基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2019年8月26日
银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 银河量化价值混合
场内简称 -
基金主代码 005053
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年10月13日
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 200,496,319.67份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金运用量化投资策略进行资产配置和股票投资,
在严格控制风险的前提下,力求基金资产长期、稳定
的增值。
投资策略
本基金将运用量化选股模型,以量化多因子选股、事
件驱动选股策略为主,辅以量化行业配置、套利策略
等多个策略,力求寻找基本面良好,并能带来长期稳
定超额收益的股票投资组合。同时,本基金也将对基
金整体的波动和风险进行控制,力求基金资产长期、
稳定的增值。
业绩比较基准
自2019年1月10日起,经与基金托管人中国建设银
行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,
本基金的业绩比较基准由“中证500指数收益率×80%
+ 中证综合债券指数收益率×20%”变更为“沪深300
收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%”,相关内
容已在指定媒体上公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基
金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和
债券型基金,低于股票型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 秦长建 田青
联系电话 021-38568989 010-67595096
电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-820-0860 010-67595096
传真 021-38568769 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.galaxyasset.com
基金半年度报告备置地点
1.中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15
层
2、北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 )
本期已实现收益 16,633,272.36
本期利润 44,223,522.05
加权平均基金份额本期利润 0.1991
本期基金份额净值增长率 23.82%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.0627
期末基金资产净值 193,198,628.63
期末基金份额净值 0.9636
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 5.62% 1.18% 4.42% 0.93% 1.20% 0.25%
过去三个月 -0.16% 1.47% -0.72% 1.22% 0.56% 0.25%
过去六个月 23.82% 1.40% 22.51% 1.24% 1.31% 0.16%
过去一年 9.69% 1.35% 3.42% 1.26% 6.27% 0.09%
自基金合同
生效起至今
-3.64% 1.19% -14.12% 1.18% 10.48% 0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:1、按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定:本基金投资的股票资产占基金资产的60%-95%,现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证
券的投资比例不超过基金资产净值的20%。
2、截至2018年4月13日,建仓期满,本基金各项资产配置比例符合合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日,是经中国证券监督管理委员会按照市场化
机制批准成立的第一家基金管理公司(俗称:"好人举手第一家"),是中央汇金公司旗下专业资产
管理机构。
银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等,注册资本2亿元人民币,注册地中
国上海。银河基金公司的股东分别为:中国银河金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油天
然气集团有限公司、首都机场集团公司、上海城投(集团)有限公司、湖南电广传媒股份有限公
司。
截至2019年6月30日, 公司管理的基金有:银河研究精选混合型证券投资基金、银河银
联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利
债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基
金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混
合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银
河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投
资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基
金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券
投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股
票型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券
投资基金、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资
基金、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银
河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君
尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混
合型证券投资基金、银河君耀灵活配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资
基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵
活配置混合型证券投资基金、银河君欣纯债债券型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券
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型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化
价值混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证
券投资基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证
券投资基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息
指数型证券投资基金(LOF)、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型
证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投
资基金、银河如意债券型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券
型证券投资基金、银河中债-1-3年久期央企 20债券指数证券投资基金、银河睿安纯债债券型证
券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
楼华锋
基金经
理
2017年10月13
日
- 9
中共党员,硕士研究生学
历,9年证券从业经历,
先后就职于东方证券股份
有限公司研究所分析师、
光大证券股份有限公司信
用业务高级经理、方正证
券股份有限公司研究所分
析师。2015年8月加入银
河基金管理有限公司,现
任数量与指数工作室负责
人、基金经理。2016年1
月起担任银河定投宝中证
腾讯济安价值100A股指
数型发起式证券投资基金
的基金经理,2016年12
月起担任银河君盛灵活配
置混合型证券投资基金的
基金经理,2017年4月起
担任银河量化优选混合型
证券投资基金的基金经
理,2017年10月起担任银
河量化价值混合型证券投
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资基金的基金经理,2017
年12月担任银河量化稳
进混合型证券投资基金的
基金经理,2018年3月起
担任银河中证沪港深高股
息指数型证券投资基金
(LOF)的基金经理。2018
年6月起担任银河量化成
长混合型证券投资基金的
基金经理。
注:1、上表中任职日期为基金合同生效之日;
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基
金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运
用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无
损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规
定。
随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”
的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完
善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、
研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同
投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收
益率差异进行了分析。
针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除
外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了
价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常
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情况。
针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易
时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完
全复制的指数基金除外)。
对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,由各投资组合经理均严格按照制度规定,事前
确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
市场上半年表现相对去年出现大幅逆转,市场各类指数都出现显著涨幅,其中沪深300指数
上涨27.07%,中证500指数上涨18.77%,恒生指数上涨10.43%。
上半年市场大幅波动,同时市值风格出现了剧烈分化,一季度小市值大幅上升,二季度随着
市场调整,基金重仓较多的消费板块创出新高,中小市值股票则出现了剧烈的调整,一些前期没
有业绩支撑出现暴涨的股票调整幅度更大。规模因子:大市值延续强势,但是行业中性后的市值
因子表现较为温和。价值:BP估值表现一般,EP估值则维持强势表现;成长类因子:成长因子表
现较为稳定,特别在财报披露密集月份表现更加出色;盈利类因子:受机构重仓股大涨影响,盈
利类因子表现出现大幅反转;投机度类因子:投机类因子在波动较大但是整体表现亮眼;机构持
仓、分析师预期等因子与盈利类因子表现基本一致。上半年基金主要配置没有发生变化,主要配
置在成长、价值、盈利等基本面驱动因子,价量因子的配置幅度仍然较小,整体模型表现达到历
史平均水平。
