基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2020年 4月 30日
中银证券现金管家货币市场基金 2019年年度报告
第 2页 共 68页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 29日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
中银证券现金管家货币市场基金 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................ 2
1.2 目录................................................................................................................................................ 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................ 8
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 10
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................... 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .......................................................................... 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................................... 18
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 错误!未定义书签。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................. 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .......... 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................. 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 ...................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................. 19
§7 年度财务报表 ...................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................. 21
7.2 利润表 .......................................................................................................................................... 22
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................................................................. 24
7.4 报表附注 ...................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ...................................................................................................................... 54
中银证券现金管家货币市场基金 2019年年度报告
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8.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................. 54
8.2 债券回购融资情况 ...................................................................................................................... 54
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ...................................................................................................... 55
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ...................................................... 55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................... 55
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 .............................. 56
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .............................................. 57
8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......... 57
8.10 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 57
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................... 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................. 58
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .............................................................................. 59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................................................... 59
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................................... 59
§10开放式基金份额变动 .......................................................................................................... 59
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................... 60
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................ 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................ 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................ 60
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................ 62
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................... 62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................... 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................ 62
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................... 63
11.9 其他重大事件 ............................................................................................................................ 63
§12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................... 67
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................ 67
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................ 67
§13 备查文件目录 .................................................................................................................... 68
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................ 68
13.2 存放地点 .................................................................................................................................... 68
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................... 68
中银证券现金管家货币市场基金 2019年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中银证券现金管家货币市场基金
基金简称 中银证券现金管家货币
基金主代码 003316
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 7日
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
7,994,099,304.44份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
金简称
现金管家货币 A级 现金管家货币 B级
下属分级基金的交
易代码
003316 003317
报告期末下属分级
基金的份额总额
4,501,055,542.26份 3,493,043,762.18份
2.2 基金产品说明
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比
较基准的投资回报。
投资策略 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、资金市场状况等因素对利
率走势进行综合判断,并根据利率预期动态调整基金投资组合的平
均剩余期限,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足
流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中低风险低收益的品
种,其预期风险和收益水平低于债券型基金、混合型基金及股票型
