基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 20 日
鹏华尊享定期开放发起式债券 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04 月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华尊享定期开放发起式债券
基金主代码 006029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 6月 20日
报告期末基金份额总额 1,497,799,047.81份
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力
求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收
益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投
资策略,在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流
动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 1、资产配置策略
在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、
利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时
间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资
比例范围内对不同久期、信用特征的券种,及债券与现金类资产之间
进行动态调整。 2、久期策略 本基金将主要采取久期策略,通过
自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的严格控制。
为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目
标久期的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久
期”的战略性配置由投资决策委员会确定,主要根据对宏观经济和资
本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置
由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围
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内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接
近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如
果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以
减小债券价格下降带来的风险。 3、收益率曲线策略 收益率曲线
的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合
长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,
适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、
骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略
即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收
益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着
其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的
下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,
这一策略也能够提供更多的安全边际。 5、息差策略 本基金将利
用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资
于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 6、债券选择策略 根据
单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等
级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择
定价合理或价值被低估的债券进行投资。 7、中小企业私募债投资
策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私
募债券承销券商紧密合作,合理合规合格地进行中小企业私募债券投
资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变
化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。 8、资
产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资
产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风
险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合
同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收
益。
业绩比较基准 中债总指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合
型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特
征的品种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
注:无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 4月 1日-2021 年 6月 30日)
1.本期已实现收益 10,430,340.36
2.本期利润 14,185,582.53
3.加权平均基金份额本期利润 0.0095
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4.期末基金资产净值 1,524,541,414.57
5.期末基金份额净值 1.0179
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.94% 0.02% 1.39% 0.06% -0.45% -0.04%
过去六个月 2.05% 0.08% 2.09% 0.07% -0.04% 0.01%
过去一年 2.93% 0.06% 2.49% 0.10% 0.44% -0.04%
过去三年 11.20% 0.06% 14.71% 0.11% -3.51% -0.05%
自基金合同
生效起至今
11.16% 0.06% 15.52% 0.11% -4.36% -0.05%
注:业绩比较基准=中债总指数收益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:1、本基金基金合同于 2018年 06月 20日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
邓明明 基金经理 2019-10-18 - 7年
邓明明先生,国籍中国,金融学硕士,7
年证券从业经验。曾任融通基金管理有限
公司固定收益研究员、专户投资经理;
2019年 1月加盟鹏华基金管理有限公司,
从事债券研究分析工作,现任公募债券投
资部基金经理。2019年 06月至今担任鹏
华永安 18 个月定期开放债券型证券投资
基金基金经理,2019年 08月至今担任鹏
华金利债券型证券投资基金基金经
理,2019年 10月至今担任鹏华尊享 6个
