-1.4788% 基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 10月 27日
建信中证 1000指数增强 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 23日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信中证 1000指数增强
基金主代码 006165
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 11月 22日
报告期末基金份额总额 37,390,099.57份
投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效
跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争
获取高于标的指数的投资收益。
投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以中证 1000指数作为
基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面
研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整
投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误
差不超过 7.75%，以实现高于标的指数的投资收益和基
金资产的长期增值。
在资产配置策略方面，本基金以追求基金资产收益长期
增长为目标，根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值
水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况
等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置
。
本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建
投资组合，并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、
事后调整等手段，严格将跟踪误差控制在规定范围内，
控制与标的指数主动偏离的风险。
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为
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主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收
益。本基金进行股指期货投资的目的是对股票组合进行
套期保值，控制组合风险，达到在有效跟踪标的指数的
基础上，力争实现高于标的指数的投资收益和基金资产
的长期增值。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中证 1000指数收益率×95%+银
行活期存款税后利率×5%
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高
于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信中证 1000指数增强 A 建信中证 1000指数增强 C
下属分级基金的交易代码 006165 006166
报告期末下属分级基金的份额总额 26,751,932.73份 10,638,166.84份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日）
建信中证 1000指数增强 A 建信中证 1000指数增强 C
1.本期已实现收益 6,148,906.84 2,596,022.47
2.本期利润 1,913,868.00 766,410.71
3.加权平均基金份额本期利润 0.0777 0.0741
4.期末基金资产净值 47,588,030.08 18,785,175.04
5.期末基金份额净值 1.7789 1.7658
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信中证 1000指数增强 A
阶段
份额净值增长
率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
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过去三个月 6.04% 1.71% 4.53% 1.76% 1.51% -0.05%
过去六个月 31.39% 1.46% 20.83% 1.51% 10.56% -0.05%
过去一年 48.14% 1.59% 25.22% 1.61% 22.92% -0.02%
自基金合同
生效起至今
81.19% 1.52% 34.88% 1.60% 46.31% -0.08%
建信中证 1000指数增强 C
阶段
份额净值增长
率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 5.93% 1.71% 4.53% 1.76% 1.40% -0.05%
过去六个月 31.13% 1.46% 20.83% 1.51% 10.30% -0.05%
过去一年 47.54% 1.59% 25.22% 1.61% 22.32% -0.02%
自基金合同
生效起至今
79.86% 1.52% 34.88% 1.60% 44.98% -0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
赵云煜
本基金的
基金经理
2018年 11月
22日
- 7年
赵云煜先生，硕士。2012年 11月加入太
平资产管理有限公司，任风险管理分析师
；2014年 7月加入建信基金，历任助理
研究员、研究员、基金经理助理、基金经
理。2016年 6月 22日至 2018年 11月 7
日任专户投资经理。2018年 11月 16日
起任建信量化优享定期开放灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理；2018年
11月 22日起任建信中证 1000指数增强
型发起式证券投资基金的基金经理；2019
年 9月 11日起任建信中证红利潜力指数
证券投资基金的基金经理；2019年 11月
13日起任建信 MSCI中国 A股指数增强型
证券投资基金的基金经理。
叶乐天
金融工程
及指数投
2018年 11月
22日
- 12年
叶乐天先生，金融工程及指数投资部副总
经理，博士。2008年 5月至 2011年 9月
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资部副总
经理，本
基金的基
金经理
就职于中国国际金融有限公司，历任市场
风险管理分析员、量化分析经理，从事风
险模型、量化研究与投资。2011年 9月
加入建信基金管理有限责任公司，历任基
金经理助理、基金经理、金融工程及指数
投资部总经理助理、副总经理，2012年 3
月 21日至 2016年 7月 20日任上证社会
责任交易型开放式指数证券投资基金及
其联接基金的基金经理；2013年 3月 28
日起任建信央视财经 50指数分级发起式
证券投资基金的基金经理；2014年 1月 27
日起任建信中证 500指数增强型证券投
资基金的基金经理；2015年 8月 26日起
任建信精工制造指数增强型证券投资基
金的基金经理；2016年 8月 9日起任建
信多因子量化股票型证券投资基金的基
金经理；2017年 4月 18日起任建信民丰
回报定期开放混合型证券投资基金的基
金经理；2017年 5月 22日起任建信鑫荣
回报灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理；2018年 1月 10日起任建信鑫利
回报灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理；2018年 8月 24日起任建信量化
优享定期开放灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理；2018年 11月 22日起
任建信中证 1000指数增强型发起式证券
投资基金的基金经理；2019年 11月 13
日起任建信 MSCI中国 A股指数增强型证
券投资基金的基金经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定
和《建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期间，本基金稳健开展投资运作。 本基金为指数增强基金，主要目标是在稳健跟踪指数
的基础上，力争战胜指数的收益。产品的核心策略是通过以建信多因子模型为主的量化选股模型
进行个股选择，同时严格管理股票组合和基准之间的相对风险。具体来说，基金的股票投资组合
在行业和风格配置上尽力保持与基准指数相似，从而适度管理与基准指数的跟踪误差；并在保持
规定的成分股比例下，主动超配或减配了部分个股品种以尽可能达到战胜指数的目标。 报告期
间，基准指数中证 1000先上行后保持震荡。本基金在整体波动接近基准指数的基础上，超越了基
准的表现，达成了指数增强的目的。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A净值增长率 6.04%，波动率 1.71%，本报告期本基金 C净值增长率 5.93%，
