基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
重要提示
兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由兴业
增益三年定期开放债券型证券投资基金转型而来,并经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”) 2019年10月30日证监许可【2019】2044号文准予
变更注册。自2020年1月10日起,《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基
金基金合同》失效,《兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生
效,兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金正式转型为兴业稳康三年定期开
放债券型证券投资基金。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金转型为
本基金的变更注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者拟申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基
金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,
全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,
个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性
风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风
险等等。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、
数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”
原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负责。
本基金是债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于
混合型基金和股票型基金。本基金采用买入并持有到期策略并采用摊余成本法估
值,摊余成本法估值不等同于保本,基金资产发生计提减值准备可能导致基金份
额净值下跌。基金采用买入并持有到期策略,可能损失一定的交易收益。投资者
应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资者自行负责。
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券的投资可能面临价格波动风险、
流动性风险、信用评级风险、法律风险等。本基金可投资证券公司短期公司债,
证券公司短期公司债的投资可能面临流动性风险等。
本基金可投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付
风险以及价格波动风险等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020年9月1日起执行。
本基金信息披露事项以法律法规规定及本招募说明书“第十六部分 基金的
信息披露”章节约定的内容为准。
本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核。除非
另有说明,本更新招募说明书所载内容截止日为2020年6月2日,有关财务数
据和净值表现数据截止日为2020年3月31日(本招募说明书中的财务资料未经
审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人情况
名称:兴业基金管理有限公司
住所:福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼
办公地址:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
法定代表人:官恒秋
设立日期:2013年4月17日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]288号
组织形式:有限责任公司
注册资本:12亿元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:021-22211888
联系人:郭玲燕
股权结构:
股东名称 出资比例
兴业银行股份有限公司 90%
中海集团投资有限公司 10%
合计 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
官恒秋先生,董事长,硕士学位,高级经济师。曾任兴业银行国际业务部副
总经理,兴业银行深圳分行党委副书记、副行长,兴业银行杭州分行党委书记、
行长,兴业银行南京分行党委书记、行长。现任兴业基金管理有限公司党委书记、
董事长。
明东先生,董事,硕士学位,高级经济师。曾先后在中远财务有限责任公司
及中国远洋运输(集团)总公司资产经营中心、总裁事务部、资本运营部工作,
历任中国远洋控股股份有限公司投资者关系部总经理、证券事务代表,中国远洋
运输(集团)总公司/中国远洋控股股份有限公司证券事务部总经理。现任中远
海运发展股份有限公司副总经理、党委委员,中海集团投资有限公司总经理。
胡斌先生,董事,硕士学位,经济师职称。曾任兴业银行乌鲁木齐分行企业
金融总部营销管理部总经理,兴业银行总行企业金融总部企业金融营销管理部总
经理助理,兴业银行北京分行党委委员、行长助理,兴业银行总行投资银行部副
总经理等职务。现任兴业基金管理有限公司党委委员、总经理,兼任兴业财富资
产管理有限公司执行董事。
李春平先生,独立董事,博士学位,高级经济师。曾任国泰君安证券股份有
限公司总裁助理,国泰基金管理有限公司总经理、执行董事,长江养老保险股份
有限公司党委副书记、总裁,上海量鼎资本管理公司执行董事,上海保险交易所
中保保险资产登记交易有限公司运营管理委员会主任等职。现任杭州华智融科股
权投资公司总裁。
陈华锋先生,独立董事,博士学位。曾任加拿大不列颠哥伦比亚大学尚德商
学院金融学助理教授,美国德州农工大学梅斯商学院金融学副教授(终身教职),
清华大学五道口金融学院讲席副教授(终身教职)。现任复旦大学泛海金融学院
教授、博士生导师、MBA项目学术主任。
杨振宇先生,独立董事,本科学历。曾任深圳华星科技有限公司经营部经理,
上海置星投资中心(有限合伙)创始合伙人、投资决策委员会主席,上海东方飞
马股权投资基金管理中心(有限合伙)投资合伙人、投资决策委员会主席等职。
现任上海菡源投资中心(有限合伙)执行事务合伙人(委派代表)、投资决策委
员会主席,上海东方飞马投资管理有限公司董事长,上海谦远企业管理有限公司
执行董事,上海东方飞马企业服务有限公司联席董事长。兼任上海交通大学教育
发展基金会理事。
2、监事会成员
林榕辉先生,监事会主席,博士学位。曾任兴业银行总行计划资金部副总经
理、信用审查部总经理、漳州分行党委书记、行长,同业业务部总经理、风险管
理部总经理、研究规划部总经理、企业金融总部副总裁、金融市场总部副总裁等
职务。现任兴业银行总行同业金融部总经理。
杜海英女士,监事,硕士学位。曾任中海(海南)海盛船务股份有限公司发
展部科长、发展部副主任(主持工作)、发展部主任,中共中国海运(集团)总
公司党校副校长,集团管理干部学院副院长等职。现任中远海运发展股份有限公
司总经理助理、中海集团投资有限公司副总经理、河南远海中原物流产业发展基
金管理有限公司董事长。
郎振宇先生,职工监事,本科学历。曾任天弘基金管理有限公司广州分公司
总经理助理、兴业银行股份有限公司总行资产管理部综合处副处长、兴业基金管
理有限公司人力资源部副总经理、综合管理部总经理等职。现任兴业基金管理有
限公司上海分公司总经理。
楼怡斐女士,职工监事,硕士学位。曾任鞍山证券上海管理总部宏观研究员、
富国基金交易部交易员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监。现任兴业
基金管理有限公司交易部总经理。
3、公司高级管理人员
官恒秋先生,董事长,简历同上。
胡斌先生,总经理,简历同上。
王薏女士,督察长,本科学历。历任兴业银行信贷管理部总经理助理、副总
经理,兴业银行广州分行副行长,兴业银行信用审查部总经理,兴业银行小企业
部总经理,兴业银行金融市场总部风险总监、金融市场风险管理部总经理。现任
兴业基金管理有限公司党委委员、督察长。
黄文锋先生,副总经理,硕士学位。历任兴业银行厦门分行鹭江支行行长、
集美支行行长,兴业银行厦门分行公司业务部兼同业部、国际业务部总经理,兴
业银行厦门分行党委委员、行长助理,兴业银行总行投资银行部副总经理,兴业
银行沈阳分行党委委员、副行长。现任兴业基金管理有限公司党委委员、副总经
理。
张顺国先生,副总经理,本科学历。历任泰阳证券上海管理总部总经理助理,
深圳发展银行上海分行金融机构部副总经理、商人银行部副总经理,深圳发展银
行上海分行宝山支行副行长,兴业银行上海分行漕河泾支行行长、静安支行行长、
上海分行营销管理部总经理,兴业基金管理有限公司总经理助理、上海分公司总
