基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2019年03月28日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金名称
中信保诚稳利债券型证券投资基金
基金简称
中信保诚稳利
基金主代码
003121
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年08月04日
基金管理人
中信保诚基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,497,899,391.10份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
中信保诚稳利A
中信保诚稳利C
下属分级基金的交易代码
003121
003130
报告期末下属分级基金的份额总额
1,497,781,434.26份
117,956.84份
基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的优质债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资策略
1、资产配置策略
本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
2、固定收益类资产的投资策略
(1)类属资产配置策略
在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。
(2)普通债券投资策略
对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置等策略进行主动投资。
3、资产支持证券的投资策略
本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
4、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现委托财产的长期稳定增值。
业绩比较基准
中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
中信保诚基金管理有限公司
中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
周浩
李修滨
联系电话
021-68649788
4006800000
电子邮箱
hao.zhou@citicprufunds.com.cn
lixiubin@citicbank.com
客户服务电话
400-666-0066
95558
传真
021-50120888
010-85230024
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
北京市东城区朝阳门北大街9号
邮政编码
200120
100010
法定代表人
张翔燕
李庆萍
注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.citicprufunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2018年
2017年
2016年08月04日(基金合同生效日)至2016年12月31日
中信保诚稳利A
中信保诚稳利C
中信保诚稳利A
中信保诚稳利C
中信保诚稳利A
中信保诚稳利C
本期已实现收益
55,248,963.41
8,805.95
50,658,072.62
586.02
10,007,559.27
1,075.86
本期利润
107,121,119.11
6,764.04
10,508,373.67
293.34
-32,127,306.71
-36.93
加权平均基金份额本期利润
0.0715
0.0287
0.0070
0.0168
-0.0245
-0.0003
本期加权平均净值利润率
7.00%
2.75%
0.71%
1.71%
-2.45%
-0.03%
本期基金份额净值增长率
7.25%
8.02%
0.72%
0.68%
-2.00%
-2.02%
3.1.2期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末
期末可供分配利润
36,824,731.54
3,725.33
-19,372,339.05
-209.38
-29,880,694.85
-365.55
期末可供分配基金份额利润
0.0246
0.0316
-0.0129
-0.0135
-0.0200
-0.0202
期末基金资产净值
1,534,606,165.80
121,682.17
1,478,392,431.28
15,352.98
1,467,882,486.21
17,735.45
期末基金份额净值
1.0246
1.0316
0.9871
0.9865
0.9800
0.9798
3.1.3累计期末指标
2018年末
2017年末
2016年末
基金份额累计净值增长率
5.86%
6.56%
-1.29%
-1.35%
-2.00%
-2.02%
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信保诚稳利A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.97%
0.04%
2.57%
0.05%
-0.60%
-0.01%
过去六个月
3.86%
0.06%
3.93%
0.05%
-0.07%
0.01%
过去一年
7.25%
0.06%
8.12%
0.06%
-0.87%
-
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
5.86%
0.08%
7.92%
0.07%
-2.06%
0.01%
中信保诚稳利C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.97%
0.04%
2.57%
0.05%
-0.60%
-0.01%
过去六个月
4.35%
0.06%
3.93%
0.05%
0.42%
0.01%
过去一年
8.02%
0.07%
8.12%
0.06%
-0.10%
0.01%
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
6.56%
0.09%
7.92%
0.07%
-1.36%
0.02%
注:本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数收益率。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中信保诚稳利A
/
中信保诚稳利C
/
注:.本基金建仓期自2016年8月4日至2017年2月4日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信保诚稳利A
/
中信保诚稳利C
/
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
中信保诚稳利A
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2018年
0.340
50,924,664.96
38.74
50,924,703.70
本基金本期进行一次分红。
2017年
-
-
-
-
本基金本期未分红。
2016年
-
-
-
-
本基金本期未分红。
合计
0.340
50,924,664.96
38.74
50,924,703.70
本基金最近三年进行一次利润分配一次。
中信保诚稳利C
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2018年
0.340
6,819.36
7,264.92
14,084.28
本基金本期进行一次分红。
2017年
-
-
-
-
本基金本期未分红。
2016年
-
-
-
-
本基金本期未分红。
合计
0.340
6,819.36
7,264.92
