基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:二〇一八年八月二十八日
东方臻享纯债债券 2018年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 8月 27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2018年 01月 01日起至 06月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东方臻享纯债债券
基金主代码 003837
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 28日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 200,378,063.09份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 东方臻享纯债债券 A 东方臻享纯债债券 C
下属分级基金的交易代码: 003837 003838
报告期末下属分级基金的份额总额 200,153,749.14份 224,313.95份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增
值。
投资策略 本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和市场利率
水平变化特点等进行分析研究,优选具有投资价值的个券,在严格控制风险并
保持良好流动性的基础上,力争实现基金的持续稳定增值。
业绩比较基准 中债总全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均
预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方基金管理有限责任公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李景岩 田青
联系电话 010-66295888 010-67595003
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 010-66578578 或
400-628-5888
010-67595096
传真 010-66578700 010-66275853
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2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.orient-fund.com 或
http://www.df5888.com
基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 东方臻享纯债债券 A 东方臻享纯债债券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日-2018
年 6月 30日)
报告期(2018年 1月 1日 -
2018年 6月 30日)
本期已实现收益 8,987,287.52 13,969.54
本期利润 8,293,591.78 7,366.20
加权平均基金份额本期利润 0.0368 0.0261
本期基金份额净值增长率 3.34% 3.29%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0786 0.0703
期末基金资产净值 215,885,570.51 240,093.71
期末基金份额净值 1.0786 1.0703
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期
末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方臻享纯债债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
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过去一个月 0.37% 0.06% 0.87% 0.10% -0.50% -0.04%
过去三个月 0.89% 0.07% 1.76% 0.15% -0.87% -0.08%
过去六个月 3.34% 0.06% 2.99% 0.12% 0.35% -0.06%
过去一年 4.35% 0.05% 1.11% 0.10% 3.24% -0.05%
过去三年 7.86% 0.05% -3.26% 0.13% 11.12% -0.08%
自基金合同
生效起至今
7.86% 0.05% -3.26% 0.13% 11.12% -0.08%
东方臻享纯债债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.37% 0.06% 0.87% 0.10% -0.50% -0.04%
过去三个月 0.87% 0.07% 1.76% 0.15% -0.89% -0.08%
过去六个月 3.29% 0.06% 2.99% 0.12% 0.30% -0.06%
过去一年 4.60% 0.05% 1.11% 0.10% 3.49% -0.05%
过去三年 7.03% 0.05% -3.26% 0.13% 10.29% -0.08%
自基金合同
生效起至今
7.03% 0.05% -3.26% 0.13% 10.29% -0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)。本公司经中国证监会“证
监基金字[2004]80号”批复批准于 2004年 6月 11日成立。截至 2018年 6月 30日,本公司注册
资本 3亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 19200万元,占公司注册资本
的 64%;河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 8100万元,占公司注册资本 27%;渤海国
际信托股份有限公司出资人民币 2700万元,占公司注册资本的 9%。截至 2018年 6月 30日,本
公司管理 43只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放
式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、
东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵
活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方强化收益债券型证
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券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、
东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长
混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方
主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活
配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润债券型证券投资基
金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方
新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资
基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市
场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方岳灵
活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴 18个月定期开放债券
型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙 18个月定期开放债券型证券投资
基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方周
期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产
业灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方量化成长灵活配置混
合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄诺楠
(女
士)
本基金
基金经
理
2016年 12月
12日
- 6年
清华大学应用经济学专业博
士,6年证券从业经历。2012
年 7月加盟东方基金管理有限
责任公司,曾任研究部研究员,
固定收益部研究员、投资经理、
东方双债添利债券型证券投资
基金基金经理、东方臻馨债券
型证券投资基金基金经理,现