经理,上海兴晟股权投资管理有限公司总经理,兴投(平潭)资本管理有限公司
执行董事。现任兴业基金管理有限公司党委委员、副总经理。
庄孝强先生,总经理助理,本科学历。历任兴业银行宁德分行计划财会部副
总经理,兴业银行总行审计部福州分部业务二处副处长、上海分部业务二处副处
长,兴业银行总行资产管理部总经理助理,兴业财富资产管理有限公司总经理。
现任兴业基金管理有限公司党委委员、总经理助理。
张玲菡女士,总经理助理,本科学历。历任银河基金管理有限公司市场部渠
道经理,交银施罗德基金管理有限公司广东分公司副总经理、渠道部副总经理、
营销管理部总经理、市场总监。现任兴业基金管理有限公司总经理助理。
4、本基金的基金经理
丁进先生,理学硕士。9年证券行业从业经验。2005年7月至2008年2月,
在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员;2008年3月至2010年10月,在
新华信国际信息咨询(北京)有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问;2010
年10月至2012年8月,在光大证券研究所担任信用及转债研究员;2012年8
月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司,其中2012年8月至2015
年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2012年9
月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经
理助理,2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投
资基金的基金经理助理,2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期
开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月加入兴业基金管理有限
公司,2015年5月29日起任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理,2015
年7月6日起担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年9
月21日至2019年2月26日任兴业货币市场证券投资基金基金经理,2016年2
月3日至2019年3月7日任兴业保本混合型证券投资基金基金经理,2016年2
月3日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,
2016年6月17日起任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016
年6月30日至2017年9月6日任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金基金经
理,2016年7月15日起任兴业稳天盈货币市场基金基金经理,2016年10月27
日至2018年5月8日任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,
2017年1月20日起任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金(由兴业增益
三年定期开放债券型证券投资基金转型而来)基金经理,2019年5月28日起担
任兴业短债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月7日至2019年8月27
日任兴业奕祥混合型证券投资基金基金经理,2020年2月28日起担任兴业鼎泰
一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年3月20日起担任兴
业聚华混合型证券投资基金基金经理。
唐丁祥先生,上海财经大学产业经济学博士。9年证券从业经验。2011年3
月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏
观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司
从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013
年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰灵活配置
混合型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,
2019年2月26日起担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月
19日起担任兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(由兴业聚全灵活
配置混合型证券投资基金转型而来)的基金经理,2019年6月26日起担任兴业
稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理,2020年1月10日起担任兴
业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年5月27日起担任
兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
5、投资策略委员会成员
胡斌先生,总经理。
黄文锋先生,副总经理。
周鸣女士,固定收益投资部总经理兼固定收益投资总监。
冯小波先生,基金经理。
徐莹女士,固定收益投资部货币与利率投资团队总监。
腊博先生,固定收益投资部公募债券投资团队总监。
陈子越先生,固定收益研究部总经理助理。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人基本情况
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人/负责人:任德奇
住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号
邮政编码:200336
注册时间:1987年3月30日
注册资本:742.63亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:陆志俊
电 话:95559
交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的
发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全
国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合
交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2019年英国《银
行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第11位,连续
五年跻身全球银行20强;根据2019年美国《财富》杂志发布的世界500强公司
排行榜,交通银行营业收入位列第150位,较上年提升18位。
截至2020年3月31日,交通银行资产总额为人民币104,543.83亿元。2020
年1-3月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币214.51亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有
多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、
工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职
业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发
向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
任德奇先生,董事长、执行董事,高级经济师。
任先生2020年1月起任本行董事长、执行董事,代为履行行长职责,2018
年8月至2020年1月任本行副董事长(其中:2019年4月至2020年1月代为
履行董事长职责)、执行董事,2018年8月至2019年12月任本行行长; 2016
年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年10月至2018
年6月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月
兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁;2014年7月至2016年11月任中
国银行副行长,2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经
理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经
理;1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心
