中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告

基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司中信银 股份有 公
送出日期报告 :2022年07月21日
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
2
页，共
12
页
§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 资 不存 记载管 董事会及 报告所载 在虚假 、误导 述或性陈
大 ， 对 、 。重 并 容的真 确性和完 承担个别 连 责遗漏 其内 实性 准 整性 及 带 任
本 ，金托管人 信银行股份有限 基 规 于基 中 公司根据 金合同 定 2022年7月19日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 内容不 假保证复核 存在虚
、 大 。记载 误 陈述或 遗导性 者重 漏
金管理 以诚实信基 人承诺 用、 勉尽责的 则 理 用基金资勤 原 管 和运 产，但不保证基
一 。金 定盈利
未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险， 资者在作 投资决投 出 策前应
本 。细阅读 基 说明书仔 金的招募
本 料未 计。财务资 经报告中 审
本 告期自报 2022年4月1日起至6月30 。日止
§2 品概况基金产
基 称金简 中信建 智 物投 信 联网
基金主代码 001809
基金运作方式 契 式约型开放
同 效基金合 生 日 2016年08月03日
末报告期 基金 总额份额 203,958,345.78份
投 目标资
本 权 类基 资于股票 和债券金主要投 等 益 资产 等固定
类 ，收益 金融 通过灵 资 置与严工具 活的 产配 谨的风
，力 。险管理 争 基金资产 续 定实现 持 稳 增值
投资策略
本 采 ， 对 本金 用自上而下的 宏 基基 策略 通过 观经济
（ 、 、包 济运行周期 财政 币政策 产 政面 括经 及货 业
） 判 ， 对 （策等 和 流动性 资金面的分析 断 水平 包括
、 ） ，况 证券市 值水平 深 究 分供需情 场估 等 的 入研
、 、 三大类析 场 债券市 币市场 资 的股票市 场 货 产 预
期 和收益风险 ， 对本并 此 基金资产在股据 票、债券、
。金 投 比 行动态调整现 之间的 资 例进
较业绩 准比 基
沪深300指 收益率数 ×60%+ 指数收益中债综合 率×4
0%
风 益特征险收
本 ，基金属于 型基金 其 期的风 高于混合 预 险和收益
、 ， ，货币 债券型 于股票型 属市场基金 基金 低 基金
、于证 资 中中高预 中高预期 的券投 基金 期风险 收益
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
3
页，共
12
页
。品种
基 管 人金 理 建投基金 理有限公司中信 管
基金托管人 信 份 限中 银行股 有 公司
下属 类各 别基金的 简称基金 中信 投智信建 物联网A 信建投智中 信物联网C
下属 类各 别 的交易代基金 码 001809 004636
末告期 下报 属 类别各 的份额基金
总额
136,519,021.52份 67,439,324.26份
§3 主要财 标和基金 值 现务指 净 表
3.1 财务指标主要
：位 人民币元单
主要财务指标
报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
中信建投智信物联网A 中信建投 信物联智 网C
1.本 现收益期已实 -9,998,668.28 -5,227,127.78
2.本期利润 71,264,274.78 35,576,762.99
3. 权 本均基金 利润加 平 份额 期 0.5090 0.5155
4. 末期 基 产净值金资 387,136,613.05 196,582,348.31
5. 末 金 净值期 基 份额 2.8358 2.9150
：注 1、本 本 、 、 （现收益指 期利息收 投 收 他收入 不 公允价值变期已实 基金 入 资 益 其 含
） ，本 本 本动损 关 的 额 润为 期已实现收 上 期公允 值变动益 扣除相 费用后 余 期利 益加 价 。
2、 ，计业绩指标 有人认 易基金的 费用 入 后 收益所述基金 不包括持 购或交 各项 费用 实际
。水 于所列数平要低 字
3.2 金净值表基 现
3.2.1 长 较 较基 份 值增 率及 与同期业绩比 基 的金 额净 其 准收益率 比
建 智 联网中信 投 信物 A净值表现
阶段
长值增净
率①
长净 增值
率标准差
②
较比业绩
基准收益
率③
较比业绩
基准收益
标准差率
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
22.61% 2.67% 3.96% 0.86% 18.65% 1.81%
过去
六个
-1.77% 2.55% -5.21% 0.87% 3.44% 1.68%
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
4
页，共
12
页
月
过去
一年
29.98% 2.77% -7.66% 0.75% 37.64% 2.02%
