基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2017年8月24日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年2月16日(基金合同生效日)起至06月30日止。
目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 6
2.1 基金基本情况 6
2.2 基金产品说明 6
2.3 基金管理人和基金托管人 7
2.4 信息披露方式 7
2.5 其他相关资料 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 8
3.1 主要会计数据和财务指标 8
3.2 基金净值表现 8
§4 管理人报告 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 16
§5 托管人报告 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 17
§6 半年度财务会计报告(未经审计) 18
6.1 资产负债表 18
6.2 利润表 19
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 20
6.4 报表附注 21
§7 投资组合报告 43
7.1 期末基金资产组合情况 43
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 49
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 49
7.12 投资组合报告附注 50
§8 基金份额持有人信息 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 51
§9 开放式基金份额变动 52
§10 重大事件揭示 53
10.1 基金份额持有人大会决议 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 53
10.4 基金投资策略的改变 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 54
10.8 其他重大事件 55
§11 影响投资者决策的其他重要信息 57
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 57
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 57
§12 备查文件目录 58
12.1 备查文件目录 58
12.2 存放地点 58
12.3 查阅方式 58
基金简介
基金基本情况
基金名称
长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
长盛盛兴混合
基金主代码
004312
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年2月16日
基金管理人
长盛基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
600,041,494.77份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
长盛盛兴混合A
长盛盛兴混合C
下属分级基金的交易代码:
004312
004313
报告期末下属分级基金的份额总额
600,020,494.08份
21,000.69份
基金产品说明
投资目标
通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略,前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会,在有效控制风险的前提下力争满足投资者实现资本增值的投资需求。
投资策略
在大类资产配置中,本基金将主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等;(3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等;(4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。
本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析,对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。
本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
业绩比较基准
50%*沪深300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长盛基金管理有限公司
兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
叶金松
张志永
联系电话
010-82019988
021-62677777-212004
电子邮箱
yejs@csfunds.com.cn
zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088
95561
传真
010-82255988
021-62159217
注册地址
深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
福州市湖东路154号
办公地址
北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层
上海江宁路168号兴业大厦20楼(资产托管部办公地址)
邮政编码
100088
200041
法定代表人
周兵
高建平
信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公地址
其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
长盛基金管理有限公司
北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
长盛盛兴混合A
长盛盛兴混合C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年2月16日 - 2017年6月30日)
报告期(2017年2月16日 - 2017年6月30日)
本期已实现收益
15,739,964.97
681.58
本期利润
18,685,466.52
773.32
加权平均基金份额本期利润
0.0311
0.0289
本期加权平均净值利润率
3.08%
2.86%
本期基金份额净值增长率
3.11%
3.04%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
15,739,964.97
535.09
期末可供分配基金份额利润
0.0262
0.0255
期末基金资产净值
618,705,960.60
21,638.79
期末基金份额净值
1.0311
1.0304
3.1.3 累计期末指标
报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
3.11%
3.04%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即6月30日。
4、本基金基金合同生效日为2017年2月16日,截至本报告期末本基金成立未满一年。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长盛盛兴混合A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.26%
