基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
送出日期:2019年3月27日
重要提示
重要提示
基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2018年1月1日起至2018年11月29日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
基金简介
基金基本情况
基金简称
泰达宏利启智混合
基金主代码
003247
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年8月30日
基金管理人
泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人
江苏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
949,060.77份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
泰达宏利启智混合A
泰达宏利启智混合C
下属分级基金的交易代码:
003247
003248
报告期末下属分级基金的份额总额
920,991.01份
28,069.76份
基金产品说明
投资目标
本基金紧跟新常态下我国经济发展转型过程中各类投资机遇,基于大类资产配置策略,力争为投资者创造稳定的较高投资收益。
投资策略
本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中各类投资机遇,结合国内外宏观经济发展趋势及各行业的发展前景,精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司,力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。
业绩比较基准
75%*中证全债指数收益率+25%*沪深300指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
泰达宏利启智混合A
泰达宏利启智混合C
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
泰达宏利基金管理有限公司
江苏银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
袁静
柯振林
联系电话
010-66577513
025-58588217
电子邮箱
irm@mfcteda.com
kezhenlin@jsbchina.cn
客户服务电话
400-698-8888
95319
传真
010-66577666
025-58588155
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http:// www.mfcteda.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年
2016年8月30日(基金合同生效日)-2016年12月31日
泰达宏利启智混合A
泰达宏利启智混合C
泰达宏利启智混合A
泰达宏利启智混合C
泰达宏利启智混合A
泰达宏利启智混合C
本期已实现收益
17,011,053.94
1,019.79
24,416,111.25
9,217.30
1,988,319.81
423,901.55
本期利润
-10,921,376.60
79.86
56,999,698.98
23,059.76
-2,638,861.66
387,023.30
加权平均基金份额本期利润
-0.0400
0.0016
0.1238
0.1044
-0.0073
0.0055
本期基金份额净值增长率
-3.60%
-4.21%
13.29%
12.93%
-0.24%
-0.26%
3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末
期末可供分配基金份额利润
0.0772
0.0666
0.0634
0.0598
-0.0024
-0.0026
期末基金资产净值
1,003,414.09
30,286.43
450,668,116.45
148,005.52
547,476,586.75
500,353.00
期末基金份额净值
1.0895
1.0790
1.1302
1.1264
0.9976
0.9974
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4.本财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年11月29日(基金最后运作日)。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰达宏利启智混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2018.10.1-2018.11.29
-1.46%
0.14%
-0.62%
0.46%
-0.84%
-0.32%
2018.7.1-2018.11.29
-0.89%
0.32%
-0.02%
0.39%
-0.87%
-0.07%
2018.1.1-2018.11.29
-3.60%
0.42%
-0.12%
0.34%
-3.48%
0.08%
自基金合同生效起至2018.11.29
8.95%
0.32%
3.77%
0.26%
5.18%
0.06%
泰达宏利启智混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
2018.10.1-2018.11.29
-1.51%
0.14%
-0.62%
0.46%
-0.89%
-0.32%
2018.7.1-2018.11.29
-1.40%
0.32%
-0.02%
0.39%
-1.38%
-0.07%
2018.1.1-2018.11.29
-4.21%
0.41%
-0.12%
0.34%
-4.09%
0.07%
自基金合同生效起至2018.11.29
7.90%
0.32%
3.77%
0.26%
4.13%
0.06%
注:本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%。
中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的 跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基准。
沪深300指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本 的综合性指数,具有良好的市场代表性。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金合同生效日为2016年8月30日,2016年度净值增长率的计算期间为2016年8月30日至2016年12月31日。
过去三年基金的利润分配情况
本基金基金合同于2016年8月30日生效。根据本基金合同及基金实际运作的情况,本基金自成立以来到本基金最后运作日(2018年11月29日)未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:天津市泰达国际控股(集团)有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%。
目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)在内的五十多只证券投资基金。
本公司采用团队投资方式,即通过整个投资团队全体人员的共同努力,力求实现基金财产的持续增值。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
丁宇佳
基金经理
2016年9月26日
2018年11月29日
10
中央财经大学理学 学士,2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理、固定收益部总经理助理兼基金经理等职。具备10年基金从业经验,10年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
王靖
基金经理助理;固定收益部副总经理
2017年3月8日
2018年11月29日
11
澳大利亚国立大学财务管理 硕士, 2007年11月至2010年3月,任职于华夏基金管理有限公司基金运作部,担任基金会计;2010年3月至2012年3月,任职于华融证券股份有限公司资产管理部,担任投资经理;2012年3月至2014年4月,任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部,担任投资经理;2014年5月至2016年6月,任职于北信瑞丰基金管理有限公司,担任固定收益部总监兼基金经理;2016年6月至2016年10月,任职安邦基金管理有限公司(筹),担任固定收益投资部副总经理;2016年11月加入泰达宏利基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理兼基金经理。具有11年证券从业经验,具有基金从业资格。
庄腾飞
基金经理助理;首席策略分析师
2017年7月25日
2018年11月29日
8
北京大学经济学 硕士;2010年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,负责宏观经济、策略研究及金融、地产行业研究,曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职务,现任基金经理兼首席策略分析师。具备8年基金从业经验,8年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程,严格执行相关制度规定。在投资管理活动中,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;在交易环节实行集中交易制度,交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。
