基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年 1月 21日
汇添富理财 60天债券 2018年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 1月 17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 10月 1日起至 2018年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇添富理财 60天债券
基金主代码 470060
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 6月 12日
报告期末基金份额总额 5,928,205,292.91份
投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基
金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略 将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在 180
天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的
前提下,提高基金收益。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、
混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。
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基金托管人 中国建设银行股份有限公司
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下属分级基金的基金简称
汇添富理财 60天债券
A
汇添富理财 60天债券 B 汇添富理财 60天债券 E
下属分级基金的交易代码 470060 471060 005503
报告期末下属分级基金的
份额总额
368,483,197.81份 3,006,893,070.12份 2,552,829,024.98份
注:本基金自 2017年 12月 21日起增设 E类份额,份额申购首次确认日为 2017年 12月 22日。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财
务指标
报告期(2018年 10月 1日 -
2018年 12月 31日)
报告期(2018年 10月 1日 -
2018年 12月 31日)
报告期(2018年 10月 1日 -
2018年 12月 31日)
汇添富理财 60天债券 A 汇添富理财 60天债券 B 汇添富理财 60天债券 E
1.本期
已实现
收益
3,551,955.37 28,347,057.24 25,434,804.54
2.本期
利润
3,551,955.37 28,347,057.24 25,434,804.54
3.期末
基金资
产净值
368,483,197.81 3,006,893,070.12 2,552,829,024.98
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余
成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富理财 60天债券 A
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
0.8722% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.5319% 0.0004%
汇添富理财 60天债券 B
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阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
0.9455% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.6052% 0.0004%
汇添富理财 60天债券 E
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三
个月
0.9101% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.5698% 0.0004%
注:本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注:1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2012年 6月 12日)起五日,建仓结束时各项
资产配置比例符合合同约定。
2、本基金自 2017年 12月 21日起增设 E类份额,份额申购首次确认日为 2017年 12月 22日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
徐寅喆 汇添富和聚 2018年 5月 4日 - 10年 国籍:中国。
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宝货币基
金、汇添富
理财 7天债
券基金、汇
添富货币基
金、汇添富
理财 14天债
券基金、汇
添富理财 30
天债券基
金、汇添富
理财 60天债
券基金的基
金经理。
学历:复旦大
学法学学士。
曾任长江养老
保险股份有限
公司债券交易
员。2012年 5
月加入汇添富
基金管理股份
有限公司任债
券交易员、固
定收益基金经
理助理。2014
年 8月 27日至
今任汇添富理
财 7天债券型
证券投资基金
的基金经理,
2014年 8月 27
日至 2018年 5
月 4日任汇添
富收益快线货
币市场基金的
基金经理,
2014年 11月
26日至今任汇
添富和聚宝货
币市场基金经
理,2014年 12
月 23日至
2018年 5月 4
日任汇添富收
益快钱货币基
金基金经理,
2016年 6月 7
日至 2018年 5
月 4日任汇添
富全额宝货币
基金的基金经
理,2018年 5
月 4日至今任
汇添富货币基
金、汇添富理
财 14天债券
基金、汇添富
理财 30天债
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券基金、汇添
富理财 60天
债券基金的基
金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 6次,由于组合投资策略导致。经检查和分
析未发现异常情况。
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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度全球宏观经济跌宕起伏,股票市场出现大幅下跌。国际方面,中美经贸问题在 G20峰
会后出现积极因素,双方决定将加紧磋商推动协议达成,暂时停止升级关税等贸易限制条款。12
月下旬美联储不顾市场焦虑情绪和对经济衰退的担忧,启动年内第四次加息,并引发全球股市的
大幅震荡。在此情形下,美债 10Y收益率在前期突破 3.2%高位后迅速回落至 2.7%,并且与 2Y美
债收益率利差不断缩窄。国内方面,经济下行压力加大,制造业景气度呈现趋弱的状况,面临一
定的通缩风险。10月政治局会议和 12月中央经济工作会议对当前经济形势有了新的精确判断,
强调进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资和稳预期。在此工作基调下,四季度宏观
政策进一步出现积极调整,财政政策明显转向更加积极有效,既加大了地方政府专项债券的规模,
同时又加大了减税降费规模以更好激发微观主体的活力。经济数据方面,有几项需要格外关注。
首先,中采 PMI延续此前的下滑态势,并于 12月份出现跌破荣枯线的表现,这是时隔 29个月后
再次发生。其次,社融数据整体依然比较疲弱,仍需继续疏导货币政策的传导机制,继续观察宽
信用解决实体企业融资问题的实际效果。
四季度货币政策保持稳健中性,市场整体流动性较为充裕。债券方面,在经济下行压力的预
期下,债券市场走出此前震荡格局,收益率出现明显下行。短端收益率受跨年因素的影响,收益
率水平先下后上。以 3M国股行存单为代表的短期收益率从季初 2.75%下行至 2.65%后再一路上行
至 3.55%。长端债券收益率则以单边下行为主,市场情绪非常乐观。10年期国开收益率在 4.18%
一路大幅下行至 3.64%。本基金考虑组合规模的变化情况及产品转型要求后采取较为稳健的投资