0.10%
3.01%
0.34%
-1.75%
-0.24%
过去三个月
2.73%
0.14%
3.16%
0.32%
-0.43%
-0.18%
自基金合同生效起至今
3.11%
0.13%
3.92%
0.31%
-0.81%
-0.18%
长盛盛兴混合C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.25%
0.09%
3.01%
0.34%
-1.76%
-0.25%
过去三个月
2.68%
0.14%
3.16%
0.32%
-0.48%
-0.18%
自基金合同生效起至今
3.04%
0.13%
3.92%
0.31%
-0.88%
-0.18%
注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:
本基金业绩比较基准:50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率
基准指数的构建考虑了三个原则:
1、公允性。本基金为混合型基金,在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后,选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数,由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数,具有良好的市场代表性;中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。
2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%;根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数,可使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效日2017年2月16日,截至本报告期末本基金自合同生效未满一年。
2、按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。
3、本基金的投资组合比例为:本基金股票等权益类资产投资占基金资产的比例为0%-95%;权证投资占基金资产净值的0%-3%;每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司”),成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年6月30日,基金管理人共管理七十二只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
杨衡
本基金基金经理,长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛乾灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2017年2月16日
-
11年
杨衡先生,1975年10月出生。中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司,历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理、长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理等职务。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
1、报告期内行情回顾
回顾上半年,新一轮库存周期对经济基本面形成支撑,生产平稳,外需改善,宏观经济总体平稳;通胀方面,食品价格稳中有落,中上游价格走弱带动PPI高位回落,通胀预期回落;受汇率、资产价格以及金融监管去杠杆等因素制约,货币政策更趋于稳健,央行两次上调公开市场操作利率,资金面总体呈现中性偏紧局面。
1月至5月初,债券市场延续了去年四季度以来的调整走势,收益率曲线整体上行,10年期国开债一度上行至4.38%的近期高点;5月中旬以来,经济下行压力逐步显现,叠加汇率压力减弱、金融去杠杆节奏放缓、央行释放稳定流动性预期信号等因素,市场预期修复,现券利率有所下行,债券收益率曲线平坦化下移。
上半年,A股市场总体呈现震荡走势,上证综指上涨2.86%,沪深300指数上涨10.78%,创业板指下跌7.349%。一季度,经济延续改善和企业盈利持续好转,推动A股市场走出慢牛行情;4月初至5月上旬,受金融监管去杠杆、央行上调逆回购利率等因素影响,股市呈现下跌走势;5月中下旬以来,随着金融去杠杆节奏放缓,央行释放稳定流动性信号,叠加新股发行、股东减持等新规的出台,市场走出一波反弹行情。从市场结构来看,行情分化明显,白马股、消费股、绩优蓝筹股显著跑赢市场,而估值较高的成长股则表现较弱。
2、报告期内本基金投资策略分析
在报告期内,本基金坚持稳健操作思路,以高信用资质的中短期信用债和银行同业存单为主要投资标的,报告期内加大了同业存单的配置力度。在股票底仓配置上,通过量化手段精选个股,充分分散、优化持仓结构,控制权益下行风险;同时,紧密跟踪新股和转债发行,积极参与网下申购,提升组合收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,长盛盛兴混合A的基金份额净值为1.0311元,本报告期基金份额净值增长率为3.11%,同期业绩比较基准收益率为3.92%。
截至本报告期末,长盛盛兴混合C的基金份额净值为1.0304元,本报告期基金份额净值增长率为3.04%,同期业绩比较基准收益率为3.92%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,随着供给侧改革价格效应消退、补库存周期结束,叠加房地产投资增速见顶回落和地方政府融资监管趋严等因素影响,经济下行压力渐显。受资产价格、金融去杠杆及汇率等因素制约,货币政策将维持稳健中性,预计资金面将呈现中性偏紧局面。
在海内外经济和政策等多重因素影响下,预计债市波动将加大。投资操作上需重视信用债的票息价值,同时谨慎把握经济基本面再次转弱、流动性边际放松、人民币贬值压力暂缓等带来的利率债交易性机会。
股票市场方面,对中长期经济前景的隐忧使得市场风险偏好难以显著回升,股市存量资金博弈局面难改,但随着经济结构转型及供给侧改革的推进,未来市场将孕育出一些结构性机会。比如,二线蓝筹股、低估值高分红的金融板块以及改革深化、供给侧改革、消费升级等主题机会。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值工作小组组长)、公司督察长(担任估值工作小组副组长)、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定,本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至2017年6月30日,期末可供分配利润为15,740,500.06元,其中:长盛盛兴混合A期末可供分配利润为15,739,964.97元(长盛盛兴混合A的未分配利润已实现部分为15,739,964.97元,未分配利润未实现部分为2,945,501.55元),长盛盛兴混合C期末可供分配利润为535.09元(长盛盛兴混合C的未分配利润已实现部分为535.09元,未分配利润未实现部分为103.01元)。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为;基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
