0.0833% 基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十九日
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华夏鼎诺三个月定期开放债券
基金主代码 004979
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2017年 10月 13日
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,510,183,555.67份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
华夏鼎诺三个月定期开放
债券 A
华夏鼎诺三个月定期开放债券
C
下属分级基金的交易代码 004979 004980
报告期末下属分级基金的份额总额 1,510,183,555.67份 -份
2.2基金产品说明
投资目标 在有效控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。
投资策略
本基金主要通过采取债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、
信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略等投资
策略以实现投资目标。
业绩比较基准 中债综合指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基
金，高于货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 李彬 郭明
联系电话 400-818-6666 010-66105799
电子邮箱 service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-818-6666 95588
传真 010-63136700 010-66105798
注册地址
北京市顺义区天竺空港工业区
A区
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
北京市西城区金融大街33号通
泰大厦B座8层
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 100033 100140
法定代表人 杨明辉 陈四清
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2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）
华夏鼎诺三个月定期
开放债券 A
华夏鼎诺三个月定期开
放债券 C
本期已实现收益 -67,188,773.38 -
本期利润 -38,968,019.34 -
加权平均基金份额本期利润 -0.0258 -
本期加权平均净值利润率 -2.59% -
本期基金份额净值增长率 -2.57% -
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2019年 6月 30日)
华夏鼎诺三个月定期
开放债券 A
华夏鼎诺三个月定期开
放债券 C
期末可供分配利润 -32,517,519.90 -
期末可供分配基金份额利润 -0.0215 -
期末基金资产净值 1,477,666,035.77 -
期末基金份额净值 0.9785 -
3.1.3累计期末指标
报告期末(2019年 6月 30日)
华夏鼎诺三个月定期
开放债券 A
华夏鼎诺三个月定期开
放债券 C
基金份额累计净值增长率 2.12% -
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华夏鼎诺三个月定期开放债券 A
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.45% 0.04% 0.28% 0.03% 0.17% 0.01%
过去三个月 -2.56% 0.26% -0.24% 0.06% -2.32% 0.20%
过去六个月 -2.57% 0.21% 0.24% 0.06% -2.81% 0.15%
过去一年 0.37% 0.17% 2.82% 0.06% -2.45% 0.11%
自基金合同生
效起至今
2.12% 0.13% 3.82% 0.07% -1.70% 0.06%
华夏鼎诺三个月定期开放债券 C
2017年 10月 13日至 2019年 6月 30日期间，华夏鼎诺三个月定期开放债券C类基金份额为零。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017年 10月 13日至 2019年 6月 30日）
华夏鼎诺三个月定期开放债券 A
注：2017年 10月 13日至 2019年 6月 30日期间，华夏鼎诺三个月定期开放债券 C类基金份额
为零。
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§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公
司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中
日互通 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII
基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积累了
丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF、
华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、
华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏消费
ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF及华
夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题
指数、行业指数、Smart Beta 策略、A 股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品
线。
华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河
证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2019年 6月 30日数据），华夏移动
互联混合（QDII）在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金（A 类）”中排序 9/34；华夏稳增混
合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金（A类）”中排序 8/27；华夏回报混合(H类)在“混合
基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金（非 A类）”中排序 8/89；华夏鼎沛债券(A类)在“债券基
金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A类）”中排序 1/228；华夏理财 30天债券(A类)在“债
券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金（摊余成本法）（A类）”中排序 10/40；华夏恒融
定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A 类）”中
排序 7/19；华夏上证 50AH优选指数（LOF）(A类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指
数股票型基金（A类）”中排序 8/29；华夏上证 50AH优选指数（LOF）(C类)在“标准指数股票型基
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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金-标准策略指数股票型基金（非 A类）”中排序 4/11；华夏上证 50ETF在“股票基金-股票 ETF基金
-规模指数股票 ETF基金”中排序 6/61；华夏消费 ETF在“股票基金-股票 ETF基金-行业指数股票 ETF
基金”中排序 3/31；华夏沪深 300ETF联接(C类)在“股票基金-股票 ETF联接基金-规模指数股票 ETF
联接基金（非 A类）”中排序 9/34。
上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在由《证券时报》举办的第十
四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上，华夏安康债券、华夏收益债券（QDII）和华夏鼎茂债券分
别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报 QDII明星基金和 2018年度普通债券型明
