基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:2018年 4月 20日
北信瑞丰尊赢定期开放 2018年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 4月 17日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 2018年 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 北信瑞丰尊赢定期开放
交易代码
004915
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 10月 30日
报告期末基金份额总额 56,869,241.20份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得超越业
绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期稳健
增值。
投资策略
本基金封闭期与开放期采取不同的投资策略。在封
闭期内,主要以资产配置策略、固定收益类资产投
资策略、股票投资策略等为主。在开放期内,本基
金将充分保障开放期的流动性需求,主要投资高流
动性的资产,在此基础上追求基金的长期稳定增值。
业绩比较基准
中债综合指数收益率×70%+沪深 300指数收益率
×30%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,预期风险与预期收益低于股
票型基金,高于货币市场基金和债券型基金,属于
证券投资基金中的较高风险收益品种。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年 1月 1日 - 2018年 3月 31日
)
1.本期已实现收益
1,946,890.43
2.本期利润
2,604,657.24
3.加权平均基金份额本期利润
0.0236
4.期末基金资产净值
58,159,261.77
5.期末基金份额净值
1.0227
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、本基金合同生效日期为 2017年 10月 30日,截止本报告期末本基金成立未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
2.09% 0.07% -0.12% 0.35% 2.21% -0.28%
注:本基金合同生效日期为 2017年 10月 30日,截止本报告期末本基金成立未满一年。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:本基金合同生效日期为 2017年 10月 30日,截止本报告期末本基金成立未满一年。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
于军华 基金经理
2017年
10月 30日
- 8
中国人民大学世界经
济学硕士毕业。原国
家信息中心经济咨询
中心汽车行业高级项
目分析师,宏源证券
研究所汽车行业分析
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师,擅长公司基本面
分析,2014年 4月加
入北信瑞丰基金管理
有限公司投资研究部,
负责权益类产品的研
究。
郑猛 基金经理
2017年
10月 30日
- 8
CFA、FRM持证人,南
开大学理学学士,北
京大学工程硕士。
2010年 7月至
2012年 8月在国家开
发银行天津市分行,
任一级业务员(副科
级);2012年 9月至
2014年 10月在国网
英大保险资产管理公
司(原英大财险投资
部),担任固定收益
投资经理;2014年
11月至 2016年 8月,
在中国工商银行总行,
资产管理部固定收益
处,担任投资经理。
现任北信瑞丰基金管
理有限公司固定收益
部基金经理。
注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定,在研究、投资授权与决策、
交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、特定客户资产管理组合等。
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具体如下:
在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分
析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。
综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
债市方面,2018年一季度债券市场情绪较上年明显好转。2017年底至 2018年初,债券市场
沉浸在严监管的氛围中;2018年 1月中以后,随着央行使用临时准备动用金安排(CRA),两会
期间维稳情绪浓厚,债券市场逐步转暖;3月中美贸易战爆发,进一步刺激了市场避险情绪,债
券市场全线上涨。与此同时,中国着力降低企业杠杆、防范化解地方政府债务风险、社会融资需
求回落,也一定程度上支持债券市场回暖。
股市方面,2018年市场以 2月初为界线前后出现明显的风格切换。一月份仍然延续了
2017年大市值蓝筹股支撑的一九行情,上证综指与创业板指的比值由 2016年初的 1.3上行至
2018年 2月 6日最高点 2.1,但在随后市场的反弹过程中一路下行至目前的 1.67。在这过程,
风险偏好的提升占了主导作用,先是利率的下行,接着是政策对新经济的引导,市场领涨的板块
则相应表现为有想像空间、可赚估值的钱的板块,比如工业互联网、半导体、数字经济等。3月
中旬特朗普发布针对中国对美出口商品的一系列惩罚性关税推动中美贸易战的全面打响,直接导
致 3月下旬全球范围资本市场重挫。同时,三月末市场风格极端化的状态进一步加剧:三月最后
一周沪深 300周小幅下跌 0.16%,创业板指周涨幅超过 10%,和 1月底 2月初两周蓝筹涨幅领先
超过 10%仅隔了两个月。
在报告期内,本基金采取相对稳健的操作策略。本基金严格控制债券的利率风险,坚持短久
期和吃票息的策略,同时也精选个券,把握好债券信用风险,加强债券交易波动,适时的参与股
市,提高整体组合收益。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0227元;本报告期基金份额净值增长率为 2.09%,业
绩比较基准收益率为-0.12%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
注:本基金本报告期内基金持有人数或基金资产净值无预警说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
- -
其中:股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
53,691,039.40 92.05
其中:债券
53,691,039.40 92.05
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
2,000,000.00 3.43
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
1,163,193.91 1.99
8
其他资产
1,472,210.79 2.52
9
合计
58,326,444.10 100.00
注:本基金合同生效日期为 2017年 10月 30日,截止本报告期末本基金成立未满一年。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
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1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
6,772,787.00 11.65
其中:政策性金融债
6,772,787.00 11.65
4
企业债券
6,900,832.40 11.87
5
企业短期融资券
25,185,400.00 43.30
6
中期票据
4,948,020.00 8.51
7
可转债(可交换债)
- -
8
同业存单
9,884,000.00 16.99
9
其他
- -
10
合计
53,691,039.40 92.32
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 111891239
18南京银
行 CD008
100,000 9,884,000.00 16.99
2 018005
国开 1701
67,850 6,772,787.00 11.65
3 011759055
17浙新大
SCP001
55,000 5,542,900.00 9.53
4 011758071
17中材国
际 SCP002
55,000 5,534,100.00 9.52
5 011751064
17浙农控
SCP001
50,000 5,036,500.00 8.66
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金报告期内未参与股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注:本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注:本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
25,986.21
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,446,224.58
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,472,210.79
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期未持有可转债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
200,995,634.25
报告期期间基金总申购份额
7,134,438.32
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减:报告期期间基金总赎回份额
151,260,831.37
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-
"填列)
-
报告期期末基金份额总额
56,869,241.20
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额
-
报告期期间买入/申购总份额
6,890,135.85
报告期期间卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
6,890,135.85
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例(%)
12.12
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期
交易份额(份) 交易金额(元)
适用费率
1
申购
2018年 2月
2日
6,890,135.85
7,000,000.00 0.01%
合计
6,890,135.85
7,000,000.00
注:根据本基金的基金合同,对于单笔申购金额超过 500万元的,收取单笔固定申购费 1000元,
折合后的适用费率为 0.01%。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注:无。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《北信瑞丰尊赢定期开放混合型证券投资基金基金合同》。
2、《北信瑞丰尊赢定期开放混合型证券投资基金招募说明书》。
3、《北信瑞丰尊赢定期开放混合型证券投资基金托管协议》。
4、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站 www.bxrfund.com。
9.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,也可登陆基金管理人网
站 www.bxrfund.com查阅。
北信瑞丰基金管理有限公司
2018年 4月 20日