任东方臻享纯债债券型证券投
资基金基金经理、东方强化收
益债券型证券投资基金基金经
理、东方利群混合型发起式证
券投资基金基金经理、东方多
策略灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。
注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资
基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方臻享纯债债券型证券投资
基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的
行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年
修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围
内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会。
基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对
于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况
进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
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该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年,债券市场整体上分化行情,利率债和高等级信用债经历了幅度较大的一波牛
市行情,但 AA 等级资质的信用债收益率却先下后上,整体收益率并未出现下行,10 年期国开债
半年内下行超过 60bp,自去年年底国开通过置换债券、停发 10 年期债券始,市场和政府能切实
地感受到政策性银行以及企业的融资压力,跨过新年后,整体的资金面以及公开市场投放力度都
比之前的预期更乐观,特别是两会之前及两会期间,央行异常慷慨,投放的流动性超出市场期望,
且年后更多地通过公开市场抚慰情绪,整体风格较去年明显改变,4 月后,随着中美贸易战的发
酵,市场悲观情绪蔓延,股市自春节后继续大幅回调,政府“稳”字当头,对市场的呵护多于呵
责,虽然 5月末有小幅的流动性压力,但 6月的流动性补充则非常到位,特别是用降准置换 MLF,
再次给市场传达了强烈的维稳信号,同时,资管新规达标再次被推后也给了市场喘息之机,虽然
有 6月份的美联储加息、有 6月下半月的汇率大幅贬值,均未能抵御大家对利率债和高等级信用
债的看多做多。与之形成明显对比的是,AA及以下评级的债券遭到市场抛弃,收益率不降反升,
对违约风险的担忧使低评级债券流动性溢价和信用风险溢价大幅上升,这更多的反应在短久期上。
报告期内,本基金规模保持稳定,在 2 月前后买入了一定比例中久期信用债及部分长久期利
率债,并在随后的月份里进行了一定规模的利率债操作,获得了一定的资本利得收益,但仓位不
大,所以整体收益较为有限,另外,AA等级信用债估值调整对净值也有一定影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2018年 1月 1日起至 2018年 6月 30日,本基金 A类净值增长率为 3.34%,业绩比较基准收
益率为 2.99%,高于业绩比较基准 0.35%;本基金 C 类净值增长率为 3.29%,业绩比较基准收益率
为 2.99%,高于业绩比较基准 0.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018年下半年,就经济和 CPI而言,从目前国务院及各部委发布的政策来看,经济整体
或保持稳定,CPI或继续超越 2%,整体的经济形势和 CPI与美国对华贸易战、我国对其贸易战的
反击、整体外围的经济形势走势关联更大,从“去杠杆”到“稳杠杆”再到“结构性去杠杆”的
措辞,表明政府对经济下滑的担忧以及坚定走新发展道路的决心,后续我们并不悲观;
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就央行而言,汇率在上半年有大幅度贬值,迅速弥补来自于美国贸易战可能造成的关税差异,
外汇管制依然保持了较强力度,资本外流压力暂时不大,但仍是央行的关切之一,如果贸易战升
级,汇率或构成对债市的持续威胁,在外部环境不容乐观的情形下,央行难以任由利率下行;而
资管新规或延缓出台,则是监管层给市场的一剂安慰剂,以防市场出现大幅波动,对外稳汇率,
对内稳利率,或是央行在 3 季度或之后的最大政策诉求,因此,即使目前的回购利率非常低,并
不意味着市场会持续宽松;
就债市供求而言,目前配置需求因品种而定,对利率债和高等级的追逐使得一级新发在近日
不断被打开下限,而对 AA评级债券,市场依然乏人问津,大部分机构都调高了信用债的入库门槛,
在本轮利率债行情中,海外机构的配置力量不断涌现,带动利率债收益率下行,且可能继续带动
后市行情,就国内机构而言,大量的到期以及大量平台类机构无法续发导致可能出现欠配,需求
大量涌入一级投标,信用债市场的违约或继续发酵;
就海外而言,美国 3、6 月份已经加息,市场预期今年仍可能有 2 次加息,10 年期美债或可
能走高至 3.20%的水平,目前所处点位为 2.92%附近,短期内向下的概率低于继续向上的概率,这
仍然是我国国债收益率下行的硬约束,目前我国 10年期国债为 3.5%左右,利差 60bp,考虑汇率
贬值因素,进一步向下的空间非常有限;
就整体估值而言(2010 年以来),目前估值水平分化明显,利率债的配置价值已然不高,但
利率绝对水平依然处于历史较高分位,信用债中,AA 收益率的绝对水平回归到中位数水平,AA+
则处在 1/4 分位数和中位数之间;就目前的利差而言,利率债期限利差空间再次被打开,10-1Y
利差扩大至 130bp,信用债以企业债和公司债 AA、AA+为例,2、5 年期信用债期限利差出现了一
定程度分化,企业债 AA等级目前处在中位数之上,AA+则处在 3/4分位数水平,利差约为 50bp,
但由于整体收益率下行较快,这一利差并不足以弥补久期风险,因此,站在 3季度已过去 40天的
位置,估值已经成为压制债市的因素之一。
综上,预计 2018年下半年利率债可能会是区间震荡格局,往下的空间相当有限,信用债或可
能回调,但流动性在政府的态度有所缓和的情况下或有改善。
下半年本基金的操作将相对谨慎,更多参与利率债波段,信用债保持短久期。
感谢基金持有人对本基金的信任和支持,我们将本着勤勉尽责的精神,秉承“诚信是基、回
报为金”的原则,力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指
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引》及相关会计核算业务细则,本管理人对所管理的基金各项资产进行核算,本报告期间没有需
要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下:
本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),成
员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门(包括但不限于权益
投资部、固定收益部、量化投资部)、风险管理部负责人组成,估值委员会设立委员会主任 1名,
委员会副主任 1-2 名,估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性,熟悉基
金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下:
1.委员会主任
负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议,就估值参与各方提交的估值问题组织讨论,
进行决议并组织实施;因特殊原因,委员会主任无法履行职责时,由副主任代理其行使主任职责。
2.运营部
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法,提出估值模型和估值方法的修改意见。
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据
以对基金等投资组合进行估值。
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。
3.投研部门
当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种(简称“停牌有价证券”)时,
根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当,对
估值方法有失公允性的“停牌有价证券”,建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。
4.风险管理部
在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时,建议或提示运营部提
请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截至本报告期期末,公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中