操作。整体思路是逐步降低组合的剩余天数和杠杆比率,对组合债券的选择上更加注重流动性。
存款存单合作银行方面,按照公司内部额度管理制度,降低单家存款银行的集中度。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富理财 60天债券 A的基金份额净值收益率为 0.8722%,本报告期汇添富理财 60
天债券 B的基金份额净值收益率为 0.9455%,本报告期汇添富理财 60天债券 E的基金份额净值收
益率为 0.9101%,同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 3,710,618,403.23 60.13
其中:债券 3,710,618,403.23 60.13
资产支持证
券
- -
2 买入返售金融资产 749,496,264.25 12.14
其中:买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
1,677,602,329.68 27.18
4 其他资产 33,686,926.11 0.55
5 合计 6,171,403,923.27 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 4.36
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元)
占基金资产净值
比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 219,999,470.00 3.71
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资
产净值的 40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 82
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 128
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 81
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天”,本报
告期内,本基金未发生超标情况。
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5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例
(%)
各期限负债占基金资产净
值的比例(%)
1 30天以内 13.53 3.71
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 21.12 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 39.74 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 10.14 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天(含) 19.01 -
其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 103.53 3.71
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 410,168,300.90 6.92
其中:政策
性金融债
410,168,300.90 6.92
4 企业债券 - -
5
企业短期融
资券
- -
6 中期票据 - -
7 同业存单 3,300,450,102.33 55.67
8 其他 - -
9 合计 3,710,618,403.23 62.59
10
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净
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值比例(%)
1 111803216
18农业银行
CD216
2,000,000 198,540,480.87 3.35
2 180404 18农发 04 1,500,000 150,047,473.57 2.53
3 111898775
18哈尔滨银行
CD101
1,500,000 148,739,686.16 2.51
4 111881852
18贵阳银行
CD127
1,400,000 139,376,387.56 2.35
5 180209 18国开 09 1,100,000 110,243,794.38 1.86
6 111883235
18宁波银行
CD155
1,000,000 99,530,196.47 1.68
7 111803148
18农业银行
CD148
1,000,000 99,465,892.01 1.68
8 111884102
18徽商银行
CD119
1,000,000 99,450,336.94 1.68
9 111870661
18东莞农村商
业银行 CD127
1,000,000 99,443,142.58 1.68
10 111897956
18湖北银行
CD044
1,000,000 99,362,708.78 1.68
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.2443%
报告期内偏离度的最低值 0.0583%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1515%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注:本报告期内,本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注: 本报告期内,本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1
本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日
计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
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5.9.2
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 33,686,926.11
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 33,686,926.11
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 汇添富理财 60天债券 A 汇添富理财 60天债券 B 汇添富理财 60天债券 E
报告期期初基金份额总额 290,611,628.79 3,001,605,471.72 2,368,973,907.17
报告期期间基金总申购份
额
256,130,236.68 28,718,775.06 1,590,292,537.77
报告期期间基金总赎回份
额
178,258,667.66 23,431,176.66 1,406,437,419.96
报告期期末基金份额总额 368,483,197.81 3,006,893,070.12 2,552,829,024.98
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。
§9 备查文件目录
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9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富理财 60天债券型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富理财 60天债券型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富理财 60天债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富理财 60天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,
还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
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