资 产:
银行存款
6.4.7.1
2,886,863.06
结算备付金
348,672.78
存出保证金
67,922.53
交易性金融资产
6.4.7.2
601,544,651.84
其中:股票投资
129,575,651.84
基金投资
-
债券投资
471,969,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
9,000,000.00
应收证券清算款
23,177.87
应收利息
6.4.7.5
5,412,368.74
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
6.4.7.6
-
资产总计
619,283,656.82
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
负 债:
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
617.91
应付管理人报酬
302,798.95
应付托管费
75,699.74
应付销售服务费
3.89
应付交易费用
6.4.7.7
119,804.94
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
6.4.7.8
57,132.00
负债合计
556,057.43
所有者权益:
实收基金
6.4.7.9
600,041,494.77
未分配利润
6.4.7.10
18,686,104.62
所有者权益合计
618,727,599.39
负债和所有者权益总计
619,283,656.82
注:1、报告截止日2017年6月30日,基金份额总额600,041,494.77份,其中长盛盛兴混合A类份额600,020,494.08份,份额净值1.0311元,长盛盛兴混合C类份额21,000.69份,份额净值1.0304元。
2、本基金合同于2017年2月16日生效,本财务报表的实际编制期间为2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日。
利润表
会计主体:长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日
一、收入
20,745,968.57
1.利息收入
6,634,382.96
其中:存款利息收入
6.4.7.11
206,246.36
债券利息收入
4,814,961.78
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,613,174.82
其他利息收入
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
11,165,992.32
其中:股票投资收益
6.4.7.12
9,622,156.18
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.7.13
613,221.60
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
6.4.7.14
-
股利收益
6.4.7.15
930,614.54
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.16
2,945,593.29
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
-
减:二、费用
2,059,728.73
1.管理人报酬
6.4.10.2.1
1,337,625.09
2.托管费
6.4.10.2.2
334,406.26
3.销售服务费
6.4.10.2.3
19.97
4.交易费用
6.4.7.18
327,287.85
5.利息支出
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
6.其他费用
6.4.7.19
60,389.56
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
18,686,239.84
减:所得税费用
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
18,686,239.84
注:本基金基金合同于2017年2月16日生效,无上年度可比期间。
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
600,048,694.94
-
600,048,694.94
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
18,686,239.84
18,686,239.84
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-7,200.17
-135.22
-7,335.39
其中:1.基金申购款
0.00
0.00
0.00
2.基金赎回款
-7,200.17
-135.22
-7,335.39
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
600,041,494.77
18,686,104.62
618,727,599.39
注:本基金基金合同于2017年2月16日生效,无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2016]第2505号《关于准予长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集600,026,194.04元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第123号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年2月16日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为600,048,694.94份基金份额,其中认购资金利息折合22,500.90份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据经批准的《长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》,本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额。A类基金份额和C类基金份额分别设置基金代码,并且由于基金费用的不同,分别计算和公告基金份额净值。投资人可自由选择认购、申购的基金份额类别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、权证、股指期货、国债期货、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资组合比例为:股票等权益类资产的投资占基金资产的比例为0%-95%;权证投资占基金资产净值的0%-3%;在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
重要会计政策和会计估计
会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间。
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
基金的收益分配政策
本基金每一类别基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
重要财务报表项目的说明
