新华沪深300指数增强型证券投资基金
招募说明书(更新)
摘要
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
本基金经中国证监会2017年 9 月22日证监许可【2017】1734号文准予注册,
并经2019 年 9 月30日证监许可【2019】1817号文准予变更注册后募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收
益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金
的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资
者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,
理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购基金的意愿、时机、数量等投资
行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出现的各类风险,
包括市场风险,信用风险,未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款
项的流动性风险,交易对手违约风险,管理风险,资产配置风险,不可抗力风险、
本基金的特有风险和其他风险。
本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货
币市场基金。本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书、基
金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不
构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策
后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
本基金本次更新招募说明书对中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关内容及基金管理人相
关信息进行更新。除非另有说明,本招募说明书(更新)所载其他内容截止日为2019
年11月15日。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,将不晚于2020
年9月1日起执行。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:新华基金管理股份有限公司
住所:重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
办公地址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座
重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
法定代表人:张宗友
设立日期:2004年12月9日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字【2004】197号
注册资本:贰亿壹仟柒佰伍拾万元人民币
联系人:齐岩
电话:(010)68779666
传真:(010)68779528
股权结构:
股 东 名 称 出资额 (万元人民币) 出资比例
恒泰证券股份有限公司 12,750 58.62%
新华信托股份有限公司 7,680 35.31%
杭州永原网络科技有限公司 1,320 6.07%
合 计 21,750 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
张宗友先生:董事长,硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理、太平
洋证券股份有限公司副总经理、恒泰证券股份有限公司副总经理、新华基金管理股
份有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公司董事长。
刘全胜先生:董事,硕士。历任内蒙古证券包头九原区证券服务部经理、内蒙古
证券包头昆区证券服务部经理、恒泰证券区内经纪事业部总经理助理、恒泰证券包
头钢铁大街营业部总经理助理、恒泰证券临河胜利北路营业部总经理、恒泰证券经
纪业务管理总部总经理、恒泰证券经纪事业部总裁助理兼经纪事业部总经理、恒泰
证券副总裁。现任新华基金管理股份有限公司总经理。
项琥先生:董事。历任中国国际信托投资公司天津分公司、中信证券天津证券业
务部经理、天津协通咨询中心国债服务部副经理、天津未来保险代理有限公司总经
理、新华信托股份有限公司天津业务部总经理、新华信托股份有限公司副总经理。
现任新华信托股份有限公司董事总经理。
于芳女士:董事。历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、新时代证
券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任恒泰证券股份有限公司首席风险官。
胡波先生:独立董事,博士。历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人民大
学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任。现任中国人民大学财政金融
学院副教授。
宋敏女士:独立董事,硕士。历任四川省资阳市人民法院法官、中国电子系统工
程总公司法务人员、北京市中济律师事务所律师、北京市东清律师事务所律师。现
任北京市保利威律师事务所合伙人。
张贵龙先生:独立董事,硕士。曾任职于山西省临汾地区教育学院、北京大学财
务部。现任北大资产经营有限公司副总裁。
2、监事会成员
杨淑飞女士:监事会主席,硕士。历任航天科工财务公司结算部经理、航天科工
财务公司风险管理部经理,航天科工财务公司总会计师、总法律顾问、董秘、副总
裁,华浩信联(北京)科贸有限公司财务总监。现任恒泰证券股份有限公司财务总
监。
张浩先生:职工监事,硕士。历任长盛基金管理有限公司信息技术部副总监,长
盛基金管理有限公司风险管理部副总监,合众资产管理股份有限公司风险管理部总
监,房宝信业(北京)投资管理有限公司总经理。现任新华基金管理股份有限公司
监察稽核部总监。
别冶女士:职工监事,金融学学士。十年证券从业经验,历任《每日经济新闻》、
《第一财经日报》财经记者,新华基金管理股份有限公司媒体经理。现任新华基金
管理股份有限公司总经理办公室副主任。
3、高级管理人员
张宗友先生:董事长,简历同上。
刘全胜先生:总经理,简历同上。
齐岩先生:督察长,学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、天
津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理股份有限公司督察
长兼任子公司北京新华富时资产管理有限公司董事。
徐端骞先生:副总经理兼任首席信息官,学士。历任上海君创财经顾问有限公司
并购部经理、上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公
司投行部项目经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现
任新华基金管理股份有限公司副总经理兼任首席信息官。
晏益民先生:副总经理,学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理,泰信基
金机构理财部总经理,天治基金北京分公司总经理,天治基金总经理助理,新华基
金管理股份有限公司总经理助理。现任新华基金管理股份有限公司副总经理。
崔建波先生:副总经理,硕士。历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银
万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信
息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部
信托高级投资经理、新华基金管理股份有限公司总经理助理。现任新华基金管理股
份有限公司副总经理兼投资总监、基金经理。
4、基金经理
邓岳先生,信息与信号处理专业硕士,11年证券从业经验,历任北京红色天时
金融科技有限公司量化研究员,国信证券股份有限公司量化研究员,光大富尊投资
有限公司量化研究员、投资经理,盈融达投资(北京)有限公司投资经理。2017年
6月加入新华基金管理股份有限公司,现任本基金基金经理、新华中证环保产业指
数分级证券投资基金基金经理、新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资
基金基金经理、新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金基
金经理。
5、投资管理委员会成员
主席:总经理刘全胜先生;成员:副总经理兼投资总监崔建波先生、投资总监
助理于泽雨先生、权益投资部总监赵强先生、固定收益与平衡投资部总监姚秋先生、
研究部总监张霖女士、基金经理付伟先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制
商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代
码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。
2018年末,集团资产规模23.22万亿元,较上年增长4.96%。2018年度,集团
实现净利润2,556.26亿元,较上年增长4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产