波动率 1.71%；业绩比较基准收益率 4.53%，波动率 1.76%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
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1 权益投资 61,663,219.51 91.02
其中：股票 61,663,219.51 91.02
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,304,241.10 7.83
8 其他资产 781,789.87 1.15
9 合计 67,749,250.48 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 882,939.00 1.33
C 制造业 33,006,587.69 49.73
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,106,671.00 1.67
E 建筑业 884,505.00 1.33
F 批发和零售业 796,596.00 1.20
G 交通运输、仓储和邮政业 1,924,888.00 2.90
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
5,955,278.60 8.97
J 金融业 595,879.00 0.90
K 房地产业 1,567,359.00 2.36
L 租赁和商务服务业 543,492.00 0.82
M 科学研究和技术服务业 2,098,237.00 3.16
N 水利、环境和公共设施管理业 938,302.00 1.41
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 310,906.00 0.47
S 综合 217,140.00 0.33
合计 50,828,780.29 76.58
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 277,224.00 0.42
C 制造业 8,054,501.35 12.14
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 326,960.00 0.49
E 建筑业 5,730.40 0.01
F 批发和零售业 934,985.79 1.41
G 交通运输、仓储和邮政业 4,509.00 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 426,136.68 0.64
J 金融业 - -
K 房地产业 69,685.00 0.10
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 167,506.00 0.25
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 245,472.00 0.37
R 文化、体育和娱乐业 158,545.00 0.24
S 综合 163,184.00 0.25
合计 10,834,439.22 16.32
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300676 华大基因 7,700 1,108,415.00 1.67
2 002436 兴森科技 85,300 940,859.00 1.42
3 600742 一汽富维 72,954 744,130.80 1.12
4 300737 科顺股份 26,900 628,115.00 0.95
5 000921 海信家电 49,900 617,762.00 0.93
6 603128 华贸物流 88,000 616,000.00 0.93
7 000507 珠海港 107,900 601,003.00 0.91
8 000561 烽火电子 73,500 596,820.00 0.90
9 002649 博彦科技 61,100 568,230.00 0.86
10 001896 豫能控股 150,900 559,839.00 0.84
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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 000159 国际实业 118,000 670,240.00 1.01
2 603768 常青股份 32,000 517,760.00 0.78
3 002886 沃特股份 16,500 439,560.00 0.66
4 300057 万顺新材 71,100 420,201.00 0.63
5 000400 许继电气 26,800 369,304.00 0.56
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
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无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 20,896.37
2 应收证券清算款 647,049.10
3 应收股利 -
4 应收利息 1,150.10
5 应收申购款 112,694.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 781,789.87
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
建信中证 1000指数增强 2020年第 3季度报告
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5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说
明
1 001896 豫能控股 559,839.00 0.84 重大事项
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信中证 1000指数增强 A 建信中证 1000指数增强 C
报告期期初基金份额总额 22,347,014.48 8,903,108.74
报告期期间基金总申购份额 10,190,173.06 8,122,718.17
减:报告期期间基金总赎回份额 5,785,254.81 6,387,660.07
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 26,751,932.73 10,638,166.84
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 建信中证 1000指数增强 A 建信中证 1000指数增强 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,186,234.82 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,186,234.82 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
27.24 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
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§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,186,234.82 27.24 10,186,234.82 27.24 3年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,186,234.82 27.24 10,186,234.82 27.24 3年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1
2020年 07
月 01日
-2020年 09
月 30日
10,186,234.82 - - 10,186,234.82 27.24
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基
金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金
流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合
法权益。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
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1、中国证监会批准建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金设立的文件；
2、《建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》；
4、《建信中证 1000指数增强型发起式证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
10.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2020年 10月 27日