银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款
2,886,863.06
定期存款
-
其中:存款期限1-3个月
-
其他存款
-
合计:
2,886,863.06
交易性金融资产
单位:人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
127,040,858.55
129,575,651.84
2,534,793.29
贵金属投资-金交所黄金合约
-
-
-
债券
交易所市场
-
-
-
银行间市场
471,558,200.00
471,969,000.00
410,800.00
合计
471,558,200.00
471,969,000.00
410,800.00
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
598,599,058.55
601,544,651.84
2,945,593.29
衍生金融资产/负债
注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
买入返售金融资产
各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
账面余额
其中;买断式逆回购
买入返售证券
9,000,000.00
-
合计
9,000,000.00
-
期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息
2,229.88
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
141.21
应收债券利息
5,409,464.49
应收买入返售证券利息
505.71
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
27.45
合计
5,412,368.74
其他资产
注:本基金本报告期末未持有其他资产。
应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用
116,306.26
银行间市场应付交易费用
3,498.68
合计
119,804.94
其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
57,132.00
合计
57,132.00
实收基金
金额单位:人民币元
长盛盛兴混合A
项目
本期
2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日
基金份额(份)
账面金额
基金合同生效日
600,020,494.08
600,020,494.08
本期申购
-
-
本期赎回(以"-"号填列)
-
-
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算变动份额
-
-
本期申购
-
-
本期赎回(以"-"号填列)
-
-
本期末
600,020,494.08
600,020,494.08
金额单位:人民币元
长盛盛兴混合C
项目
本期
2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日
基金份额(份)
账面金额
基金合同生效日
28,200.86
28,200.86
本期申购
-
-
本期赎回(以"-"号填列)
-7,200.17
-7,200.17
- 基金拆分/份额折算前
-
-
基金拆分/份额折算变动份额
-
-
本期申购
-
-
本期赎回(以"-"号填列)
-
-
本期末
21,000.69
21,000.69
注:1. 本基金自2017年2月10日至2017年2月14日止期间公开发售,共募集有效净认购资金600,026,194.04元。根据《长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入22,500.90元在本基金成立后,折算为22,500.90份基金份额,划入基金份额持有人账户。
2. 根据《长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,本基金于2017年2月16日(基金合同生效日) 至2017年5月14日止期间暂不向投资人开放基金交易。
未分配利润
单位:人民币元
长盛盛兴混合A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
基金合同生效日
-
-
-
本期利润
15,739,964.97
2,945,501.55
18,685,466.52
本期基金份额交易产生的变动数
-
-
-
其中:基金申购款
-
-
-
基金赎回款
-
-
-
本期已分配利润
-
-
-
本期末
15,739,964.97
2,945,501.55
18,685,466.52
单位:人民币元
长盛盛兴混合C
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
基金合同生效日
-
-
-
本期利润
681.58
91.74
773.32
本期基金份额交易产生的变动数
-146.49
11.27
-135.22
其中:基金申购款
-
-
-
基金赎回款
-146.49
11.27
-135.22
本期已分配利润
-
-
-
本期末
535.09
103.01
638.10
存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日
活期存款利息收入
161,725.42
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
44,181.63
其他
339.31
合计
206,246.36
股票投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日
卖出股票成交总额
86,146,063.98
减:卖出股票成本总额
76,523,907.80
买卖股票差价收入
9,622,156.18
债券投资收益
债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目
本期
2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到期兑付)差价收入
613,221.60
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
613,221.60
债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额
533,133,127.80
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额
525,086,520.00
减:应收利息总额
7,433,386.20
买卖债券差价收入
613,221.60
衍生工具收益
注:本基金于2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间未取得衍生工具收益。
股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益
930,614.54
基金投资产生的股利收益
-
合计
930,614.54
公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日
1.交易性金融资产
2,945,593.29
——股票投资
2,534,793.29
——债券投资
410,800.00
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
2,945,593.29
其他收入
