-0.8310% 基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2018年8月28日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
中金丰颐
基金主代码
004714
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年7月7日
基金管理人
中金基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
98,738,237.37份
下属分级基金的基金简称：
中金丰颐A
中金丰颐C
下属分级基金的交易代码：
004714
004715
报告期末下属分级基金的份额总额
98,722,079.77份
16,157.60份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资策略
本基金使用资产的配置策略在债券及股票之间进行资产配置。债券部分的投资通过对于期限、久期、流动性和收益的管理，尽量做到满足流动性要求的前提下提高收益和安全性。股票部分的投资借助于量化的投资模型进行选股，严格按照模型进行投资，强调投资的纪律，降低随意性投资带来的风险。同时进行股票的打新操作，增强收益，力争基金资产长期稳定增值。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
中金基金管理有限公司
平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李虹
方琦
联系电话
010-63211122
0755-22160168
电子邮箱
xxpl@ciccfund.com
FANGQI275@pingan.com.cn
客户服务电话
400-868-1166
95511-3
传真
010-66159121
0755-82080387
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ciccfund.com/
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别
中金丰颐A
中金丰颐C
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年1月1日- 2018年6月30日)
报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)
本期已实现收益
4,318,500.02
3,034.59
本期利润
-4,876,306.03
-3,985.17
加权平均基金份额本期利润
-0.0366
-0.0411
本期基金份额净值增长率
-5.98%
-6.35%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2018年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
-0.0141
-0.0190
期末基金资产净值
97,333,617.89
15,851.29
期末基金份额净值
0.9859
0.9810
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金丰颐A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-3.34%
0.64%
-3.57%
0.64%
0.23%
0.00%
过去三个月
-4.18%
0.56%
-4.08%
0.57%
-0.10%
-0.01%
过去六个月
-5.98%
0.52%
-4.68%
0.57%
-1.30%
-0.05%
自基金合同生效起至今
-1.41%
0.41%
0.23%
0.47%
-1.64%
-0.06%
中金丰颐C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
-3.40%
0.64%
-3.57%
0.64%
0.17%
0.00%
过去三个月
-4.33%
0.56%
-4.08%
0.57%
-0.25%
-0.01%
过去六个月
-6.35%
0.52%
-4.68%
0.57%
-1.67%
-0.05%
自基金合同生效起至今
-1.90%
0.41%
0.23%
0.47%
-2.13%
-0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为2017年7月7日。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于2014年2月，由中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股的基金公司，注册资本3亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行，致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势，持续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室，办公地址为北京市西城区太平桥大街18号丰融国际中心北楼17层。
截至2018年6月30日，公司共管理14支开放式基金，证券投资基金管理规模145.22亿。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
石玉
本基金的基金经理
2017年7月7日
-
11年
石玉女士，管理学硕士。历任中国科技证券、联合证券职员，天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员，中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、基金经理助理、投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理、执行总经理。
郭党钰
本基金基金经理
2017年7月7日
-
16年
郭党钰先生，工商管理硕士。历任宁波镇海炼化投资经理；华泰证券项目经理；德恒证券高级经理；华策投资有限公司投资副总经理；招商基金管理有限公司投资经理，现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理、执行总经理。
刘重晋
本基金基金经理
2017年8月2日
-
7年
刘重晋先生，博士。历任松河投资咨询（深圳）有限公司任副总经理、量化研究员。现任中金基金管理有限公司量化投资部基金经理、高级经理。
闫雯雯
本基金基金经理助理
2017年8月24日
-
10年
闫雯雯女士，工商管理硕士。曾任泰康资产管理有限公司国际投资部、信用评估部研究员，现任中金基金管理有限公司固定收益研究主管。
1、对本基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为本基金管理人对外披露的基金经理离任日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”为本基金管理人对外披露的任免日期。
2、本基金基金经理助理的任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来，A股市场出现了较大幅度的下跌，沪深300指数从4030点下跌至3510点，下跌幅度达12.9%，中证500指数从6250点下跌至5217点，下跌幅度达16.5%，市场整体表现比较悲观。
本基金股票和债券整体各占50%仓位，股票部分仍然采用量化选股的投资策略，在不同的维度上进行投资组合的构建，利用基本面指标、技术面指标及情绪面指标等综合确定组合权重。在二季度内，盈利因子、价值因子等表现较好，虽然市场整体下跌，但量化策略整体跑赢了基准。债券部分我们主要配置1年左右到期的信用等级较高的债券。接下来，我们会密切监控市场变化以及策略表现，积极应对，在控制风险的同时尽可能获得更好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金丰颐A基金份额净值为0.9859元，本报告期基金份额净值增长率为-5.98%；截至本报告期末中金丰颐C基金份额净值为0.9810元，本报告期基金份额净值增长率为-6.35%；同期业绩比较基准收益率为-4.68%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一季度，贸易战在一段时间内仍然会对市场造成一定影响，金融监管环境及宏观的货币政策有略微放松的趋势，仍需耐心等待与观察。当前市场环境下，盈利能力强、盈利稳定、经营质量好的公司更占优势，需要我们更加关注。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，委员由公司总经理、分管运营领导、研究部、基金运营部、风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场和交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由中金基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2018年6月30日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