支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。
任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。
袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。
袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015
年8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副
总裁;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、
科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石
油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。
(三)基金托管业务经营情况
截至2020年3月31日,交通银行共托管证券投资基金452只。此外,交通
银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银
行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管
理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资
产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、QDIE资金、QDLP资金和QFLP资
金等产品。
二、基金托管人的内部控制制度
(一)内部控制目标
交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内
部管理,托管中心业务制度健全并确保贯彻执行各项规章,通过对各种风险的
识别、评估、控制及缓释,有效地实现对各项业务的风险管控,确保业务稳健
运行,保护基金持有人的合法权益。
(二)内部控制原则
1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的
监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动始终。
2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的
内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、
监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。
3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与
交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核
算,分账管理。
4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织架构的
设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约,并通过有效的相互制衡措
施消除内部控制中的盲点。
5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理
模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通
过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障各项内控管理
目标被有效执行。
6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作
环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现
最佳的内部控制目标。
(三)内部控制制度及措施
根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托
管业务指引》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托
管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行
资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资
产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银
行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规
范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变化和基金业
务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理,技术系统管理规范,业务管理
制度健全,核心作业区实行封闭管理,落实各项安全隔离措施,相关信息披露由
专人负责。
托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措
施实现全流程、全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业
务运行进行国际标准的内部控制评审。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资
组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支
付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、
基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及
时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。
交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银
行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监会。
交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报
告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
四、其他事项
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违
规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的
处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
(1)名称:兴业基金管理有限公司直销中心
住所: 福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼
法定代表人:官恒秋
办公地址:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
联系人:许野
电话:021-22211967
传真:021-22211997
网址:http://www.cib-fund.com.cn
(2)名称:网上直销系统
网址:https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/
(3)名称:兴业基金微信公众号
微信号:“兴业基金”或者“cibfund”
2、其他销售机构
(1)浙江同花顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人:凌顺平
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
邮政编码:310012
联系人:董一锋
电话:4008-773-772
网址:http://www.5ifund.com
(2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
法定代表人:陈柏青
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27F
邮政编码:200135
联系人:韩爱彬
电话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn/
(3)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人:其实
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号26层
邮政编码:200235
联系人:王超
电话:4001818188
网站:http://www.1234567.com.cn
(4)深圳众禄基金销售股份有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
邮政编码:518028
