基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2018年07月19日
中融聚安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告
第 页 2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中融聚安定期开放债券
基金主代码 005723
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2018年04月10日
报告期末基金份额总额 1,009,999,000.00份
投资目标
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础
上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
1、封闭期投资策略
(1)资产配置策略
(2)债券投资组合策略
(3)信用类债券投资策略
(4)相对价值策略
(5)债券选择策略
(6)资产支持证券等品种投资策略
(7)中小企业私募债券投资策略
(8)期限管理策略
(9)国债期货投资策略
(10)可转换债券投资策略
2、开放期投资策略
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率
中融聚安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告
第 页 3
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险
收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于
货币市场基金。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2018年04月10日(基金合同生效日) - 201
8年06月30日)
1.本期已实现收益 7,908,859.65
2.本期利润 11,435,292.48
3.加权平均基金份额本期利润 0.0113
4.期末基金资产净值 1,021,434,292.48
5.期末基金份额净值 1.0113
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回
费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
自基金合同
生效起至今
1.13% 0.03% 1.52% 0.10% -0.39% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
中融聚安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告
第 页 4
注:按照基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起6个月内为建仓期,截
至本报告期末仍在建仓期内。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王文龙
中融鑫起点灵
活配置混合型
证 券 投 资 基
金、中融鑫视
野灵活配置混
合型证券投资
基金、中融鑫
思路灵活配置
混合型证券投
资基金、中融
恒泰纯债债券
型证券投资基
金 、中融聚安
3个月定期开
2018-04-10 - 7
王文龙先生,中国国
籍,毕业于伦敦大学
玛丽女王学院材料与
商务专业,硕士学历,
具有基金从业资格,
证券从业年限7年。
2011年4月至2014年
11月曾任中诚信国际
信用评级有限责任公
司企业融资评级部担
任项目经理职位 ;
2014年11月至2017年
3月曾任英大基金管
理有限公司固定收益
中融聚安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告
第 页 5
放债券型发起
式证券投资基
金 的 基 金 经
理。
部担任投资经理职
位。2017年3月加入中
融基金管理有限公
司,现任固收投资部
基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额
持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易
管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节
的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面
措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对
待,未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度,受到金融去杠杆政策的进一步实施,民营企业融资难度加大,而二季度一
般是信用债到期量较多的时期,导致中低评级信用债违约事件频发,并带动整体信用利
差走扩。债券配置机构风险偏好下降,配置力量转向利率品种;此外,央行二次定向降
准,也使得利率债收率益整体下行,信用债与利率债之间的利差进一步拉大,两类债券
收益率走势分化。
本基金主要以交易所市场和银行间市场中的利率债、商业银行金融债券的配置为
主,一方面获得利率下行期间的利差收益,另一方面也通过采用杠杆融资的方式增厚产
品收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融聚安定期开放债券基金份额净值为1.0113元,本报告期内,基金
份额净值增长率为1.13%,同期业绩比较基准收益率为1.52%。
中融聚安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告
第 页 6
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 938,690,479.50 58.78
其中:债券 938,690,479.50 58.78
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
617,654,638.25 38.68
8 其他资产 40,619,156.18 2.54
9 合计 1,596,964,273.93 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 198,320,000.00 19.42
2 央行票据 - -
3 金融债券 692,565,479.50 67.80
其中:政策性金融债 442,088,479.50 43.28
中融聚安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告
第 页 7
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 47,805,000.00 4.68
9 其他 - -
10 合计 938,690,479.50 91.90
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 108602 国开1704 2,873,470 286,915,979.50 28.09
2 019544 16国债16 2,000,000 198,320,000.00 19.42
3 018006 国开1702 1,300,000 129,545,000.00 12.68
4 1720088
17泰隆商行绿
色金融债
1,000,000 101,300,000.00 9.92
5 1520060 15台州银行01 700,000 70,357,000.00 6.89
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
中融聚安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告
第 页 8
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 110,948.28
2 应收证券清算款 19,881,649.10
3 应收股利 -
4 应收利息 20,626,558.80
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 40,619,156.18
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日的基金份额总额 1,009,999,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
-
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总
赎回份额
-
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额(份额减少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 1,009,999,000.00
中融聚安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告
第 页 9
申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
基金合同生效日管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额 -
基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.99
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 认购 2018-04-10 10,000,000.00 10,000,000.00 0.0000
合计
10,000,000.00 10,000,000.00
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总
数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总
数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有资金
10,000,000.
00
0.99%
10,000,000.
00
0.99% 三年
基金管理人高级管理
人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,000.
00
0.99%
10,000,000.
00
0.99% 三年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
中融聚安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告
第 页 10
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 20180410-20180630 999,999,000.00 - - 999,999,000.00 99.01%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的基金份额时,将可
能产生流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款,对资产净值
产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金
单位份额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎回款等情形。同
时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定,暂停或者拒绝申购、暂
停赎回,基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批
复文件
(2)《中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
(3)《中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
(4)《中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照
(6)基金托管人业务资格批件、营业执照
(7)中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
基金管理人及基金托管人住所
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的
复印件。
咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务400-160-6000(免长途话费),(010)
56517299。
网址:http://www.zrfunds.com.cn/
中融基金管理有限公司
2018年07月19日