-0.0191% 基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2019年03月29日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年03月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2018年06月01日（基金合同生效日）起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
安信永瑞定开债券
基金主代码
006040
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2018年6月1日
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,385,373,836.06份
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
封闭期内，本基金主要采用债券类属配置策略、久期投资策略、信用选择策略、个券挖掘策略、杠杆投资策略和资产支持证券投资策略。本基金通过对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化，以及信用债券的信用风险等因素进行分析，确定债券类属资产的最优权重，积极调整债券组合的平均久期，买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品，并通过杠杆操作提高组合收益。同时，本基金将在基础资产类型和资产池现金流研究基础上，分析不同档次证券的风险收益特征，确定资产支持证券类别资产的合理配置。开放期内，本基金将主要投资于高流动性的品种，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值波动。
业绩比较基准
中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
安信基金管理有限责任公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
乔江晖
王永民
联系电话
0755-82509999
010-66594896
电子邮箱
service@essencefund.com
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008-088-088
95566
传真
0755-82799292
010-66594942
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.essencefund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年06月01日（基金合同生效日）-2018年12月31日
本期已实现收益
18,707,114.40
本期利润
39,371,851.87
加权平均基金份额本期利润
0.0493
本期基金份额净值增长率
4.62%
3.1.2 期末数据和指标
2018年末
期末可供分配基金份额利润
0.0232
期末基金资产净值
1,449,368,851.87
期末基金份额净值
1.0462
注:1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金合同生效日为2018年06月01日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
2.45%
0.05%
1.99%
0.05%
0.46%
0.00%
过去六个月
4.33%
0.05%
2.57%
0.06%
1.76%
-0.01%
自基金合同生效起至今
4.62%
0.05%
2.93%
0.06%
1.69%
-0.01%
注:根据《安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代表性，适合作为本基金的业绩比较基准。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金合同生效日为2018年6月1日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
过去三年基金的利润分配情况
本基金于2018年06月01日成立，截至本报告期末尚未进行利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。
截至2018年12月31日，本基金管理人共管理45只开放式基金，具体如下：从2012年6月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金；从2015年4月15日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月14日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015年6月5日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从2015年8月7日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从2015年11月24日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从2016年3月9日至2018年5月28日管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金；从2016年7月28日起管理安信新优选灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月9日起管理安信新目标灵活配置混合型证券投资基金；从2016年8月19日起管理安信新价值灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月9日至2018年9月26日管理安信保证金交易型货币市场基金；从2016年9月29日起管理安信新成长灵活配置混合型证券投资基金；从2016年9月29日起管理安信尊享纯债债券型证券投资基金；从2016年10月10日起管理安信永丰定期开放债券型证券投资基金；从2016年10月12日起管理安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金；从2016年10月17日起管理安信活期宝货币市场基金；从2016年12月9日起管理安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金；从2016年12月19日起管理安信新视野灵活配置混合型证券投资基金；从2017年1月13日至2018年6月11日管理安信永鑫定期开放债券型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安信新起点灵活配置混合型证券投资基金；从2017年3月16日起管理安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金；从2017年3月29日起管理安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金；从2017年7月3日起管理安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金；从2017年7月20日起管理安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金；从2017年12月6日起管理安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金；从2017年12月28日起管理安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金；从2018年3月14日起管理安信尊享添益债券型证券投资基金；从2018年3月21日起管理安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金；从2018年3月30日起管理安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金；从2018年6月1日起管理安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金；从2018年6月12日起管理安信永鑫增强债券型证券投资基金；从2018年6月21日起管理安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金；从2018年9月3日起管理安信量化优选股票型发起式证券投资基金；从2018年9月26日起管理安信恒利增强债券型证券投资基金；从2018年11月29日起管理安信中证500指数增强型证券投资基金；从2018年12月7日起管理安信优享纯债债券型证券投资基金。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
肖芳芳
本基金的基金经理
2018年06月13日
-
7
肖芳芳女士，经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司资产管理部研究员、财达证券有限责任公司任资产管理部投资助理。2016年4月5日加入安信基金管理有限责任公司任固定收益部投研助理，现任固定收益部基金经理。曾任安信安盈保本混合型证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信保证金交易型货币市场基金的基金经理助理，安信保证金交易型货币市场基金的基金经理；现任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
王涛
本基金的基金经理
2018年12月4日
-
15
王涛先生，经济学硕士，CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员、招商银行股份有限公司金融市场部交易员、东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理、融通基金管理有限公司基金经理、安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。
姚荻帆
本基金的基金经理
2018年6月1日
2018年9月13日
11
