基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月二十七日 §1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
上投摩根岁岁金定期开放债券
基金主代码
004203
交易代码
004203
基金运作方式
契约型定期开放式
基金合同生效日
2017年4月10日
基金管理人
上投摩根基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
37,452,613.39份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
上投摩根岁岁金定期开放债券A
上投摩根岁岁金定期开放债券C
下属分级基金的交易代码
004203
004204
报告期末下属分级基金的份额总额
35,800,354.70份
1,652,258.69份
2.2 基金产品说明
投资目标
在合理充分的定量分析及定性研究基础上,在风险可控的原则下,通过参与固定收益类资产的投资封闭运作,力争获取超越基准的稳健回报。
投资策略
1、债券类属配置策略
本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,评估不同债券板块之间的相对投资价值,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整。
2、久期管理策略
本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判,相应的调整债券组合的久期。本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析,预测未来的市场利率的变动趋势,判断债券市场对上述因素及其变化的反应,并据此积极调整债券组合的久期。
3、收益率曲线策略
本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。
4、信用策略
本基金将深入挖掘信用债的投资价值,在承担适度风险的前提下追求较高收益。本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估,并结合外部评级机构的信用评级,分析违约风险以及合理信用利差水平,判断债券的投资价值,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用债进行投资。
5、回购策略
本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会,从而获得杠杆放大收益,并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等,对回购放大的杠杆比例适时进行调整。
6、中小企业私募债券投资策略
本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
7、资产支持证券投资策略
本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券。本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。
8、证券公司短期公司债券投资策略
本基金投资证券公司短期公司债券,将主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发,结合信用分析和信用评估进行,同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风险的有效管理。
业绩比较基准
中债总指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
上投摩根基金管理有限公司
平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
胡迪
李帅帅
联系电话
021-38794888
0755-25878287
电子邮箱
services@cifm.com
LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
客户服务电话
400-889-4888
95511-3
传真
021-20628400
0755-82080387
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.cifm.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2018年
2017年4月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日
上投摩根岁岁金定期开放债券A
上投摩根岁岁金定期开放债券C
上投摩根岁岁金定期开放债券A
上投摩根岁岁金定期开放债券C
本期已实现收益
2,993,896.23
73,752.71
4,591,667.12
79,914.28
本期利润
3,810,133.45
92,700.93
3,961,581.03
67,565.23
加权平均基金份额本期利润
0.0472
0.0407
0.0196
0.0170
本期基金份额净值增长率
4.03%
3.72%
1.96%
1.70%
3.1.2期末数据和指标
2018年末
2017年末
上投摩根岁岁金定期开放债券A
上投摩根岁岁金定期开放债券C
上投摩根岁岁金定期开放债券A
上投摩根岁岁金定期开放债券C
期末可供分配基金份额利润
0.0574
0.0513
0.0196
0.0170
期末基金资产净值
37,972,727.07
1,742,741.27
205,713,450.51
4,030,712.12
期末基金份额净值
1.0607
1.0548
1.0196
1.0170
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.上投摩根岁岁金定期开放债券A:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.64%
0.05%
2.91%
0.09%
-1.27%
-0.04%
过去六个月
2.94%
0.06%
3.08%
0.10%
-0.14%
-0.04%
过去一年
4.03%
0.05%
6.17%
0.11%
-2.14%
-0.06%
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
6.07%
0.04%
3.18%
0.10%
2.89%
-0.06%
2.上投摩根岁岁金定期开放债券C:
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.55%
0.05%
2.91%
0.09%
-1.36%
-0.04%
过去六个月
2.77%
0.06%
3.08%
0.10%
-0.31%
-0.04%
过去一年
3.72%
0.05%
6.17%
0.11%
-2.45%
-0.06%
过去三年
-
-
-
-