月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金经理,2019 年 11月至 2021 年 05月
担任鹏华丰惠债券型证券投资基金基金
经理,2019年 11月至 2021年 05月担任
鹏华丰达债券型证券投资基金基金经
理,2019年 11月至 2021 年 05月担任鹏
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华丰茂债券型证券投资基金基金经
理,2020年 06月至今担任鹏华永融一年
定期开放债券型证券投资基金基金经
理,2020年 07月至今担任鹏华锦润 86个
月定期开放债券型证券投资基金基金经
理,2020年 10月至今担任鹏华丰泽债券
型证券投资基金(LOF)基金经理,2020 年
12月至今担任鹏华尊和一年定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理,2021
年 03月至今担任鹏华锦利两年定期开放
债券型证券投资基金基金经理,邓明明先
生具备基金从业资格。 本报告期内本基
金基金经理未发生变动。
祝松 基金经理 2019-10-19 - 15年
祝松先生,国籍中国,经济学硕士,15
年证券从业经验。曾任职于中国工商银行
深圳市分行资金营运部,从事债券投资及
理财产品组合投资管理;招商银行总行金
融市场部,担任代客理财投资经理,从事
人民币理财产品组合的投资管理工作。
2014年 1月加盟鹏华基金管理有限公司,
从事债券投资管理工作;现担任公募债券
投资部副总经理、基金经理。2014 年 02
月至2019年09月担任鹏华丰润债券型证
券投资基金(LOF)基金经理,2014年 02月
至2018年04月担任鹏华普天债券证券投
资基金基金经理,2014 年 03月至今担任
鹏华产业债债券型证券投资基金基金经
理,2015年 03月至 2018 年 03月担任鹏
华双债加利债券型证券投资基金基金经
理,2015年 12月至 2018 年 04月担任鹏
华丰华债券型证券投资基金基金经
理,2016年 02月至 2018 年 04月担任鹏
华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基
金经理,2016年 06月至 2018年 04 月担
任鹏华金城保本混合型证券投资基金基
金经理,2016年 06月至 2019年 11 月担
任鹏华丰茂债券型证券投资基金基金经
理,2016年 12月至 2019 年 11月担任鹏
华丰惠债券型证券投资基金基金经
理,2016年 12月至今担任鹏华永盛一年
定期开放债券型证券投资基金基金经
理,2016年 12月至 2018 年 07月担任鹏
华丰盈债券型证券投资基金基金经
理,2017年 03月至今担任鹏华永安 18个
月定期开放债券型证券投资基金基金经
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理,2017年 05月至今担任鹏华永泰 18个
月定期开放债券型证券投资基金基金经
理,2018年 01月至 2019 年 09月担任鹏
华永泽 18 个月定期开放债券型证券投资
基金基金经理,2018年 02月至 2019年 11
月担任鹏华丰达债券型证券投资基金基
金经理,2019年06月至今担任鹏华尊晟3
个月定期开放债券型发起式证券投资基
金基金经理,2019 年 08 月至今担任鹏华
金利债券型证券投资基金基金经理,2019
年 08月至今担任鹏华尊信 3 个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经
理,2019年 09月至今担任鹏华丰泽债券
型证券投资基金(LOF)基金经理 ,2019
年 10月至今担任鹏华尊享 6个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经
理,2020年 03月至今担任鹏华丰诚债券
型证券投资基金基金经理,祝松先生具备
基金从业资格。 本报告期内本基金基金
经理未发生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理
的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
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报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次,主要原因在于指数基金成份股交易不活跃导致。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021 年二季度,债券收益率震荡下行,出现了一波小牛市。在此期间,宏观经济仍然表现出
上升趋势,但动能逐渐放缓。总量上,社融等金融类数据在 2020年四季度见顶回落,对经济有一
定拖累。结构上,地产和基建两大动能在融资端均受到一定限制,大幅向上动力不足。货币政策
稳定、财政政策后置是二季度宏观政策的主要特点。
在此宏观背景下,资金面持续保持宽松,中短端利率大幅下行,长端跟随下行,曲线呈牛陡状态。
信用债市场逐步从永煤事件中恢复,信用利差压缩,中低评级信用债表现良好。1年国股存单下
行 20bp 左右,10年国债和国开下行幅度在 10bp 左右,AA和 AA+各期限信用债下行幅度超过 20bp,
信用债表现亮眼。
报告期内,本基金以持有中高评级信用债为主,灵活操作久期。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期份额净值增长率为 0.94%,同期业绩比较基准增长率为 1.39%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,354,576,000.00 88.81
其中:债券 1,354,576,000.00 88.81
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 129,810,514.72 8.51
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 16,872,675.75 1.11
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8 其他资产 23,961,494.90 1.57
9 合计 1,525,220,685.37 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:无。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:无。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
注:无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,054,136,000.00 69.14
其中:政策性金融债 281,408,000.00 18.46
4 企业债券 98,680,000.00 6.47
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 201,760,000.00 13.23
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,354,576,000.00 88.85
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 190308 19进出 08 2,000,000 201,360,000.00 13.21
2 1728018
17 农业银行
二级
1,400,000 142,982,000.00 9.38
3 1728020 17 中国银行 1,400,000 142,968,000.00 9.38
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二级 02
4 1728021
17 工商银行
二级 01
1,400,000 142,954,000.00 9.38
5 2020044
20 宁波银行
二级