联系人:童彩平
电话:4006-788-887
网站:http://www.zlfund.cn
(5)珠海盈米基金销售有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
邮政编码:510308
联系人:吴煜浩
电话:020-89629066
网站:http://www.yingmi.cn
(6)北京虹点基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号裙房2层222单元
法定代表人:胡伟
办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦10层
邮政编码:100026
联系人:陈铭洲
电话:400-618-0707
网站:https://www.hongdianfund.com/
(7)上海陆金所基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人:郭坚
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
邮政编码:200120
联系人:程晨
电话:4008219031
网址:http://www.lufunds.com
(8)诺亚正行基金销售有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人:汪静波
办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
邮政编码:200082
联系人:李娟
电话:400-821-5399
网址:http://www.noah-fund.com
(9)上海凯石财富基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人:陈继武
办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
邮政编码:200001
联系人:王哲宇
电话:4006-433-389
网址:www.vstonewealth.com
(10)武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所:武汉市江汉区泛海国际SOHO7栋23层01、04号
法定代表人:陶捷
办公地址:武汉市江汉区泛海国际SOHO7栋23层01、04号
邮政编码:430000
联系人:陆锋
电话:4000279899
网址:http://www.buyfunds.cn/
(11)上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人:杨文斌
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
邮政编码:200120
联系人:张茹
电话:400-700-9665
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(12)上海联泰基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
法定代表人:燕斌
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
邮政编码:200335
联系人:兰敏
电话:400-166-6788
网址:http://www.66zichan.com
(13)上海长量基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人:张跃伟
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
邮政编码:200120
联系人:张佳琳
电话:400-820-2899
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(14)北京汇成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
法定代表人:王伟刚
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室
邮政编码:100190
联系人:王骁骁
电话:400-619-9059
网址:http://www.hcjijin.com
(15)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006室
法定代表人:张彦
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦7层
邮政编码:100032
联系人:文雯
电话:400-166-1188
网址:http://www.jrj.com.cn
(16)上海万得基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
法定代表人:王廷富
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
邮政编码:200120
联系人:徐亚丹
电话:400-821-0203
网址:http://www.520fund.com.cn
(17)上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
法定代表人:李兴春
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场
邮政编码:200127
联系人:陈洁
电话:400-921-7755
网址:http://www.leadfund.com.cn
(18)北京肯特瑞基金销售有限公司
住所:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
法定代表人:江卉
办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东A座4层
邮政编码:100176
联系人:李丹
电话:400-098-8511
网址:http://kenterui.jd.com
(19)上海华夏财富投资管理有限公司
住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人:李一梅
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码:100032
联系人:仲秋玥
电话:400-817-5666
网址:http://www.amcfortune.com
(20)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室
法定代表人:王翔
办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室
邮政编码:200120
联系人:蓝杰
电话:021-65370077
网址:http://www.jiyufund.com.cn
(21)通华财富(上海)基金销售有限公司
住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
法定代表人:兰奇
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼
邮政编码:200127
联系人:褚志朋
电话:95193
网址:http://www.tonghuafund.com
(22)上海挖财基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
法定代表人:胡燕亮
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03
室
邮政编码:200127
联系人: 曾芸
电话:021-50810687
网址:http://www.wacaijijin.com
(23)北京蛋卷基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层
法定代表人:钟斐斐
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街T3 A座19层
邮政编码:100102
联系人: 袁永姣
电话:4000-618-518
网址:http://www.danjuanapp.com
(24)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
法定代表人:钱昊旻
办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层
邮政编码:100052
联系人:沈晨
电话: 400-8909998
网址:https://www.jnlc.com
(25)扬州国信嘉利基金销售有限公司
住所:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋
法定代表人:刘晓光
办公地址:江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320室
邮政编码:225100
联系人: 苏曦
电话:400-021-6088
网址:https://www.gxjlcn.com/
(26)南京苏宁基金销售有限公司
