中加心悦灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------------------------------2
二、基金托管协议的依据、目的和原则---------------------------------------------------4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查---------------------------------------5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-----------------------------------------------13
五、基金财产的保管--------------------------------------------------------------------------14
六、指令的发送、确认及执行--------------------------------------------------------------18
七、交易及清算交收安排--------------------------------------------------------------------22
八、基金资产净值计算和会计核算--------------------------------------------------------28
九、基金收益分配-----------------------------------------------------------------------------35
十、基金信息披露-----------------------------------------------------------------------------36
十一、基金费用--------------------------------------------------------------------------------38
十二、基金份额持有人名册的登记与保管-----------------------------------------------40
十三、基金有关文件档案的保存-----------------------------------------------------------41
十四、基金管理人和基金托管人的更换--------------------------------------------------42
十五、禁止行为--------------------------------------------------------------------------------45
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算--------------------------------------47
十七、违约责任--------------------------------------------------------------------------------49
十八、争议解决方式--------------------------------------------------------------------------50
十九、托管协议的效力-----------------------------------------------------------------------51
二十、其他事项--------------------------------------------------------------------------------52
二十一、托管协议的签订--------------------------------------------------------------------53
鉴于中加基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有
限公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发
行中加心悦灵活配置混合型证券投资基金;
鉴于浙商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于中加基金管理有限公司拟担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金
的基金管理人,浙商银行股份有限公司拟担任中加心悦灵活配置混合型证券投资
基金的基金托管人;
为明确中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基
金”)的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
中加心悦灵活配置混合型证券投资基金的发售对象包括符合法律法规规定
的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
除非另有约定,《中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下
简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有
抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。
本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同“第十八部分基金的信息
披露”约定的内容为准。
若本基金实施侧袋机制的,侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募
说明书的规定。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:中加基金管理有限公司
注册地址:北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室
办公地址:北京市西城区南纬路35号
邮政编码:100050
法定代表人:夏英
成立日期:2013年3月27日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可【2013】
247号
组织形式:有限责任公司
注册资本:4.65亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
(二)基金托管人
名称:浙商银行股份有限公司
住所:浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
法定代表人:沈仁康
电话:(0571)88267931
传真:(0571)88268688
联系人:俞挺
成立时间:1993年4月16日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币21,268,696,778元
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理
票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政
府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提
供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务
院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准,可以经营结
汇、售汇业务。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售
管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)、《证券投资基金信息披露内
容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式〉》、《中加心悦灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关规定订立本托管
协议。
(二)订立托管协议的目的
本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资
运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职
责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
(四)解释
除非本协议另有约定,本协议的所有术语与基金合同的“释义”部分的相应
术语具有相同含义。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
范围、投资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否
符合基金合同的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、
债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募
债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、
短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、、同业存
单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:
本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占
基金资产净值的比例为0%–3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和
国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、
融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1.本基金股票资产占基金资产的0%-95%;
2.每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
3.本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
4.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
10%;
5.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
6.本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
7.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净
值的0.5%;
8.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的10%;
9.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
10.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
11.本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
12.本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
13.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
14.基金资产总值不得超过基金净资产的140%;
15.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
16.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;持有的卖出股指期货合约价值,不得超过本基金持有的股票
总市值的20%;
17.本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基
金资产净值的15%;持有的卖出国债期货合约价值,不得超过本基金持有的债券
总市值的30%;
18.本基金参与股指期货或国债期货交易,在任何交易日日终,持有的买入
股指期货合约和国债期货合约价值与有价证券市值不得超过基金资产净值的95%,
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资
产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
19.本基金在任何交易日日终,所持有的债券(不含到期日在一年以内的政
府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金
合同关于债券投资比例的有关约定。
20.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
21.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;在任何交易日交易(不包括平仓)的
国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
22.本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
23.本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合
持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
24.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%,但因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资;
25.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
26.本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
27.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第2、12、24、25项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资
比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊
情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在
履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
基金托管人严格依照法律法规规定及基金合同、托管协议约定的监督程序对
基金投资、融资比例进行监督,基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同约定
的投资、融资比例限制造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管
人不承担任何责任。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投
资禁止行为进行监督。
根据法律法规的规定及基金合同的约定,基金财产不得用于下列投资或者活
动:
1.承销证券;
2.违反规定向他人贷款或者提供担保;
3.从事承担无限责任的投资;
4.买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5.向其基金管理人、基金托管人出资;
6.从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
7.法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法
律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二
以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人履
行适当程序后,本基金投资可不再受相关限制或按变更后的规定执行。
基金托管人依照相关法律法规、基金合同及托管协议约定履行了监督职责,
基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同约定的投资禁止行为而造成基金财
产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人不承担任何责任。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
1.基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人
参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金
适用的银行间债券市场交易对手名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约
定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日内电
话确认收到该名单。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市
场交易对手名单进行交易。基金管理人可以定期对银行间债券市场交易对手名单
进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名
单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前2个工作日内与基金托
管人确认,基金托管人于1个工作日内向基金管理人电话确认,新名单自基金托
管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的
交易,仍应按照协议进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报
告中国证监会。
2.基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人负责对交易对手的资信控制和交易方式进行控制,按银行间债券
市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行
情况进行监督。如基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交
易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人撤销交易,基金管理人仍
不撤销的,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任,法律法规另有规定的
除外。因交易对手不履行合同造成的基金财产的损失,基金托管人不承担责任,
但有权报告中国证监会,法律法规另有规定的除外。
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中
约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管
理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管
人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式。基金管理人仍不重新确
定交易方式的,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任,法律法规另有规
定的除外。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约