0.0000% 基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 10月 26日
长城工资宝货币 2022年第 3季度报告
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§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 10月 24日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 07月 01日起至 2022年 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长城工资宝货币
基金主代码 000615
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 6月 25日
报告期末基金份额总额 9,021,280,063.91份
投资目标 在保证本金安全性和良好流动性的前提下，力争获得超
过业绩比较基准的表现。
投资策略 一级资产配置策略：根据宏观经济研究，分析市场趋势
和政府政策变化，决定基金投资组合的平均剩余期限。
二级资产配置策略：根据不同类别资产的剩余期限结构
、流动性指标、收益率水平、市场偏好等决定不同类别
资产的配置比例。
三级资产配置策略：根据明细资产的剩余期限、信用等
级、流动性指标，确定构建基金投资组合的投资品种。
根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡
，参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
品种，其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金
和股票型基金。
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称
长城工资宝货币
A
长城工资宝货币 B 长城工资宝货币 C
下属分级基金的交易代码 000615 004568 010051
报告期末下属分级基金的份额总额
79,854,463.95
份
8,366,287,899.71
份
575,137,700.25
份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2022年 7月 1日-2022年 9月 30日）
主要财务指标
长城工资宝货币 A 长城工资宝货币 B 长城工资宝货币 C
1.本期已实现收益 226,813.20 60,321,399.69 5,310,183.99
2.本期利润 226,813.20 60,321,399.69 5,310,183.99
3.期末基金资产净值 79,854,463.95 8,366,287,899.71 575,137,700.25
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用实
际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算，因此，公允价值变动收益为
零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城工资宝货币 A
阶段 净值收益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.3880% 0.0014% 0.0882% 0.0000% 0.2998% 0.0014%
过去六个月 0.8293% 0.0012% 0.1755% 0.0000% 0.6538% 0.0012%
过去一年 1.8905% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 1.5405% 0.0011%
过去三年 6.3876% 0.0012% 1.0510% 0.0000% 5.3366% 0.0012%
过去五年 13.2810% 0.0024% 1.7510% 0.0000% 11.5300% 0.0024%
自基金合同
生效起至今
25.9711% 0.0078% 2.8959% 0.0000% 23.0752% 0.0078%
长城工资宝货币 B
阶段 净值收益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4360% 0.0014% 0.0882% 0.0000% 0.3478% 0.0014%
过去六个月 0.9252% 0.0012% 0.1755% 0.0000% 0.7497% 0.0012%
过去一年 2.0842% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 1.7342% 0.0011%
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过去三年 6.9957% 0.0012% 1.0510% 0.0000% 5.9447% 0.0012%
过去五年 14.3631% 0.0024% 1.7510% 0.0000% 12.6121% 0.0024%
自基金合同
生效起至今
16.6045% 0.0026% 1.9082% 0.0000% 14.6963% 0.0026%
长城工资宝货币 C
阶段 净值收益率①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4360% 0.0014% 0.0882% 0.0000% 0.3478% 0.0014%
过去六个月 0.9251% 0.0012% 0.1755% 0.0000% 0.7496% 0.0012%
过去一年 2.0840% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 1.7340% 0.0011%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
4.5594% 0.0015% 0.7230% 0.0000% 3.8364% 0.0015%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：①本基金合同规定本基金投资范围包括：现金、期限在 1年以内（含 1 年）的银行存款、
债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397天以内（含 397天）的债券、非金融企业
债务融资工具 、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币
市场工具。
②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 3个月内。建仓期满时，各项资产配置比例符合基金
合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
邹德立
固定收益
投资部总
经理、本
基金的基
金经理
2014年 6月 25
日
- 13年
男，中国籍，硕士。2005年 7月-2009
年 3月曾就职于深圳农村商业银行总行
资金部，具有 15年债券投资管理经历。
2009年 3月加入长城基金管理有限公司，
历任运行保障部债券交易员、固定收益部
研究员、固定收益部副总经理，现任固定
收益投资部总经理兼基金经理。自 2011
年 10月至今任“长城货币市场证券投资
基金”基金经理，自 2014年 6月至今任“
长城工资宝货币市场基金”基金经理，
自 2017年 9月至今任“长城收益宝货币
市场基金”基金经理，自 2019年 8月至
今任“长城短债债券型证券投资基金”基
金经理，自 2022年 8月至今任“长城鑫
享 90天滚动持有中短债债券型证券投资
基金”基金经理。
徐涛国
本基金的
基金经理
2017年 6月 22
日
- 14年
男，中国籍，硕士，金融风险管理师（FRM
）。2008年 5月加入长城基金管理有限
公司，历任运行保障部 TA清算、债券交
易员、固定收益部货币基金经理助理。
自 2017年 6月至今任“长城工资宝货币
市场基金”的基金经理，自 2019年 12月
至今任“长城嘉鑫两年定期开放债券型证
券投资基金”、“长城嘉裕六个月定期开
放债券型证券投资基金”基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从从业人员的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城工资宝货币市场基金基
金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合
同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
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本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，
并对基金经理兼任投资经理的组合执行更长周期的交易价差分析，定期出具公平交易稽核报告。
本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关
政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度我国经济基本面总体延续修复态势。7月国内多地爆发疫情，房地产销售走弱，压制
消费与经济复苏，投资者经济预期不佳，同时资金面非常宽松，债券市场走牛，八月中旬开始随
着国内疫情的边际好转，经济小幅修复有所企稳，债市随之调整并延续到九月份。随着稳地产政
策集中部署，以及基建投资将延续托底经济，债券收益率或将逐步上行。另外，俄乌冲突导致全
球通胀高企，海外加息周期仍在持续，对国内债市也形成负面牵制。
回顾本基金三季度投资，我们基于利率震荡行情的判断，在利率波动高点增加了债券久期，
并妥善应对了规模波动。预计 2022年四季度资金面仍将维持中性的局面，我们将在保持组合流动
性安全的前提下，努力抓住收益冲高的配置机会，根据组合情况优化配置，提高组合的收益水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期末长城工资宝货币 A基金份额净值收益率为 0.3880%；长城工资宝货币 B基金份额
净值收益率为 0.4360%；长城工资宝货币 C基金份额净值收益率为 0.4360%，同期业绩比较基准收
益率为 0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金无需要说明的情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 6,200,159,298.51 64.04
其中：债券 6,200,159,298.51 64.04
资产支持证