债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银
行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。公司与中证指数有
限公司签署了《债券估值数据服务协议》,并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有
的交易所固定收益品种进行估值(适用非货币基金)。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定,结合本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分
配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监
督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:东方臻享纯债债券型证券投资基金
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报告截止日: 2018年 6月 30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产:
银行存款 74,732.31 2,005,175.70
结算备付金 1,010,921.81 -
存出保证金 8,476.54 534.29
交易性金融资产 276,454,774.60 321,432,921.70
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 276,454,774.60 321,432,921.70
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 19,964,269.95
应收证券清算款 - -
应收利息 8,174,088.73 9,030,637.06
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 285,722,993.99 352,433,538.70
负债和所有者权益
本期末
2018年 6月 30日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 69,399,765.30 92,063,661.90
应付证券清算款 - -
应付赎回款 2.14 -
应付管理人报酬 53,133.55 66,149.74
应付托管费 17,711.18 22,049.90
应付销售服务费 31.32 10.58
应付交易费用 13,356.77 18,528.85
应交税费 22,963.78 -
应付利息 13,504.08 57,005.37
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 76,861.65 150,000.00
负债合计 69,597,329.77 92,377,406.34
所有者权益:
东方臻享纯债债券 2018年半年度报告摘要
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实收基金 200,378,063.09 249,166,650.04
未分配利润 15,747,601.13 10,889,482.32
所有者权益合计 216,125,664.22 260,056,132.36
负债和所有者权益总计 285,722,993.99 352,433,538.70
注:报告截止日 2018年 6月 30日,东方臻享纯债债券 A基金份额净值 1.0786元,基金份额
总额 200,153,749.14份;东方臻享纯债债券 C基金份额净值 1.0703元,基金份额总额 224,313.95
份。东方臻享纯债债券份额总额合计为 200,378,063.09份。
6.2 利润表
会计主体:东方臻享纯债债券型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年 1月 1日至
2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017
年 6月 30日
一、收入 9,760,938.82 30,404,863.01
1.利息收入 8,103,180.56 16,738,405.07
其中:存款利息收入 14,406.83 138,538.71
债券利息收入 8,003,957.74 14,533,336.56
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 84,815.99 2,066,529.80
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 2,358,038.84 8,324,520.00
其中:股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,358,038.84 8,324,520.00
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
-700,299.08 -4,264,392.93
4.汇兑收益(损失以“-”号填
列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填
列)
18.50 9,606,330.87
减:二、费用 1,459,980.84 2,541,156.28
1.管理人报酬 357,357.69 1,209,095.28
2.托管费 119,119.23 403,031.79
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3.销售服务费 148.50 291.83
4.交易费用 9,393.03 31,468.00
5.利息支出 837,851.33 793,680.69
其中:卖出回购金融资产支出 837,851.33 793,680.69
6.税金及附加 23,863.17 -
7.其他费用 112,247.89 103,588.69
三、利润总额 (亏损总额以
“-”号填列)
8,300,957.98 27,863,706.73
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号
填列)
8,300,957.98 27,863,706.73
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:东方臻享纯债债券型证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
249,166,650.04 10,889,482.32 260,056,132.36
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净利润)
- 8,300,957.98 8,300,957.98
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-48,788,586.95 -3,442,839.17 -52,231,426.12
其中:1.基金申购款 437,266.78 26,257.97 463,524.75
2.基金赎回款 -49,225,853.73 -3,469,097.14 -52,694,950.87
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
200,378,063.09 15,747,601.13 216,125,664.22
项目
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
3,931,750,544.16 16,695,350.97 3,948,445,895.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期净利润)
- 27,863,706.73 27,863,706.73
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-3,682,540,171.10 -36,176,572.77 -3,718,716,743.87
其中:1.基金申购款 48,924,197.84 1,115,022.34 50,039,220.18
2.基金赎回款 -3,731,464,368.94 -37,291,595.11 -3,768,755,964.05
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
249,210,373.06 8,382,484.93 257,592,857.99
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____肖向辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方臻享纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据 2016年 7月 13日中国证监会
