0.5470% 基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 1月 20日
建信战略精选灵活配置混合 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信战略精选灵活配置混合
基金主代码 005596
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 4月 4日
报告期末基金份额总额 182,698,023.72份
投资目标 在严格控制风险的前提下，精选战略性看好的股票，追
求超越业绩比较基准的投资回报，力求基金资产的长期
稳健增值。
投资策略 本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资
策略，灵活配置大类资产，动态控制组合风险，力求实
现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理
人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产
间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券
精选。
具体由大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策
略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债
期货投资策略和权证投资策略七部分组成。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%＋恒生指数收益率（使用估值
汇率折算）×10%＋中证综合全债（总值）指数收益率×
40%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中
高预期收益/风险特征的基金。本基金的基金资产如投资
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于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
建信战略精选灵活配置混合
A
建信战略精选灵活配置混合
C
下属分级基金的交易代码 005596 005597
报告期末下属分级基金的份额总额 156,845,872.12份 25,852,151.60份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日）
建信战略精选灵活配置混合 A 建信战略精选灵活配置混合 C
1.本期已实现收益 -8,460,743.88 -1,454,824.94
2.本期利润 -8,152,249.26 -3,770,994.02
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0532 -0.1257
4.期末基金资产净值 328,461,636.07 52,860,801.98
5.期末基金份额净值 2.0942 2.0447
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信战略精选灵活配置混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.43% 1.20% 2.34% 0.84% -4.77% 0.36%
过去六个月 -9.11% 1.00% -6.80% 0.70% -2.31% 0.30%
过去一年 -9.84% 1.10% -10.39% 0.80% 0.55% 0.30%
过去三年 55.64% 1.15% 0.03% 0.76% 55.61% 0.39%
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自基金合同
生效起至今
109.42% 1.18% 8.85% 0.75% 100.57% 0.43%
建信战略精选灵活配置混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.56% 1.20% 2.34% 0.84% -4.90% 0.36%
过去六个月 -9.34% 1.00% -6.80% 0.70% -2.54% 0.30%
过去一年 -10.30% 1.10% -10.39% 0.80% 0.09% 0.30%
过去三年 53.31% 1.15% 0.03% 0.76% 53.28% 0.39%
自基金合同
生效起至今
104.47% 1.18% 8.85% 0.75% 95.62% 0.43%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王东杰
权益投资
部高级基
金经理，
本基金的
基金经理
2018年 4月 4
日
- 14年
王东杰先生，权益投资部高级基金经理，
博士。2008年 7月至 2012年 5月在高华
证券公司从事销售交易工作；2012年 5
月至今在我公司工作，历任初级研究员、
研究员、研究主管、基金经理、权益投资
部联席投资官、权益投资部资深基金经
理。2015年 5月 13日至 2017年 7月 12
日任建信回报灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理；2015年 7月 29日起任
建信大安全战略精选股票型证券投资基
金的基金经理；2016年 6月 3日至 2017
年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理；2017年 8
月 28日起任建信核心精选混合型证券投
资基金的基金经理；2017年 12月 20日
至 2019年 6月 13日任建信鑫稳回报灵活
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配置混合型证券投资基金的基金经理；
2018年 2月 7日至 2019年 6月 13日任
建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理；2018年 4月 4日起任
建信战略精选灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理；2021年 3月 2日起任
建信臻选混合型证券投资基金的基金经
理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规
定和《建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
宏观层面，中央不断优化疫情管控方案，老百姓成为了自己健康的第一责任人。各地疫情先
后于年底附近到达高峰，在疫情的干扰下，年底经济活动有所放缓。随着疫情高峰的逐步过去，
未来经济也蕴含着复苏的希望。政策方面，4季度党的二十大在北京胜利召开，并选举产生了新
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的中央领导班子。
市场层面，4季度市场止跌企稳。上证综指上涨 2.14%，沪深 300指数上涨 1.75%，中证 500
指数上涨 2.63%，创业板综指上涨 2.53%。行业层面，与疫后复苏相关的商贸零售、消费者服务和
传媒涨幅居前。相对而言，前期较为强势的煤炭、石油石化、基础化工等行业表现较弱。
本基金在 4季度始终保持中性仓位。我们认为，以合理价格买入优质公司并长期持有是持续
获得超额回报的有效途径。本基金会在符合国家战略发展方向上的领域，重点布局竞争优势明显、
管理层优秀、估值相对合理的优质成长股和价值成长股，力求赢得长期稳定的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A 净值增长率-2.43%，波动率 1.20%，业绩比较基准收益率 2.34%，波动率
0.84%。本报告期本基金 C净值增长率-2.56%，波动率 1.20%，业绩比较基准收益率 2.34%，波动
率 0.84%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 297,958,924.88 77.85
其中：股票 297,958,924.88 77.85
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 43,016,524.66 11.24
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 40,349,814.02 10.54
8 其他资产 1,387,373.53 0.36
9 合计 382,712,637.09 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 19,604,560.96元，占期末基
金资产净值比例为 5.14%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 160,746,811.48 42.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,641,711.23 3.58
J 金融业 24,299,660.00 6.37
K 房地产业 68,422,920.45 17.94
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 11,194,812.40 2.94
N 水利、环境和公共设施管理业 21,792.26 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 21,051.60 0.01
R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00
S 综合 - -
合计 278,354,363.92 73.00
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
Materials材料 - -
Consumer Staples日常生
活消费品
- -
Consumer Discretionary
非日常消费品
8,863,882.48 2.32
Energy能源 - -
Financials金融 - -
Health Care医疗保健 - -
Industrials工业 - -
Real Estate房地产 - -
Information Technology
信息技术
- -
Telecommunication
Services通讯服务
10,740,678.48 2.82
Utilities公用事业 - -
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合计 19,604,560.96 5.14
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,076 36,398,252.00 9.55
2 300750 宁德时代 91,576 36,027,829.92 9.45
3 600048 保利发展 2,345,921 35,493,784.73 9.31
4 300628 亿联网络 406,578 24,634,561.02 6.46
5 601398 工商银行 5,599,000 24,299,660.00 6.37
6 001979 招商蛇口 1,578,044 19,930,695.72 5.23
7 600809 山西汾酒 51,580 14,699,784.20 3.85
8 002410 广联达 225,810 13,537,309.50 3.55
9 600660 福耀玻璃 371,400 13,024,998.00 3.42
10 000002 万 科 A 714,200 12,998,440.00 3.41
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
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5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 44,544.04
2 应收证券清算款 308,674.60
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,034,154.89
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,387,373.53
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
建信战略精选灵活配置混
合 A
建信战略精选灵活配置混
合 C
报告期期初基金份额总额 152,879,704.37 41,365,726.70
报告期期间基金总申购份额 8,866,415.12 3,556,294.32
减:报告期期间基金总赎回份额 4,900,247.37 19,069,869.42
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 156,845,872.12 25,852,151.60
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
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投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1
2022年 10
月 01日
-2022年 12
月 31日
40,929,492.83 - - 40,929,492.83 22.40
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基
金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金
流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合
法权益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
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