基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:包商银行股份有限公司
送出日期:2019年8月24日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人包商银行股份有限公司根据融通现金宝货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019月1月1日起至6月30日止。基金简介
基金基本情况
基金简称
融通现金宝货币
基金主代码
002788
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年11月10日
基金管理人
融通基金管理有限公司
基金托管人
包商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,947,730,684.41份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
融通现金宝货币A
融通现金宝货币B
下属分级基金的交易代码
002788
004398
报告期末下属分级基金的份额总额
289,893,730.47份
1,657,836,953.94份
基金产品说明
投资目标
在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准
活期存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率低于股票、债券和混合性基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
融通基金管理有限公司
包商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
涂卫东
张晶晶
联系电话
(0755)26948666
0755-33352570
电子邮箱
service@mail.rtfund.com
zhangjingjingbsb@163.com
客户服务电话
400-883-8088、(0755)26948088
95352
传真
(0755)26935005
0755-33352053
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人处、基金托管人处
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2019年1月1日-2019年6月30日)
融通现金宝货币A
融通现金宝货币B
本期已实现收益
4,247,258.75
24,086,242.23
本期利润
4,247,258.75
24,086,242.23
本期净值收益率
1.2583%
1.3791%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)
期末基金资产净值
289,893,730.47
1,657,836,953.94
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金自基金合同生效日起,利润分配是“每日分配收益,按日结转份额”。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通现金宝货币A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.2060%
0.0024%
0.0288%
0.0000%
0.1772%
0.0024%
过去三个月
0.5986%
0.0020%
0.0873%
0.0000%
0.5113%
0.0020%
过去六个月
1.2583%
0.0017%
0.1736%
0.0000%
1.0847%
0.0017%
过去一年
2.9216%
0.0018%
0.3500%
0.0000%
2.5716%
0.0018%
自基金合同生效起至今
9.5606%
0.0031%
0.9233%
0.0000%
8.6373%
0.0031%
融通现金宝货币B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.2257%
0.0024%
0.0288%
0.0000%
0.1969%
0.0024%
过去三个月
0.6589%
0.0020%
0.0873%
0.0000%
0.5716%
0.0020%
过去六个月
1.3791%
0.0017%
0.1736%
0.0000%
1.2055%
0.0017%
过去一年
3.1693%
0.0018%
0.3500%
0.0000%
2.8193%
0.0018%
自基金合同生效起至今
9.2313%
0.0032%
0.8093%
0.0000%
8.4220%
0.0032%
自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:自2017年2月24日起,本基金增设B 类份额类别,该类份额首次确认日为2017年3月9日。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司(NikkoAssetManagementCo.,Ltd.)40%。 截至2019年6月30日,公司共管理六十六只开放式基金:即融通新蓝筹证券投资基金、融通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通通泰保本混合型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通中证军工指数分级证券投资基金、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长30灵活配置混合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金、融通增利债券型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通增祥债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券型证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)(原融通丰利四分法证券投资基金(QDII)转型而来)、融通超短债债券型证券投资基金、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金(原融通通盈保本混合型证券投资基金转型而来)、融通通慧混合型证券投资基金(原融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金转型而来)。其中,融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任
日期
黄浩荣
本基金的基金经理
2018/11/7
-
5
黄浩荣先生,厦门大学管理学硕士,5年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2014年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部固定收益研究员、融通通安债券型证券投资基金基金经理、融通通和债券型证券投资基金基金经理、融通通弘债券型证券投资基金基金经理、融通通祺债券型证券投资基金基金经理、融通通宸债券型证券投资基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理、融通通润债券型证券投资基金基金经理、融通通玺债券型证券投资基金基金经理、融通通穗债券型证券投资基金基金经理、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任融通汇财宝货币市场基金基金经理、融通增利债券型证券投资基金基金经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理、融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通现金宝货币市场基金基金经理。
刘明
本基金的基金经理
2018/11/20
-
7
刘明先生,北京大学经济学硕士,7年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年8月至2017年7月就职于中国建设银行总行金融市场部,从事债券投资交易工作。2017年7月加入融通基金管理有限公司,曾任专户投资经理,现任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通现金宝货币市场基金基金经理、融通通和债券型证券投资基金基金经理、融通通润债券型证券投资基金基金经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年上半年,债市走出震荡行情。一季度长短债呈现分化,长端收益率主要在基本面底部向好预期及权益市场偏强的影响下总体震荡上行,短债在货币资金总体充裕下需求旺盛,高等级收益率有所下行;二季度债市先抑后扬,4月主要受到经济数据企稳、市场流动性预期偏紧的影响出现明显调整,但进入5月,贸易问题的升级和资金市场的再度宽松,债市重新走牛,但总体上半年有所调整。