704,400.42
215,046.58
结算备付金
845,065.77
929,938.82
存出保证金
33,885.37
37,791.64
交易性金融资产
6.4.7.2
57,204,311.29
195,556,718.61
其中：股票投资
47,680,611.29
62,965,726.11
基金投资
-
-
债券投资
9,523,700.00
132,590,992.50
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
38,300,000.00
3,000,000.00
应收证券清算款
585,036.38
-
应收利息
6.4.7.5
70,878.18
3,554,917.02
应收股利
-
-
应收申购款
749.00
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
97,744,326.41
203,294,412.67
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
195,191.67
应付赎回款
-
219.01
应付管理人报酬
122,693.18
257,926.67
应付托管费
8,179.51
17,195.13
应付销售服务费
23.70
50.43
应付交易费用
6.4.7.7
113,347.76
56,062.58
应交税费
3,715.42
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
146,897.66
200,000.52
负债合计
394,857.23
726,646.01
所有者权益：
实收基金
6.4.7.9
98,738,237.37
193,178,002.57
未分配利润
6.4.7.10
-1,388,768.19
9,389,764.09
所有者权益合计
97,349,469.18
202,567,766.66
负债和所有者权益总计
97,744,326.41
203,294,412.67
注：报告截止日2018年6月30日，中金丰颐A基金份额净值0.9859元，基金份额总额98722079.77份；中金丰颐C基金份额净值0.9810元，基金份额总额16157.6份。中金丰颐份额总额合计为98738237.37份。
6.2 利润表
会计主体：中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入
-3,363,255.62
1.利息收入
3,161,324.14
其中：存款利息收入
6.4.7.11
20,048.44
债券利息收入
2,941,593.87
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
199,681.83
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
2,489,763.36
其中：股票投资收益
6.4.7.12
3,017,164.41
基金投资收益
-
债券投资收益
6.4.7.13
-935,457.68
资产支持证券投资收益
6.4.7.13.5
-
贵金属投资收益
6.4.7.14
-
衍生工具收益
6.4.7.15
-
股利收益
6.4.7.16
408,056.63
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
6.4.7.17
-9,201,825.81
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.18
187,482.69
减：二、费用
1,517,035.58
1．管理人报酬
6.4.10.2.1
1,044,549.67
2．托管费
6.4.10.2.2
69,636.59
3．销售服务费
6.4.10.2.3
297.70
4．交易费用
6.4.7.19
206,158.46
5．利息支出
70,924.19
其中：卖出回购金融资产支出
70,924.19
6．税金及附加
9,971.31
7．其他费用
6.4.7.20
115,497.66
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
-4,880,291.20
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-4,880,291.20
注：本基金合同生效日为2017年7月7日，无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
193,178,002.57
9,389,764.09
202,567,766.66
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
-
-4,880,291.20
-4,880,291.20
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-94,439,765.20
-5,898,241.08
-100,338,006.28
其中：1.基金申购款
59,486,790.72
4,628,956.84
64,115,747.56
2.基金赎回款
-153,926,555.92
-10,527,197.92
-164,453,753.84
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
98,738,237.37
-1,388,768.19
97,349,469.18
注：本基金合同生效日为2017年7月7日，无上年度对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙菁______ ______张纳______ ____白娜____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 2017 年 5月 9日证监许可 [2017] 679号《关于准予中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司 (以下简称“中金基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式混合型基金，存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金，托管人为平安银行股份有限公司 (以下简称“平安银行”) 。
本基金通过中金基金直销柜台及中金基金网上直销平台进行销售，募集期为2017年5月23日起至2017年7月4日。经向中国证监会备案，《中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年7月7日正式生效，合同生效日基金实收份额为200,078,654.27份，发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。
根据经中国证监会备案的《中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关内容，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购 / 申购时，收取认购 / 申购费用，但从本类别基金资产中不计提销售服务费的，称为A类基金份额；不收取认购 / 申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中金丰颐灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》和《中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票) 、债券 (包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券 (含分离交易可转换债券) 、可交换债券、短期融资券、中期票据等) 、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况、自2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本期间未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无
6.4.5.3 差错更正的说明
无
6.4.6 税项
根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人