注:本基金于2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间未取得其他收入。
交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日
交易所市场交易费用
322,362.85
银行间市场交易费用
4,925.00
合计
327,287.85
其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日
审计费用
25,392.15
信息披露费
31,739.85
银行汇划费
2,857.56
其他
400.00
合计
60,389.56
或有事项、资产负债表日后事项的说明
或有事项
本基金无需作披露的或有事项。
资产负债表日后事项
本基金的管理人于2017年7月25日发布分红公告,向截至2017年7月26日止本基金登记注册的份额持有人进行利润分配,长盛盛兴混合A类按每10份基金份额分配红利人民币0.2800元,实际分配收益金额人民币16,800,684.19元;长盛盛兴混合C类按每10份基金份额分配红利人民币0.2700元,实际分配收益金额人民币512.92元;以上实际分配收益金额共计人民币16,801,197.11元。
除以上情况外,无其他需要说明的资产负债表日后事项。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金于2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)
基金托管人、基金销售机构
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
通过关联方交易单元进行的交易
注:本基金于2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间未通过关联方交易单元进行交易。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
1,337,625.09
其中:支付销售机构的客户维护费
0.00
注:支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
334,406.26
注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
销售服务费
本基金本期未产生与关联方的销售服务费。
注:本基金A类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给长盛基金,再由长盛基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:
日销售服务费=前一日C类基金份额资产净值X0.20%/ 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金于2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金份额。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:除基金管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日
期末余额
当期利息收入
兴业银行
2,886,863.06
161,725.42
注:本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金于2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间未在承销期内参与关联方承销证券。
其他关联交易事项的说明
本基金于2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间无须作说明的其他关联交易事项。
利润分配情况
注:本基金于2017年2月16日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间未进行利润分配。
期末(2017年6月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002879
长缆科技
2017年6月5日
2017年7月7日
新股流通受限
18.02
18.02
1,313
23,660.26
23,660.26
-
002882
金龙羽
2017年6月15日
2017年7月17日
新股流通受限
6.20
6.20
2,966
18,389.20
18,389.20
-
603933
睿能科技
2017年6月28日
2017年7月6日
新股流通受限
20.20
20.20
857
17,311.40
17,311.40
-
603305
旭升股份
2017年6月30日
2017年7月10日
新股流通受限
11.26
11.26
1,351
15,212.26
15,212.26
-
300670
大烨智能
2017年6月26日
2017年7月3日
新股流通受限
10.93
10.93
1,259
13,760.87
13,760.87
-
300672
国科微
2017年6月30日
2017年7月12日
新股流通受限
8.48
8.48
1,257
10,659.36
10,659.36
-
603331
百达精工
2017年6月27日
2017年7月5日
新股流通受限
9.63
9.63
999
9,620.37
9,620.37
-
300671
富满电子
2017年6月27日
2017年7月5日
新股流通受限
8.11
8.11
942
7,639.62
7,639.62
-
603617
君禾股份
2017年6月23日
2017年7月3日
新股流通受限
8.93
8.93
832
7,429.76
7,429.76
-
注:基金可使用以基金名义开设股票账户,选择网下或者网上一种方式进行新股申购。从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
002010
传化智联
2017年6月30日
重大事项停牌
15.26
2017年7月4日
16.77
108,700
2,010,282.00
1,658,762.00
-
002252
上海莱士
2017年4月21日
重大事项停牌
20.34
-
-
78,151
1,629,806.00
1,589,591.34
-
002399
海普瑞
2017年4月28日
重大事项停牌
20.23
-
-
63,700
1,274,640.60
1,288,651.00
-
601088
中国神华
2017年6月5日
重大事项停牌
22.29
-
-
42,300
724,035.00
942,867.00
-
000100
TCL 集团
2017年4月21日
重大事项停牌
3.48
2017年7月26日
3.72
250,000
912,500.00
870,000.00
-
600795
国电电力
2017年6月5日
重大事项停牌
3.60
-
-
218,700
728,220.00
787,320.00
-
601872
招商轮船
2017年5月2日
重大事项停牌
5.19
-
-
139,200
731,716.00
722,448.00
-
注:本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
金融工具风险及管理
风险管理政策和组织架构
本基金是一只混合型证券投资基金,具有较高风险。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制管理委员会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,