星基金。在中国证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动中，华夏基金荣获“被动投资金牛
基金公司”奖，华夏鼎茂债券（004042）荣获“2018年度开放式债券型金牛基金”奖，华夏中小板 ETF
（159902）荣获“2018年度开放式指数型金牛基金”奖。
在客户服务方面，2019年上半年度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便
利性和服务体验: （1）华夏基金客服电话系统上线智能语音功能，客户直接说出需求即可查询账户
交易记录和基金信息，同时系统还可以进行身份信息认证，主动告知业务办理进度，为客户提供全
面、准确、便捷的服务，提升客户体验；（2）直销电子交易平台开通华夏惠利货币 A的快速赎回业
务，为广大投资者的资金使用提供便利；（3）与微众银行、华融湘江银行、紫金农商银行等代销机
构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展“你的今年收益知否？知否？”、 “你
的户口本更新了”、“户龄”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
刘明宇
本基金的基
金经理、固
定收益部执
行总经理
2017-12-11 - 10年
经济学硕士。2009年 6月
加入华夏基金管理有限
公司，曾任机构债券投资
部研究员、投资经理助
理、投资经理，华夏鼎实
债券型证券投资基金基
金经理（2017年 12月 19
日至 2018年 3月 14日期
间）等。
柳万军
本基金的基
金经理、固
定收益部总
监
2018-12-17 - 12年
中国人民银行研究生部
金融学硕士。曾任中国人
民银行上海总部副主任
科员、泰康资产固定收益
部投资经理、交银施罗德
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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基金固定收益部基金经
理助理等。2013年 6月加
入华夏基金管理有限公
司，曾任固定收益部研究
员，华夏货币市场基金基
金经理（2013年 12月 31
日至 2017年 8月 7日期
间）、华夏薪金宝货币市
场基金基金经理（2014年
5月 26日至 2017年 8月
7日期间）、华夏恒利 6个
月定期开放债券型证券
投资基金基金经理（2016
年 3月 29日至 2018年 6
月 28日期间）、华夏新活
力灵活配置混合型证券
投资基金基金经理（2016
年 2月 23日至 2018年 12
月 17日期间）等。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研
究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，贸易摩擦为全球经济增长带来隐忧，经济增长整体延续疲弱态势。具体来看，美国经
济数据初现走弱势头，但整体表现依然相对稳健，增长、就业、消费数据保持了良好局面，短期内
步入衰退概率依然有限；贸易摩擦延续及减税周期带来的增长动力消退可能会使得美国经济增长逐
步触顶下行，金融市场对美联储由缩表加息的收紧趋向转为预防性降息操作预期较为一致，下半年
加息 2 次左右逐步成为分歧较小的判断。欧日经济起色不大，但增速在低位盘整，维持了相对稳定
的表现。国内方面，一季度在前期稳增长政策刺激效应逐步显现的背景下，社融放量，工业产出显
著改善，经济增长环比上行明显；4 月份政治局会议重新确认了宏观稳杠杆的相对偏鹰经济政策取
向，信用扩张步伐减速，广义财政支出趋缓，增长势头有所回落，GDP增速单季录得 6.2%，相较于
一季度有较为明显的下滑。货币政策方面维持了相对稳健的政策取向，银行间市场流动性合理充裕，
包商事件后为防止流动性风险扩散，央行维持了市场充沛的流动性格局，有效遏制了事态的蔓延和
信心的骤降。在上半年整体经济增长先升后降的背景下，债券收益率先上后下，宽幅震荡。
报告期内，本基金维持了整体中性的久期仓位，随着收益率起伏参与了一定的利率波段操作。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2019年 6月 30日，华夏鼎诺三个月定期开放债券 A基金份额净值为 0.9785元，本报告期
份额净值增长率-2.57%，同期业绩比较基准增长率为 0.24%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望后市，三季度经济增长在出口回落的带动下有进一步趋弱的可能，叠加以美国为代表的发
达国家和新兴市场国家货币政策重新走入宽松周期，宏观环境有利于债券资产走势向好。本基金将
维持中性偏高的久期，适度进攻。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为
信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的
回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净
值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业
务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则
及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基
金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。
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定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的托管过
程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的管理人——华夏基金管理
有限公司在华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华夏鼎诺三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对华夏基金管理有限公司编制和披露的华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金 2019年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2019年 6月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资产： - -
银行存款 67,138,568.94 4,273,402.07
结算备付金 21,076,735.90 46,243,809.67
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
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存出保证金 62,133.91 122,431.16
交易性金融资产 1,628,973,000.00 2,412,267,584.62
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1,628,973,000.00 2,412,267,584.62
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 27,651,616.36 50,924,260.89
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,744,902,055.11 2,513,831,488.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 245,100,000.00 994,244,363.42
应付证券清算款 21,325,156.16 736,961.70
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 363,127.97 389,025.81
应付托管费 121,042.67 129,675.26
应付销售服务费 - -
应付交易费用 30,574.80 39,007.24
应交税费 178,750.94 201,070.59
应付利息 35,828.46 1,407,329.28
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 81,538.34 50,000.00
负债合计 267,236,019.34 997,197,433.30
所有者权益： - -
实收基金 1,510,183,555.67 1,510,183,555.67
未分配利润 -32,517,519.90 6,450,499.44
所有者权益合计 1,477,666,035.77 1,516,634,055.11
负债和所有者权益总计 1,744,902,055.11 2,513,831,488.41
注：报告截止日 2019年 6月 30日，华夏鼎诺三个月定期开放债券 A基金份额净值 0.9785元；