-
-
过去五年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
5.48%
0.04%
3.18%
0.10%
2.30%
-0.06%
本基金的业绩比较基准为:中债总指数
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年4月10日至2018年12月31日)
1、上投摩根岁岁金定期开放债券A
/
注:本基金合同生效日为2017年4月10日,图示时间段为2017年4月10日至2018年12月31日。
本基金建仓期自2017年4月10日至2017年10月9日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
2、上投摩根岁岁金定期开放债券C
/
注:本基金合同生效日为2017年4月10日,图示时间段为2017年4月10日至2018年12月31日。
本基金建仓期自2017年4月10日至2017年10月9日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金
自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、上投摩根岁岁金定期开放债券A
/
2、上投摩根岁岁金定期开放债券C
/
注:本基金于2017年4月10日正式成立,图示的时间段为2017年4月10日至2018年12月31日。
合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”)与摩根资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为2.5亿元人民币,注册地上海。截至2018年12月底,公司旗下运作的基金共有六十三只,均为开放式基金,分别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金、上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)、上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)、上投摩根安丰回报混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安通回报混合型证券投资基金、上投摩根优选多因子股票型证券投资基金、上投摩根丰瑞债券型证券投资基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金、上投摩根安隆回报混合型证券投资基金、上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)、上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金、上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)、上投摩根安裕回报混合型证券投资基金、上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)、上投摩根核心精选股票型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘阳
本基金基金经理
2017-04-10
-
8年
刘阳女士自2011年5月至2012年6月在申银万国证券研究所担任分析师,2012年6月至2013年5月在广发证券研发中心担任高级分析师,2013年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任投资经理助理兼研究员、投资经理;自2015年12月至2017年8月担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金,自2015年12月起担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月起同时担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理,2016年12月至2019年1月同时担任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年4月起同时担任上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2017年11月起同时担任上投摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理,自2018年1月起同时担任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金经理。
注:1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2. 刘阳女士为本基金首任基金经理,其任职日期为本基金基金合同生效之日;
3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求,制订了《上投摩根基金管理有限公司公平交易制度》,规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动,同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。
公司执行自上而下的三级授权体系,依次为投资决策委员会、投资总监、经理人,经理人在其授权范围内自主决策,投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法,严禁利用内幕信息作为投资依据,各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度,执行公平交易分配。对于交易所市场投资活动,不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会;对于银行间市场投资活动,通过交易对手库控制和交易室询价机制,严格防范交易对手风险并抽检价格公允性;对于一级市场申购投资行为,遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
公司制订了《异常交易监控与报告制度》,通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析,并执行异常交易行为监控分析记录工作机制,确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析,并留存报告备查。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行上述公平交易制度和控制方法,开展公平交易工作。通过对不同投资组合之间的收益率差异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易时机和交易价差等方面的监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