收益率分别为1.13%和14.04%;不良贷款率1.46%,保持稳中有降;资本充足率
17.19%,保持领先同业。
2018年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银
行奖”、“2018年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具
创新力银行”、《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年
度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港
《亚洲货币》杂志“2018年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会2018年“陀
螺”评价中排名全国性商业银行第一。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、
证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业
务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职
能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共
有员工300余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行
内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信
贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务
部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京
市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,
具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总
行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托
代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长
期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展
等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持
“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的
各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。
经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,
已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、
(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品
种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末,中国建设银行已托管924只证券
投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度
认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得
《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖
项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017
年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业
监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳
健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保
护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,
对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员
负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、
岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具
备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,
业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务
操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防
止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。
利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合
同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。
在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的
投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控
制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管
理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理
人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)新华基金管理股份有限公司北京直销中心
住所:重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
办公地址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座
法定代表人:张宗友
电话:010-68779666
联系人:陈静
网址: www.ncfund.com.cn
客服电话:400-819-8866
(2)电子直销:新华基金网上交易平台
网址:https://trade.ncfund.com.cn
2、其他销售机构
其他销售机构具体名单详见本基金份额发售公告。基金管理人可根据情况变更
或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。
(二)登记机构
名称:新华基金管理股份有限公司
住所:重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
办公地址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座
重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
法定代表人:张宗友
电话:023-63711923
传真:023-63710297
联系人:陈猷忧
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:安冬、陆奇
联系人:陆奇
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
办公地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11
层
法定代表人:杨剑涛
电话:010-88219191
传真:010—88210558
经办注册会计师:张伟、胡慰
联系人:胡慰
四、基金的名称
本基金名称:新华沪深300指数增强型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控
制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成分股、
备选成分股、其他国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监
会核准上市的股票)、债券(国债、政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持
证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于
标的指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净
值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金及应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在
履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
八、基金的投资策略
(一)资产配置策略
本基金为指数增强基金,股票投资比例为基金资产的80%以上,因此主要资产
配置为股票资产,可少量投资于合同约定的其他资产类别。在保证股票投资比例符
合合同要求的基础上,结合风险、流动性、基金申购赎回、分红等因素,对其他各
类可投资资产类别的配置进行微调。