本基金在仓位上将在基准仓位上下小幅度偏离,争取通过量化多因子模型精选个股取得相对
基准的超额收益。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.9636元;本报告期基金份额净值增长率为 23.82%,业
绩比较基准收益率为22.51%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年经济下行逻辑不断确认,二季度随着外围市场风险,风险偏好大幅下降,市场出现一
定幅度的调整。下半年市场走势一方面与贸易战走势相关,另一方面经济下行压力增大,无论是
海外流动性放松,还是国内逆周期调节主导,等下半年经济见底前,市场有望迎来机会。结构上,
流动性宽松+科创板主题驱动成长股占优,金融供给侧改革提升直接融资背景,关注头部券商机会,
同时外资力量继续支撑头部资产表现。
随着市场波动的加大,量化选股因子有效性有望继续延续,其中基本面驱动类因子表现会好
于价量类因子,基金配置也会以基本面驱动因子为主。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值
指引等相关规定以及基金合同的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基
金管理人与本基金托管人一同完成,本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算,与基金
托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,为确保估值的合规、公允,本基金管理
人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基
金会计等相关人员组成的估值委员会,以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验,
根据基金管理公司制定的相关制度,估值政策决策机构中不包括基金经理,但基金经理可以列席
估值委员会会议提供估值建议,以便估值委员会决策。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于2017年10月13日成立,根据《基金合同》有关规定“本基金每年收益分配次数最
多为12次,每次基金收益分配比列不低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3
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个月可不进行收益分配”。本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监
督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:银河量化价值混合型证券投资基金
报告截止日: 2019年6月30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 13,583,854.13 1,757,680.28
结算备付金 3,747,697.70 4,285,844.17
存出保证金 44,164.17 25,700.01
交易性金融资产 6.4.7.2 176,704,702.12 165,290,734.60
其中:股票投资 167,613,802.12 152,735,734.60
基金投资 - -
债券投资 9,090,900.00 12,555,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 12,000,000.00 17,000,000.00
应收证券清算款 - 253,901.06
应收利息 6.4.7.5 74,499.79 347,586.23
应收股利 - -
应收申购款 492.61 298.22
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 206,155,410.52 188,961,744.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 12,000,000.00 -
应付赎回款 283,954.36 276,558.05
应付管理人报酬 232,980.81 247,517.52
应付托管费 38,830.12 41,252.92
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 315,183.62 165,057.55
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应交税费 5,629.31 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 80,203.67 240,000.00
负债合计 12,956,781.89 970,386.04
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 200,496,319.67 241,573,774.11
未分配利润 6.4.7.10 -7,297,691.04 -53,582,415.58
所有者权益合计 193,198,628.63 187,991,358.53
负债和所有者权益总计 206,155,410.52 188,961,744.57
注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值0.9636元,基金份额总额200,496,319.67份。
6.2 利润表
会计主体:银河量化价值混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2019年1月1日至
2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至
2018年6月30日
一、收入 46,896,839.11 -26,778,323.12
1.利息收入 443,131.41 776,436.54
其中:存款利息收入 6.4.7.11 49,877.14 115,985.34
债券利息收入 194,491.51 81,743.16
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 198,762.76 578,708.04
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 18,862,166.18 -5,749,992.39
其中:股票投资收益 6.4.7.12 16,974,257.80 -8,473,801.73
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -45,000.00 163,508.05
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 178,174.75 -
股利收益 6.4.7.16 1,754,733.63 2,560,301.29
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
6.4.7.17
27,590,249.69 -22,143,069.73
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 1,291.83 338,302.46
减:二、费用 2,673,317.06 3,781,300.15
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1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,490,758.43 2,077,731.35
2.托管费 6.4.10.2.2 248,459.78 346,288.61
3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4.交易费用 6.4.7.19 850,487.51 1,173,434.94
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 587.97 61.34
7.其他费用 6.4.7.20 83,023.37 183,783.91
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
44,223,522.05 -30,559,623.27
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
44,223,522.05 -30,559,623.27
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:银河量化价值混合型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
241,573,774.11 -53,582,415.58 187,991,358.53
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 44,223,522.05 44,223,522.05
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-41,077,454.44 2,061,202.49 -39,016,251.95
其中:1.基金申购款 1,507,625.81 -53,645.99 1,453,979.82
2.基金赎回款 -42,585,080.25 2,114,848.48 -40,470,231.77
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基 200,496,319.67 -7,297,691.04 193,198,628.63
银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要
第 17 页 共 38 页
金净值)
项目
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
395,613,366.73 255,160.30 395,868,527.03
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- -30,559,623.27 -30,559,623.27
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-135,220,570.80 -1,325,511.03 -136,546,081.83
其中:1.基金申购款 1,902,828.15 -79,700.69 1,823,127.46
2.基金赎回款 -137,123,398.95 -1,245,810.34 -138,369,209.29
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
260,392,795.93 -31,629,974.00 228,762,821.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______刘立达______ ______刘立达______ ____廖理利____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
银河量化价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银河基金管理有限
公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河量化优价值合型证券投资基金基金合同》(以
下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)以证监许可[2017]872号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不
定期,首次设立募集基金份额为 439,092,382.00份,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
银河量化价值混合 2019年半年度报告摘要
第 18 页 共 38 页
验证,并出具了编号为安永华明(2017)验字第60821717_B12号的验资报告。基金合同于2017年
10月 13日正式生效。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银
行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《银河量化价
值混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他