其中,在同向交易的监控和分析方面,根据法规要求,公司对不同投资组合的同日和临近交易日的同向交易行为进行监控,通过定期抽查前述的同向交易行为,定性分析交易时机、对比不同投资组合长期的交易趋势,重点关注任何可能导致不公平交易的情形。对于识别的异常情况,由相关投资组合经理对异常交易情况进行合理解释。同时,公司根据法规的要求,通过系统模块定期对连续四个季度内不同投资组合在不同时间窗内(日内、3日内、5日内)的同向交易价差进行分析,采用概率统计方法,主要关注不同投资组合之间同向交易价差均值为零的显著性检验,以及同向交易价格占优的交易次数占比分析。
报告期内,通过前述分析方法,未发现不同投资组合之间同向交易价差异常的情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,公司未发现存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年,债券市场走牛,长期利率债收益率从年初5.1%的高点累计下行近150BP至3.6%附近。回顾来看,国内经济基本面走弱、央行货币政策趋向宽松、贸易摩擦反复推升避险情绪,均是带动债券收益率下行的重要因素。这一过程中,利率债和信用债正式出现分化,2018年信用违约事件频出,利率债的投资机会更为凸显,信用债尤其中低等级民企债券则经历了信用利差大幅扩大的过程。
一季度,债券市场在整体悲观的情绪中开局,于2月开始出现收益率持续下行的积极行情。“两会”期间整体流动性预期引导到位,加之持续严监管下金融机构资金需求下降,流动性环境维持温和,叠加海外风险事件和贸易摩擦的持续升温,极大推动了投资者的做多热情。二季度,债券市场走势分化,信用债由于风险事件频出导致抛售情绪上升,利率债则在避险需求推动下震荡走牛,随着资管新规落地、商业银行大额风险暴露管理办法出台等政策推动,利率债成为机构投资者普遍青睐的品种,加之社融走低,投资和生产趋弱,市场对基本面长期下行趋势预期较为一致,长债收益率在一季度50BP的下行幅度基础上,再次经历40BP的快速下行。三季度,债券市场步入调整,利空因素集中释放:食品价格短期反弹抬升通胀预期;积极财政预期升温和随之加速的地方债供给,影响货币市场流动性的同时挤占配置型机构债券投资额度;9月美联储加息几无悬念制约国内货币宽松空间,中美利差收窄导致国内债市的相对投资价值下降,市场整体震荡调整。四季度,牛市下半场开启,收益率重回下行通道,10年国开到期收益率从4.2%下行到3.64%附近,累计下行幅度近60BP,基本面和通胀数据逐步回落,经济下行压力兑现,避险情绪仍主导债市,至年底配置机构“抢跑”、央行创设TMLF并下调利率叠加风险资产下跌,多重动因推动债市延续单边上涨,2018年以收益率再创新低收官。在此背景下,本基金2018年整体维持信用债部位短久期、高资质的择券标准,严格防范信用风险,组合杠杆保持中性较高,四季度起持续提高利率债投资占比,阶段性参与了长期利率债交易,对组合整体收益进行增厚。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根岁岁金定期开放债券A份额净值增长率为:4.03%,同期业绩比较基准收益率为:6.17%,
上投摩根岁岁金定期开放债券C份额净值增长率为:3.72%,同期业绩比较基准收益率为:6.17%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年,债市仍处牛市环境当中,基本面对市场的支撑仍强,地方债发行提前等前期利空因素已逐步为市场所消化,经济走弱、信用风险仍处释放过程的背景下,宽货币向宽信用的传导仍需时日,这一过程中债券收益率有望继续走低再下一城,但绝对收益率降至低位的情况下,总体波动率也将上升。这一过程中,组合整体维持中性久期和较高杠杆,个券选择上,逐步提高高流动性品种占比,关注阶段性市场震荡带来的长端交易机会,力争为投资者获取稳健收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员,参加估值委员会会议,参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期本基金未实施利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况,出现该情况的时间范围为2018年4月16日至2018年12月31日。
基金管理人拟调整本基金运作方式,加大营销力度,提升基金规模,方案已报监管机关。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期,本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金2018年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计、注册会计师薛竞、沈兆杰签字出具了“无保留意见的审计报告”(编号:普华永道中天审字(2019)第20771号)。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金
报告截止日:2018年12月31日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资产:
-
-
银行存款
7.4.7.1
1,662,848.86
40,267.23
结算备付金
917,774.85
231,529.21
存出保证金
24,070.45
15,276.95
交易性金融资产
7.4.7.2
51,025,133.40
206,905,566.30
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
51,025,133.40
206,905,566.30
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-
应收证券清算款
-
97,593.10
应收利息
7.4.7.5
1,064,558.57
4,389,726.40
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
54,694,386.13
211,679,959.19
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
14,200,000.00
1,500,000.00
应付证券清算款
420,910.02
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
20,155.60
106,735.17
应付托管费
3,359.26
17,789.17
应付销售服务费
516.00
1,196.70
应付交易费用
7.4.7.7
22,903.05
10,677.23
应交税费
2,680.76
-
应付利息
-1,606.90
-601.71
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
310,000.00
300,000.00
负债合计
14,