过去
三年
207.94% 2.32% 13.17% 0.76% 194.77% 1.56%
过去
五年
176.39% 2.05% 18.94% 0.76% 157.45% 1.29%
基自
金合
同生
效起
至今
183.58% 1.90% 27.30% 0.71% 156.28% 1.19%
信建投智 物联网中 信 C净值表现
阶段
长增净值
率①
长增净值
标率 准差
②
较业绩比
基准收益
率③
较绩比业
基准 益收
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
22.49% 2.67% 3.96% 0.86% 18.53% 1.81%
过去
六个
月
-1.97% 2.55% -5.21% 0.87% 3.24% 1.68%
过去
一年
29.47% 2.77% -7.66% 0.75% 37.13% 2.02%
过去
三年
204.31% 2.32% 13.17% 0.76% 191.14% 1.56%
过去
五年
177.62% 2.06% 18.94% 0.76% 158.68% 1.30%
自基
金合
同生
效起
今至
191.50% 2.05% 22.88% 0.75% 168.62% 1.30%
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
5
页，共
12
页
3.2.2 来 计 长 较金合同 基金累 净 率变动及 与 期 比 基准收 率自基 生效以 值增 其 同 业绩 益
较变动的比
：注 1、以上第 1 为 投 信 网张图 中信建 智 物联 A 计 长基金份额累 净 率与同期 绩比值增 业
较 势对 ，基 的历史走 日期为准收益率 比图 绘图 2016年 8月 3 （ ）基金合同 日日 生效 至
2022年 6月 30 ；日
2、以上第 2张图为 投智信物中信建 联网 C 计 长 较基金份额 净 增 同期业绩 基累 值 率与 比
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
6
页，共
12
页
势对 ，准收益率的历 绘 为史走 比图 图日期 2017年 6月 7 （ ）笔份额登记日 至日 首 2022
年 6月 30 。日
§4 管理人 告报
4.1 （ 小 ）基金 金经理 组经理 或基 简介
姓名 职务
本任 基金经理基金的 期
限
证券
从业
限年
说明
任职日期 日期离任
周紫光
本 金的基
基金 理经 、
究研 部行
政负责人
2017-05-27 - 12年
，中国籍 1983年7 ，大月生
大连 学理工 学工 硕士。 任曾
海 有限责任公司研江 证券
究员、平安证券 限责任有 公
员司研究 、方正证券股份有
。限公司研究员 2016年3月
加入 建投基 理中信 金管 有
公司限 ，曾 研究部研任投资
究员， 本现任 公司 究 行研 部
责人政负 、基金 理经 ，担任
中信建投 网智信物联 灵活
置 合 券投资基金配 混 型证 、
中信 智享生活 合型建投 混
证 金券投资基 、中信建投低
长混合型 资基碳成 证券投
。金基 理金经
：注 1、 、 对 。基 理 日期 离 根据基金 人 外披露 任 日 写 首任金经 任职 任日期 管理 的 免 期填
， 。基 经理 任职日期为 生金 基金合同 效日
2、 义 《 办 》 。券 业 遵从行业协会 证 从业人员 格管理 规定证 从 的含 券业 资 法 的相关
4.2 对 本管理 内 基金 规守信情 说明人 报告期 运作遵 况的
本报 内告期 ，本 管理人 守基金 严格遵 《中华人 和国证券 资 金民共 投 基 法》、《 开公
办募集证 投资基金运作管券 理 法》、《 办募 投 基 售机构监督管理公开 集证券 资 金销 法》、
《 券投资基 管理公 易制度指证 金 司公平交 导意见》、 金合同 有关法律基 和其他 法规，本
着诚实信用、勤 责的原 基金资产勉尽 则管理 ， 格控制风 的 础在严 险 基 上， 基金持有为 人
大 。本 ， ， 。谋求最 利益 报告 运 合 合 有损害基金持有 益期内 基金 作整体 法 规 没 人利
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
7
页，共
12
页
4.3 公平交 专项说易 明
4.3.1 执易制度的公平交 行情况
本 告期内报 ，本 执理人严格基金管 行《 券投资 管 司公平 度指导意证 基金 理公 交易制
见》， 善相应制 及 程完 度 流 ， 系统和人 等各种方式在各 严 交 公通过 工 业务环节 格控制 易
执 ，未 。发现不同投资组 间存在非 平交易平 行 合之 公 的情况
4.3.2 常交易行 说明异 为的专项
本 未 本报 发现 基金 异常交 为告期内 存在 易行 。本 期内报告 ，未 本出 基金的交现涉及
较少公开竞价 日 向 成交 的单 交易量超过该证 交易所 同 反 交易 边 券当日成 量5% 。况的情
4.4 告 基金的投资策略 作分析报 期内 和运
2022 二年 季度第 ，A 了股经历 V 弹型反 ， 心我们认 因是在 的国内外为其核 原 超预期 利
， 了 ， 对 ，打击后 个 到 很具 的位置 随 空的消化 及空 很多 股跌 性价比 着 利 以 A 以 为股 国内
， ， 了 。主的特 愈加明显 在京沪 之 开 系 反弹征 疫情转好 后 股市 启 统性