券
- -
2 买入返售金融资产 2,201,655,287.06 22.74
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
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3
银行存款和结算备
付金合计
707,467,370.56 7.31
4 其他资产 573,002,406.99 5.92
5 合计 9,682,284,363.12 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 3.80
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 656,521,875.85 7.28
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 60
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：无。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 39.48 7.28
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
2 30天（含）—60天 23.67 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
3 60天（含）—90天 24.75 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
4 90天（含）—120天 2.00 -
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其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 10.95 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
- -
合计 100.85 7.28
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 149,469,302.92 1.66
2 央行票据 - -
3 金融债券 311,727,344.07 3.46
其中：政策性金融债 311,727,344.07 3.46
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 572,300,642.97 6.34
6 中期票据 - -
7 同业存单 5,166,662,008.55 57.27
8 其他 - -
9 合计 6,200,159,298.51 68.73
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109304
21浦发银行
CD304
4,000,000398,805,281.04 4.42
2 112213081
22浙商银行
CD081
4,000,000398,699,695.98 4.42
3 112213087
22浙商银行
CD087
4,000,000398,442,746.06 4.42
4 112110463
21兴业银行
CD463
3,500,000349,106,105.70 3.87
5 112114168
21江苏银行
CD168
2,500,000249,244,766.43 2.76
6 112117190
21光大银行
CD190
2,000,000199,729,979.20 2.21
7 112216083
22上海银行
CD083
2,000,000199,661,503.02 2.21
8 112117203
21光大银行
CD203
2,000,000199,609,268.16 2.21
9 112111249
21平安银行
CD249
2,000,000199,576,366.15 2.21
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10 112112159
21北京银行
CD159
2,000,000199,452,106.98 2.21
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0871%
报告期内偏离度的最低值 0.0060%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0424%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：无。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金按照实际利率法计算金融资产的账面价值，并使用影子定价和偏离度加以控制。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期本基金投资的前十名证券除浦发银行、浙商银行、兴业银行、北京银行、光大银行、
上海银行、平安银行发行主体外，其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表：
上海浦东发展银行股份有限公司（简称浦发银行）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量
及数据报送存在违法违规行为案由，于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款
根据中国人民银行公布的行政处罚信息公开表：
浙商银行股份有限公司（简称浙商银行）因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定
等相关违法违规行为，于 2021年 10月 21日被中国人民银行处以罚款。
根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表：
浙商银行股份有限公司（简称浙商银行）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报
送存在违法违规行为案由，于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。
根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表：
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兴业银行股份有限公司（简称兴业银行）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报
送存在违法违规行为案由，于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。
根据北京银保监局公布的行政处罚信息公开表：
北京银行因发生重要信息系统突发事件但未向监管部门报告，严重违反审慎经营规则的案由，
于 2021年 11月 24日被北京银保监局处以罚款。
根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表：
中国光大银行股份有限公司（简称光大银行）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数
据报送存在违法违规行为案由，于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。
中国光大银行股份有限公司（简称光大银行）因理财业务存在老产品规模在部分时点出现反
弹等违法违规行为案由，于 2022年 5月 24日被中国银保监会处以罚款。
根据上海银保监局公布的行政处罚信息公开表：
上海银行股份有限公司（简称上海银行）因未按规定报送统计报表案由，于 2021年 11月 19
日被上海银保监局处以罚款。
上海银行股份有限公司（简称上海银行）因 2015年 3月至 7月该行同业投资业务违规接受第
三方金融机构担保案由，于 2022年 2月 14日被上海银保监局处以罚款。
根据中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）公布的行政处罚信息公开表：
平安银行股份有限公司（简称平安银行）因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报
送存在违法违规行为案由，于 2022年 3月 21日被中国银保监会处以罚款。
以上发行主体涉及证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的
规定。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 573,002,406.99
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 573,002,406.99
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
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单位：份
项目 长城工资宝货币 A 长城工资宝货币 B 长城工资宝货币 C
报告期期
初基金份
额总额
58,624,016.33 8,648,884,287.35 301,423,508.19
报告期期
间基金总
申购份额
77,805,393.23 23,011,190,570.94 3,483,322,459.30
报告期期
间基金总
赎回份额
56,574,945.61 23,293,786,958.58 3,209,608,267.24
报告期期
末基金份
额总额
79,854,463.95 8,366,287,899.71 575,137,700.25
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准长城工资宝货币市场基金设立的文件
（二）《长城工资宝货币市场基金基金合同》
（三）《长城工资宝货币市场基金托管协议》
（四）法律意见书
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照
（六）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人及基金托管人住所
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9.3 查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话：0755-29279188
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn