-0.0707% 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 07月 21日
汇添富鑫利定开债 2021年第 2季度报告
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富鑫利定开债
基金主代码 003532
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 01月 16日
报告期末基金份额总
额(份)
1,016,834,675.69
投资目标
在追求本金安全的基础上，本基金力争创造超越业绩比较基准
的较高稳健收益。
投资策略
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析
宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资
产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值
被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产
配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力
争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括：期限结构
配置策略、个券选择策略、可转换债券及可交换债券投资策
略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、国债
期货投资策略。
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业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较
低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场
基金，低于混合型基金及股票型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
汇添富鑫利定开债 A 汇添富鑫利定开债 C
下属分级基金的交易
代码
003532 003533
报告期末下属分级基
金的份额总额(份)
1,016,802,996.31 31,679.38
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 04月 01日 - 2021年 06月 30日)
汇添富鑫利定开债 A 汇添富鑫利定开债 C
1.本期已实现收益 7,661,429.33 215.72
2.本期利润 8,827,224.91 253.97
3.加权平均基金份
额本期利润
0.0087 0.0081
4.期末基金资产净
值
1,038,661,719.80 34,208.95
5.期末基金份额净
值
1.0215 1.0798
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富鑫利定开债 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①－③ ②－④
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④
过去三
个月
0.85% 0.02% 0.45% 0.03% 0.40% -0.01%
过去六
个月
1.56% 0.02% 0.65% 0.04% 0.91% -0.02%
过去一
年
2.51% 0.03% -0.20% 0.06% 2.71% -0.03%
自基金
合同生
效日起
至今
7.76% 0.04% 1.39% 0.07% 6.37% -0.03%
汇添富鑫利定开债 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
0.74% 0.02% 0.45% 0.03% 0.29% -0.01%
过去六
个月
1.36% 0.02% 0.65% 0.04% 0.71% -0.02%
过去一
年
2.10% 0.03% -0.20% 0.06% 2.30% -0.03%
自基金
合同生
效日起
至今
6.70% 0.04% 1.39% 0.07% 5.31% -0.03%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019年 01月 16日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证劵从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
杨靖
本基金的
基金经理
2020年 03月
23日
10
国籍:中国。
学历:南京大
学硕士。从
业资格:证券
投资基金从
业资格。从
业经历:曾任
华夏基金机
构债券投资
部投资经
理、研究
员。2016年
7月加入汇添
富基金管理
股份有限公
司，历任固
定收益部专
户投资经
理。2019年
2月 22日至
今任汇添富
AAA级信用纯
债债券型证
券投资基金
的基金经
理。2019年
8月 28日至
今任汇添富
鑫汇定期开
放债券型证
券投资基金
的基金经
理。2019年
8月 28日至
今任汇添富
长添利定期
开放债券型
证券投资基
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金的基金经
理。2020年
1月 6日至今
任汇添富中
债 1-3年农
发行债券指
数证券投资
基金的基金
经理。2020
年 3月 23日
至今任汇添
富鑫利定期
开放债券型
发起式证券
投资基金的
基金经理。
2020年 6月
10日至今任
汇添富民安
增益定期开
放混合型证
券投资基金
的基金经
理。2020年
9月 1日至今
任汇添富鑫
成定期开放
债券型发起
式证券投资
基金的基金
经理。2020
年 11月 4日
至今任汇添
富稳健汇盈
一年持有期
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2020年 11月
6日至今任汇
添富盛和 66
个月定期开
放债券型证
券投资基金
的基金经
理。
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注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下：
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有
通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
2021 年二季度，尽管期间面临 PPI 的大幅冲高，但在资金价格持续下行的推动下，叠
加利率债、城投债供给低于预期，债券利率整体缓幅下行。报告期内，3 月期 shibor 价格
由 2.63%下行至 2.46%附近，3年期 AAA企业债利率由 3.54%下行至 3.38%左右。
报告期内，组合以配置高等级信用债和利率债为主，在市场波动中进行了部分置换操作。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为 0.85%;C 类基金份额净值增长率为 0.74%。
同期业绩比较基准收益率为 0.45%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用
《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,130,329,000.00 98.78
其中：债券 1,130,329,000.00 98.78
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
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6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,327,599.07 0.12
8 其他资产 12,650,604.27 1.11
9 合计 1,144,307,203.34 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,450,000.00 9.67
其中：政策性金融债 50,200,000.00 4.83
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 835,589,000.00 80.45
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 194,290,000.00 18.71
9 其他 - -
10 合计 1,130,329,000. 108.82
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00
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 101900453
19北京国
资 MTN002
1,000,000 100,750,000.00 9.70
1 101900756
19中电投
MTN010A
1,000,000 100,750,000.00 9.70
3 112106171
21交通银
行 CD171
1,000,000 97,190,000.00 9.36
4 112109106
21浦发银
行 CD106
1,000,000 97,100,000.00 9.35
5 101900033
19南电
MTN001
800,000 80,568,000.00 7.76
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股
份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、中国进出口银行出现在报告编制日前一年内
受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符
合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,650,604.27
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,650,604.27
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位：份
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项目 汇添富鑫利定开债 A 汇添富鑫利定开债 C
本报告期期初基金份
额总额
1,016,803,197.16 31,404.70
本报告期基金总申购
份额
8.54 374.68
减：本报告期基金总
赎回份额
209.39 100.00
本报告期基金拆分变
动份额
- -
本报告期期末基金份
额总额
1,016,802,996.31 31,679.38
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
汇添富鑫利定开债 A 汇添富鑫利定开债 C
报告期初持有的基金份
额
9,259,259.26 -
报告期期间买入/申购总
份额
- -
报告期期间卖出/赎回总
份额
- -
报告期期末管理人持有
的本基金份额
9,259,259.26 -
报告期期末持有的本基
金份额占基金总份额比例
（%）
0.91 -
注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 持有份额占
基金总份额
发起份额总
数
发起份额占
基金总份额
发起份额承
诺持有期限
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比例（%） 比例（%）
基金管理人固有
资金
9,259,259.26 0.91 9,259,259.2
6
0.91 3年
基金管理人高级
管理人员
- - - -
基金经理等人员 - - - -
基金管理人股东 - - - -
其他 33,244.96 0.00 - -
合计
9,292,504.22 0.91 9,259,259.2
6
0.91
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%的
时间
区间
期初份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
（%）
机
构
1
2021
年 4
月 1
日至
2021
年 6
月 30
日
1,007,514,774.56 - - 1,007,514,774.56 99.08
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开
持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有
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人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运
作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投
资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基
金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于 2 亿元人民币的，本基金合同
自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效
三年后继续存续的，持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后
本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其
他基金合并。
9.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富鑫利债券型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项
公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
10.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司
10.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
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