本基金在2019年上半年根据负债变化积极调整了资产久期和杠杆水平,配置上向高评级品种倾斜,追求安全性、流动性和收益的平衡。
报告期内基金的业绩表现
本报告期融通现金宝货币A的基金份额净值收益率为1.2583%,本报告期融通现金宝货币B的基金份额净值收益率为1.3791%,同期业绩比较基准收益率为0.1736%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市,我们认为下半年债市表现有可能出现震荡偏牛行情,首先经济仍然面临一定的下行压力,且地产和金融严监管仍然持续,对融资需求形成压制;二是全球视野下降息周期已开启,海外市场环境对国内债市也较为利好;但是G20会议贸易争端短期缓解、金融结构性去杠杆下的流动性分层短期难以完全恢复,市场参与主体流动性存在一定的变数,所以预计下半年债市总体利好下有可能出现一定的波动。 后续我们仍将保持对经济基本面和货币政策的密切跟踪,把握关键时点的资金安排和资产配置,灵活调整组合剩余天数和现金比例,在保持适当流动性水平的基础上努力提升组合相对收益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并与基金托管人核对,同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。
截至本报告期末,本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议,由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的利润分配方式为每日分配收益,按日结转份额。结转时按1.00元面值自动转为基金份额,若该工作日为非工作日,则顺延到下一工作日。根据上述原则,本基金2019年上半年度利润分配符合基金合同约定,利润分配总额28,333,500.98元。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对融通现金宝货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金管理人—融通基金管理有限公司在融通现金宝货币市场基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,融通现金宝货币A实施利润分配的金额为4,247,258.75元,融通现金宝货币B实施利润分配的金额为24,086,242.23元。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由融通现金宝货币市场基金管理人—融通基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:融通现金宝货币市场基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产:
银行存款
560,198,597.91
933,226,766.89
结算备付金
1,217,666.22
-
存出保证金
9,536.74
-
交易性金融资产
813,885,229.72
984,875,788.92
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
783,815,430.82
944,875,788.92
资产支持证券投资
30,069,798.90
40,000,000.00
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
554,979,312.46
282,066,303.10
应收证券清算款
-
-
应收利息
6,582,459.82
12,168,214.72
应收股利
-
-
应收申购款
181,523,834.32
85,587,695.05
递延所得税资产
-
-
其他资产
4,067.97
-
资产总计
2,118,400,705.16
2,297,924,768.68
负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
169,459,515.27
365,023,652.46
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
440,873.55
487,592.16
应付托管费
73,478.93
81,265.33
应付销售服务费
73,100.26
89,443.17
应付交易费用
52,975.87
42,630.09
应交税费
23,780.83
4,566.03
应付利息
22,071.07
179,776.64
应付利润
395,615.61
776,534.95
递延所得税负债
-
-
其他负债
128,609.36
139,000.00
负债合计
170,670,020.75
366,824,460.83
所有者权益:
实收基金
1,947,730,684.41
1,931,100,307.85
未分配利润
-
-
所有者权益合计
1,947,730,684.41
1,931,100,307.85
负债和所有者权益总计
2,118,400,705.16
2,297,924,768.68
注: 报告截止日2019年6月30日,基金份额总额1,947,730,684.41份,其中融通现金宝货币A基金份额总额为289,893,730.47份,基金份额净值1元;融通现金宝货币B基金份额总额为1,657,836,953.94份,基金份额净值1元。
利润表
会计主体:融通现金宝货币市场基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入
35,604,575.76
83,964,244.00
1.利息收入
35,333,315.16
80,810,345.77
其中:存款利息收入
10,537,540.93
43,421,671.30
债券利息收入
16,330,220.84
34,467,228.75
资产支持证券利息收入
753,203.08
-
买入返售金融资产收入
7,712,350.31
2,921,445.72
其他利息收入
-
-
2.投资收益
271,260.60
3,153,898.23
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
77,155.17
3,153,898.23
资产支持证券投资收益
194,105.43
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益
-
-
4.汇兑收益
-
-
5.其他收入
-
-
减:二、费用
7,271,074.78
12,641,097.28
1.管理人报酬
3,138,427.63
4,929,326.12
2.托管费
523,071.20
821,554.40
3.销售服务费
508,518.18
945,858.48
4.交易费用
-
400.00
5.利息支出
2,953,913.77
5,796,980.11
其中:卖出回购金融资产支出
2,953,913.77
5,796,980.11
6.税金及附加
8,934.64
12,824.64
7.其他费用
138,209.36
134,153.53
三、利润总额
28,333,500.98
71,323,146.72
减:所得税费用
-
-
四、净利润
28,333,500.98
71,323,146.72
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:融通现金宝货币市场基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,931,100,307.85
-
1,931,100,307.85
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
28,333,500.98
28,333,500.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
16,630,376.56
-
16,630,376.56
其中:1.基金申购款
5,260,327,088.80
-
5,260,327,088.80
2.基金赎回款
-5,243,696,712.24
-
-5,243,696,712.24
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-28,333,500.98
-28,333,500.98
五、期末所有者权益(基金净值)
1,947,730,684.41
-
1,947,730,684.41
项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
