基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2019年8月27日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年08月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至06月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
长城收益宝货币
基金主代码
004972
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年9月6日
基金管理人
长城基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
5,026,425,172.68份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
长城收益宝货币A
长城收益宝货币B
下属分级基金的交易代码:
004972
004973
报告期末下属分级基金的份额总额
3,679,554,935.82份
1,346,870,236.86份
基金产品说明
投资目标
在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。
投资策略
1、一级资产配置策略 根据宏观经济研究(利率水平、CPI指标、GDP增长率、货币供应量、可比币种利率水平、主要币种汇率水平等),分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。
2、二级资产配置策略 根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标(二级市场存量、二级市场交易量、交易场所等)、收益率水平(约定收益、到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价值、类别资产收益率差异等)、市场偏好等决定不同类别资产的配置比例。
3、三级资产配置策略 根据明细资产的剩余期限、信用等级、流动性指标,确定构建基金投资组合的投资品种。根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡,参照收益目标确定个券投资品种与投资数量。
业绩比较基准
同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长城基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
车君
田青
联系电话
0755-23982338
010-67595096
电子邮箱
chejun@ccfund.com.cn
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8868-666
010-67595096
传真
0755-23982328
010-66275853
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.ccfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
长城收益宝货币A
长城收益宝货币B
3.1.1 期间数据和指标
报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日 )
报告期( 2019年1月1日 - 2019年6月30日)
本期已实现收益
64,990,455.51
20,615,276.78
本期利润
64,990,455.51
20,615,276.78
本期净值收益率
1.4702%
1.5912%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2019年6月30日 )
期末基金资产净值
3,679,554,935.82
1,346,870,236.86
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
②本基金收益分配按日结转份额。
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长城收益宝货币A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.2368%
0.0008%
0.1110%
0.0000%
0.1258%
0.0008%
过去三个月
0.6940%
0.0006%
0.3366%
0.0000%
0.3574%
0.0006%
过去六个月
1.4702%
0.0008%
0.6695%
0.0000%
0.8007%
0.0008%
过去一年
3.3630%
0.0030%
1.3500%
0.0000%
2.0130%
0.0030%
过去三年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
7.1669%
0.0030%
2.4522%
0.0000%
4.7147%
0.0030%
长城收益宝货币B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.2566%
0.0008%
0.1110%
0.0000%
0.1456%
0.0008%
过去三个月
0.7544%
0.0006%
0.3366%
0.0000%
0.4178%
0.0006%
过去六个月
1.5912%
0.0008%
0.6695%
0.0000%
0.9217%
0.0008%
过去一年
3.6115%
0.0030%
1.3500%
0.0000%
2.2615%
0.0030%
过去三年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
7.6333%
0.0030%
2.4522%
0.0000%
5.1811%
0.0030%
注:本基金收益分配按日结转份额。
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:①本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券股份有限公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托股份有限公司(15%)、中原信托有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券股份有限公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有:长城品牌优选混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城安心回报混合型证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎保本混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
邹德立
固定收益部副总经理,长城货币、长城工资宝货币、长城收益宝货币的基金经理
2017年9月6日
-
10年
男,中国籍,武汉大学经济学学士、华中科技大学工程硕士。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员,兼固定收益研究员。
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城收益宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
国际上,美国经济增长数据逐步放暖,出现拐点,联储停止加息并暗示对降息保持开放态度;贸易战弥漫,加剧悲观预期;欧洲经济加速下滑,英国脱欧恶化;亚洲整体经济面临下行压力,新兴经济体纷纷进入降息周期。国内方面,投资短期有支撑,基建企稳回升;地产一二线城市销售回暖,地产投资保持韧性;消费和社融企稳;外需放缓,进出口承压;人民币汇率维持稳定,宏观经济数据稳中有危。
债券市场方面,1季度,央行货币政策合理充裕,但通胀压力加大,权益市场火爆,同业存单和存款利率在2月开始逐步走高,季末1年期AAA级短期融资券收益率到3.2%附近,3个月和6个月AAA级同业存单收益率分别在2.7%和2.9%附近。2季度,央行继续降准并多种公开市场操作,市场流动性充裕。存单利率先上后下,受包商事件影响,股份制银行存单利率大幅下行,城商行利率维持较高位。季末1年期AAA级短期融资券收益率到3.1%附近,3个月和6个月股份制银行存单收益率分别在2.4%和2.6%附近。
回顾我们上半年的操作,总体看来较为成功,为基金持有人获取了稳健回报。1季度,我们在收益率高点加大同业存单和债券投资,保持中等组合久期。2季度,我们基于市场先熊后牛的判断,安全应对包商事件冲击和非银流动性分层影响,并在收益率高点加大同业存单和债券投资,保持高组合久期。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值收益率A级为1.4702%、B级为1.5912%,业绩比较基准收益率为0.6695%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年下半年,我们认为美欧经济拐点向下,油价中枢水平震荡,各国间贸易战持续加剧。中国经济增速将在6.3-6.6%附近,CPI平均在2.4-2.9%左右,货币政策各种工具操作,维持连续降准实质性宽松。