住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
邮政编码:210042
联系人: 张慧
电话:95177
网址:http://www.snjijin.com
(27)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
法定代表人:张冠宇
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
邮政编码:100020
联系人: 王丽敏
电话:400-819-9868
网址:http:// www.datangwealth.com
(28)南京途牛基金销售有限公司
住所:南京市玄武区玄武大道699-1号
法定代表人:宋时琳
办公地址:南京市玄武区玄武大道699-32号
邮政编码:210042
联系人:张士帅
电话:4007-999-999转3
网址:http://jr.tuniu.com
(29)一路财富(北京)基金销售股份有限公司
住所:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界A座2208
法定代表人:吴雪秀
办公地址:北京市海淀区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层
邮政编码:100000
联系人:董宣
电话:400-001-1566
网址:https://www.yilucaifu.com/
(30)北京创金启富基金销售有限公司
住所:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
法定代表人:梁蓉
办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
邮政编码:100053
联系人:李慧慧
电话:400-6262-818
网址:https://www.5irich.com
(31)上海汇付基金销售有限公司
住所:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
法定代表人:金佶
办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼
邮政编码:200233
联系人:甄宝林
电话:021-34013996-0311
网址: https:// www.hotjijin.com/
(32)天津国美基金销售有限公司
住所:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
法定代表人:丁东华
办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层
邮政编码:100125
联系人:常萌
电话:010-59287105
网址: http://www.gomefinance.com.cn
(33)上海大智慧基金销售有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单
元
法定代表人: 申健
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103
单元
邮政编码:200127
联系人: 张婷
电话:18017373527
网址: https://www.wg.com.cn/
(34)江苏汇林保大基金销售有限公司
住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
法定代表人:吴言林
办公地址:南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室
邮政编码:210000
联系人:孙平
电话:025-66046166
网址:https://www.huilinbd.com
(35)北京植信基金销售有限公司
住所: 北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67
法定代表人: 于龙
办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
邮政编码:100000
联系人:吴鹏
电话:4006-802-123
网址:https://www.zhixin-inv.com
(36)北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人:闫振杰
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1邮电新闻大厦6层
邮政编码:101300
联系人:李晓芳
电话:400-818-8000
网址:https://www.myfund.com/
(37)民商基金销售(上海)有限公司
办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼
邮政编码:200120
法定代表人:贲惠琴
联系人:林志枫
电话:15626219801
传真:021-50206001
客服电话:021-5020 6003
网址:www.msftec.com
其他销售机构具体名单详见基金管理人发布的相关公告。
(二)登记机构
名称:兴业基金管理有限公司
住所:福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼
办公地址:上海市浦东新区银城路167号兴业银行大厦13、14层
法定代表人:官恒秋
设立日期:2013年4月17日
联系电话:021-22211899
联系人:金晨
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公场所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
主要经营场所:上海市延安东路222号外滩中心30楼
执行事务合伙人:付建超
电话:021-6141 8888
传真:021-6335 0003
联系人:汪芳
经办注册会计师:汪芳,侯雯
四、基金的名称
兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金
五、基金的类型
债券型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)
不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的持续稳定增值。
七、基金的投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金
融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、央行票据、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债
券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、
同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部
分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期
开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,本基金投资不受上述比
例限制。开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制;前述现金不包括结
算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
八、基金的投资策略
(一)投资策略
1、封闭期投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完全变
现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融资产以收取合同
现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期
到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或
持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使
回售权而不得持有至到期日。基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违
反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种、信用衍生品进行
处置。
(1)资产配置策略
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分
析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券
资产和现金类资产的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相
对变化,动态调整大类资产的配置比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金
资产风险调整后收益。
(2)债券投资策略
1)久期管理策略