14,084.28
本基金最近三年进行一次利润分配一次。
本基金合同生效日为2016年8月4日,本基金自基金合同生效以来进行过利润分配一次。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。因业务发展需要,经国家工商行政管理总局核准,本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至2018年12月31日,本基金管理人管理的运作中基金为65只, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
宋海娟
本基金基金经理,信诚三得益债券基金、信诚增强收益债券基金(LOF)、信诚稳健债券基金、信诚惠盈债券基金、中信保诚稳益债券基金、信诚稳瑞债券基金、信诚景瑞债券基金、中信保诚稳丰债券基金、信诚稳悦债券基金、信诚稳泰债券基金、信诚稳鑫债券基金的基金经理。
2016年08月04日
-
14
工商管理硕士。曾任职于长信基金管理有限责任公司,担任债券交易员;于光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益类投资经理。2013年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任信诚三得益债券基金、信诚增强收益债券基金(LOF)、中信保诚稳利债券基金、信诚稳健债券基金、信诚惠盈债券基金、中信保诚稳益债券基金、信诚稳瑞债券基金、信诚景瑞债券基金、中信保诚稳丰债券基金、信诚稳悦债券基金、信诚稳泰债券基金、信诚稳鑫债券基金的基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中信保诚稳利债券型证券投资基金基金合同》、《中信保诚稳利债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。
公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
在经历了2017年的高速增长后,全球经济以有力开局步入2018。但投资者对经济前景的信心下滑,制造业和贸易增速放缓。增长动能减少的原因之一,是主要经济体(尤其是美国)推行的关税政策,以及其他经济体对应的报复措施。贸易保护情绪的上涨意味着贸易政策不确定性的上升,施压投资。美国虽然身处贸易紧张局势的中心,但受益于减税和开支增加刺激需求,经济在2018年仍实现了高速扩张,美联储持续加息,长债利率涨势放缓,主因是投资者担忧未来增长的风险而寻求避险资产庇护。美国的经济增长和利率均高于其他主流经济体,令美元2018年对绝大多数主流货币均有不同程度的升值。随着美元升值、投资者风险情绪下降,部分脆弱的新兴经济体被迫承压。多数相关国家加大了外部融资。
国内市场,面对复杂严峻的外部环境和经济下行的内部压力,中国经济保持了较高增长水平,而且随着防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战的展开,经济增长质量持续改进,供给侧结构性改革在复杂多变的环境中持续向前推进,金融运行总体稳定。2018年初,虽然经济缺乏内生增长动力已成共识,但受益于供给侧改革和棚改货币化,部分上游产业利润暴增,三四线房地产产销两旺,宏观数据坚挺,供给侧改革和金融去杠杆对经济的影响尚未充分显现。下半年,国内外的政治、经济环境发生重大变化,债务去杠杆和供给侧改革在经济结构扭曲下积累较大压力,叠加贸易战对抗不断升级,又促使诸多内部矛盾在外部压力下不断显化,民营企业的定位争论和融资难题成为社会焦点,在经济运行持续承压和融资环境变化的影响下,民营企业融资难度加大,导致民企资金断裂成为影响经济金融稳定运行的“黑天鹅”。为了从政策层面平等对待和坚定支持民营企业发展,消除民企忧虑,2018年11月1日,民营企业座谈会在京召开,为民营企业的平等发展吃下了定心丸,也为纾解民营企业融资困境指明了方向。至此政治经济工作重心回归稳定原则。
报告期内的基金业绩表现
本报告期内,本基金A、C份额净值增长率分别为7.25%和8.02%,同期业绩比较基准收益率为8.12%,基金A、C份额落后业绩比较基准分别为0.87%和0.10%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,世界经济增长将放缓,贸易保护主义和单边主义抬头,在国际金融市场充满不确定性、国内步入深化改革、金融回归服务实体经济和防范金融风险的背景下,我国经济增长压力较大,增速将有所放缓。中央经济工作会议要求“进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”,强调必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,更多运用市场化、法治化手段,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,表明对经济的态度是稳,同时仍要坚持高质量增长。会议提出积极的财政政策要加力提效,实施更大规模的减税降费,稳健的货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕,解决好民营企业和小微企业融资难、融资贵的问题,表明财政政策将进一步发力,货币政策继续维持稳健偏松。
面对经济下行的压力,预计2019年资金面总体较为宽松,央行即可能会通过降准向市场释放流动性,也可能通过一揽子定向工具来做到“精准滴灌”,预计在季末、月末等一些特殊时点仍不排除货币利率有一定的起伏变化,更加需要认真研判利率走势,防止市场风险。策略上,当前债市的核心矛盾未变,在“稳杠杆”背景下,经济仍有回落压力,货币政策有待继续宽松,考虑到经济回落速度可能偏缓,地产投资断崖式下跌的可能性不高,再加上基建投资和制造业投资等支撑,“贸易战”也有望在3月阶段性缓解,利率债后市震荡慢牛的可能性更高。我们依然看好2019年的机会。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2018年公司督察长和监察稽核部门充分发挥其职能作用,组织业务部门不断补充和完善公司的各项规章制度;开展对公司运作和基金业务的日常监察和内部审计;做好信息披露和对外文稿的合规审查;开展法律咨询和合规培训工作;及时向监管部门报送各项数据和材料。现将公司2018年度的监察稽核工作总结如下:
1、制度建设和完善
组织各业务部门对相关业务制度进行梳理,新增制度3项,修订制度4项,并协助相关部门对9项制度草案提出修改意见。上述制度主要包括投资、风控、财务、行政、产品、运营、监察稽核、子公司等业务范畴。
2、内部审计工作和外部审计、检查的配合协调工作
完成季度常规审计4次,内部合规检查20次,离任审查1人次;协助普华永道会计师事务所和毕马威会计师事务所开展基金和公司2017年度审计、2018年度预审计和IT审计工作;配合监管机构完成多项自查工作;配合股东联合审计等。
3、合规监察工作
按时完成并向上海证监局和公司董事提交各项监察稽核定期项目报告;定期为新入司同事开展合规培训;在基金募集、投资过程中的进行合规检查与提示;对董事、高级管理人员、基金经理任免情况进行备案等。
4、信息披露及文档的合规检查
完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》、《信息披露内容与格式准则》、《信息披露编报规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告,并按法律法规规定报监管机构备案。
5、合规培训和法务工作
组织员工法规培训、新员工培训及部门内部培训,针对监管新规及时编制《新规速递》进行点评,对基金与行政合同进行检查修订。
6、向监管部门的数据报送和日常联络,包括监管系统信息维护、材料数据报送及与监管机构的日常沟通。
7、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步更新完善了反洗钱制度,按照相关规定将可疑交易报告及时上报中国反洗钱监测中心,根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采