《关于准予东方臻享纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]1600 号)和《关于
东方臻享纯债债券型证券投资基金备案确认的函》(证券基金机构监管部部函[2016]2987 号)的
核准,由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东
方臻享纯债债券型证券投资基金基金合同》自 2016年 11月 22日至 2016年 11月 23日公开募集
设立。本基金为债券型证券投资基金,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 200,389,031.57
元人民币,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)“瑞华验字[2016]第 1300041 号”验资报告
验证。经向中国证监会备案,《东方臻享纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 11 月 28
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日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 200,395,702.71份基金单位,其中认购资金利息
折合 6,671.14份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司,基金托管人为中国
建设银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方臻享纯债债券型证券
投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、央
行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产
支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款(包括协
议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与权证、股票等权益类资产
投资,可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以
下合称“企业会计准则”)、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证
监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、
《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告
的内容与格式》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号—年度报告和半年度报告 》、《证券投
资基金信息披露编报规则第 3 号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规
定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求,真实、完整地反映了本基金
2018年 6月 30日的财务状况以及 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日的经营成果和基金净值变
动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
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本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税
[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所
得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政
策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同
业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《财政部、国家税务总局关于明确金融、房
地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示
如下:
1、于 2016年 5月 1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起,
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税,存款利息收入不
征收增值税。
根据规定,基金产品运营过程中发生的增值税应税行为,以基金产品管理人为增值税纳税人。
2、对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收
入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,
其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%
计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,
解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得
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的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构
中国建设银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易 本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行股票交
易。
6.4.8.1.2 债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东北证券股份有限
公司
130,357,583.26 100.00% - -
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6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30
日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东北证券股份有限
公司
286,500,000.00 100.00% - -
6.4.8.1.4 权证交易
本报告期及上年度可比期间,本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间,本基金未发生与关联方的佣金费用,期末无应支付关联方的佣
金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30
日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
357,357.69 1,209,095.28
其中:支付销售机构的客
户维护费
160.59 19.00
注:①本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法
如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
②基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核
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对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人
无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30
日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
119,119.23 403,031.79
注:①本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方
法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
②基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核
对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人
无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方臻享纯债债券A 东方臻享纯债债券C 合计
东方基金管理有限责任
公司
- 59.36 59.36
合计 - 59.36 59.36
