基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年一月二十一日§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
国联安鑫瑞混合
基金主代码
003271
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年9月9日
报告期末基金份额总额
808,277,146.70份
投资目标
在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金,属于中等预期风险、中等预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人
国联安基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
国联安鑫瑞混合A
国联安鑫瑞混合C
下属分级基金的交易代码
003271
003272
报告期末下属分级基金的份额总额
808,258,106.42份
19,040.28份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2016年10月1日-2016年12月31日)
国联安鑫瑞混合A
国联安鑫瑞混合C
1.本期已实现收益
-339,749.14
199.81
2.本期利润
-7,176,894.98
-471.33
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0089
-0.0040
4.期末基金资产净值
802,349,319.81
18,870.55
5.期末基金份额净值
0.9927
0.9911
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响;
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国联安鑫瑞混合A:
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-0.89%
0.09%
0.40%
0.16%
-1.29%
-0.07%
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、国联安鑫瑞混合C:
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.02%
0.09%
0.40%
0.16%
-1.42%
-0.07%
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国联安鑫瑞混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016年9月9日至2016年12月31日)
1.国联安鑫瑞混合A:
/
注:1、本基金业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%;
2、本基金基金合同于2016年9月9日生效。截至报告期末,本基金成立不满一年;
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。截至本报告期末,本基金尚在建仓期;
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.国联安鑫瑞混合C:
/
注:1、本基金业绩比较基准为:沪深300 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%;
2、本基金基金合同于2016年9月9日生效。截至报告期末,本基金成立不满一年;
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。截至本报告期末,本基金尚在建仓期;
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
薛琳
本基金基金经理、兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金、国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2016-09-09
-
10年(自2006年起)
薛琳女士,管理学学士。2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作。2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员。2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。自2010年6月起,加盟国联安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、债券组合管理部基金经理助理职务。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2012年12月至2015年11月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2013年6月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理助理。2013年6月起任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月起任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任国联安鑫瑞混合型证券投资基金基金经理。2016年10月起任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起担任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金基金经理。
注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安鑫瑞混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为1次, 成交较少的基金是指数基金,该基金根据指数公司公布的指数成份股以及权重进行被动化投资。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
统计局数据显示12月非制造业商务活动指数为54.5,为2014年7月以来次高值。四季度非制造业商务活动指数高于前三季度,均值为54.4。12月非制造业收费价格与中间投入价格均持续位于扩张区间,预计四季度GDP增长6.7%。分行业看,建筑业价格目前上行更快,但同时服务业价格上涨趋势亦不可忽视。市场资金方面,2016年4季度偏紧,预计2017年货币政策将回归中性,央行逆回购操作将常态化,并逐步成为资金面核心利率指标。11月份以来,美元指数和美债收益率攀升,央行并未进行持续的逆回购净投放,引发市场对资金面紧张的担忧。债券市场方面,短期来看季节性因素依然会增加资金面的不确定性,预计短端高位震荡,通胀预期下长端上行风险较大,期限利差或将进一步走扩。中长期来看调整可以打开建仓空间,三四月份可能会有较好的债券配置机会。
本基金在四季度采取稳健的投资风格。基金维持了高比例的固定收益类资产;同时积极把握权益类资产的绝对收益型投资机会,为投资人创造了较为理想的投资回报。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内,国联安鑫瑞混合A的份额净值增长率为-0.89%,同期业绩比较基准收益率为0.40%;国联安鑫瑞混合C的份额净值增长率为-1.02%,同期业绩比较基准收益率为0.40%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
41,699,450.98
5.19
其中:股票
41,699,450.98
5.19
2
固定收益投资
711,216,000.00
88.56
其中:债券
711,216,000.00
88.56
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
37,508,374.09
4.67
7
其他各项资产
12,663,970.11
1.58
8
合计
803,087,795.18
100.00
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
35,627,530.55
4.44
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
15,592.23
0.00
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
6,056,328.20
0.75
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
41,699,450.98
5.20
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
33,000
11,026,950.00
1.37
2
600276
恒瑞医药
200,000
9,100,000.00
1.13
3
000333
美的集团
200,000
5,634,000.00
0.70
4
600016
民生银行
600,000
5,448,000.00
0.68
5
000651
格力电器
200,000
4,924,000.00
0.61
6
600887
伊利股份
250,000
4,400,000.00
0.55
7
600909
华安证券
39,964
501,548.20
0.06
8
601375
中原证券
26,695
106,780.00
0.01
9
603298
杭叉集团
3,641
88,403.48
0.01
10
603878
武进不锈
2,000
80,000.00
0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
407,070,000.00
50.73
其中:政策性金融债
407,070,000.00
50.73
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
159,495,000.00
19.88
6
中期票据
48,376,000.00
6.03
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
96,275,000.00
12.00
9
其他
-
-
10
合计
711,216,000.00
88.64
注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
160206
16国开06
600,000
58,464,000.00
7.29
2
150401
15农发01
500,000
50,260,000.00
6.26
3
150201
15国开01
500,000
50,230,000.00
6.26
4
150417
15农发17
500,000
50,090,000.00
6.24
5
011698106
16锡产业SCP004
500,000
49,980,000.00
6.23
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,以及经核实托管人提供的信息,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
14,477.27
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
12,649,492.84
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
12,663,970.11
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
601375
中原证券
106,780.00
0.01
新股待上市
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
国联安鑫瑞混合A
国联安鑫瑞混合C
本报告期期初基金份额总额
808,500,920.81
229,596.51
报告期基金总申购份额
90.23
90.14
减:报告期基金总赎回份额
242,904.62
210,646.37
报告期基金拆分变动份额
-
-
本报告期期末基金份额总额
808,258,106.42
19,040.28
注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1、 中国证监会批准国联安鑫瑞混合型证券投资基金发行及募集的文件
2、 《国联安鑫瑞混合型证券投资基金基金合同》
3、 《国联安鑫瑞混合型证券投资基金招募说明书》
4、 《国联安鑫瑞混合型证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件和营业执照
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 中国证监会要求的其他文件
8.2存放地点
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
8.3查阅方式
网址:www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com
国联安基金管理有限公司
二〇一七年一月二十一日