华夏鼎诺三个月定期开放债券基金份额总额 1,510,183,555.67份（其中 A类 1,510,183,555.67份，C
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类 0.00份）。
6.2利润表
会计主体：华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年 6月 30日
一、收入 -27,699,126.33 51,408,983.31
1.利息收入 46,658,325.37 55,891,740.14
其中：存款利息收入 366,135.27 582,639.80
债券利息收入 46,049,712.97 50,613,872.19
资产支持证券利息收入 - 4,437,945.00
买入返售金融资产收入 242,477.13 257,283.15
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -102,578,205.74 2,122,557.67
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -102,578,205.74 2,003,830.82
资产支持证券投资收益 - 118,726.85
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
28,220,754.04 -6,607,453.38
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） - 2,138.88
减：二、费用 11,268,893.01 22,420,221.21
1.管理人报酬 2,237,849.15 2,282,352.89
2.托管费 745,949.76 760,784.25
3.销售服务费 - -
4.交易费用 49,495.49 48,867.29
5.利息支出 7,996,054.98 19,078,208.15
其中：卖出回购金融资产支出 7,996,054.98 19,078,208.15
6.税金及附加 124,436.28 156,839.86
7.其他费用 115,107.35 93,168.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
-38,968,019.34 28,988,762.10
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -38,968,019.34 28,988,762.10
6.3所有者权益（基金净值）变动表
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
12
会计主体：华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,510,183,555.67 6,450,499.44 1,516,634,055.11
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -38,968,019.34 -38,968,019.34
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,510,183,555.67 -32,517,519.90 1,477,666,035.77
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,510,183,555.67 -2,674,913.24 1,507,508,642.43
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 28,988,762.10 28,988,762.10
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,510,183,555.67 26,313,848.86 1,536,497,404.53
报表附注为财务报表的组成部分。
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
13
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威
6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计
政策、会计估计一致。
6.4.2差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3关联方关系
6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1股票交易
无。
6.4.4.1.2权证交易
无。
6.4.4.1.3债券交易
无。
6.4.4.1.4债券回购交易
无。
6.4.4.1.5应支付关联方的佣金
无。
6.4.4.2关联方报酬
6.4.4.2.1基金管理费
单位：人民币元
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
14
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30
日
当期发生的基金应支付的管理费 2,237,849.15 2,282,352.89
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。
6.4.4.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月
30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30
日
当期发生的基金应支付的托管费 745,949.76 760,784.25
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.4.2.3销售服务费
无。
6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.4.4各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
华夏鼎诺三个月定
期开放债券A
华夏鼎诺三个月定
期开放债券C
华夏鼎诺三个月定
期开放债券A
华夏鼎诺三个月定
期开放债券C
期初持有的基金
份额
10,001,222.34 - 10,001,222.34 -
期间申购/买入总
份额
- - - -
期间因拆分变动
份额
- - - -
减：期间赎回/卖
出总份额
- - - -
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
15
期末持有的基金
份额
10,001,222.34 - 10,001,222.34 -
期末持有的基金
份额
占基金总份额比
例
0.66% - 0.66% -
6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行活期存款 67,138,568.94 161,646.94 129,212,079.70 172,969.02
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.4.7 其他关联交易事项的说明
6.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.5期末（2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
无。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2019年 6月 30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 245,100,000.00元，于 2019年 7 月 11 日之前先后到期。该类交易要求本基金在回购期内
持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例
折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
16
6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.6.1金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层
次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允
价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依
据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非
活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与
者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.6.2各层次金融工具公允价值
截至 2019 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为