1,400,000 142,114,000.00 9.32
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
江苏银行
2020 年 12月 30 日,中国银行保险监督管理委员会江苏监管局针对江苏银行股份有限公司的以下
违法违规行为 1.个人贷款资金用途管控不严;2.发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款;3.理
财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理;4.个人理财资金对接项目资本金;
5.理财业务未与自营业务相分离;6.理财资金投资非标准化债权资产的余额超监管比例要求,对
公司处以罚款人民币 240万元。
宁波银行
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2021 年 6 月 10 日,宁波银保监局针对宁波银行股份有限公司代理销售保险不规范的违法违规行
为,对公司处以罚款人民币 25万元,并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。
中国工商银行
2020 年 11月 06 日,中国人民银行衡水市中心支行针对中国工商银行股份有限公司违反反洗钱法
的行为,对中国工商银行股份有限公司处以 21万元罚款,对高管及直接责任人各处 1万元罚款,
共计 23万元。
2021年 5月 14日,北京市市场监督管理局针对工商银行股份有限公司牡丹卡中心在“工银 e 生
活”APP 发起的“端午爱家专场”促销活动中,虚构西屋电饭煲 WRC-0424 的原价的违法违规
行为,责令当事人改正价格违法行为,对公司给予警告,并处罚款 8万元。
2020 年 8 月 27 日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国工商银行股份有限公司贵
金属业务部的黄金租赁业务管理不严,违反审慎经营规则的违法违规行为,对公司处以罚款 50
万元。
2020 年 12月 25 日,中国银行保险监督管理委员会针对中国工商银行股份有限公司的以下违法违
规行为,一、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告,二、关键岗位未进
行实质性轮岗,三、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞,四、为同业投资业务
提供隐性担保,五、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益,六、非标准化债权资产限
额测算不准确,七、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的
杠杆比例,八、部分重点领域业务未向监管部门真实反映,九、为违规的政府购买服务项目提供
融资,十、理财资金违规用于缴纳或置换土地款,十一、通过转让分级互投实现不良资产虚假出
表,十二、理财资金投资本行不良资产或不良资产收益权,十三、面向一般个人客户发行的理财
产品投资权益性资产,十四、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权,十五、全权
委托业务不规范,十六、用其他资金支付结构性存款收益,十七、自营贷款承接本行理财融资、
贷款用途管理不尽职,十八、理财资金承接本行自营贷款,十九、封闭式理财产品相互交易调节
收益,二十、滚动发行产品承接风险资产,且按原价交易调节收益,二十一、高净值客户认定不
审慎,二十二、理财产品信息披露不到位,二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系
统中未登记或超时限登记,对公司处以罚款 5470 万元。
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2020 年 10月 26 日,国家外汇管理局北京外汇管理部针对中国工商银行股份有限公司的违规开展
外汇掉期业务、外汇远期业务和外汇期权业务的违法违规行为,对公司处 100 万元人民币罚款,
并要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。
中国农业银行
2020 年 7 月 13 日,中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的以下违法违
规行为(一)向关系人发放信用贷款,(二)批量处置不良资产未公告,(三)批量处置不良资产
未向监管部门报告 ,(四)违规转让正常类贷款,(五)个人住房贷款首付比例违规,(六)流动
资金贷款被用于固定资产投资,(七)超过实际需求发放流动资金贷款,(八)贷后管理缺失导致
企业套取扶贫贷款资金用于房地产开发,(九)贷款用于偿还银行承兑汇票垫款,(十)承兑业务
贸易背景审查不严,(十一)保理业务授权管理不到位,(十二)贴现资金直接回流至银行承兑汇
票出票人,(十三)贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金,(十四)信贷资金用于兑付到期理财
资产,(十五)信贷资金用于承接承销债券,(十六)销售非保本理财产品违规出具承诺函,(十七)
提供与事实不符的报告,(十八)理财产品相互交易、相互调节收益,(十九)面向一般个人投资
者销售的理财产品投向股权投资,(二十)将系统内资金纳入一般存款核算,虚增存款,(二十一)
开立同业银行结算账户不合规,(二十二)个别人员未经核准即履行高管人员职责,(二十三)对
小微企业不当收费,(二十四)未按规定报送案件,没收公司违法所得 55.3 万元,罚款 5260.3
万元。
2020 年 12 月 7 日,中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司收取已签约开
立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费
和账户管理费(含小额账户管理费)的违法违规行为,对公司没收违法所得 49.59 万元,并处以
罚款 148.77万元。
2021 年 1 月 19 日,中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的以下违法违
规行为(一)发生重要信息系统突发事件未报告 ,(二)制卡数据违规明文留存 ,(三)生产
网络、分行无线互联网络保护不当,(四)数据安全管理较粗放,存在数据泄露风险,(五)网络
信息系统存在较多漏洞,(六)互联网门户网站泄露敏感信息,对公司处以罚款 420 万元。
中国银行
2021 年 5 月 17 日,中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司的以下违法违规行
为一、向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款,二、违规向关系人发放信用贷款,三、向无
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资金缺口企业发放流动资金贷款,四、存款月末冲时点,五、为无真实贸易背景企业签发银行承
兑汇票,六、贷款管理不严,信贷资金被挪用,七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人
账户,八、理财产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足,九、超比例发放并购贷款,十、向
未经备案的跨境并购业务提供并购贷款,十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款,
十二、超授权期限办理汇出汇款融资业务,十三、与名单外交易对手开展同业业务,十四、违规
为他行开立投融资性同业账户,十五、以同业返存方式不当吸收存款,十六、自营和代客理财业
务未能实现风险隔离,十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票,十八、未按规定
向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权风险状况,十九、违规向四证不全房地产项目提供