二季度，基金产 守主题投 范围品恪 资 ， 长坚持成 风格，严选优质 组合配个股进行 置。
了 大前期经历 的 幅回虽然 净值 撤， 大我 为新能 受疫情影 不但 们认 源方向 响并 ，反而因为
俄 战 响乌 争影 ，全球低 进程加速碳 ， 了提升 新 速 性能源的增 和确定 ，尤 在 调整之其 经过
后，很多个 价比突显股性 ， 了此增加 向的持仓因 新能源方 ， 场反弹 取得在后续市 过程中
了较好的 表现净值 。 未来展望 ， 们 如果不 预期的宏 空我 认为 出现超 观利 ，虽然市 可场 能
会 段性调整有阶 ， 长从季度或是更 时但 间阶段看，对 未来 势 对股 相 观市 走 会 乐 些。 长中
， 、 、 车 、 、 、期角度 继续看好 源 储能 汽 电动化 军工 科技 体新能 的 和智能化 创新 半导 、
绿电、 等方向新消费 ，中 角度我 关 些方向 度变化短期 们会 注这 的景气 ，动 整持仓结态调
构。 本 心我 将 以基 面为 的投资理念们 继续 核 ， 势 本坚持 和 面 究 石以产业趋 公司基 研 为基 ，
来执 ， 来 。结合股票估值 比 行投资 策 希望 人带 收益性价 决 能给持有
4.5 基金的 现报告期内 业绩表
末截至报 中信建 信 网告期 投智 物联 A基金 值为份额净 2.8358 ，本 ， 类元 报 内 该告期
长基金 额 值 为份 净 增 率 22.61%， 较同期业 比 基准收益率为绩 3.96%； 末期截至报告 中信
投 信 网建 智 物联 C基金份额净值为2.9150 ，本 ， 类 长报告期内 基金份 率为元 该 额净值增
22.49%， 较同期 准收益业绩比 基 率为3.96%。
4.6 告期内基 有人数 金 净值预报 金持 或基 资产 警说明
本 本 未 二十基金 报告 生连续 个 作 基 额持有人 量不满期 发 工 日 金份 数 200人或者基金
值资产净 低于5000 。元 情万 的 形
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
8
页，共
12
页
§5 资组合报告投
5.1 末报告 金资产组 情况期 基 合
序号 项目 额金 (元)
占基 的比例金总资产
（%）
1 权益投资 545,605,668.61 90.22
：其中 股票 545,605,668.61 90.22
2 投资基金 - -
3 固 益定收 投资 30,493,865.75 5.04
：其中 债券 30,493,865.75 5.04
支持证券资产 - -
4 属投资贵金 - -
5 金 衍 品融 生 投资 - -
6 买入返售 融资产金 - -
：其中 买断 买式回购的 入
金 资返售 融 产
- -
7
行存款和结算备 合银 付金
计
16,692,873.37 2.76
8 其他资产 11,974,848.26 1.98
9 计合 604,767,255.99 100.00
5.2 末 类报告 分 的股票期 按行业 投资组合
5.2.1 末 类报告期 分 的境内 投资组按行业 股票 合
码代 类别行业 公允价值(元) 占基金资 值比例产净 （%）
A 、 、 、农 牧 业林 渔 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 531,180,980.94 91.00
D
力、热力、电 气及水燃
生产和供应业
- -
E 业建筑 7,444.75 0.00
F 零 业批发和 售 87,669.80 0.02
G
、运输 仓储和邮政交通
业
- -
H 宿和餐饮住 业 - -
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
9
页，共
12
页
I
、信息传 信息输 软件和
术技 服务业
13,931,821.48 2.39
J 业金融 - -
K 房地产业 - -
L 赁和商务 业租 服务 16,819.69 0.00
M 术科学 和 务业研究 技 服 347,197.27 0.06
N
、水 和公共设利 环境 施
理业管
33,734.68 0.01
O
、居民 务 理 他服 修 和其
服务业
- -
P 育教 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 、 育 业文化 体 和娱乐 - -
S 合综 - -
计合 545,605,668.61 93.47
5.2.2 末 类告期 按行业分 的 通投资股 投资组报 港股 票 合
。无余额
5.3 末 大小 十报告期 按 占基金 值比例 排 前 名股 资公允价值 资产净 序的 票投 明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
基 产占 金资
净值比例
（％）
1 601012 隆基绿能 840,000 55,969,200.00 9.59
2 002459 晶澳科技 700,000 55,230,000.00 9.46
3 688599 能天合光 700,000 45,675,000.00 7.82
4 605117 份德业股 140,000 39,184,600.00 6.71
5 300750 德宁 时代 66,000 35,244,000.00 6.04
6 688390 固德威 112,000 35,057,120.00 6.01
7 300014 锂亿纬 能 330,000 32,175,000.00 5.51