(二)股票投资策略
本基金的股票投资策略以指数化被动投资策略为基础策略,结合量化的选股模
型、风险控制模型、流动性控制模型而形成综合的量化指数增强策略体系。
1、指数化被动投资策略
指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重,初步构建
投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整。
2、量化增强策略
本基金的股票组合构建,主要基于量化的选股模型、风险控制模型、流动性控
制模型。
(1)量化选股模型
本基金采用基于多因子模型的量化选股模型,多因子模型是一套通用的量化分
析框架,在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子
模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而综合多个因子的表现构建多因子
预测体系,形成对股票超额收益的预测。本基金根据国内证券市场的实际情况,在
实证检验的基础上,寻找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主
要采用估值、成长、质量、盈利预测等大类的因子,通过多因子模型优选标的指数
成分股及少量非成分股组成基础投资组合,力争使投资组合具有相对于标的指数的
超额收益。
本基金所采用的多因子选股模型使用的因子可能包含(且不限于)以下因子:
估值:PE、PB、PS、PCF、PEG、一致预期PE、一致预期PB等。
成长:营业收入同比(环比)增长率、归母净利润同比(环比)增长率、EPS
同比(环比)增长率、经营性现金流同比(环比)增长率、预测净利润同比(环比)
增长率等。
质量:营运效率、毛利率、净利率、资产周转率、ROE 、ROA、一致预期ROE、
一致预期ROA等。
盈利预测:分析师评级、分析师评级变化、预测净利润变化等。
本基金管理人会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的
因子做出适当更新或调整。
(2)风险控制模型
为有效地控制基金的跟踪误差,在生成投资组合的时候需要适度控制风险,预
先防范基金收益表现偏离业绩比较基准过大的风险。跟踪误差来源包括为实现指数
增强而对成分股权重的优化调整、对少量非成分股的配置、对受限成分股的替代投
资、成分股调整时的交易策略以及基金每日现金流入或流出的建仓、变现策略、成
分股股息的再投资策略等。
本基金参考市场通用的指数增强投资的风险控制原则,结合本基金的投资策略
和风险控制要求,构建适合本基金的量化风险控制模型,对股票组合的多个维度的
风险指标进行约束,并根据市场的变化及投资策略的变化对所采用的风险指标进行
及时的更新与调整,使股票组合在满足风险约束和合同约束的基础上,能较好地跟
踪标的指数。
本基金量化风险控制模型所约束的风险指标可能包括(且不限于)行业暴露、
市值暴露、因子暴露、指数成分股比例等指标。
本基金对标的指数的跟踪目标是:力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%。
(3)流动性控制模型
针对股票组合中流动性较差的股票,进行权重约束,使最终的股票组合为实际
可以交易的投资组合,避免因难以交易导致理论收益与实盘收益偏差过大。
(三)债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,
提高基金资产的投资收益。
(四)资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、
行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的
基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行
投资,以期获得长期稳定收益。
(五)股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性
风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货
合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期
货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的
指数的目的。
(六)融资投资策略
在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风
险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投
资效率及进行风险管理。
本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折
算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合 充足
流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。
(七)流通受限证券投资策略
本基金通过分析流通受限证券的内在价值、成长价值、流动性风险等方面,充
分考虑锁定期时长,在保证本基金流动性的基础上,精选流通受限证券。在流通受
限证券锁定期结束后,本基金将根据对流通受限证券投资价值的判断,结合具体的
市场环境,选择适当的时机卖出。
九、业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货
币市场基金。
本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征。
十一、基金的费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、C类基金份额的销售服务费;
4、基金合同生效后的标的指数许可使用费;
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用(法律法规、中国证监会另
有规定的除外);
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券、期货交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、证券账户开户费用和账户维护费;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的
财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算
方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的
财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支取,基金管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为
0.30%。本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率
计提。计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
4、标的指数使用费
本基金需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数
有限公司支付指数许可使用费。通常情况下,指数许可使用费按照前一日基金资产
净值的0.016%的年费率进行计提,且收取下限为每季度人民币5 万元(即不足5 万
元部分按照5 万元收取)。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
计算方法如下:
H=E×0.016%÷当年天数
H 为每日应计提的标的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用费每日计提,逐日累计,每季支付一次,由基金管理人向基金托
管人发送指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1 月、4 月、7 月、
10 月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的
指数许可使用费。
如果指数使用许可协议约定的指数使用许可费的计算方法、费率和支付方式等
发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招
募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。
上述“(一)基金费用的种类”中第5-11项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务
人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十二、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2019年11月15
日刊登的本基金招募说明书《新华沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》进
行了更新,主要更新的内容如下:
(一)在“重要提示”中,增加了招募说明书内容的截止日期。
(二)在“三、基金管理人”中,更新了基金管理人的相关信息。
(三)在“一、前言”、“二、释义”、“八、基金份额的申购与赎回”、“十二、
基金的收益与分配”、“十四、基金的会计与审计”、“十五、基金的信息披露”中,
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》更新了相关内容。
新华基金管理股份有限公司
2020年1月17日