在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货
币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数
量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目
标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。
2)期限结构配置策略
本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。根据
债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动
趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置
策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。
3)类属配置策略
本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市
场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期
不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资
产间的配置。
4)信用债券投资策略
信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都
会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、
国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变
化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采
用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企
业主体债的实际信用状况。具体而言,本基金的信用债投资策略主要包括信用利
差曲线策略和信用债券精选策略两个方面。
a)信用利差曲线策略
经济周期的变化对信用利差曲线的变化影响很大,在经济上行阶段,企业盈
利状况持续向好,经营现金流改善,则信用利差可能收窄,而当经济步入下行阶
段时,企业的盈利状况减弱,信用利差可能会随之扩大。国家政策也会对信用利
差造成很大的影响,例如政策放宽企业发行信用债的审核条件,则将扩大发行主
体的规模,进而扩大市场的供给,信用利差有可能扩大。行业景气度的好转往往
会推动行业内发债企业的经营状况改善,盈利能力增强,从而可能使得信用利差
相应收窄,而行业景气度的下行可能会使得信用利差相应扩大。债券市场供求、
信用债券市场结构和信用债券品种的流动性等因素的变化趋势也会在较大程度
上影响信用利差曲线的走势,比如,信用债发行利率提高,相对于贷款的成本优
势减弱,则信用债券的发行可能会减少,这会影响到信用债市场的供求关系,进
而对信用利差曲线的变化趋势产生影响。
信用利差曲线的走势能够直接影响相应债券品种的信用利差。因此,我们将
基于信用利差曲线的变化进行相应的信用债券配置操作。首先,本基金管理人内
部的信用债券研究员将研究和分析经济周期、国家政策、行业景气度、信用债券
市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性以及相关市场等因素变化
对信用利差曲线的影响;然后,本基金将综合参考外部权威、专业信用评级机构
的研究成果,预判信用利差曲线整体及分行业走势;最后,在此基础上,本基金
确定信用债券总的配置比例及其分行业投资比例。
b)信用债券精选策略
本基金将借助本基金管理人内部的行业及公司研究员的专业研究能力,并综
合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,对发债主体企业进行深入的基本面
分析,并结合债券的发行条款,以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利
差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。
发债主体的信用基本面分析是信用债投资的基础性工作。具体的分析内容及
指标包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发
行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等。
在内部信用评级结果的基础上,综合分析个券的到期收益率、交易量、票息
率、信用等级、信用利差水平、税赋特点等因素,对个券进行内在价值的评估,
精选估值合理或者相对估值较低、到期收益率较高、票息率较高的债券。
5)证券公司短期公司债券投资策略
本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等
调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公
司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。本基金投资证券公司短期公司债券,
基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董
事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
(3)资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质
量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估
其相对投资价值并作出相应的投资决策。
(4)杠杆策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,
并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利
率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定
是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流
动性风险。
(5)信用衍生品投资策略
本基金投资信用衍生品,按照风险管理原则,以风险对冲为目的,对所投资
的资产组合进行风险管理。本基金所投合约类信用衍生品,到期日不得晚于封闭
日到期日。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信
用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强
基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、
创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平
等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。
(6)持有到期投资策略
本基金成立后,在每一封闭期的建仓期内将根据基金合同的规定,投资于剩
余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下,
本基金将在封闭期内持有这些品种到期。封闭期内,如本基金持有债券的信用状
况急剧恶化,甚至可能出现违约风险,进而影响本基金的持有到期投资的策略,
本基金将对该债券进行处置。
(7)再投资策略
封闭期内,本基金持有的债券将获得一些利息收入,对于这些利息收入,本
基金将再投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券,并持有
到期。如果付息日距离封闭期末较近,本基金将对这些利息进行流动性管理。
另外,由于本基金买入的债券的剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封
闭期,因此,在封闭期结束前,本基金持有的部分债券到期后将变现为现金资产。
对于该部分现金资产,本基金将根据对各类短期金融工具的市场规模、交易情况、
流动性、相对收益、信用风险等因素,再投资于剩余期限(或回售期限)不超过
基金剩余封闭期的债券、短期融资券(含超短期融资券)、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基金现金分红。
2、开放期投资策略
开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。
因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要
求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。
(二) 基金的投资管理流程
1、决策依据
1) 国家有关法律、法规和《基金合同》的规定;
2) 以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则;
3) 国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、证券市场走势、政策指向