8 300763 锦 技浪科 150,000 31,950,000.00 5.47
9 688223 晶科能源 1,600,000 23,888,000.00 4.09
10 300274 阳光电源 200,000 19,650,000.00 3.37
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
10
页，共
12
页
5.4 末 类按债券品 券投资报告期 种分 的债 组合
号序 债券品种 允价值公 (元)
基 产净占 金资
（％）值比例
1 家债券国 30,493,865.75 5.22
2 央 据行票 - -
3 金融债券 - -
：其 政 金融债中 策性 - -
4 企 债券业 - -
5 企业短期融资券 - -
6 票中期 据 - -
7 （ ）债 交可转 可 换债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 计合 30,493,865.75 5.22
5.5 末 大小期 按公允 值占基 值比例 排 名债券 细报告 价 金资产净 序的前五 投资明
序
号
债 码券代 债券名称 （ ）数量 张 公允价值(元)
基金资产占 净
（％）比例值
1 019664 21国债16 300,000 30,493,865.75 5.22
5.6 末 大小 十告 按 价值占基 资产净值比例 排 资 证 投报 期 公允 金 序的前 名 产支持 券 资明
细
。无余额
5.7 末 大小报告期 允价值占 金资产 排序的前 属投资按公 基 净值比例 五名贵金 明细
。余额无
5.8 末 大小 权报告 公允价 基 产净值 序的前五 投资明细期 按 值占 金资 比例 排 名 证
。余无 额
5.9 末本报 基金投资 股指期货交易情告期 的 况说明
。无
5.10 末本报 金 资 债期货交易情况告期 基 投 的国 说明
。无
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
11
页，共
12
页
5.11 投资组 报告附合 注
5.11.1 ，本 ，未 本内 基金投 序符合 律法规的 发现 基 资报告期 资决策程 相关法 要求 金投
十 门名证券 主体出现 管部 立案 查的前 的发行 被监 调 ， 一在 编制日前 内受到公开或 报告 年
、 。谴责 形处罚的情
5.11.2 十 未 。资 前 票 超出基金合同 的备选股 库基金投 的 名股 规定 票
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 出保证存 金 194,401.59
2 证券清算应收 款 4,935,178.63
3 收股利应 -
4 利应收 息 -
5 收申购应 款 6,845,268.04
6 应收款其他 -
7 其他 -
8 计合 11,974,848.26
5.11.4 末报告期 持 的 于 期的可转 债券明细有 处 转股 换
。无余额
5.11.5 末 十名 存 流 限情况的说明报告期 前 股票中 在 通受
。无余额
5.11.6 投资组合 告附注 字描述部报 的其他文 分
， 计 。舍五入 分项之和 项之间 存 差由于四 的原因 与合 可能 在尾
§6 开放 份额变动式基金
：份单位
中信建 智 物投 信 联网A 中信建投 信物联网智 C
报告期期 额初基金份 总额 140,541,973.70 69,552,736.23
告 间 总申购份额报 期期 基金 27,838,486.78 36,007,914.21
：减 报 间基金总 回份额告期期 赎 31,861,438.96 38,121,326.18
基金拆分报告期期间 变动份额
（ 少份额减 以“-” ）填列
- -
末报告期期 基 额总额金份 136,519,021.52 67,439,324.26
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
12
页，共
12
页
§7 本管 运用固 投资 基金基金 理人 有资金 情况
7.1 本基金管理 持 基 额变动情人 有 金份 况
本 ， 未 本 。报告期内 基金管 基理人 持有 金份额
7.2 本基 管 运用固有资金投 金交易明金 理人 资 基 细
本 ， 未 本 。报告期 理人 运用 投资 基内 基金管 固有资金 金
§8 投资者决 其他重 息影响 策的 要信
8.1 一期内单 持有基金 比例达到 超报告 投资者 份额 或 过20%的情况
本 ，未 一报告期内 现单 投资者持有 比 或 过出 基金份额 例达到 超 20% 。况的情
8.2 影响投资者决 其他重要 息策的 信
本 ， 。报告 响投资者 他重要期内 无影 决策的其 信息
§9 查文件目备 录
9.1 查文件备 目录
1、 ；中 监会准 注册的文国证 予基金 件
2、《 》；信建投智 物 网 配置混合 证券投资基金基中 信 联 灵活 型 金合同
3、《 议》；信 信 联 活配置混合型证 资基金托 协中 建投智 物 网灵 券投 管
4、 ；法律意见书
5、 、 执 ；金管理人 批件 营基 业务资格 业 照
6、 、 执 。金托管人 资格批 业基 业务 件 营 照
9.2 放地点存
、 。理人 基金 人处基金管 托管
9.3 查阅 式方
，也 本 。资 以在营业 间免费查阅 可按 复投 者可 时 工 费购买 印件
信 投 管理有限公司中 建 基金
2022年07月21日