下半年债券市场整体上偏多,利率债和高等级信用债将继续得到追捧,低等级信用债信用利差拉大,更多信用风险暴露甚至违约。我们将根据经济基本面及资金面的变化,适时优化组合配置,把握流动性、收益性和风险性三者的平衡,努力为基金持有人取得稳健的投资回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
本基金管理人成立了受托资产估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议,由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《长城收益宝货币市场基金基金合同》规定,本基金收益“每日分配、每日支付”,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。
本报告期应以再投资形式分配利润人民币85,605,732.29元,已分配利润人民85,605,732.29元。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金无需要说明的情况。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期应以再投资形式分配利润人民币85,605,732.29元,已分配利润人民85,605,732.29元。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:长城收益宝货币市场基金
报告截止日: 2019年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产:
银行存款
215,406.03
170,153,723.91
结算备付金
-
-
存出保证金
-
-
交易性金融资产
4,611,525,103.96
5,803,695,521.71
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
4,611,525,103.96
5,803,695,521.71
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
1,340,714,171.07
766,962,630.44
应收证券清算款
-
-
应收利息
24,334,145.41
18,847,040.43
应收股利
-
-
应收申购款
39,507,033.29
25,438,597.72
递延所得税资产
-
-
其他资产
943.15
943.15
资产总计
6,016,296,802.91
6,785,098,457.36
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
987,786,466.11
1,098,180,792.73
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
10,000.00
应付管理人报酬
636,144.74
778,081.29
应付托管费
212,048.24
259,360.42
应付销售服务费
778,864.65
1,087,904.96
应付交易费用
107,709.20
114,694.61
应交税费
93,359.58
-
应付利息
140,506.29
707,393.90
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
116,531.42
159,000.00
负债合计
989,871,630.23
1,101,297,227.91
所有者权益:
实收基金
5,026,425,172.68
5,683,801,229.45
未分配利润
-
-
所有者权益合计
5,026,425,172.68
5,683,801,229.45
负债和所有者权益总计
6,016,296,802.91
6,785,098,457.36
注:报告截止日2019年6月30日,长城收益宝货币A基金份额净值1.0000元,基金份额总额3,679,554,935.82份;长城收益宝货币B基金份额净值1.0000元,基金份额总额1,346,870,236.86份。长城收益宝货币份额总额合计为5,026,425,172.68份。
利润表
会计主体:长城收益宝货币市场基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入
109,347,341.08
124,593,619.66
1.利息收入
108,553,729.80
124,516,681.13
其中:存款利息收入
462,032.75
26,993,654.47
债券利息收入
87,775,490.58
82,837,816.53
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
20,316,206.47
14,685,210.13
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
793,611.28
76,938.53
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
793,611.28
76,938.53
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
-
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
-
减:二、费用
23,741,608.79
20,238,740.35
1.管理人报酬
4,277,818.17
3,470,599.38
2.托管费
1,425,939.42
1,156,866.46
3.销售服务费
5,568,530.73
4,718,433.79
4.交易费用
492.95
-
5.利息支出
12,286,680.66
10,769,307.62
其中:卖出回购金融资产支出
12,286,680.66
10,769,307.62
6.税金及附加
27,958.45
-
7.其他费用
154,188.41
123,533.10
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
85,605,732.29
104,354,879.31
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
85,605,732.29
104,354,879.31
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长城收益宝货币市场基金
本报告期:2019年1月1日 至 2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
5,683,801,229.45
-
5,683,801,229.45
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
85,605,732.29
85,605,732.29
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-657,376,056.77
-
-657,376,056.77
其中:1.基金申购款
7,621,161,096.51
-
7,621,161,096.51
2.基金赎回款
-8,278,537,153.28
-
-8,278,537,153.28
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-85,605,732.29
-85,605,732.29
五、期末所有者权益(基金净值)
5,026,425,172.68
-
5,026,425,172.68
项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,726,219,059.54
-
1,726,219,059.54
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
104,354,879.31
104,354,879.31
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
3,830,373,567.71
-
3,830,373,567.71
其中:1.基金申购款
12,385,512,788.55
-
12,385,512,788.55
2.基金赎回款
-8,555,139,220.84
-
-8,555,139,220.84
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-104,354,879.31
-104,354,879.31
五、期末所有者权益(基金净值)
5,556,592,627.25
-
5,556,592,627.25
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______王军______ ______熊科金______ ____赵永强____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
长城收益宝货币市场基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1134号文“关于准予长城收益宝货币市场基金注册的批复”的核准,由长城基金管理有限公司自2017年8月18日至2017年9月1日向社会公开募集,募集期结束经