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方臻享纯债债券A 东方臻享纯债债券C 合计
东方基金管理有限责任
公司
- 281.27 281.27
合计 - 281.27 281.27
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注:①本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。
本基金销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.10%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 C类基金份额前一日基金资产净值
②基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性
划出,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、
公休日等,支付日期顺延。
③本基金管理人自 2017年 2月 14日起对本基金 C类份额实施调整后的销售服务费率,由原来的
“0.4%/年”调整为“0.1%/年”。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间,本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份
有限公司
74,732.31 12,463.52 645,574.30 137,538.73
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间,本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
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6.4.9 期末(2018年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌而于期末流通受限的股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 6月 30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 69,399,765.3元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称
回购到期
日
期末估值单价 数量(张) 期末估值总额
011769046 17京能洁能
SCP003
2018年 7月 2
日
100.68 200,000 20,136,000.00
041753039 17武夷投资
CP001
2018年 7月 2
日
100.70 200,000 20,140,000.00
041756011 17南新建总
CP001
2018年 7月 2
日
100.90 200,000 20,180,000.00
101360014 13钱江水利
MTN002
2018年 7月 2
日
101.13 100,000 10,113,000.00
合计 700,000 70,569,000.00
-
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018年 6月 30日止,本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的
债券。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至本半年度报告报出日,本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 276,454,774.60 96.76
其中:债券 276,454,774.60 96.76
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,085,654.12 0.38
7 其他各项资产 8,182,565.27 2.86
8 合计 285,722,993.99 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未投资股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期内未投资股票。
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7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期内未投资股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 64,115,960.00 29.67
其中:政策性金融债 64,115,960.00 29.67
4 企业债券 102,538,814.60 47.44
5 企业短期融资券 70,512,000.00 32.63
6 中期票据 39,288,000.00 18.18
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 276,454,774.60 127.91
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 170215 17国开 15 400,000 39,768,000.00 18.40
2 041756011 17南新建总
CP001
200,000 20,180,000.00 9.34
3 041753039 17武夷投资
CP001
200,000 20,140,000.00 9.32
4 011769046 17京能洁能
SCP003
200,000 20,136,000.00 9.32
5 101656036 16西安世园
MTN001
200,000 19,466,000.00 9.01
东方臻享纯债债券 2018年半年度报告摘要
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本报告期末本基金未持有权证。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本报告期末本基金未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金所持有 16洛娃 01(136506.SH)于 2017年 12 月 11日对外公告了被采取行政监管措
施的事宜。洛娃科技实业集团公司董事会于 2017年 12月 11日发布公告,公告称,公司近日收到
了北京证监局出具的《中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书》([2017]148
号),针对公司存在的公司债券募集资金违规使用、信息披露违规、财务管理不规范等问题,北京
证监局对公司采取责令整改的行政监管措施。
本基金决策依据及投资程序:
(1)研究:本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台,由研究部负责,采用自上而
下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势进行分析,深入研究
国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势;通过对信用利差的分析判断,可转债的投资价值
东方臻享纯债债券 2018年半年度报告摘要
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分析等,深入研究各类债券合理的投资价值。在全面深入研究的基础上,提出大类资产配置建议、
目标久期建议、类属资产配置建议等。
(2)资产配置决策:投资决策委员会依据上述研究报告,对基金的资产配置比例、目标久期
设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议,根据自己对未来一段时期内宏观经
济走势的基本判断,对基金资产的投资,制定月度资产配置和久期设置计划,并报投资决策委员
会审批,审批通过,方可按计划执行。
(3)组合构建:大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后,基金经理参考研究员的
投资建议,结合自身的研究判断,决定具体的投资品种并决定买卖时机,其中重大单项投资决定
需经投资总监或投资决策委员会审批。
(4)交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,依据基金经理的指令,制定交易策略,统
一执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易。
(5)风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控,定期向
风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况,责令投资不规范的基金经理进行检讨,
并及时调整。
(6)风险绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评估,并提供相关