基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。
公平交易制度的执行情况
基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面,对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内,交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发,未发现明显的非公平交易指令;基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;场外交易的交易价格与市场价格一致,场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后,处于正常范围之内;基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。
本报告期内,本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。
异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估,定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况,相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,美国经济在前三季度领跑全球,四季度出现增速拐点,但在流动性收缩的背景下,全球经济普遍呈现放缓趋势,金融市场风险偏好持续降低。而国内方面,全年央行货币政策保持宽松,宏观上金融数据率先出现较大幅度回落,经济数据在四季度出现加速下滑的端倪,经济下行压力近一步显现。
债券市场收益率一路下行,三季度受到宏观数据反弹以及地方债放量等因素影响有小幅反弹,总体全年呈现明显牛平格局,信用利差在年末也出现一定程度的收缩,但债券违约事件数量较前一年明显增加。
股票市场在企业盈利大幅下滑的背景下跌跌不休,主要综合指数下跌均在20%以上,风险偏好持续降低。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰达宏利启智混合A基金份额净值为1.0895元,本报告期基金份额净值增长率为-3.60%;截至本报告期末泰达宏利启智混合C基金份额净值为1.0790元,本报告期基金份额净值增长率为-4.21%;同期业绩比较基准收益率为-0.12%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,经济下行压力较大,但宏观政策明显从去杠杆转向稳增长,将在一定程度上保证经济不出现失速风险。在流动性充裕的背景下,预计股票和债券市场都会呈现震荡上涨的格局。A股总体估值较低,市场风险偏好有转好的迹象,结构性行情可期,看好龙头企业和高股息个股的配置机会。由于资本利得空间较小,票息策略重新占据上风,转债或迎来较好的投资机会。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会主任由主管基金运营的副总经理担任,成员包括但不限于督察长、主管投研的副总经理或投资总监、基金投资部、研究部、金融工程部、固定收益部、合规风控部门、基金运营部的主要负责人;委员会秘书由基金运营部负责人担任。所有人员均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。
基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。
本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同及基金实际运作的情况,本基金本报告期内(2018年1月1日至2018年11月29日)未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本基金从2018年10月25日至11月30日出现连续超过20个工作日但不满60个工作日基金份额持有人数量低于200人的情形。
2、报告期内,本基金存在连续超过60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。因已触发基金合同约定的终止情形,本基金已于2018年11月30日进入清盘期。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018年度,在托管泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》的约定,尽职尽责履行了托管人应尽的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本基金托管人-江苏银行股份有限公司未发现泰达宏利基金管理有限责任公司在泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为,或违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由基金管理人所编制和披露的泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
审计报告
审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2019)第23396号
审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告
审计报告收件人
泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人:
审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“泰达宏利启智混合基金”)的财务报表,包括2018年11月29日(基金最后运作日)的资产负债表,2018年1月1日至2018年11月29日(基金最后运作日)止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了泰达宏利启智混合基金2018年11月29日(基金最后运作日)的财务状况以及2018年1月1日至2018年11月29日(基金最后运作日)止期间的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于泰达宏利启智混合基金,并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注“7.4.2 会计报表的编制基础”所述,泰达宏利启智混合基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”) 自2018年11月30日起清算泰达宏利启智混合基金的剩余资产。因此,上述泰达宏利启智混合基金的财务报表以清算基础编制。该事项不影响已发表的审计意见。
管理层和治理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估泰达宏利启智混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算泰达宏利启智混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。参见财务报表附注7.4.2有关以清算基础编制财务报表的说明。
基金管理人治理层负责监督泰达宏利启智混合基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对泰达宏利启智混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名
单峰
庞伊君
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼
审计报告日期
2019年3月26日
年度财务报表
资产负债表
会计主体:泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2018年11月29日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年11月29日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
1,126,737.88
434,843.24
结算备付金
-
924,807.28
存出保证金
119,946.99
31,927.40
交易性金融资产
-
437,994,725.90
其中:股票投资
-
141,574,435.90
基金投资
-
-
债券投资
-
296,420,290.00
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
8,000,000.00
应收证券清算款
-
278,696.70
应收利息
3,871.19
3,788,625.86
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,250,556.06
451,453,626.38
负债和所有者权益
本期末
2018年11月29日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
63.55
-
应付管理人报酬
495.68
228,091.51
应付托管费
124.04
57,022.91
应付销售服务费