3,520,699,341.97
-
3,520,699,341.97
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
71,323,146.72
71,323,146.72
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-692,943,422.22
-
-692,943,422.22
其中:1.基金申购款
13,343,612,402.59
-
13,343,612,402.59
2.基金赎回款
-14,036,555,824.81
-
-14,036,555,824.81
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-71,323,146.72
-71,323,146.72
五、期末所有者权益(基金净值)
2,827,755,919.75
-
2,827,755,919.75
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
张帆 颜锡廉 刘美丽
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
关联方关系
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
包商银行股份有限公司(“包商银行”)
基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
无。
权证交易
无。
应支付关联方的佣金
无。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
3,138,427.63
4,929,326.12
其中:支付销售机构的客户维护费
1,153,188.82
2,011,050.80
注:1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。
2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
523,071.20
821,554.40
注:支付基金托管人包商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通现金宝货币A
融通现金宝货币B
合计
融通基金管理有限公司
1,731.55
43,444.56
45,176.11
包商银行
5,760.36
0.00
5,760.36
新时代证券
1,546.89
69.22
1,616.11
合计
9,038.80
43,513.78
52,552.58
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通现金宝货币A
融通现金宝货币B
合计
融通基金管理有限公司
4,227.31
35,874.72
40,102.03
包商银行
10,287.08
0.00
10,287.08
新时代证券
3,866.17
339.20
4,205.37
合计
18,380.56
36,213.92
54,594.48
注:支付基金销售机构的A类基金份额和B类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值0.25%和0.01%的年费率计提。其计算公式为:
A/B类基金份额日销售服务费=前一日该类别基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
融通现金宝货币A
融通现金宝货币B
基金合同生效日( 2016年11月10日)持有的基金份额
-
-
期初持有的基金份额
-
1,008,415.57
期间申购/买入总份额
-
11,204.43
期间因拆分变动份额
-
-
减:期间赎回/卖出总份额
-
1,019,620.00
期末持有的基金份额
-
-
期末持有的基金份额占基金总份额比例
-
-
项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
融通现金宝货币A
融通现金宝货币B
基金合同生效日( 2016年11月10日)持有的基金份额
-
-
期初持有的基金份额
-
-
期间申购/买入总份额
-
-
期间因拆分变动份额
-
-
减:期间赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额
-
-
期末持有的基金份额占基金总份额比例
-
-
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
包商银行
198,597.91
14,960.03
1,805,135.69
24,375.56
注: 本基金的活期银行存款由基金托管人包商银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
其他关联交易事项的说明
无。
期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金为货币基金,不从事股票交易。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
截至本报告期末2019年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额169,459,515.27元。是以如下债券作为抵押:
金额单位:人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量(张)
期末估值总额
011900738
19华电SCP008
2019年7月1日
99.85
200,000
19,969,346.80
011900860
19中电投SCP013
2019年7月1日
99.89
300,000
29,968,315.48
160420
16农发20
2019年7月1日
100.00
200,000
20,000,969.93
180209
18国开09
2019年7月1日
100.02
300,000
30,005,142.14
190201
19国开01
2019年7月1日
99.91
200,000
19,981,512.36
190402
19农发02
2019年7月1日
99.87
560,000
55,927,304.21
合计
1,760,000
175,852,590.92
交易所市场债券正回购
无。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
固定收益投资
813,885,229.72
38.42
其中:债券
783,815,430.82
37.00
资产支持证券
30,069,798.90
1.42
2
买入返售金融资产
554,979,312.46
26.20
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
561,416,264.13
26.50
4
其他各项资产
188,119,898.85
8.88
5
合计
2,118,400,705.16
100.00
债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号
项目
占基金资产净值的比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额
11.61
其中:买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值的比例(%)
2
报告期末债券回购融资余额
169,459,515.27
8.70
其中:买断式回购融资
-
-
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
序号
发生日期
融资余额占基金资产净值比例(%)
原因
调整期
1
2019-05-29
22.78
连续巨额赎回
1个交易日
注:调整期从正回购融资余额超过基金资产净值比例20%后的第一个交易日起开始计算。
基金投资组合平均剩余期限
投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
50
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
74
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
48
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。
期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%)
各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1
30天以内
55.76
8.70
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天(含)—60天
12.03
