基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。
基金产品概况
基金简称
融通红利机会主题精选灵活配置混合
交易代码
005618
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年3月27日
报告期末基金份额总额
154,751,013.65份
投资目标
本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标,在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例,并根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标,在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证红利指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股票,可能会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人
融通基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
融通红利机会主题精选灵活配置A
融通红利机会主题精选灵活配置C
下属分级基金的交易代码
005618
005619
报告期末下属分级基金的份额总额
153,193,798.10份
1,557,215.55份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2018年4月1日 - 2018年6月30日 )
融通红利机会主题精选灵活配置A
融通红利机会主题精选灵活配置C
1.本期已实现收益
688,654.21
92,634.99
2.本期利润
-1,385,907.91
89,051.64
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0064
0.0164
4.期末基金资产净值
150,448,886.17
1,527,210.52
5.期末基金份额净值
0.9821
0.9807
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通红利机会主题精选灵活配置A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.78%
0.32%
-4.05%
0.52%
2.27%
-0.20%
融通红利机会主题精选灵活配置C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-1.91%
0.32%
-4.05%
0.52%
2.14%
-0.20%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同生效日为2018年3月27日,至报告期末合同生效未满1年。
2、本基金的建仓期为自合同生效日起6个月,截至报告期末,本基金尚在建仓期内。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
关山
本基金的基金经理、研究部副总监
2018/3/27
-
12
关山女士,英国帝国理工大学金融学硕士、英国伯明翰大学经济学学士,12年证券投资从业经历,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司研究部副总监。2006年3月加入融通基金,历任纺织服装、餐饮旅游行业研究员、轻工制造行业研究员、消费组组长。现任融通新消费灵活配置混合、融通跨界成长灵活配置混合、融通红利机会主题精选灵活配置混合基金的基金经理。
注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年2季度整个市场出现较多的信息扰动,国内因为去杠杆等监管政策高压,M2,社融,基建投资等数据明显走弱;海外受贸易战持续升级,美联储加息美元升值等影响,市场整体走势波幅较大。进入2季度,A股市场避险情绪明显增强,以医药和大众消费品为代表的防御类资产走出明显的结构性行情。站在当前时点,市场对下半年经济预期分歧较大,主要集中在政策的底线思维,经济是否仍具韧性,及贸易战后续的演绎。
考虑到整体的市场环境,我们对基金的建仓过程较为谨慎。在考虑年度分红指标的情况下,当前的配置仍主要聚焦增长相对稳定的消费品,并适当增加了医药及成长股的配置。我们下一步的工作是对即将逐步出炉的上市公司半年报进行甄别,希望能从中找到更多稳健并且符合产业发展趋势的标的。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通红利机会主题精选灵活配置A基金份额净值为0.9821元,本报告期基金份额净值增长率为-1.78%;截至本报告期末融通红利机会主题精选灵活配置C基金份额净值为0.9807元,本报告期基金份额净值增长率为-1.91%;同期业绩比较基准收益率为-4.05%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
43,064,253.79
27.39
其中:股票
43,064,253.79
27.39
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
114,105,873.76
72.57
8
其他资产
55,742.43
0.04
9
合计
157,225,869.98
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
7,828,049.79
5.15
C
制造业
24,253,071.00
15.96
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
3,086,277.00
2.03
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
4,859,896.00
3.20
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
3,036,960.00
2.00
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
43,064,253.79
28.34
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600028
中国石化
1,206,171
7,828,049.79
5.15
2
000538
云南白药
44,600
4,770,416.00
3.14
3
002032
苏 泊 尔
89,000
4,583,500.00
3.02
4
000651
格力电器
97,200
4,582,980.00
3.02
5
600859
王府井
145,100
3,086,277.00
2.03
6
300178
腾邦国际
216,000
3,036,960.00
2.00
7
600887
伊利股份
108,800
3,035,520.00
2.00
8
002327
富安娜
278,800
3,022,192.00
1.99
9
002087
新野纺织
593,500
2,664,815.00
1.75
10
600845
宝信软件
63,700
1,678,495.00
1.10
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具对投资组合进行管理。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
32,142.54
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
22,895.10
5
应收申购款
704.79
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
55,742.43
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
融通红利机会主题精选灵活配置A
融通红利机会主题精选灵活配置C
报告期期初基金份额总额
611,182,018.16
22,229,294.35
报告期期间基金总申购份额
1,710,348.98
266,362.96
减:报告期期间基金总赎回份额
459,698,569.04
20,938,441.76
报告期期末基金份额总额
153,193,798.10
1,557,215.55
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
备查文件目录
备查文件目录
(一)中国证监会批准融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
(二)《融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三)《融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)《融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
存放地点
基金管理人、基金托管人处。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。
融通基金管理有限公司
2018年7月19日