。金融领域中,全年M2低速增长,符合政府“控杠杆”的政策导向,央行对货币市场控制力加强,削峰填谷效果良好。全年资金价格保持高位。
2017年贯穿金融市场全年的关键词仍然是“金融去杠杆”。在强监管疏导下,资管行业逐渐回归本源,银行、证券、保险行业逐步回归本质业务。从四月份开始的三会联合监管确定了这一年强监管的步伐,随着政策逐步落地,疯狂增长的资管行业已然结束,合规合法市场化的管理是今后资管的大方向。受到经济超预期和政府强监管影响,10年期国债收益率从年初3.10%附近逐步上行,最高探触4.0%的关口,目前仍在高位震荡。债市从年初到年尾呈现持续下跌的态势,为近十年来最长的一轮调整。
2017年全年本基金执行了轻杠杆短久期的策略。我们在具体操作中将持仓向高等级信用债调整。保持高流动性,高配货币市场工具,整体仓位保持防御状态。
2017年全年权益市场波动较大,以家电、白酒、银行等为代表的白马股主导了整个市场的资金,创业板屡创新低,目前估值已与主板差别不大。“二八”行情的分化,带动了资金的抱团取暖。本基金全年基本保持了不超过净资产10%的权益仓位,择机进行波段操作。
报告期内基金的业绩表现
本报告期截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.031元,份额累计净值为1.031元,报告期内基金份额净值增长率为3.02%,同期业绩比较基准收益率为2.30%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,经济大概率呈现稳步下行趋势,下半年压力大于上半年。金融企业负债成本仍处高位,资产端缺乏流动性使得金融体系缩表过程较为漫长,金融去杠杆可能会用时间换空间的方式逐步实现。金融去杠杆、财政改革、企业去杠杆可能会交错进行。从基本面来看,目前的债券市场可能处于超调阶段,伴随经济回落会有交易性机会。监管措施的落地可能仍然是影响2018年债券市场的一个重要因素。信用市场压力仍然较大,金融去杠杆后可能引发的实体去杠杆带来的信用风险仍需警惕。
权益市场方面,目前高估值的白马股也有一定调整风险,兼顾成长和价值的二线蓝筹股可能机会更好。目前权益市场关注度较高,包括境外资金在内的增量资金可能会进一步主导市场风格。但在强监管压力下,部分杠杆资金集中的个股不排除有大幅波动的风险。我们将从宏观层面选择具有成长性的行业,从微观层面选择受益于行业集中度提高的企业,密切跟踪企业盈利情况,择机进行配置。
本基金将坚持平衡收益与风险的原则,保持组合流动性,特别重视信用风险的防范,在此基础上择机把握大类资产机会。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期,基金管理人通过开展专项检查、加强日常监控、完善管理制度等方式,检查内控制度的执行情况、基金运作的合法合规情况,及时发现问题,提出改进建议并跟踪落实。
本报告期,基金管理人完成的主要监察稽核工作如下:
(1)开展专项检查工作。检查范围覆盖投资研究交易、基金销售、基金估值、业务持续性计划、自有资金投资及风险准备金、反洗钱业务、应用系统权限管理等方面。(2)做好日常监控工作。规范基金投资、销售以及运营等各项业务管理,通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核宣传推介材料、监督后台运营业务等工作,加强日常风险监控,保障公司和基金运作合法合规。(3)通过制度定期回顾机制持续完善公司内控制度体系,同时,适时解读监管政策与要求,组织落实投资者适当性管理、基金流动性管理、公司合规管理、反洗钱等法律法规的相关要求,加强各项业务流程控制。公司已建立起覆盖公司业务各个方面,更为全面、完善的内控制度体系,保障公司合规、安全、高效运营。(4)加强员工合规行为管理。根据法律法规和业务环境的变化不断修订并充实培训材料,进一步提升员工风控意识及合规意识。(5)有效地推进投资风险管理系统等合规监控系统的建设,加强风险管理手段,提高工作效率。(6)加强新产品和新业务的风险管理。
2018年,基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,加强风险控制,保障公司和基金的合法合规运作,保障基金份额持有人的合法权益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
基金管理人成立基金估值委员会,委员会由主任委员(分管基金运营部的助理总经理)以及相关成员(包括研究管理部负责人、基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员)构成。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。
由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解,经估值委员会主任委员同意,在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议,估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。
本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况,本基金本报告期未实施利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审计报告
本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日: 2017年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
3,446,846.50
1,942,202.41
结算备付金
2,176,041.96
856,322.22
存出保证金
73,346.62
16,987.82
交易性金融资产
7.4.7.2
600,339,541.56
421,413,621.55
其中:股票投资
104,441,380.66
45,648,976.95
基金投资
-
-
债券投资
495,898,160.90
375,764,644.60
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
81,884,642.83
182,750,914.13
应收证券清算款
-
2,300,544.29
应收利息
7.4.7.5
10,331,493.64
7,370,413.47
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
698,251,913.11
616,651,005.89
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
77,500,000.00
15,000,000.00
应付证券清算款
830,702.82
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
421,292.01
406,964.22
应付托管费
78,992.26
76,305.80
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
92,357.90
46,007.51
应交税费
-
-
应付利息
-48,497.35
291.03
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
169,000.00
60,000.00
负债合计
79,043,847.64
15,589,568.56
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9
600,547,593.77
600,547,593.77
未分配利润
7.4.7.10
18,660,471.70
513,843.56
所有者权益合计
619,208,065.47
601,061,437.33
负债和所有者权益总计
698,251,913.11
616,651,005.89
注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.0311元,基金份额总额600,547,593.77份。
利润表
会计主体:摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年9月22日(基金合同生效日)至2016年12月31日
一、收入
26,593,757.38
2,211,327.60
1.利息收入
36,627,076.80
6,896,989.12
其中:存款利息收入
7.4.7.11
376,721.09
360,202.11
债券利息收入
32,785,999.69
3,871,264.43
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
3,464,356.02
2,665,522.58
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-2,330,626.94
-1,911,253.61
其中:股票投资收益
7.4.7.12
7,484,420.05
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
7.4.7.13
-9,881,617.44
-1,911,253.61
资产支持证券投资收益
7.4.7.13.3
-
-
贵金属投资收益
7.4.7.14
-
-
衍生工具收益
7.4.7.15
-
-
股利收益
7.4.7.16
66,570.45
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.17
-7,702,692.48
-2,774,407.91
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.18
-
-
减:二、费用
8,447,129.24
1,697,484.04
1.管理人报酬
7.4.10.2.1
4,902,649.94
1,314,368.86
2.托管费
7.4.10.2.2
919,246.99
246,444.10
3.销售服务费
7.4.10.2.3
-
-