基金管理人:新沃基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年四月二十二日
新沃鑫禧 2017年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 4月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 新沃鑫禧
交易代码 003836
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 12月 22日
报告期末基金份额总额 998,424,534.62份
投资目标
本基金主要投资于债券资产,在严格控制投资组合风
险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超
越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用
风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合
运用类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、
信用债投资策略等,力求规避风险并实现基金资产的
保值增值。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险
的基金品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市
场基金,低于混合型基金和股票型基金。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017年 1月 1日 - 2017年 3月 31日 )
1.本期已实现收益 3,655,797.09
2.本期利润 2,482,013.80
3.加权平均基金份额本期利润 0.0051
4.期末基金资产净值 1,002,697,522.06
5.期末基金份额净值 1.0043
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.33% 0.03% -1.24% 0.07% 1.57% -0.04%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:1、本基金合同于 2016年 12月 22日生效,基金合同生效起至本报告期末未满一年。
2、本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
孟阳
本基金的
基金经理
2016年12月
22日
2017年 3月
10日
4年
武汉大学数学基地班本
科,伯明翰大学金融数
学硕士。4 年金融行业
从业经验。2011年至
2015年 7月就职于万达
期货北京研究所、资产
管理部,独立负责 A股
市场的量化选股策略开
发。2015 年 8 月加入
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任职量化研究员。
俞瓅
本基金的
基金经理
2016年12月
29日
- 3年
复旦大学硕士,中国籍。
2013年 7月至 2016年 9
月任职于国金证券,历
任证券交易员、投资经
理、投资主办;2016年
10月加入新沃基金。
注:1、任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,
在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,
没有损害基金持有人利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完
善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不
同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致
的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年 1季度经济增长压力犹存,结构性矛盾突出,供给侧改革和去产能过程仍面临较多困
难,PPI涨幅回落,CPI节后处于低位,本轮再通胀或已接近尾声。PMI连续维持在 50以上,但
是固定资产投资累计同比增幅下降,未来经济走势仍需观望。汇率方面,随着美联储加息的落地,
美元指数升势暂告一段落,人民币汇率基本稳定。政策方面,央行继续维持中性货币政策,并通
过 SLF连续提高利率走廊上限合计 20BP。
市场方面,资金面紧平衡,DR007 60天平均值突破 2.9,债券短端收益率快速上行,收益率
曲线平坦化。银行同业理财、资管等同业监管政策的不断推行导致市场去杠杆加速,债市情绪短
期悲观,10年期国债总体上升约 20BP,同期中债全价总指数下行-1.5%。一季末银行迎来 MPA大
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考,叠加大量同业存单到期,市场流动性趋紧,回购利率出现大幅上涨。
本基金配置策略主要以同业存单为底仓,在保证流动性和短久期的同时提高组合的收益率。
一季度,本基金秉承低波动和稳健性原则,在坚持保证流动性前提下,根据账户现金流增配同业
存单,提高组合回报。
经济企稳信号增加,流动性边际收紧,通胀预期上行,且央行政策进一步宽松概率不大,债
市调整趋势依旧。预计 2017年 2季度债券市场收益率整体平稳,本基金将根据经济基本面及政策
面的变化,优化组合配置,把握流动性、收益性和风险性三者的平衡,提高组合回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金基金份额净值收益率为 0.33%,同期业绩基准收益率-1.24%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值
低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 986,562,000.00 98.35
其中:债券 986,562,000.00 98.35
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 8,791,876.35 0.88
8 其他资产 7,766,716.93 0.77
9 合计 1,003,120,593.28 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
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5.3 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,855,000.00 4.97
其中:政策性金融债 49,855,000.00 4.97
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 10,010,000.00 1.00
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 926,697,000.00 92.42
9 其他 - -
10 合计 986,562,000.00 98.39
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 111609365
16浦发
CD365
1,000,000 96,410,000.00 9.62
2 111681866
16广州农
村商业银
行 CD166
1,000,000 95,760,000.00 9.55
3 111793104
17东莞农
村商业银
行 CD026
1,000,000 95,550,000.00 9.53
4 111792936
17重庆三
峡银行
CD015
1,000,000 95,460,000.00 9.52
5 111793275
17东莞银
行 CD013
900,000 87,966,000.00 8.77
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 报告期内,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,766,716.93
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,766,716.93
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 200,020,471.44
报告期期间基金总申购份额 798,409,525.76
减:报告期期间基金总赎回份额 5,462.58
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 998,424,534.62
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 2017/1/1-2017/3/31 199,999,000.00 798,402,195.61 0.00 998,401,195.61 100.00
产品特有风险
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种。公司对该基金拥有完全自主投资决
策权。报告期末本基金持仓品种以流动性较好的短期固定收益类证券为主。在市场条件不利的情况下,
单一投资者赎回本基金可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本,叠加基金单位净值最末位小
数四舍五入的原因,单一投资者赎回本基金可能给存续投资者带来净值损失。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,基金
管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产,由此可能导致资金融入成本较高或较大
冲击成本,造成基金财产损失、影响基金收益水平。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、《新沃鑫禧债券型证券投资基金基金合同》;
3、《新沃鑫禧债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
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5、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
基金管理人和/或基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
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