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易方达上证中盘交易型开放式指数
证券投资基金联接基金更新的招募说明书
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二〇二一年四月
重要提示
本基金根据2009年12月31日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达上证中盘交
易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可【2009】1498号）和2010
年2月11日《关于易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集时间
安排的确认函》（基金部函[2010]79号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于2010年3
月31日正式生效。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证
监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金标的指数为上证中盘指数。
（1）指数样本空间
同上证180指数的样本空间。
（2）选样方法
上证中盘指数样本由上证180指数样本中非上证50指数样本的130家上市公司证券构
成。
（3）指数计算
指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000。其中，调整市值＝
Σ（证券价格×调整股本数）。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见上海证券交易所网站，网址：
www.sse.com.cn。
本基金为易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金（以下简称目标ETF）的联接
基金，其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金
投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%。本基金投资于证券市场，基金净值会因
为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面
认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，
亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：本基金特有风险，主
要包括指数波动的风险、指数编制机构发布数据错误的风险、基金收益率与业绩比较基准收
益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份
股停牌的风险、可能具有与目标ETF不同的风险收益特征及净值增长率、目标ETF面临的风
险可能直接或间接成为本基金的风险、投资存托凭证的特有风险等；市场风险；流动性风险；
本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风
险；管理风险；其他风险；等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在
投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有
风险，投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息
披露文件；基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金与目标ETF的联系与区别
本基金为上证中盘ETF的联接基金，二者既有联系也有区别：（1）在基金的投资方法方
面，上证中盘ETF采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股；而本基金则采取间接的
方法，通过将绝大部分基金财产投资于上证中盘ETF，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。（2）
在交易方式方面，投资者既可以像股票一样在交易所市场买上证中盘ETF，也可以申购或赎
回上证中盘ETF；而本基金则像普通的开放式基金一样，通过基金销售机构按未知价法进行
基金的申购与赎回。
本基金与上证中盘ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：（1）法
规对投资比例的要求。上证中盘ETF作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金
资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不低于基金资产
净值5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券。（2）申购赎回的影响。上证
中盘ETF场内申购、赎回采取实物申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；发生场外申
购、赎回时，基金管理人可收取一定费用并归入基金资产作为场外现金申购、赎回对基金资
产可能造成的影响的补偿，因此申购、赎回可能对基金净值影响较小。而本基金申赎采取现
金方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定影响，该影响可能无法得到补偿。
本基金本次更新招募说明书对基金合同、托管协议修订及基金管理人章节相关信息进行
更新，相关信息更新截止日为2021年4月1日。本基金有关财务数据及净值表现截止日为
2020年12月31日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2020年12月16
日。（本报告中财务数据未经审计）
目录
一、绪言............................................................ 1
二、释义............................................................ 2
三、基金管理人...................................................... 7
（一）基金管理人基本情况 ...................................................................................... 7
（二）主要人员情况 .................................................................................................. 7
（三）基金管理人的职责 ........................................................................................ 13
（四）基金管理人的承诺 ........................................................................................ 14
（五）基金管理人的内部控制制度 ........................................................................ 15
四、基金托管人..................................................... 18
五、相关服务机构................................................... 22
（一）基金份额销售机构 ........................................................................................ 22
（二）基金注册登记机构 ........................................................................................ 86
（三）律师事务所和经办律师 ................................................................................ 86
（四）会计师事务所和经办注册会计师 ................................................................ 86
六、基金的募集..................................................... 88
七、基金合同的生效................................................. 89
（一）基金合同的生效 ............................................................................................ 89
（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 .................................... 89
八、基金份额的申购、赎回........................................... 90
（一）基金投资者范围 ............................................................................................ 90
（二）申购、赎回的场所 ........................................................................................ 90
（三）申购、赎回的时间 ........................................................................................ 90
（四）申购、赎回的原则 ........................................................................................ 90
（五）申购、赎回的程序 ........................................................................................ 91
（六）申购、赎回的数额限制 ................................................................................ 91
（七）申购、赎回的费率 ........................................................................................ 92
（八）申购份额、赎回金额的计算方式 ................................................................ 93
（九）申购、赎回的注册登记 ................................................................................ 95
（十）巨额赎回的认定及处理方式 ........................................................................ 95
（十一）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 ............................................ 96
九、基金转换....................................................... 99
（一）基金转换开始日及时间 ................................................................................ 99
（二）基金转换的原则 ............................................................................................ 99
（三）基金转换的程序 ............................................................................................ 99
（四）基金转换的数额限制 .................................................................................. 100
（五）基金转换费率 .............................................................................................. 100
（六）基金转换份额的计算方式 .......................................................................... 100
（七）基金转换的注册登记 .................................................................................. 102
（八）基金转换与巨额赎回 .................................................................................. 102
（九）拒绝或暂停基金转换的情形 ...................................................................... 102
十、基金的非交易过户、转托管及冻结与解冻.......................... 104
（一）基金的非交易过户 ...................................................................................... 104
（二）转托管 .......................................................................................................... 104
（三）基金的冻结与解冻 ...................................................................................... 104
十一、基金的投资.................................................. 105
（一）投资目标 ...................................................................................................... 105
（二）投资范围 ...................................................................................................... 105
（三）投资理念 ...................................................................................................... 105
（四）投资策略 ...................................................................................................... 105
（五）业绩比较基准 .............................................................................................. 105
（六）风险收益特征 .............................................................................................. 106
（七）投资决策 ...................................................................................................... 106
（八）投资限制 ...................................................................................................... 106
（九）禁止行为 ...................................................................................................... 107
（十）基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法 ............. 107
（十一）基金的融资、转融通 .............................................................................. 107
（十二）基金投资组合报告(未经审计) .............................................................. 108
十二、基金的业绩.................................................. 114
十三、基金的财产.................................................. 117
（一）基金资产总值 .............................................................................................. 117
（二）基金资产净值 .............................................................................................. 117
（三）基金财产的账户 .......................................................................................... 117
（四）基金财产的保管和处分 .............................................................................. 117
十四、基金资产估值................................................ 118