及全球经济因素分析。
2、投资管理程序
1) 备选库的形成与维护
对于债券投资,分析师通过宏观经济、货币政策和债券市场的分析判断,采
用利率模型、信用风险模型及期权调整利差(OAS)对普通债券和含权债券进行
分析,在此基础上形成基金债券投资的信用债备选库。
2) 资产配置会议
本基金管理人定期召开资产配置会议,讨论基金的资产组合以及个券配置,
形成资产配置建议。
3) 构建投资组合
投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,审议并确定基金资产配置方
案,并审批重大单项投资决定。
基金经理在投资决策委员会的授权下,根据本基金的资产配置要求,参考资
产配置会议、投研会议讨论结果,制定基金的投资策略,在其权限范围进行基金
的日常投资组合管理工作。
4) 交易执行
基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易
室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行
情况反馈给基金经理。
5) 投资组合监控与调整
基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况,风险管理部对基金
投资进行日常监督,风险管理员负责完成内部的基金业绩和风险评估。基金经理
定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行总结评估,对基金投资组合
不断进行调整和优化。
九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的
三年期定存利率(税后)+1%
本基金以每个封闭期为周期进行投资运作,每个封闭期为三年,期间投资者
无法进行基金份额申购与赎回。以与封闭期同期对应的三年期银行定期存款利率
(税后)+1%作为本基金的业绩比较基准符合产品特性,能够使本基金投资人理
性判断本基金产品的风险收益特征和流动性特征,合理衡量本基金的业绩表现。
三年期定期存款利率采用每个封闭期起始日中国人民银行公布的金融机构人民
币三年期定期存款基准利率。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,基金
管理人可以根据具体情况,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,经与基金
托管人协商一致,履行适当程序后可变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开
基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于
混合型基金和股票型基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司,根据本基金合同规定,复核了本投资组
合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金2020年第1季度报告,所载数据截至
2020年03月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,320,096,646.04 40.74
其中:债券 3,320,096,646.04 40.74
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 4,422,325,826.00 54.26
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 67,754,910.04 0.83
8 其他资产 339,853,973.59 4.17
9 合计 8,150,031,355.67 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 16,380,978.20 0.24
2 央行票据 - -
3 金融债券 3,303,715,667.84 48.35
其中:政策性金融债 2,079,774,337.82 30.44
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,320,096,646.04 48.59
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190308 19进出08 11,600,000 1,168,425,608.17 17.10
2 1928030 19招商银行小微债02 4,000,000 405,089,109.41 5.93
3 190214 19国开14(置换) 3,700,000 370,339,060.25 5.42
4 160404 16农发04 2,700,000 272,463,475.61 3.99
5 1928015 19招商银行小微债01 2,500,000 253,373,036.41 3.71
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包含股指期货。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包含国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包含国债期货。
11 投资组合报告附注
11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 834.12
2 应收证券清算款 292,089,826.20
3 应收股利 -
4 应收利息 47,763,313.27
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 339,853,973.59
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
本基金合同生效日2020年1月10日,基金业绩截止日2020年03月31日。
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2020年1月10日(基金转型日)至2020年3月31日 0.57% 0.01% 0.84% 0.02% -0.27% -0.01%
注:1.2019年12月11日本基金基金份额持有人大会表决通过了《关于兴业增
益三年定期开放债券型证券投资基金转型为兴业稳康三年定期开放债券型证券
投资基金有关事项的议案》。本基金自2020年1月10日起转型为兴业稳康三年定
期开放债券型证券投资基金。《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金
合同》自2020年1月10日起失效,《兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金
基金合同》于同日生效。
2、本基金的业绩比较基准自2020年1月10日起变更为:每个封闭期的业绩比
较基准为该封闭期起始日的三年期定存利率(税后)+1%。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券账户开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、
公休日等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、本基金由兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金转型而来,基金合
同生效前发生的相关费用按照《兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金基金
合同》的相关约定处理;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它
有关法律法规的要求,对本基金管理人于2020年1月14日刊登的《兴业稳康三
年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(2020年第1号)》进行了更新,并
根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容
的补充和更新,主要补充和更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分,更新了本基金招募说明书内容的截止日期以及相
关财务数据的截至日期。
2、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人的主要人员情况、基金
经理情况。
3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的基本情况。
3、在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额销售机构、会计师事务
所的信息。
4、在“十、基金的投资”部分,更新了基金投资组合报告的内容。
5、在“十一、基金的业绩”部分,更新了基金业绩表现的内容。
6、在“二十三、其他应披露事项”部分,更新了基金管理人在招募说明书
更新期间刊登的与本基金相关的公告。
兴业基金管理有限公司
2020年6月20日