泰康颐享混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二零二零年十二月
泰康颐享混合型证券投资基金托管协议
目录
一、基金托管协议当事人.........................................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................................................14
五、基金财产的保管...............................................................................................................15
六、指令的发送、确认及执行...............................................................................................19
七、交易及清算交收安排.......................................................................................................23
八、基金资产净值计算和会计核算......................................................................................31
九、基金收益分配...................................................................................................................38
十、基金信息披露...................................................................................................................39
十一、基金费用.......................................................................................................................42
十二、基金份额持有人名册的登记与保管..........................................................................44
十三、基金有关文件档案的保存...........................................................................................45
十四、基金管理人和基金托管人的更换..............................................................................45
十五、禁止行为.......................................................................................................................48
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算..............................................................50
十七、违约责任.......................................................................................................................52
十八、争议解决方式...............................................................................................................53
十九、托管协议的效力...........................................................................................................54
二十、其他事项.......................................................................................................................54
二十一、托管协议的签订.......................................................................................................55
泰康颐享混合型证券投资基金托管协议
鉴于泰康资产管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立
并有效存续的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金
管理人的资格和能力,拟募集发行泰康颐享混合型证券投资基金;
鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立
并有效存续的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的
资格和能力;
鉴于泰康资产管理有限责任公司拟担任泰康颐享混合型证券投
资基金的基金管理人,中国农业银行股份有限公司拟担任泰康颐享混
合型证券投资基金的基金托管人;
为明确泰康颐享混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管
人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《泰康颐享混合型证券投资基金基金合同》(以
下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同
的含义;若有抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。
若本基金实施侧袋机制的,侧袋机制实施期间的相关安排按照基
金合同的规定执行。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:泰康资产管理有限责任公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路828-838号26F07、
F08室
办公地址:北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦5层
邮政编码:100033
法定代表人:段国圣
泰康颐享混合型证券投资基金托管协议
成立日期:2006年2月21日
批准设立机关及批准设立文号:中国保监会保监发改[2006]69
号
组织形式:有限责任公司
注册资本:10亿元人民币
存续期间:五十年
基金管理资格批准机关及批准文号:中国证监会证监许可
[2015]218号
经营范围:管理运用自有资金及保险资金;受托资金管理业务;
与资金管理业务相关的咨询业务;公开募集证券投资基金管理业务;
国家法律法规允许的其他资产管理业务。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
(二)基金托管人
名称:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
九层
邮政编码:100031
法定代表人:周慕冰
成立时间:2009年1月15日
基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:34,998,303.4万元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国
内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑
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付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、
代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担
保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;
各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;
贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;
外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证
券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担
保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公
司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托
管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投
资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行
业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管
部门批准的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基
金法》”)等有关法律、法规(以下简称“法律法规”)、基金合同及
其他有关规定制订。
(二)订立托管协议的目的
本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产
的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相
关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持
有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
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基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基
金投资者合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
(四)解释
除非文义另有所指,本协议所使用的所有术语与基金合同的相应
术语具有相同含义。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风
格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供
投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基
金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对
存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内
依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基
金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制
允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港
股通标的股票”)、权证、股指期货、国债期货、债券(包括国内依法
发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部
分、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支
持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款
和其他银行存款)、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不高于基
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金资产的30%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的
50%;基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易
日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金
管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的,基金管理
人在履行适当程序后可参与投资,具体投资比例限制按届时有效的法
律法规和监管机构的规定执行。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限
进行监督:
(1)本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%,其
中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴
纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券;其中,现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在
境内和香港同时上市的A+H股合计计算)不超过基金资产净值的
10%;
(4)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金
持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H
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股合计计算),不超过该证券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的
3%;
(6)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金
持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交
易日基金资产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,
不得超过基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资
产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比
例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金
投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支
持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产
支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再
符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过
本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本
次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额
不得超过基金资产净值的40%。在全国银行间同业市场中的债券回购
最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
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(15)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(16)本基金参与股指期货、国债期货交易应当遵守下列要求:
1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超
过基金资产净值的10%;
2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价
值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价
证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资
产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过
基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)
的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计
(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
4)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超
过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合
约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金所持有的债券
(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合
约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有
关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(17)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放
式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可
流通股票的15%;本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全
部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公
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司可流通股票的30%;
(18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基
金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理
人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不
得主动新增流动性受限资产的投资;
(19)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票
执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他
投资限制。
除上述第(2)、(12)、(18)项另有约定外,因证券、期货市场
波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交
易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有
规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范
围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的
监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规
定的,从其规定。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基
金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整
后的规定执行,但须提前公告,不须经基金份额持有人大会审议。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对本协议第十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。
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根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基
金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有
其他重大利害关系的公司名单及其更新,并以双方约定的方式提交,
确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人
有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名
单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人应及
时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流
程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基
金管理人承担责任,基金托管人并有权向中国证监会报告。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股
股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或
承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金
的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范
利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价
格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予
以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之
二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易
事项进行审查。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投
资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基
金托管人在收到名单后1个工作日内书面确认收到该名单。基金托管
人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单
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进行交易。基金管理人可以每月对银行间债券市场交易对手名单进行
更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易
对手名单,在与交易对手发生交易前提前将更新名单提供给基金托管
人,基金托管人在收到名单后1个工作日内向基金管理人确认,新名
单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对
手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。基金管理人负
责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,
基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,
但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基
金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金
托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损
失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金管理人投资银行存款进行监督。
基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金
合同的约定,建立投资制度、审慎选择存款银行,做好风险控制;并
按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相关业务办理。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用
开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料
中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现
数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并
将在发现后立即报告中国证监会。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
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对基金投资流通受限证券进行监督。
1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行
股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范
的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定
期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临
时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限
证券。
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由
中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司
负责登记和存管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的
证券。
基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。基金参与
非公开发行证券的认购,不得预付任何形式的保证金,法律法规或中
国证监会另有规定的除外。
基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券,但法律法规或中
国证监会另有规定的除外。
3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投
资决策流程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金
管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比
例,并在风险控制制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。
上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通
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过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制
度的决议提交给基金托管人。
4.在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日
向基金托管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不
限于如下文件(如有):
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金
管理人与承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的
数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金
管理人应保证上述信息的真实、完整。
5.基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如
认为因市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基
金财产造成较大风险,基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消
除或防范措施进行补充和整改,并做出书面说明。否则,基金托管人
经事先书面告知基金管理人,有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行
该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报
告中国证监会。
6.基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基
金名下,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的
流通受限证券登记存管问题,造成基金财产的损失或基金托管人无法
安全保管基金财产的责任与损失,由基金管理人承担。
7.如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关
数据或者报送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责
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的,基金管理人应依法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基
金合同及本协议履行职责外,因投资流通受限证券产生的损失,基金
托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际
投资运作中违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知
基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监
督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书
面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举
证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上
述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基
金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期
内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理
人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关
规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并报告
中国证监会。
(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、
基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书
面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的
疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报
送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和
制度等。
(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告
中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国
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证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行
使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监
会。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核
查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账
户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户、复核基金管理人计算
的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算
交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金
财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人合规有效的资
金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协
议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。
基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给
基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限
内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进
行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的
核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财
产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。
(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告
中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国
证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行
使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
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重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监
会。
五、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法
程序作出的合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基
金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等
投资所需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核
算,分账管理,确保基金财产的完整与独立。
5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议
的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与
有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到
达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催