根据中国证监会2017年8月31日颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性新规》)的要求,景顺长城基金管理有限公司(以下简称我司)拟对旗下62只公开募集开放式证券投资基金基金合同及托管协议进行修改。上述基金合同及托管协议的修改系因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行的修改,对原有基金份额持有人的利益无实质不利影响,已经我司与相应基金的基金托管人协商一致,并报监管机构进行备案。
本次修改所涉及的基金为62只,涉及到60组基金合同及托管协议的修改,其中景顺长城景系列开放式证券投资基金的基金合同包含3只基金,分别为景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城优选混合型证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金。所涉及的基金如下列表,具体修改内容请详见附件对照表。
依据《流动性新规》基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理,对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产的规定,我司将按照法规要求对适用基金持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入该基金的基金财产。修改后的基金合同、托管协议及赎回费相关规则调整等事宜将在2018年3月31日起生效。
编号 基金名称 托管行
1 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 中国工商银行
2 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金 中国工商银行
3 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行
4 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 中国工商银行
5 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 中国工商银行
6 景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金 中国工商银行
7 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 中国工商银行
8 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 中国工商银行
9 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 中国工商银行
10 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 中国工商银行
11 景顺长城大中华混合型证券投资基金 中国工商银行
12 景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金 中国建设银行
13 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 中国建设银行
14 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 中国建设银行
15 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 中国建设银行
16 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 中国建设银行
17 景顺长城景盈双利债券型证券投资基金 中国建设银行
18 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 中国建设银行
19 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 中国银行
20 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 中国银行
21 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金 中国银行
22 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 中国银行
23 景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 中国银行
24 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 中国银行
25 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 中国银行
26 景顺长城景系列开放式证券投资基金(含景顺长城货币市场证券投资基金,景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金) 中国银行
27 景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 中国银行
28 上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金 中国银行
29 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 中国银行
30 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 中国银行
31 景顺长城优信增利债券型证券投资基金 中国银行
32 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 中国农业银行
33 景顺长城四季金利债券型证券投资基金 中国农业银行
34 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 中国农业银行
35 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 中国农业银行
36 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行
37 景顺长城景盈金利债券型证券投资基金 中国农业银行
38 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金 中国农业银行
39 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 中国农业银行
40 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 中国农业银行
41 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 中国农业银行
42 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 中国农业银行
43 景顺长城景益货币市场基金 中国农业银行
44 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 中国农业银行
45 景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金 兴业银行
46 景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金 兴业银行
47 景顺长城景颐增利债券型证券投资基金 招商银行
48 景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金 招商银行
49 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 邮储银行
50 景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金 邮储银行
51 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 邮储银行
52 景顺长城景丰货币市场基金 兴业银行
53 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 兴业银行
54 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 兴业银行
55 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 浦发银行
56 景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金 浦发银行
57 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金 交通银行
58 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 交通银行
59 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 北京银行
60 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金 北京银行
本公司将在上述基金的招募说明书(更新)中,对上述内容进行相应修改。
特此公告。
风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
景顺长城基金管理有限公司
二零一八年三月二十三日
附件:
1、景顺长城成长之星股票型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
2、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
3、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
4、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
5、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
6、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
7、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
8、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
9、景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
10、景顺长城中小盘混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
11、景顺长城大中华混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
12、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
13、景顺长城优质成长股票型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
14、景顺长城研究精选股票型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
15、景顺长城量化精选股票型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
16、景顺长城环保优势股票型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
17、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
18、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
19、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
20、景顺长城优势企业混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
21、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同托管协议修订对照表
22、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同托管协议修订对照表
23、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
24、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
25、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)基金合同托管协议修订对照表
26、景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同托管协议修订对照表(含景顺长城货币市场证券投资基金,景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金)
27、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同托管协议修订对照表
28、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
29、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
30、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
31、景顺长城优信增利债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
32、景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
33、景顺长城四季金利债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
34、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
35、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
36、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
37、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
38、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
39、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)基金合同托管协议修订对照表
40、景顺长城内需增长混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
41、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
42、景顺长城能源基建混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
43、景顺长城景益货币市场基金基金合同托管协议修订对照表
44、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
45、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
46、景顺长城景瑞双利定期开放债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
47、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
48、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
49、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
50、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
51、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
52、景顺长城景丰货币市场基金基金合同托管协议修订对照表
53、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
54、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
55、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
56、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
57、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
58、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
59、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
60、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金基金合同托管协议修订对照表
关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改基金合同、托管协议的内容说明
景顺长城成长之星股票型证券投资基金
一、基金合同修订内容
章节 修订前 修订后
第一部分前言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)和其他有关法律法规。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)和其他有关法律法规。
第二部分释义 增加:
52、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
54、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
第六部分基金份额的申购与赎回 五、申购和赎回的数量限制
1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额,具体规定请参见招募说明书。
2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具体规定请参见招募说明书。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见招募说明书。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 五、申购和赎回的数量限制
1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额,具体规定请参见招募说明书。
2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具体规定请参见招募说明书。
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见招募说明书。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。
第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费,对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的投资者,本基金将收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产;对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
第六部分基金份额的申购与赎回 增加:
8、当发生大额申购或赎回情形时,在履行适当程序后,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定。
第六部分基金份额的申购与赎回 七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7项情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 七、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,经与基金托管人协商确定后,基金管理人应当暂停接受申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8项情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
第六部分基金份额的申购与赎回 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,经与基金托管人协商确定后,基金管理人应当暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项。
第六部分基金份额的申购与赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式
增加:
(3)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人可以对该基金份额持有人超过20%以上的部分延期办理赎回申请。对于当日非延期的赎回申请,应当按单个账户非延期赎回申请量占非延期赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
第七部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人
(一)基金管理人简况
法定代表人:赵如冰 一、基金管理人
(一)基金管理人简况
法定代表人:杨光裕
第七部分基金合同当事人及权利义务 二、基金托管人
(一)基金托管人简况
法定代表人:姜建清
联系人:赵会军 二、基金托管人
(一)基金托管人简况
法定代表人:易会满
联系人:郭明
第十二部分基金的投资 二、投资范围
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将基金资产的80%-95%投资于股票资产,其中,投资于成长性良好的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%,将不超过20%的基金资产投资于债券等固定收益类品种,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 二、投资范围
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将基金资产的80%-95%投资于股票资产,其中,投资于成长性良好的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%,将不超过20%的基金资产投资于债券等固定收益类品种,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
第十二部分基金的投资 四、投资限制
1、组合限制
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券; 四、投资限制
1、组合限制
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
第十二部分基金的投资 增加:
(12)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的30%;
(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本项所规定的比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与投资范围保持一致;
第十二部分基金的投资 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定,从其规定。 除上述第(2)、(13)、(14)、(15)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定,从其规定。
第十四部分基金财产的估值 三、估值方法
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 三、估值方法
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(3)流通受限股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
第十四部分基金财产的估值 三、估值方法
三、估值方法
增加:
7、当发生大额申购或赎回情形时,在履行适当程序后,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。
第十四部分基金财产的估值 六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值;
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值;
4、前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定时,经与基金托管人协商确认后,应当暂停估值;
5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
第十八部分基金的信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。