融资,二十、理财资金违规用于支付土地款或置换股东购地借款,二十一、理财资金违规用于土
地储备项目,二十二、理财非标融资入股商业银行,二十三、理财非标融资用于商业银行注册验
资,二十四、超授信额度提供理财非标融资,二十五、买入返售业务标的资产不合规,二十六、
个人住房贷款业务搭售保险产品,二十七、单家分支行代销 3家以上保险公司保险产品,二十八、
主承销债券包销余券未通过风险处置专户处置,二十九、通过平移贷款延缓风险暴露,三十、债
券投资业务未分类,表内人民币债券未计提减值准备,三十一、与资产管理公司合作设立有限合
伙基金,不洁净转让不良资产,三十二、迟报案件信息,三十三、案件问责不到位,三十四、提
供质价不符的服务,三十五、违规收取福费廷风险承担费,三十六、违规向部分已签约代发工资
客户收取年费,对公司处以罚款 8761.355 万元。
2020 年 12 月 1 日,中国银行保险监督管理委员会针对中国银行股份有限公司“原油宝”产品风
险事件相关的产品管理不规范,包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对
产品开展压力测试相关工作等;风险管理不审慎,包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限
额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等;内控管理不健全,包括
绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对
私产品销售管理等;销售管理不合规,包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内
容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售产品等的违法违规行为,对公司处以罚款
5050 万元。
中信银行
2020 年 8 月 25 日,国家外汇管理局针对中信银行股份有限公司违规办理内保外贷业务;办理经
常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查;违反规定办理
资本项目资金收付;违反规定办理售汇业务;违反外汇账户管理规定的违法违规行为,对公司给
鹏华尊享定期开放发起式债券 2021年第 2季度报告
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予警告,没收违法所得 14857527.66 元人民币,并处 1177.04万元人民币罚款。
2021 年 3 月 17 日,中国银行保险监督管理委员会针对中信银行股份有限公司的以下违法违规行
为一、客户信息保护体制机制不健全;柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流
程与必要的内部控制措施,乱象整治自查不力;二、客户信息收集环节管理不规范;客户数据访
问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则;查询客户账户明细事由不真实;未经
客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息;三、对客户敏感信息管理不善,致
其流出至互联网;违规存储客户敏感信息;四、系统权限管理存在漏洞,重要岗位及外包机构管
理存在缺陷,对公司处以罚款 450万元。
2021 年 2月 5日,中国人民银行对中信银行股份有限公司的以下违法违规行为 1.未按规定履行客
户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告和可
疑交易报告;4.与身份不明的客户进行交易,对公司处以罚款 2890 万元。
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,623.66
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 23,954,871.24
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,961,494.90
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
鹏华尊享定期开放发起式债券 2021年第 2季度报告
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5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 1,497,799,047.81
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 1,497,799,047.81
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份
额
-
报告期期间卖出/赎回总份
额
-
报告期期末管理人持有的本
基金份额
10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例(%)
0.67
注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,000,000.00 0.67 10,000,000.00 0.67 三年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人 - - - - -
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员
基金管理人股
东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.67 10,000,000.00 0.67 -
注:1、本基金自 2018 年 5月 28日至 2018 年 6月 19日止期间公开发售,于 2018 年 6月 20 日基
金合同正式生效。
2、本基金管理人在募集期间认购本基金份额 10,000,000.00份。
3、本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)
机
构
1 20210401~20210630 1,487,799,047.81 - - 1,487,799,047.81 99.33
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回
而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资
产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级
基金合并份额和红利再投;
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金
拆分份额。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
(一)《鹏华尊享 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;
鹏华尊享定期开放发起式债券 2021年第 2季度报告
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(二)《鹏华尊享 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华尊享 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第 2季度报告》(原文)。
10.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
10.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理
人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客
户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2021 年 7 月 20 日