（一）估值目的 ...................................................................................................... 118
（二）估值日 .......................................................................................................... 118
（三）估值对象 ...................................................................................................... 118
（四）估值程序 ...................................................................................................... 118
（五）估值方法 ...................................................................................................... 118
（六）基金份额净值的确认和估值错误的处理 .................................................. 119
（七）暂停估值的情形 .......................................................................................... 121
（八）特殊情形的处理 .......................................................................................... 121
十五、基金的收益与分配............................................ 122
（一）基金利润的构成 .......................................................................................... 122
（二）基金可供分配利润 ...................................................................................... 122
（三）收益分配原则 .............................................................................................. 122
（四）收益分配方案 .............................................................................................. 122
（五）收益分配方案的确定、公告与实施 .......................................................... 122
（六）基金收益分配中发生的费用 ...................................................................... 122
十六、基金的费用与税收............................................ 123
（一）与基金运作相关的费用 .............................................................................. 123
（二）与基金销售有关的费用 .............................................................................. 124
（三）基金税收 ...................................................................................................... 125
十七、基金的会计与审计............................................ 126
（一）基金会计政策 .............................................................................................. 126
（二）基金年度审计 .............................................................................................. 126
十八、基金的信息披露.............................................. 127
十九、风险揭示.................................................... 132
（一）本基金特有的风险 ...................................................................................... 132
（二）市场风险 ...................................................................................................... 133
（三）流动性风险 .................................................................................................. 134
（四）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级
可能不一致的风险 ................................................................................................................ 135
（五）管理风险 ...................................................................................................... 135
（六）其他风险 ...................................................................................................... 135
二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算........................ 136
（一）基金合同的变更 .......................................................................................... 136
（二）基金合同的终止 .......................................................................................... 136
（三）基金财产的清算 .......................................................................................... 136
（四）清算费用 ...................................................................................................... 137
（五）基金财产清算剩余资产的分配 .................................................................. 137
（六）基金财产清算的公告 .................................................................................. 137
（七）基金财产清算账册及文件的保存 .............................................................. 137
二十一、基金合同内容摘要.......................................... 138
（一）基金管理人的权利与义务 .......................................................................... 138
（二）基金托管人的权利与义务 .......................................................................... 140
（三）基金份额持有人的权利与义务 .................................................................. 142
（四）基金份额持有人大会 .................................................................................. 142
（五）基金合同的变更 .......................................................................................... 148
（六）基金合同的终止 .......................................................................................... 149
（七）争议的处理和适用的法律 .......................................................................... 149
（八）基金合同的存放及查阅方式 ...................................................................... 149
二十二、基金托管协议的内容摘要.................................... 150
（一）托管协议当事人 .......................................................................................... 150
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................................... 151
（三）基金管理人对基金托管人的业务核查 ...................................................... 155
（四）基金财产保管 .............................................................................................. 156
（五）基金资产净值计算与复核 .......................................................................... 158
（六）基金份额持有人名册的保管 ...................................................................... 159
（七）争议解决方式 .............................................................................................. 160
（八）托管协议的变更与终止 .............................................................................. 160
二十三、对基金份额持有人的服务.................................... 161
二十四、其他应披露事项............................................ 162
二十五、招募说明书存放及查阅方式.................................. 164
二十六、备查文件.................................................. 165
一、绪言
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证
券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下
简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号＜招募说明书的内容与格式＞》、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《管理规定》”）、《公开募集证券投资基
金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）等有关法律法规以及
《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金
份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和
接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
本《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语有如下含义：
《基金合同》 指《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金合同》及对基金合同的任何有效的修订和补充
中国 指中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行
政区、澳门特别行政区及台湾地区)
法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规
范性文件
《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 指《证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
《管理规定》 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
《指数基金指引》 指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》
及颁布机关对其不时做出的修订
元 指中国法定货币人民币元
基金或本基金 指依据《基金合同》所募集的易方达上证中盘交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
目标ETF、上证中盘ETF 指上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书 指《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
招募说明书》，即用于公开披露本基金的基金管理人及基金托
管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金份
额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、
基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费用
与税收、基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基
金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持
有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、
备查文件等涉及本基金的信息，供基金投资者选择并决定是否
提出基金认购或申购申请的要约邀请文件，及其更新
基金产品资料概要：指《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金
产品资料概要》及其更新
托管协议 指基金管理人与基金托管人签订的《易方达上证中盘交易型开
放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及其任何有效修订
和补充
发售公告 指《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金份额发售公告》
《业务规则》 指《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
银行监管机构 指中国银行保险监督管理委员会或其他经国务院授权的机构
基金管理人 指易方达基金管理有限公司
基金托管人 指中国工商银行股份有限公司
基金份额持有人 指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投
资者；
基金非直销销售机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金
销售业务资格，并与基金管理人签订基金销售服务协议，办理
基金销售业务的机构
销售机构 指基金管理人及基金非直销销售机构
基金销售网点 指基金管理人的直销网点及基金非直销销售机构的销售网点
注册登记业务 指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基
金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放
红利、建立并保管基金份额持有人名册等
基金注册登记机构 指易方达基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办理
基金注册登记业务的机构
《基金合同》当事人 指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有
人
个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的
自然人
机构投资者 指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国
合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的
企业法人、事业法人、社会团体和其他组织
合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关
法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金
的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资
产管理机构
投资者 指个人