报告,使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资
策略,并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据
此检讨投资策略,进而调整和优化投资组合。
(7)组合调整:基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,以及组合
风险与绩效的评估结果,结合基金申购和赎回的现金流量情况,对投资组合进行动态调整,使之
不断得到优化。
本基金投资 16洛娃 01主要基于以下原因:
洛娃科技实业集团有限公司(以下简称“公司”或“洛娃集团”)前身系北京洛娃新型化工
材料技术开发有限责任公司,是经北京市工商局批准于 1995年 9月设立的有限责任公司。历
经多次增资,截至 2017年 3月底,公司注册资本为 21,000万元,第一大股东为自然人胡克勤,
持股比例为 80.24%,系公司实际控制人。公司是集乳业、日化和进出口贸易三大产业于一体的多
元化企业,于 2002年开始连续十余年被认证为高新技术企业,各产业已先后有多项产品填补国内
空白,共有 9 项成果被列入全国和北京市火炬计划,5 个项目被列入北京市重大科技成果推广计
划。截至 2016年底,公司合并资产总额 167.88亿元,所有者权益合计 88.91亿元,归属于母公
司的所有者权益 88.71亿元。2016年,公司实现营业收入 75.52亿元,净利润(含少数股东损益)
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5.60亿元,全部为归属于母公司所有者的净利润。经营活动产生的现金流量净额 10.05亿元,现
金及现金等价物净增加额 4.75亿元。
16洛娃 01的债项评级为 AA,主体评级为 AA,表明发行人偿还债务的能力较强,受不利经济
环境的影响不大,违约风险较低。
除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,476.54
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,174,088.73
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,182,565.27
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
东方臻享纯债债券 2018年半年度报告摘要
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份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
东方
臻享
纯债
债券A
113 1,771,272.12 200,094,773.11 99.97% 58,976.03 0.03%
东方
臻享
纯债
债券C
111 2,020.85 0.00 0.00% 224,313.95 100.00%
合计 224 894,544.92 200,094,773.11 99.86% 283,289.98 0.14%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份)
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
东方臻享
纯债债券
A
348.04 0.0002%
东方臻享
纯债债券
C
0.00 0.0000%
合计
348.04 0.0002%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
东方臻享纯债债券 A 0
东方臻享纯债债券 C 0
合计
0
本基金基金经理持有本开
放式基金
东方臻享纯债债券 A 0
东方臻享纯债债券 C 0
合计
0
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§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目
东方臻享纯债债
券 A
东方臻享纯债债
券 C
基金合同生效日(2016 年 11 月 28 日)基金
份额总额
200,058,555.87 337,146.84
本报告期期初基金份额总额 249,053,715.34 112,934.70
本报告期基金总申购份额 - 437,266.78
减:本报告期基金总赎回份额 48,899,966.20 325,887.53
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
- -
本报告期期末基金份额总额 200,153,749.14 224,313.95
注:基金总申购份额包含基金转换入份额,基金总赎回份额包含基金转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人、托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
截至报告期末,公司不存在诉讼情况。
本报告期内无涉及本基金基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金审计机构未发生变更。
东方臻享纯债债券 2018年半年度报告摘要
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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券股份
有限公司
2 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
申万宏源证券
有限公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
银河证券股份
有限公司
1 - - - - -
安信证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
注:(1)此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商
的佣金合计,不单指股票交易佣金。
(2)交易单元的选择标准和程序
东方臻享纯债债券 2018年半年度报告摘要
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券商选择标准:①资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;②财务状况良好,
各项财务指标显示公司经营状况稳定;③经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国
证监会和中国人民银行处罚;④内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作
高度保密的要求;⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证
券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务;⑥研究实力较强,有固定的研究机构和专门研
究人员,能及时为基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、
个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;⑦收取的佣
金率。
券商选择程序:①对符合选择标准的券商的服务进行评价;②拟定租用对象:由投研部门根
据以上评价结果拟定备选的券商;③签约:拟定备选的券商后,按公司签约程序与备选券商签约。
签约时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
(3)本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东北证券股份
有限公司
130,357,583.26 100.00% 286,500,000.00 100.00% - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
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银河证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018-1-1 至
2018-6-30
200,094,773.11 - 0.00 200,094,773.11 99.86%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。
(1)当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,可能会
导致本基金的流动性风险及相关冲击成本,可能造成基金净值的波动。
(2)当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时,基金管理人可以根据基金合同约定进
行相应处理,可能会影响投资者赎回。
东方基金管理有限责任公司
2018年 8月 28日