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银国际证券股份有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 赵向雷 张燕
联系电话 021-20328000 0755-83199084
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电子邮箱 gmkf@bocichina.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 021-61195566,400-620-8888 95555
传真 021-50372474 0755-83195201
注册地址 上海市浦东新区银城中路 200号
中银大厦 39F
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
办公地址 上海市浦东新区银城中路 200号
中银大厦 39F
深圳市深南大道 7088号招商银
行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 宁敏 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.bocifunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路 202号领展企业广场
2座普华永道中心 11楼
注册登记机构 中银国际证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1
.1
期
间
数
据
和
指
标
2019年 2018年 2017年
现金管家货
币 A级
现金管家货
币 B级
现金管家货
币 A级
现金管家货
币 B级
现金管家货
币 A级
现金管家货
币 B级
本
期
已
实
现
收
益
51,595,842.
11
119,710,569
.27
130,125,809
.09
145,435,290
.23
164,618,531
.70
133,192,643
.76
中银证券现金管家货币市场基金 2019年年度报告
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本
期
利
润
51,595,842.
11
119,710,569
.27
130,125,809
.09
145,435,290
.23
164,618,531
.70
133,192,643
.76
本
期
净
值
收
益
率
2.4460% 2.6917% 3.3889% 3.6378% 3.7105% 3.9585%
3.1
.2
期
末
数
据
和
指
标
2019年末 2018年末 2017年末
期
末
基
金
资
产
净
值
4,501,055,5
42.26
3,493,043,7
62.18
2,105,114,0
83.39
4,068,689,1
39.04
4,198,172,7
48.06
5,502,195,5
84.88
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1
.3
累
计
期
末
指
标
2019年末 2018年末 2017年末
累 10.0707% 10.8829% 7.4426% 7.9765% 3.9208% 4.1864%
中银证券现金管家货币市场基金 2019年年度报告
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计
净
值
收
益
率
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;
3、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
现金管家货币 A级
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6054% 0.0015% 0.0882% 0.0000% 0.5172% 0.0015%
过去六个月 1.1943% 0.0012% 0.1764% 0.0000% 1.0179% 0.0012%
过去一年 2.4460% 0.0014% 0.3500% 0.0000% 2.0960% 0.0014%
过去三年 9.8479% 0.0023% 1.0500% 0.0000% 8.7979% 0.0023%
自基金合同生
效起至今
10.0707% 0.0024% 1.0740% 0.0000% 8.9967% 0.0024%
现金管家货币 B级
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6659% 0.0015% 0.0882% 0.0000% 0.5777% 0.0015%
过去六个月 1.3162% 0.0012% 0.1764% 0.0000% 1.1398% 0.0012%
过去一年 2.6917% 0.0014% 0.3500% 0.0000% 2.3417% 0.0014%
过去三年 10.6405% 0.0023% 1.0500% 0.0000% 9.5905% 0.0023%
自基金合同生
效起至今
10.8829% 0.0024% 1.0740% 0.0000% 9.8089% 0.0024%
中银证券现金管家货币市场基金 2019年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:1.本基金的基金合同于 2016年 12月 7日生效。 2.按基金合同规定,本基金建仓期为六个月。
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同投资范围、投资限制中规定的各项比例。
中银证券现金管家货币市场基金 2019年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注:本基金成立于2016年12月7日,基金份额2016年度的相关数据根据当年实际存续期(2016 年
12月 7日至 2016年 12月 31日)计算。
3.3 其他指标
注:无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位:元
现金管家货币 A级
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年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2019年 52,065,575.19 148,704.19 -618,437.27 51,595,842.11 -
2018年 131,130,717.24 29,250.68 -1,034,158.83 130,125,809.09 -
2017年 163,124,561.64 11,215.52 1,482,754.54 164,618,531.70 -
合计 346,320,854.07 189,170.39 -169,841.56 346,340,182.90 -
现金管家货币 B级
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2019年 120,364,066.07 647,327.55 -1,300,824.35 119,710,569.27 -
2018年 144,535,467.44 1,874,778.24 -974,955.45 145,435,290.23 -
2017年 131,026,675.53 146,455.00 2,019,513.23 133,192,643.76 -
合计 395,926,209.04 2,668,560.79 -256,266.57 398,338,503.26 -
注:1、本基金收益分配方式为红利再投资; 2、本基金收益分配采取按日结转份额,按日支付。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)经中国证监会批准于 2002 年 2 月
28 日在上海成立,注册资本 25 亿元人民币。股东包括中银国际控股有限公司、中国石油集团资
本有限责任公司、上海金融发展投资基金(有限合伙)、云南省投资控股集团有限公司、江西铜业
股份有限公司、凯瑞富海实业投资有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、上海祥众
投资合伙企业(有限合伙)、江苏洋河酒厂股份有限公司、上海郝乾企业管理中心(有限合伙)、
江西铜业集团财务有限公司、达濠市政建设有限公司、万兴投资发展有限公司。中银国际证券的
经营范围包括:证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承
销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券、代销金融产品、公开募集
证券投资基金管理业务、为期货公司提供中间介绍业务。截至 2019年 12月 31日,本管理人共管
理十六只证券投资基金,包括:中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(原中银证券保本
1号混合型证券投资基金)、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券现金管家
货币市场基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券
投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基
中银证券现金管家货币市场基金 2019年年度报告
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金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期
开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债
券型发起式证券投资基金、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安源债券型
证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
吴亮谷
本基金基
金经理
2016 年 12 月 7
日
2019 年 2 月 11
日
9
吴亮谷,硕士研究
生,中国国籍,已取
得基金、证券从业资
格,已离职。历任福
建海峡银行债券交易
员、平安银行债券交
易员、投资经理,天
冶基金管理有限公司
天冶天得利货币市场
基金基金经理 、天冶
稳定收益证券投资基
金基金经理。2014年
加盟中银国际证券股
份有限公司,历任中
银国际证券中国红债
券宝投资主办人、中
银证券保本 1 号混合
型证券投资基金、中
银证券安进债券型证
券投资基金、中银证
券瑞益定期开放灵活
配置混合型证券投资
基金、中银证券瑞享
定期开放灵活配置混
合型证券投资基金基
金、中银证券现金管
家货币市场基金、中
银证券瑞丰定期开放
灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
王瑞海
本基金基
金经理
2017年 12月 30
日
2019 年 1 月 9
日
26
王瑞海先生,硕士研
究生,中国国籍,已
取得基金、证券从业
中银证券现金管家货币市场基金 2019年年度报告
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资格,已离职。1993
年 10 月至 1995 年 6
月任职深圳中大投资
管理有限公司,担任
分析员、交易员;1995
年 6月至 2000年 7月
任职海南证券北京营
业部投资部,担任部
门经理;2002 年 12
月至 2012年 6月任职
太平资产管理有限公
司,担任投资经理;
2012 年 7 月至 2016
年 6 月任职华宝兴业
基金管理有限公司固
定收益部,担任部门
经理;2016年 6月加
盟中银国际证券股份
有限公司,历任中银
证券现金管家货币市
场基金基金经理。
吴康
本基金基
金经理
2018年 11月 26
日
- 6
吴康,硕士研究生,
中国国籍,已取得证
券、基金从业资格。
2013 年 1 月至 2014
年 7 月任职于财通基
金管理有限公司,担
任固定收益交易员;
2014 年 8 月至 2014
年12月任职于嘉合基
金管理有限公司,担
任固定收益交易员;
2014 年 12 月加入中
银国际证券股份有限
公司,现任中银证券
现金管家货币市场基
金、中银证券安誉债
券型证券投资基金基
金经理。
吕文晔
本基金基
金经理
2019 年 4 月 25
日
- 7
吕文晔,硕士研究
生, 中国国籍,已取
得证券、基金从业资
格。2006 年 4 月至
2006 年 12 月任职于
汇丰银行,担任个人
中银证券现金管家货币市场基金 2019年年度