19,984,000.00 元，第二层次的余额为 1,608,989,000.00 元，第三层次的余额为 0 元。（截至 2018 年
12 月 31 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 0 元，第二层次的余额
为 2,412,267,584.62元，第三层次的余额为 0元。）
6.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重
大变动。
6.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,628,973,000.00 93.36
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
17
其中：债券 1,628,973,000.00 93.36
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
88,215,304.84 5.06
8 其他各项资产 27,713,750.27 1.59
9 合计 1,744,902,055.11 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期未持有股票。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
本基金本报告期未持有股票。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未持有股票。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 607,266,000.00 41.10
其中：政策性金融债 566,798,000.00 38.36
4 企业债券 438,849,500.00 29.70
5 企业短期融资券 25,009,500.00 1.69
6 中期票据 557,848,000.00 37.75
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
18
9 其他 - -
10 合计 1,628,973,000.00 110.24
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值比例
(％)
1 190210 19国开 10 4,600,000 461,472,000.00 31.23
2 101753003
17营口港
MTN001
900,000 82,431,000.00 5.58
3 101755026
17冀中能
源MTN004
800,000 80,800,000.00 5.47
4 101754077
17河钢集
MTN010
600,000 61,596,000.00 4.17
5 143936 17福新 Y1 570,000 57,826,500.00 3.91
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12投资组合报告附注
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
19
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 62,133.91
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 27,651,616.36
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,713,750.27
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总
份额
比例
华夏鼎诺三个
月定期开放债
券 A
2 755,091,777.84 1,510,183,555.67 100.00% - -
华夏鼎诺三个 - - - - - -
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
20
月定期开放债
券 C
合计 2 755,091,777.84 1,510,183,555.67 100.00% - -
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
华夏鼎诺三个月定期开
放债券 A
- -
华夏鼎诺三个月定期开
放债券 C
- -
合计 - -
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责
人持有本开放式基金
华夏鼎诺三个月定期开
放债券 A
0
华夏鼎诺三个月定期开
放债券 C
0
合计 0
本基金基金经理持有本
开放式基金
华夏鼎诺三个月定期开
放债券 A
0
华夏鼎诺三个月定期开
放债券 C
0
合计 0
8.4发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总
数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有资金 10,001,222.34 0.66% 10,000,000.00 0.66%
不少于三
年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,222.34 0.66% 10,000,000.00 0.66% -
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 华夏鼎诺三个月定期开放债券 华夏鼎诺三个月定期开放债
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
21
A 券 C
基金合同生效日（2017 年 10 月
13日）基金份额总额
1,510,183,555.67 -
本报告期期初基金份额总额 1,510,183,555.67 -
本报告期基金总申购份额 - -
减：本报告期基金总赎回份额 - -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,510,183,555.67 -
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2019年 3月 2日发布公告，李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察长，周璇
女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处
罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
22
中国银河证券 4 - - - - -
国金证券 3 - - - - -
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
ⅱ公司财务状况良好。
ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究
报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力
进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③除本表列示外，本基金还选择了东北证券、东方证券、方正证券、国泰君安证券、联讯证券、
上海证券、天风证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、长城证券、长江证券、招商证券、中金
公司、中泰证券、中投证券、中信建投证券、中信证券、中银国际证券的交易单元作为本基金交易
单元，本报告期无股票交易及应付佣金。
④在上述租用的券商交易单元中，中金公司的部分交易单元、联讯证券、长城证券、东方证券
交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
中国银河证券 653,730,622.98 67.21% 22,076,500,000.00 89.23%
国金证券 318,870,685.98 32.79% 2,665,592,000.00 10.77%
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019年半年度报告摘要
23
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初份额
申购份
额
赎回份
额
持有份额 份额占比
机
构
1
2019-01-01
至
2019-06-30
1,500,182,333.33 - - 1,500,182,333.33 99.34%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场
流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变
现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资
产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
华夏基金管理有限公司
二〇一九年八月二十九日