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天(含)—90天
21.52
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天(含)—120天
-
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
120天(含)—397天(含)
9.80
-
其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
99.10
8.70
报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
摊余成本
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
141,081,424.12
7.24
其中:政策性金融债
141,081,424.12
7.24
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
129,841,509.21
6.67
6
中期票据
-
-
7
同业存单
512,892,497.49
26.33
8
其他
-
-
9
合计
783,815,430.82
40.24
10
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-
期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本
占基金资产净值比例(%)
1
111815346
18民生银行CD346
1,000,000
99,857,086.76
5.13
2
111910250
19兴业银行CD250
800,000
79,505,279.61
4.08
3
190402
19农发02
560,000
55,927,304.21
2.87
4
111881440
18南京银行CD093
500,000
49,903,031.64
2.56
5
111996413
19宁波银行CD071
500,000
49,895,660.72
2.56
6
111883732
18重庆银行CD128
500,000
49,745,710.69
2.55
7
111812175
18北京银行CD175
500,000
49,745,172.89
2.55
8
011900738
19华电SCP008
400,000
39,938,693.59
2.05
9
111889424
18郑州银行CD167
400,000
39,825,031.41
2.04
10
180209
18国开09
300,000
30,005,142.14
1.54
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0755%
报告期内偏离度的最低值
-0.0181%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0304%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到0.50%的情况。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
139248
万科26A1
100,000
10,069,798.90
0.52
2
139059
万科22A1
100,000
10,000,000.00
0.51
2
149794
金地02A
100,000
10,000,000.00
0.51
投资组合报告附注
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
9,536.74
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
6,582,459.82
4
应收申购款
181,523,834.32
5
其他应收款
4,067.97
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
188,119,898.85
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
融通现金宝货币A
582,318
497.83
4,871.40
0.00%
289,888,859.07
100.00%
融通现金宝货币B
83,907
19,758.03
392,595,065.12
23.68%
1,265,241,888.82
76.32%
合计
666,225
2,923.53
392,599,936.52
20.16%
1,555,130,747.89
79.84%
期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号
持有人类别
持有份额(份)
占总份额比例
1
保险类机构
302,060,954.09
15.51%
2
信托类机构
25,169,674.73
1.29%
3
信托类机构
20,287,951.62
1.04%
4
保险类机构
16,070,617.39
0.83%
5
个人
12,203,840.25
0.63%
6
其他机构
11,143,432.30
0.57%
7
个人
10,606,319.48
0.54%
8
其他机构
10,023,806.27
0.51%
9
其他机构
6,510,089.04
0.33%
10
个人
6,094,354.99
0.31%
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
融通现金宝货币A
665,697.53
0.2296%
融通现金宝货币B
19,199,756.81
1.1581%
合计
19,865,454.34
1.0199%
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
融通现金宝货币A
0~10
融通现金宝货币B
>=100
合计
>=100
本基金基金经理持有本开放式基金
融通现金宝货币A
0~10
融通现金宝货币B
0~10
合计
0~10
开放式基金份额变动
单位:份
项目
融通现金宝货币A
融通现金宝货币B
基金合同生效日(2016年11月10日)基金份额总额
200,695,659.44
-
本报告期期初基金份额总额
359,358,793.37
1,571,741,514.48
本报告期基金总申购份额
353,897,273.59
4,906,429,815.21
减:本报告期基金总赎回份额
423,362,336.49
4,820,334,375.75
本报告期基金拆分变动份额
-
-
本报告期期末基金份额总额
289,893,730.47
1,657,836,953.94
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1基金管理人的重大变动
本报告期内,本基金的基金管理人无重大人事变动。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
基金投资策略的改变
本报告期内,本基金投资策略未发生改变。
为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计工作至今。
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
基金租用证券公司交易单元的有关情况
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券
2
-
-
-
-
-
注:1、基金专用交易单元的选择标准和程序:
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面:
(1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
(3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤:
(1)券商服务评价;
(2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;
(3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;
(4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期内交易单元无变更。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
海通证券
93,085,336.49
100.00%
824,749,000.00
100.00%
-
-
偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金本报告期未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
融通基金管理有限公司
2019年8月24日