姚荻帆先生，经济学学士。历任普华永道中天会计师事务所审计部审计师，中国国际金融有限公司研究部分析员，银华基金管理有限公司特定资产管理部投资经理，信诚基金管理有限公司量化投资部基金经理助理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。曾任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
注:1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。
公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年，国内监管“去杠杆”的效果开始显现，社会融资总量存量增速，GDP同比增长均出现全年趋势性下滑。国外中美贸易战影响逐步加大，同时美国加息四次，美元走强。为对冲经济下行，央行全年三次“降准”，并通过MLF，TMLF等操作维持流动性合理充裕。由于信用传导的旧途径被阻塞，试图从货币宽松驱动“宽信用”难以见效，这引发了无风险利率的大幅下行和中高评级信用债收益率的大幅下行。10年期国债下行66bp至3.22%，5年期AAA信用债下行135bp至4.05%。
本基金自成立后建仓地方债、中高等级信用债。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0462元，本报告期基金份额净值增长率为4.62%，同期业绩比较基准收益率为2.93%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年，预期内外需放缓叠加共振，而金融数据显示了名义经济增速进一步下行的惯性。面对经济下行压力，管理层逆周期刺激政策推出力度将增大，预期广义财政支出将进一步加大，这也促使政府的杠杆率抬升进而促成社融增速见底。同时宽信用政策目标取向下央行大概率维持宽松的流动性。相对高票息的中高等级信用债依然值得配置。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的副总经理担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部、信用研究部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及信用研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，且基金合同生效未满3年，故报告期不存在需要说明的情况。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
审计报告
本基金2018年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体：安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
资 产：
银行存款
6,039,114.95
结算备付金
2,228,248.54
存出保证金
48,860.64
交易性金融资产
1,638,464,000.00
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
1,638,464,000.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
-
买入返售金融资产
-
应收证券清算款
-
应收利息
35,553,578.64
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
-
资产总计
1,682,333,802.77
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
-
卖出回购金融资产款
231,999,530.00
应付证券清算款
64,962.14
应付赎回款
-
应付管理人报酬
328,564.00
应付托管费
109,521.35
应付销售服务费
-
应付交易费用
9,460.40
应交税费
130,031.51
应付利息
162,881.50
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
160,000.00
负债合计
232,964,950.90
所有者权益：
实收基金
1,385,373,836.06
未分配利润
63,995,015.81
所有者权益合计
1,449,368,851.87
负债和所有者权益总计
1,682,333,802.77
注:（1）报告截止日2018年12月31日，本基金份额净值人民币1.0462元，基金份额总额1,385,373,836.06份。
（2）本基金合同生效日为2018年06月01日，无上年度可比期间。
利润表
会计主体：安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2018年6月1日（基金合同生效日）至2018年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2018年6月1日（基金合同生效日）至2018年12月31日
一、收入
43,497,553.98
1.利息收入
22,854,106.38
其中：存款利息收入
1,747,776.90
债券利息收入
20,755,046.73
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
351,282.75
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-21,289.87
其中：股票投资收益
-
基金投资收益
-
债券投资收益
-21,289.87
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
-
股利收益
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
20,664,737.47
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
减：二、费用
4,125,702.11
1．管理人报酬
1,452,771.37
2．托管费
484,257.16
3．销售服务费
-
4．交易费用
10,802.52
5．利息支出
1,900,220.37
其中：卖出回购金融资产支出
1,900,220.37
6．税金及附加
51,887.26
7．其他费用
225,763.43
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
39,371,851.87
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
39,371,851.87
所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金
本报告期：2018年6月1日（基金合同生效日）至2018年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2018年6月1日（基金合同生效日）至2018年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
509,999,000.00
-
509,999,000.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
39,371,851.87
39,371,851.87
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
875,374,836.06
24,623,163.94
899,998,000.00
其中：1.基金申购款
875,374,836.06
24,623,163.94
899,998,000.00
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
1,385,373,836.06
63,995,015.81
1,449,368,851.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1
至7.4财务报表由下列负责人签署：
刘入领
范瑛
苗杨
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）据2018年5月17日下发的证监许可[2018]822号文“关于准予安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信永瑞定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，以定期开放方式运作，存续期限不定。
本基金募集期间为2018年5月28日至2018年5月29日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2018）验字第60962175_H09号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币509,999,000.00元。经向中国证监会备案，《安信永瑞定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2018年6月1日正式生效。截至2018年5月30日止，安信永瑞定期开放债券型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币509,999,000.00元，折合509,999,000.00份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内不产生利息金额。以上收到的实收基金共计人民币509,999,000.00元，折合509,999,000.00份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，本基金在开放期、封闭期前10个工作日以及封闭期后10个工作日不受上述投资比例限制。在开放期，本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内不受上述5%的限制。
本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率。
会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及